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時間：2017年9月26日（周二）  19：30開始（節(jié)目時間一個小時左右）

本期對話主題：海歸女神談期權(quán)和量化    

對話嘉賓：陸麗娜

主持人：沈良

節(jié)目觀看地址：七禾網(wǎng)投資直播頻道http://www.9dcj.com/11292

嘉賓簡介

討論話題：

1、期權(quán)帶來的是暴力還是爆虧？

2、如何用好期權(quán)？

3、為什么2017年大部分量化策略效果不佳？

4、哪些量化策略適合現(xiàn)在的行情？

5、如何用量化方式做到收益最大化？

擬設(shè)問題

1、您是期權(quán)專家，現(xiàn)在的豆粕期權(quán)和白糖期權(quán)并不活躍，主要原因是什么？

2、股指期貨受限后，有人開始想辦法在50ETF期權(quán)上做文章，您覺得50ETF期權(quán)能替代股指期貨的部分功能嗎？

3、有人說做期權(quán)能獲得暴利，也有人說做期權(quán)容易爆倉。您如何看待期權(quán)的收益和風(fēng)險的可能性？

4、您曾說過“行情不動，期貨無法賺錢，但期權(quán)可以賺錢”。請問，行情不動，期權(quán)如何實現(xiàn)賺錢？

5、就目前市場上的三個期權(quán)品種，一般的投資機構(gòu)應(yīng)如何利用？用什么策略做比較適合？

6、對普通的個人投資者來說，期權(quán)有沒有參與的價值？用什么方法做比較好？

7、就您看來，接下來一段時間，在期權(quán)方面有什么比較好的投資機會？

8、您也是量化高手。就您看來，為什么2017年以來大部分CTA量化策略都賺不到錢甚至虧損？

9、在您本人的策略庫中，有哪些類型的策略？不同的策略一般如何搭配使用？在不同階段是否應(yīng)該挑選不同的策略？

10、就現(xiàn)在的商品行情波動特征而言，用哪些類型的量化策略比較容易賺錢？

11、有人說現(xiàn)在量化方式做全品種覆蓋很難盈利，必須精選品種。您怎么看？（如何實現(xiàn)精選品種）

12、有人只做1-2個品種的量化交易，但用多周期、多策略搭配。這樣的方式是否可行？哪幾個品種適合這樣的方式？

13、目前市場上也有人用主觀選品種、主觀定方向、主觀選策略，然后用程序化自動執(zhí)行的方式交易。您覺得是否可行？這樣的方式發(fā)展空間大不大？

14、現(xiàn)在，做私募的量化團隊之間似乎競爭越來越激烈了，如何才能相對勝出？

15、個人投資者用自己的錢做量化，可能資金波動大一點也沒關(guān)系。如何實現(xiàn)收益的最大化？

16、如果不會寫代碼的人也想做量化，該怎么辦？

主持人簡介