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本期分享的商品期貨通用策略C28,在橡膠、焦炭、螺紋鋼等品種上都有不錯(cuò)的表現(xiàn),策略適用周期為15分鐘等周期,在近期的寬幅震蕩行情中,仍然有不錯(cuò)的表現(xiàn)。在歷史回測(cè)中,組合實(shí)際資金使用年度收益率超過132%!
組合回測(cè)資金曲線
章先生(紹興):我做交易主張大道至簡(jiǎn),這些策略雖然簡(jiǎn)單,但有很多是通用策略,普適性、時(shí)效性良好。
楊先生(江西):我以前不加止損止盈,導(dǎo)致有時(shí)虧損過大,盈利后利潤(rùn)回吐又太多,借鑒了C12策略中關(guān)于止損止盈的思路,實(shí)盤業(yè)績(jī)更好了!
陳先生(上海):以后寫策略,首先要過普適性這一關(guān),像C08策略,不僅要多品種普適,還要做到多周期普適。
韓女士(杭州):新手上路,買了C03、C04先熟悉一下編程,代碼簡(jiǎn)單易懂,交易邏輯也清晰。
策略核心思路簡(jiǎn)述
進(jìn)場(chǎng):經(jīng)典動(dòng)量MTM與經(jīng)典均線結(jié)合,確定進(jìn)場(chǎng)點(diǎn);
離場(chǎng):固定比例止損;達(dá)到一定盈利均線反轉(zhuǎn)止盈;
策略優(yōu)勢(shì)
優(yōu)勢(shì)一:盈虧比高
使用資金年化收益率高達(dá)132%(TB測(cè)試),最大回撤15萬左右。
優(yōu)勢(shì)二:按資金自動(dòng)匹配倉(cāng)位(不加倉(cāng))
每品種2萬資金自動(dòng)分配手?jǐn)?shù),資金不足做一手商品做一手;解決小資金量倉(cāng)位控制問題。
C28同一參數(shù)在10個(gè)品種2010年1月1日至今評(píng)測(cè)表現(xiàn)
一、收益和風(fēng)險(xiǎn)基本數(shù)據(jù)(文華財(cái)經(jīng)WH8贏智版)
交易成本雙向1%%和1滑,全市場(chǎng)20+個(gè)品種盈利,建議10個(gè)品種等資金構(gòu)建投資組合,策略組合實(shí)際資金使用年度收益率超過132%,組合最大使用19.4萬元保證金,2010年1月1日至今累計(jì)產(chǎn)生盈利220萬元,最大回撤值僅15.7萬元。
組合回測(cè)資金曲線
組合配置
備注:實(shí)際每品種使用資金2萬,資金分配量可以修改成5萬,橡膠需改成8萬
分析報(bào)告-最大回撤
分析報(bào)告-凈利潤(rùn)
分析報(bào)告-最大使用資金
鐵礦石-15分鐘
焦炭-15分鐘
螺紋鋼-15分鐘
橡膠-15分鐘
棉花-15分鐘
二、收益和風(fēng)險(xiǎn)基本數(shù)據(jù)(交易開拓者極速版TB-plus)
交易成本雙向1%%和1滑,全市場(chǎng)20+個(gè)品種盈利,建議10個(gè)品種等資金構(gòu)建投資組合,策略組合年度收益率超過132%,組合最大使用22萬元保證金,2010年1月1日至今累計(jì)產(chǎn)生盈利231萬元,最大回撤值僅15.4萬元。
組合資金曲線
組合配置
分析報(bào)告-凈利潤(rùn)、盈利比率、最大使用資金
分析報(bào)告-年收益率、回撤值
鐵礦石-15分鐘
焦炭-15分鐘
螺紋鋼-15分鐘
橡膠-15分鐘
棉花-15分鐘
特別提醒:C28策略提供交易開拓者、Multicharts、文華財(cái)經(jīng)、金字塔的4版本源碼、對(duì)應(yīng)交易工作區(qū),滿足讀者不同軟件需求,領(lǐng)取策略的讀者一鍵導(dǎo)入相應(yīng)軟件即可使用(不同軟件因數(shù)據(jù)、運(yùn)算模式等差異,測(cè)試結(jié)果略微有差別)。交易是一種博弈,追高資產(chǎn)曲線進(jìn)場(chǎng)是大忌,回撤分批進(jìn)場(chǎng)或許是比較明智的選擇。投資有風(fēng)險(xiǎn),入市需謹(jǐn)慎!
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