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深圳：大數(shù)據(jù)時代量化投資高級研修班

山人教育、通聯(lián)數(shù)據(jù)聯(lián)合推出“大數(shù)據(jù)時代的量化投資高級研修班第二期（6月25日-26日，深圳），本次培訓(xùn)結(jié)合當前行情特別新增分級基金套利和期貨CTA實戰(zhàn)課程，以教學(xué)指導(dǎo)實戰(zhàn)，讓參加學(xué)員都能獲得課程之外的超額收益。

課程亮點

頂尖導(dǎo)師：  5星級基金經(jīng)理、原巴克萊基金經(jīng)理、私募基金實戰(zhàn)派導(dǎo)師、通聯(lián)頂尖金融工程專家！

優(yōu)質(zhì)人脈：  同學(xué)圈子牛人扎堆，業(yè)界大佬帶你踏入量化投資的康莊大道！

大量干貨：  課程覆蓋量化投資完整技能體系，投資策略涉及面廣，囊括股票、期貨不同類型市場,還加入機器學(xué)習(xí)等前沿技術(shù)！

實盤資金： “優(yōu)礦”500萬實盤量化大賽，等待學(xué)有所成的你，虧損由優(yōu)礦承擔，超額收益全部歸參賽者。

超值價格： “五星級”課程，5800元超低學(xué)費，這是不可錯過的年度股票、 期貨量化投資課程！

課程介紹

經(jīng)歷過08年，15年兩次大跌后，投資者也開始慢慢回歸理性。

特別在當前經(jīng)濟大環(huán)境不好，股市低迷的情況下，越來越多投資者開始放棄追求高額收益轉(zhuǎn)向追求穩(wěn)定的絕對收益。量化投資通過數(shù)學(xué)模型和計算機管理，創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)健收益受到越來越多投資機構(gòu)的熱烈追捧。

出色的職業(yè)量化投資經(jīng)理，受到市場的極大青睞，成為行業(yè)緊缺人才。一個優(yōu)秀的量化投研經(jīng)理團隊，需要具備IT系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)庫管理、語言編程、算法加速、數(shù)據(jù)挖掘、策略研發(fā)、績效評估、交易控制、組合管理等多個能力模塊。

由通聯(lián)數(shù)據(jù)股份公司與山人教育聯(lián)合推出的“大數(shù)據(jù)時代的量化投資”課程。詳細闡述了如何利用海量金融大數(shù)據(jù)來分布式發(fā)掘穩(wěn)定有效的信號，如何在高效安全的云平臺回測框架中驗證量化模型并對模型池進行評估，以及在實盤中如何對模型進行風(fēng)險控制和組合管理，貫通量化投資的全流程。

課程特色

■ 交互教學(xué) ——通過在線云平臺現(xiàn)場演示如何利用因子構(gòu)建一個策略并回測有效性。

■ 實盤演練——詳解實盤中量化策略如何運作并進行風(fēng)險控制和歸因分析。

■ 全球視野——國內(nèi)外經(jīng)典案例詳解。

內(nèi)容概要

1.   如何清洗數(shù)據(jù)包括去極值，中性化，標準化和挖掘特色數(shù)據(jù)

2.   如何在市場中發(fā)現(xiàn)穩(wěn)定有效的因子并運用于量化模型中

3.   量化投資各類型產(chǎn)品及實戰(zhàn)案例分析

4.   怎么構(gòu)建一個穩(wěn)定超額收益的市場中性Alpha模型

5.   如何進行模型回測評估并判斷模型池的時效性

6.   云平臺并行計算和GPU加速

7.   實盤中如何進行風(fēng)險控制和歸因分析

8.   中美量化對沖實例介紹

9.   分級基金套利策略詳解

10. 期貨CTA策略詳解

主講嘉賓

王政博士 通聯(lián)數(shù)據(jù)股份公司創(chuàng)始人和首席執(zhí)行官

美國普林斯頓大學(xué)物理學(xué)博士，擁有近20年的資產(chǎn)管理、金融信息平臺研發(fā)和大數(shù)據(jù)研究經(jīng)驗。曾先后擔任哈佛大學(xué)研究員、彭博資訊研究部經(jīng)理、巴克萊全球投資公司(BGI, BlackRock的前身)高級研究員/基金經(jīng)理、博時基金股票投資部總經(jīng)理，ETF及量化投資總監(jiān)等職。

鄭亞斌博士 青騅投資管理有限公司投資經(jīng)理

清華大學(xué)計算機系博士，研究方向人工智能、機器學(xué)習(xí)。曾就職于國信證券經(jīng)濟研究所，任金融工程分析師，研究興趣涵蓋量化擇時、行業(yè)配置、選股及量化對沖策略?，F(xiàn)就職于青騅投資管理有限公司，擔任量化對沖策略分析師及投資經(jīng)理。

孫新華 通量金工首席量化分析師

畢業(yè)于清華大學(xué)計算機系,北京大學(xué)CCER。研究領(lǐng)域：指數(shù)增強模型、分級基金套利模型、機器學(xué)習(xí)、組合管理、歸因分析。

嚴衛(wèi)華 杭州藍冠投資管理有限公司CEO 

畢業(yè)于SCUT，20多年股票和期貨投資實盤經(jīng)驗，多年私募投資顧問經(jīng)驗，是國內(nèi)從事商品量化投資研究和程序化交易的先行者，對期貨cta策略有較深的理解和研究開發(fā)經(jīng)驗。

參加對象

■  金融機構(gòu)核心管理者、投資經(jīng)理

■  有意將自身的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計優(yōu)勢應(yīng)用于交易領(lǐng)域的投資人員

■  尋求依托量化交易進行資產(chǎn)升值的資產(chǎn)管理人員和交易商

■  尋求更好的理解定量分析本質(zhì)的交易監(jiān)管、管理和行業(yè)研究員

■  任何想成為量化投資專家的人員

課程內(nèi)容

課程一：如何寫一個賺錢的量化投資策略

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主講嘉賓：王政         

授課時間：6月25日（周六）上午9：00—12:00     

數(shù)據(jù)驅(qū)動投資：

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1 數(shù)據(jù)與二級市場投資
1.1 基本面投資（財務(wù)模型和調(diào)研確認）
1.2 技術(shù)面投資（控盤和投資者情緒）
1.3 主題事件投資（公告、新聞、政策）
1.4 量化投資（多維度數(shù)據(jù)）
2 傳統(tǒng)量化投資
2.1 基本面因子（質(zhì)量因子、成長因子、價值因子）
2.2 市場情緒因子（技術(shù)因子、投資者情緒因子）
2.3 分析師因子（分析師觀點、分析師情緒）
2.4 市面數(shù)據(jù)的問題和數(shù)據(jù)清洗
3 大數(shù)據(jù)時代的量化投資
3.1 數(shù)據(jù)維度的提升（非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)）
3.2 數(shù)據(jù)時效性的提升（中間節(jié)點預(yù)測業(yè)績）
3.3 深度學(xué)習(xí)方法帶來模型維度的提升（模型的廣度和深度）
3.4 美國大數(shù)據(jù)投資的經(jīng)驗
4 量化投資和平臺
4.1 數(shù)據(jù)平臺（大規(guī)模數(shù)據(jù)處理，時效性）
4.2 建模平臺（分布式處理）
4.3 組合管理平臺
4.4 美國案例
5 大數(shù)據(jù)案例分析

 

課程二：量化投資實戰(zhàn)經(jīng)驗

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主將嘉賓：鄭亞斌         

授課時間：6月25日（周六）下午1:30—4:30

分級套利實戰(zhàn)分享：

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1 分級基金
1.1 什么是分級基金
1.2 分級基金發(fā)展歷程
1.3 從分級看A股情緒指標
2 分級基金折溢價套利
2.1 折溢價之謎
2.2 溢價申購套利
2.3 折價贖回套利
2.4 折算套利
3 分級A現(xiàn)金管理策略
3.1 分級A下折套利
3.2 分級A定折套利
3.3 分級A輪動套利
4 分級B套利策略
4.1 分級B行業(yè)輪動
4.2 分級B上折套利
4.3 分級B下折套利
4.4 分級B輪動套利
5 分級基金實戰(zhàn)經(jīng)驗
5.1 分級A之生財有道
5.2 分級B之守株待兔
5.3 分級A、B之取長補短
6 未來趨勢展望
5.1 分級基金未來發(fā)展
5.2 套利策略迭代更新

 

課程三：量化投資在股票市場的應(yīng)用

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主將嘉賓：孫新華         

授課時間：6月26日（周日）上午9：00—12:00

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一、市場中性Alpha模型的定義
1. 理論上：CAPM模型、市場非有效
2. 實務(wù)上：做多股票，做空股指期貨
3. 凡是尋找超額收益的策略都是alpha策略
二、alpha模型研究流程
1. 背景
理念/由來
內(nèi)在價值
2. 數(shù)據(jù)
財務(wù)數(shù)據(jù)
行情
新聞及分析師報告
3. 因子構(gòu)建與分析
去極值(winsorize)
中性化(neutralize)
標準化(standardize)
信號分布
4、組合構(gòu)建
因子得分
風(fēng)險大小
行業(yè)分布
5、回測
回歸測試
穩(wěn)定性檢驗
6、總結(jié)
因子相關(guān)性
整體價值提高性
三、alpha模型之外的因素
1、風(fēng)險控制
行業(yè)配比
個股頭寸
因子敞口
2、宏觀基本面
宏觀指標
海外市場
政策預(yù)期

3、動態(tài)多因子

AdaBoost

SVM 

課程四：期貨CTA

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主講嘉賓：嚴衛(wèi)華         

授課時間：6月26日（周日）下午1:30—4:30 

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1、快速了解期貨CTA
管理期貨的ABC
管理期貨的歷史和發(fā)展
發(fā)揮期貨CTA在資產(chǎn)配置中的作用
2、如何開發(fā)期貨CTA策略
CTA策略的邏輯思路
CTA策略的開發(fā)流程
CTA策略的實盤和新陳代謝
3、期貨CTA策略案例分享
基于供需、庫存數(shù)據(jù)的cta策略
基于新聞和突發(fā)事件的cta策略
基于交易所數(shù)據(jù)的實戰(zhàn)趨勢策略
4、CTA的資金管理模式
幾種資金管理模式介紹
管理期貨的資金管理實務(wù)
管理期貨的風(fēng)險控制實務(wù)

 

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課程時間 
2016年6月25-6月26日（2天）              
課程地點 
深圳市（具體地址報名后工作人員以電話和短信方式通知）
課程費用 
5800元/人（此費用包含兩天午餐，不含晚餐和住宿）
報名熱線

15757152829（周小姐）QQ:903857135
交費方式     

付款賬號： （付款時請備注您的姓名，交費后請第一時間通知15757152829）

開戶行：中國建設(shè)銀行杭州解放路支行

開戶人：周沖沖

賬 號：6217 0015 4001 5751 637

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培訓(xùn)合作單位：

通聯(lián)數(shù)據(jù)、  山人教育、 CCTV證券資訊、寬客俱樂部等