今年以來(lái),做大周期的程序化趨勢(shì)交易都普遍出現(xiàn)了較大幅度和較長(zhǎng)時(shí)間的回撤,但與此同時(shí),由于今年商品期貨波動(dòng)明顯放大,短線策略得到了很好的表現(xiàn)。特此,我們整理了往期“七禾策略源碼”中的三大短線策略——C16、C18和C20,將源碼分享給廣大投資者,這三大短線策略都有良好的普適性,在商品上都有不錯(cuò)的表現(xiàn),歷史組合回測(cè)中,年化收益均近100%!希望能給大家?guī)?lái)一定啟發(fā),開(kāi)闊大家的程序化交易思路,在期貨市場(chǎng)中能獲得好的結(jié)果。
C16商品多品種多周期加國(guó)債組合績(jī)效圖
章先生(紹興):我做交易主張大道至簡(jiǎn),這些策略雖然簡(jiǎn)單,但有很多是通用策略,普適性、時(shí)效性良好。
楊先生(江西):我以前不加止損止盈,導(dǎo)致有時(shí)虧損過(guò)大,盈利后利潤(rùn)回吐又太多,借鑒了C12策略中關(guān)于止損止盈的思路,實(shí)盤(pán)業(yè)績(jī)更好了!
陳先生(上海):以后寫(xiě)策略,首先要過(guò)普適性這一關(guān),像C08策略,不僅要多品種普適,還要做到多周期普適。
韓女士(杭州):新手上路,買(mǎi)了C03、C04先熟悉一下編程,代碼簡(jiǎn)單易懂,交易邏輯也清晰。
C16策略核心思路簡(jiǎn)述
進(jìn)場(chǎng):利用高低收價(jià)做中線,再做中線的均線,結(jié)合趨勢(shì)判斷,并做細(xì)節(jié)處理。
離場(chǎng):止盈即止損動(dòng)態(tài)止盈止損
C16策略優(yōu)勢(shì)
1.周期穩(wěn)定性高在5分鐘,15分鐘,30分鐘,1小時(shí)均有很多品種能使用
2.核心參數(shù)少,且敏感度極低
3.交易次數(shù)足夠多,樣本檢驗(yàn)完善
4.股指商品均具有較高的穩(wěn)定性
5.本次開(kāi)倉(cāng)按等資金3萬(wàn)元一個(gè)品種一個(gè)周期配置手?jǐn)?shù),更加適合實(shí)盤(pán)
商品加國(guó)債多品種多周期策略核心績(jī)效,交易成本雙向1%%和1滑(其中鐵礦僅設(shè)置了萬(wàn)二手續(xù)費(fèi)),全市場(chǎng)30+個(gè)品種盈利,2010年1月1日至今累計(jì)收益290萬(wàn)元,最大使用資金44萬(wàn),回撤僅14萬(wàn),年度收益率85%
進(jìn)場(chǎng):變種布林帶,成交量的突變,加上價(jià)格的突變,結(jié)合波動(dòng)率的突變。每日最多虧損兩次的設(shè)計(jì)。
離場(chǎng):非常巧妙,應(yīng)用了浮動(dòng)止盈模式,不同的過(guò)程盈利幅度對(duì)應(yīng)不同的止盈百分比。
1.周期穩(wěn)定性高,同一套參數(shù),在1分,3分,5分鐘,10分鐘,15分鐘,30分鐘均有很多品種能使用
2.核心參數(shù)少,且敏感度低
3.交易次數(shù)足夠多,樣本檢驗(yàn)完善
4.盈虧比高,適當(dāng)過(guò)濾交易次數(shù)
5.本次開(kāi)倉(cāng)按等資金3萬(wàn)元一個(gè)品種開(kāi)倉(cāng)
交易成本:股指成本雙向0.25%%加1跳滑點(diǎn),商品鐵礦石和PVC設(shè)置了單一手續(xù)費(fèi)雙向2%%外,其他品種設(shè)置了雙向1%%加一跳。全市場(chǎng)20+個(gè)品種盈利,商品組合2010年1月1日至今累計(jì)收益156萬(wàn)元,最大使用資金23萬(wàn),回撤僅8.7萬(wàn),年度收益率89%
C18推薦品種配置
C18股指商品多品種組合績(jī)效圖
C18商品多品種組合績(jī)效
進(jìn)場(chǎng):引入了國(guó)外的經(jīng)典通道突破思路,借助一個(gè)昨日的波幅。
離場(chǎng):很簡(jiǎn)單,跟蹤止盈止損。
特點(diǎn)一:
只有兩個(gè)參數(shù),可優(yōu)化的空間很小,且參數(shù)敏感度極低,下圖為參數(shù)列表
特點(diǎn)二:
本期的十個(gè)商品組合5分鐘周期回撤,是【策略源碼】所有已分享的策略中最小的。十個(gè)品種組合的回撤小于10萬(wàn),只有8.5萬(wàn)。下圖為商品配置表
特點(diǎn)三:
策略的交易次數(shù)足夠多,且周期敏感度極低,很多周期都可以用,樣本檢驗(yàn)充分。下圖為十個(gè)品種每個(gè)品種設(shè)置三萬(wàn)的總交易次數(shù)??偣步灰琢?6000多次。每個(gè)品種每年大概交易150到200次。
特點(diǎn)四:
不僅在商品上表現(xiàn)優(yōu)秀,在股指上表現(xiàn)也很突出,具有商品股指通用性。下圖為IC,IF,IH各一手組合績(jī)效。
C20,TB平臺(tái)商品十品種組合
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