設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏 | 今天是2025年02月23日 星期日

聚合智慧 | 升華財(cái)富
產(chǎn)業(yè)智庫(kù)服務(wù)平臺(tái)


今年以來(lái),做大周期的程序化趨勢(shì)交易都普遍出現(xiàn)了較大幅度和較長(zhǎng)時(shí)間的回撤,但與此同時(shí),由于今年商品期貨波動(dòng)明顯放大,短線策略得到了很好的表現(xiàn)。特此,我們整理了往期“七禾策略源碼”中的三大短線策略——C16、C18和C20,將源碼分享給廣大投資者,這三大短線策略都有良好的普適性,在商品上都有不錯(cuò)的表現(xiàn),歷史組合回測(cè)中,年化收益均近100%!希望能給大家?guī)?lái)一定啟發(fā),開(kāi)闊大家的程序化交易思路,在期貨市場(chǎng)中能獲得好的結(jié)果。


C16商品多品種多周期加國(guó)債組合績(jī)效圖



客戶反饋



章先生(紹興):我做交易主張大道至簡(jiǎn),這些策略雖然簡(jiǎn)單,但有很多是通用策略,普適性、時(shí)效性良好。


楊先生(江西):我以前不加止損止盈,導(dǎo)致有時(shí)虧損過(guò)大,盈利后利潤(rùn)回吐又太多,借鑒了C12策略中關(guān)于止損止盈的思路,實(shí)盤(pán)業(yè)績(jī)更好了!


陳先生(上海):以后寫(xiě)策略,首先要過(guò)普適性這一關(guān),像C08策略,不僅要多品種普適,還要做到多周期普適。


韓女士(杭州):新手上路,買(mǎi)了C03、C04先熟悉一下編程,代碼簡(jiǎn)單易懂,交易邏輯也清晰。



C16策略核心思路簡(jiǎn)述


進(jìn)場(chǎng):利用高低收價(jià)做中線,再做中線的均線,結(jié)合趨勢(shì)判斷,并做細(xì)節(jié)處理。


離場(chǎng):止盈即止損動(dòng)態(tài)止盈止損


C16策略優(yōu)勢(shì)


1.周期穩(wěn)定性高在5分鐘,15分鐘,30分鐘,1小時(shí)均有很多品種能使用


2.核心參數(shù)少,且敏感度極低


3.交易次數(shù)足夠多,樣本檢驗(yàn)完善


4.股指商品均具有較高的穩(wěn)定性


5.本次開(kāi)倉(cāng)按等資金3萬(wàn)元一個(gè)品種一個(gè)周期配置手?jǐn)?shù),更加適合實(shí)盤(pán)


商品加國(guó)債多品種多周期策略核心績(jī)效,交易成本雙向1%%和1滑(其中鐵礦僅設(shè)置了萬(wàn)二手續(xù)費(fèi)),全市場(chǎng)30+個(gè)品種盈利,2010年1月1日至今累計(jì)收益290萬(wàn)元,最大使用資金44萬(wàn),回撤僅14萬(wàn),年度收益率85%



C16多品種多周期策略組合配比表



C16商品多品種多周期加國(guó)債組合績(jī)效圖



C18策略核心思路簡(jiǎn)述

進(jìn)場(chǎng):變種布林帶,成交量的突變,加上價(jià)格的突變,結(jié)合波動(dòng)率的突變。每日最多虧損兩次的設(shè)計(jì)。


離場(chǎng):非常巧妙,應(yīng)用了浮動(dòng)止盈模式,不同的過(guò)程盈利幅度對(duì)應(yīng)不同的止盈百分比。



C18策略優(yōu)勢(shì)

1.周期穩(wěn)定性高,同一套參數(shù),在1分,3分,5分鐘,10分鐘,15分鐘,30分鐘均有很多品種能使用


2.核心參數(shù)少,且敏感度低


3.交易次數(shù)足夠多,樣本檢驗(yàn)完善


4.盈虧比高,適當(dāng)過(guò)濾交易次數(shù)


5.本次開(kāi)倉(cāng)按等資金3萬(wàn)元一個(gè)品種開(kāi)倉(cāng)


交易成本:股指成本雙向0.25%%加1跳滑點(diǎn),商品鐵礦石和PVC設(shè)置了單一手續(xù)費(fèi)雙向2%%外,其他品種設(shè)置了雙向1%%加一跳。全市場(chǎng)20+個(gè)品種盈利,商品組合2010年1月1日至今累計(jì)收益156萬(wàn)元,最大使用資金23萬(wàn),回撤僅8.7萬(wàn),年度收益率89%


C18推薦品種配置


C18股指商品多品種組合績(jī)效圖


C18商品多品種組合績(jī)效


C20策略核心思路簡(jiǎn)述

進(jìn)場(chǎng):引入了國(guó)外的經(jīng)典通道突破思路,借助一個(gè)昨日的波幅。

離場(chǎng):很簡(jiǎn)單,跟蹤止盈止損。



C20策略特點(diǎn)

特點(diǎn)一:

只有兩個(gè)參數(shù),可優(yōu)化的空間很小,且參數(shù)敏感度極低,下圖為參數(shù)列表




特點(diǎn)二:

本期的十個(gè)商品組合5分鐘周期回撤,是【策略源碼】所有已分享的策略中最小的。十個(gè)品種組合的回撤小于10萬(wàn),只有8.5萬(wàn)。下圖為商品配置表




特點(diǎn)三:

策略的交易次數(shù)足夠多,且周期敏感度極低,很多周期都可以用,樣本檢驗(yàn)充分。下圖為十個(gè)品種每個(gè)品種設(shè)置三萬(wàn)的總交易次數(shù)??偣步灰琢?6000多次。每個(gè)品種每年大概交易150到200次。




特點(diǎn)四:

不僅在商品上表現(xiàn)優(yōu)秀,在股指上表現(xiàn)也很突出,具有商品股指通用性。下圖為IC,IF,IH各一手組合績(jī)效。



C20,TB平臺(tái)商品十品種組合



資料包領(lǐng)取方式


已加小編為好友的讀者,請(qǐng)向小編領(lǐng)取資料


新讀者請(qǐng)加小編微信:QHYM777,或掃描下圖二維碼,購(gòu)買(mǎi)源碼



相關(guān)鏈接

股票策略(A系列):

A01:價(jià)值因子Alpha策略

A02:基本面因子Alpha策略之二

A03:基本面因子Alpha策略之三

A04:小市值股票策略

A05:基于Fama-French模型的改進(jìn)多因子策略

A06:股票二八輪動(dòng)策略

A07:技術(shù)因子股票策略之一

A08:基本面+技術(shù)因子股票策略


期貨策略(C系列):

C01:聚丙烯(PP)期貨日內(nèi)交易策略

C02:股指期貨日內(nèi)交易策略

C03:鐵礦石期貨、螺紋鋼期貨隔夜策略

C04:商品期貨通用策略

C05:商品期貨通用策略系列之二

C06:期貨套利策略

C07:商品期貨通用策略系列之三

C08:商品期貨通用策略系列之四

C09:商品期貨通用策略系列之五

C10:商品期貨通用策略系列之六

C11:商品期貨通用策略系列之七

C12:商品期貨通用策略系列之八

C13:商品期貨通用策略系列之九

C14:股指期貨通用策略系列之一

C15:商品期貨通用策略系列之十

C16:全品種通用策略系列之十一

C17:通用策略系列之十二

C19:商品期貨通用策略系列之十四


本策略源碼由七禾網(wǎng)和人人寬客聯(lián)合推出

七禾科技中心合作、咨詢電話:13758569397

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價(jià)值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋(píng)果

七禾網(wǎng)投顧平臺(tái)

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號(hào)-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證[浙字第05637號(hào)]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問(wèn) 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會(huì)”委員單位