李棟，公司執(zhí)行董事兼投資總監(jiān)，全面負(fù)責(zé)股東會(huì)管理職責(zé)和投資決策委員會(huì)日常工作。畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)自動(dòng)控制及信息技術(shù)專業(yè)，在私募基金投資管理崗位從業(yè)多年，十年量化CTA交易和穩(wěn)定盈利經(jīng)歷，熟悉國內(nèi)及全球衍生品市場交易規(guī)則及品種特性，擅長交易策略開發(fā)和投資組合優(yōu)化，擁有億元規(guī)模CTA基金管理經(jīng)驗(yàn)，保持長期穩(wěn)定盈利記錄。

"宏觀對(duì)沖 跟蹤交易國內(nèi)及全球各大交易所品種，從全球宏觀周期、行業(yè)背景及對(duì)沖套利的角度，進(jìn)行品種配置，分析主流品種近30年交易數(shù)據(jù)，制定相關(guān)交易策略。

品種分散 根據(jù)投資組合理論，分散化配置品種，內(nèi)外盤主要交易所股指、商品、匯率及期權(quán)均有交易，日常持倉品種超過30個(gè)，降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，努力提高期望收益。

周期分散 短期、中期、長期策略相互配合，針對(duì)不同的行情特征使用不同的交易周期框架，高中低頻相互嵌套，平滑建倉成本，對(duì)沖周期風(fēng)險(xiǎn)，捕獲不同級(jí)別的行情。

策略分散 以β型做多波動(dòng)率動(dòng)量策略為主，輔助套利、對(duì)沖、回歸、期權(quán)以及網(wǎng)格等相關(guān)策略，日常持倉策略超過50個(gè)。從長周期歷史統(tǒng)計(jì)來看，β型策略在CTA市場的風(fēng)險(xiǎn)收益比是較高的，是容量最大的主流策略，也是絕對(duì)收益的主要來源。
量化交易 在數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，建立策略模型進(jìn)行量化交易，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理算法進(jìn)行倉位和資金配置，精確控制風(fēng)險(xiǎn)。局部上控制單策略風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，整體上控制總資金的回撤水平，以可控的風(fēng)險(xiǎn)，博取未知的利潤，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定可觀的復(fù)利效應(yīng)。"