又一只匯集創(chuàng)新成長型股票的指數(shù)出爐! 今日,深證創(chuàng)新100(簡稱“深創(chuàng)100”)正式發(fā)布。資料顯示,在優(yōu)中選優(yōu)的基礎(chǔ)上,深圳證券信息有限公司經(jīng)深入開展研究,廣泛征求意見,今日正式發(fā)布深創(chuàng)100指數(shù)。 深證創(chuàng)新100指數(shù)綜合考察企業(yè)屬性、創(chuàng)新投入、創(chuàng)新產(chǎn)出、成長性和代表性五個維度,旨在反映深圳證券市場創(chuàng)新型、成長型企業(yè)的運(yùn)行特征。 先通過一組數(shù)據(jù)看看新鮮出爐的深創(chuàng)100的特性: 1、創(chuàng)新特色鮮明:深創(chuàng)100指數(shù)樣本股匯聚創(chuàng)新龍頭,研發(fā)投入、研發(fā)投入占比、專利質(zhì)量等指標(biāo)均超過深圳市場整體水平; 2、自2012年底至2020年2月18日,深創(chuàng)100指數(shù)累計(jì)收益為233%,年化收益為18%。同期,A股市場主要產(chǎn)品指數(shù)表現(xiàn)為:上證指數(shù)上漲32%、深證成指上漲24%、創(chuàng)業(yè)板指上漲204%、滬深300上漲61%; 3、深創(chuàng)100指數(shù)對深市戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的市值覆蓋率為49%,對深市高新技術(shù)企業(yè)的市值覆蓋率為39%,新經(jīng)濟(jì)比重高; 4、深創(chuàng)100指數(shù)的前10大樣本股包括美的集團(tuán)、格力電器、中興通訊、京東方A等知名創(chuàng)新龍頭企業(yè),權(quán)重合計(jì)45%; 5、截至2020年1月底,深創(chuàng)100的總市值達(dá)到了6.5萬億元人民幣,自由流通市值為3萬億人民幣,指數(shù)可投資規(guī)模充足,流動性充分。 刻畫深市創(chuàng)新特色 匯集科技龍頭 伴隨著價(jià)值投資理念的深入,成長型科技股備受市場資金的熱捧。 今年以來,創(chuàng)業(yè)板ETF規(guī)模突破200億元,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)基金總規(guī)模超過400億元。基金公司向深證信息公司定制了創(chuàng)藍(lán)籌、創(chuàng)成長、創(chuàng)大盤、創(chuàng)精選等指數(shù)并迅速開發(fā)產(chǎn)品,粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100指數(shù)已申報(bào)5只產(chǎn)品。此外,中證指數(shù)公司也發(fā)布了央企創(chuàng)新、科技龍頭、創(chuàng)新100等跨市場指數(shù),產(chǎn)品募集規(guī)模較大。 經(jīng)過多年努力,深交所已經(jīng)形成比較完整的服務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的生態(tài)體系,成為我國高成長企業(yè)、自主創(chuàng)新企業(yè)的主要上市場所。目前深市2200家上市公司中,高新技術(shù)企業(yè)占比超過7成,戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)占比超過4成,市場發(fā)展充滿生機(jī)和活力。 據(jù)深證信息公司相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,為充分刻畫深市企業(yè)創(chuàng)新特色,凸顯深交所在服務(wù)國家戰(zhàn)略中的先行示范作用,經(jīng)深入開展研究,廣泛征求意見,形成編制深證創(chuàng)新100指數(shù)的工作方案。 深創(chuàng)100指數(shù)的前10大樣本股包括美的集團(tuán)、格力電器、中興通訊、京東方A等知名創(chuàng)新龍頭企業(yè),權(quán)重合計(jì)45%。此外,為創(chuàng)新示范作用更為鮮明,指數(shù)排除了地產(chǎn)及主要消費(fèi)類公司。 三大維度看深創(chuàng)100指數(shù) 據(jù)介紹,在成分股的選取上,指數(shù)剔除過去半年日均成交金額在深市市場后10%的股票,剔除商譽(yù)占凈資產(chǎn)比率大于60%的股票,剔除資產(chǎn)負(fù)債率大于80%的股票; 然后,計(jì)算企業(yè)屬性、創(chuàng)新投入、創(chuàng)新產(chǎn)出、成長性、代表性五個維度各項(xiàng)細(xì)分指標(biāo)的得分排名,取其算術(shù)平均值作為各維度的評分,將五個維度的評分加總,得到綜合評分; 最后,綜合考察上市公司的行業(yè)地位、指數(shù)的行業(yè)覆蓋面等因素,選取綜合評分靠前的100只股票構(gòu)成樣本股。 根據(jù)上述指標(biāo),指數(shù)將每半年實(shí)施一次定期調(diào)整。 東西好不好,得靠數(shù)據(jù)說話。根據(jù)測試表現(xiàn),深創(chuàng)100呈現(xiàn)以下特性: 1、 創(chuàng)新特色鮮明 深創(chuàng)100指數(shù)樣本股匯聚創(chuàng)新龍頭,研發(fā)投入、研發(fā)投入占比、專利質(zhì)量等指標(biāo)均超過深圳市場整體水平,在研發(fā)投入上優(yōu)勢顯著,充分體現(xiàn)深市創(chuàng)新龍頭特色。 業(yè)績表現(xiàn)方面,自2012年底至2020年2月18日,深創(chuàng)100指數(shù)累計(jì)收益為233%,年化收益為18%。同期,A股市場主要產(chǎn)品指數(shù)表現(xiàn)為:上證指數(shù)上漲32%、深證成指上漲24%、滬深300上漲61%、創(chuàng)業(yè)板指上漲204%。 其中體現(xiàn)指數(shù)單位風(fēng)險(xiǎn)能獲得的超額回報(bào)的夏普比率數(shù)據(jù)上,深創(chuàng)100以0.49的比率遠(yuǎn)高于滬深300的0.2比率。 可以看到,相對市場主要產(chǎn)品指數(shù),深創(chuàng)100指數(shù)具有顯著的超額收益,充分體現(xiàn)了深市創(chuàng)新企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。 2、 深市新興產(chǎn)業(yè)市值覆蓋率達(dá)49% 深創(chuàng)100指數(shù)對深市戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的市值覆蓋率為49%,對深市高新技術(shù)企業(yè)的市值覆蓋率為39%。前三大權(quán)重行業(yè)為信息技術(shù)、可選消費(fèi)和醫(yī)藥衛(wèi)生,合計(jì)權(quán)重超過74%,新經(jīng)濟(jì)行業(yè)比重高。 3、 可投資規(guī)模充足,流動性充分 截至2020年1月底,深創(chuàng)100的總市值達(dá)到了6.5萬億元人民幣,自由流通市值為3萬億人民幣。指數(shù)可投資規(guī)模充足,流動性充分,為ETF等產(chǎn)品及衍生品開發(fā)提供充沛空間。 深證信息公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,為進(jìn)一步完善指標(biāo)體系,增強(qiáng)指數(shù)特色和投資價(jià)值,促進(jìn)基金產(chǎn)品的開發(fā),后續(xù)將大力推動相關(guān)ETF產(chǎn)品開發(fā),豐富深交所產(chǎn)品鏈條。 責(zé)任編輯:七禾編輯 |
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