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熱門關(guān)鍵字： 宏觀解讀約稿沈良

最近一個(gè)月以來，黑色系、化工品、農(nóng)產(chǎn)品等商品期貨均出現(xiàn)了較大幅度的趨勢(shì)行情，尤其是黑色系品種，多個(gè)品種近一月跌幅均超過20%。在這樣的趨勢(shì)行情中，趨勢(shì)策略往往收益不錯(cuò)。特此，我們整理了往期“七禾策略源碼”中的三大趨勢(shì)波段策略——C08、C15和C26，將源碼分享給廣大投資者。這三大波段策略都有良好的普適性，近期曲線都創(chuàng)了新高，覆蓋的品種包括黑色系、化工品、農(nóng)產(chǎn)品等多個(gè)品種，在近期的趨勢(shì)行情中都有著不錯(cuò)的表現(xiàn)。歷史組合回測(cè)中，年化收益均近100%！希望能給大家?guī)硪欢▎l(fā)，開闊大家的程序化交易思路，在期貨市場(chǎng)中能獲得好的結(jié)果。

C15策略組合測(cè)試績(jī)效圖

客戶反饋

章先生（紹興）：我做交易主張大道至簡(jiǎn)，這些策略雖然簡(jiǎn)單，但有很多是通用策略，普適性、時(shí)效性良好。

楊先生（江西）：我以前不加止損止盈，導(dǎo)致有時(shí)虧損過大，盈利后利潤回吐又太多，借鑒了C12策略中關(guān)于止損止盈的思路，實(shí)盤業(yè)績(jī)更好了！

陳先生（上海）：以后寫策略，首先要過普適性這一關(guān)，像C08策略，不僅要多品種普適，還要做到多周期普適。

韓女士（杭州）：新手上路，買了C03、C04先熟悉一下編程，代碼簡(jiǎn)單易懂，交易邏輯也清晰。

C08策略30分鐘周期組合績(jī)效圖

C08策略原理

通用策略模型是指策略在不改變參數(shù)、不調(diào)換交易周期、不修改出入市條件的前提下，能在不同市場(chǎng)的多個(gè)交易品種盈利。通用策略穩(wěn)定性好，識(shí)別不同市場(chǎng)的特征共性，依靠共有規(guī)律盈利，是高效普適性策略。

本期將分享通用策略第4期：商品期貨通用策略。本期策略在60分鐘，30分鐘，15分鐘，5分鐘，1分鐘上都有不俗表現(xiàn)。C08策略核心參數(shù)少，無過度優(yōu)化。感興趣的讀者按照實(shí)際需求領(lǐng)取學(xué)習(xí)或?qū)嵄P交易。

按照選擇交易商品的保證金占比基本相等原則，配置C08組合商品比例。

C15策略15分鐘周期組合績(jī)效圖

策略核心思想簡(jiǎn)述

進(jìn)場(chǎng)：高低點(diǎn)突破，結(jié)合成交量加權(quán)指數(shù)判定多空趨勢(shì)；趨勢(shì)反轉(zhuǎn)反手

離場(chǎng)：固定比例；盈利達(dá)到一定幅度后趨勢(shì)反轉(zhuǎn)止盈

策略優(yōu)勢(shì)

1.周期穩(wěn)定性高在15分鐘，30分鐘均能使用

2.核心參數(shù)少，且敏感度極低

3.沖擊成本影響小，受手續(xù)費(fèi)滑點(diǎn)影響極小

4.盈虧比大，勝率較高

5.本次開倉按等資金3萬元一個(gè)品種開倉，自動(dòng)調(diào)整手?jǐn)?shù)，更加適合實(shí)盤

C26策略組合績(jī)效圖

策略核心思路簡(jiǎn)述

進(jìn)場(chǎng)：運(yùn)用了雙重趨勢(shì)判斷，基本趨勢(shì)判斷標(biāo)準(zhǔn)為大名鼎鼎的一目均線，次級(jí)趨勢(shì)判斷標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)用了高低點(diǎn)，二者完美結(jié)合，確定進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)；

離場(chǎng)：固定比例止損；基本趨勢(shì)反轉(zhuǎn)反手。

策略優(yōu)勢(shì)

優(yōu)勢(shì)一：尤其高效

目前發(fā)布策略中年化收益最高，年化收益率高達(dá)154%（TB測(cè)試）

優(yōu)勢(shì)二：參數(shù)少，敏感低

核心只有三個(gè)參數(shù)，可優(yōu)化的空間很小，且參數(shù)敏感度極低。

優(yōu)勢(shì)三：按資金自動(dòng)匹配倉位（不加倉）

每品種2萬資金自動(dòng)分配手?jǐn)?shù)，資金不足做一手商品做一手；解決小資金量倉位控制問題。

優(yōu)勢(shì)四：勝率較高，可用于加倉模型

另外可以開發(fā)加倉版本，效果更佳

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