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短線策略！

通用性好！！

風(fēng)險(xiǎn)可控！?。?/span>

收益可觀?。。?！

Q04全品種組合測(cè)試，5分鐘

“期貨市場(chǎng)上唯一免費(fèi)的午餐，就是多策略、多品種、多周期組合交易。”

這是七禾網(wǎng)曾經(jīng)采訪過(guò)的，國(guó)內(nèi)某位量化交易高手的經(jīng)典語(yǔ)錄，這位量化交易高手在今年大波動(dòng)的行情中已經(jīng)盈利超過(guò)500萬(wàn)。量化交易中的多品種交易，就要求策略有很好的通用性和普適性，在不同品種上都有良好的表現(xiàn)，而不是特別針對(duì)某個(gè)品種過(guò)度地?cái)M合，通用性良好的策略在使用時(shí)會(huì)讓人心里更有底。

然而，想要研發(fā)一個(gè)通用性良好的策略并非易事，大部分策略并不滿(mǎn)足全市場(chǎng)通用的要求。同時(shí)考慮到今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)、國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變，期貨市場(chǎng)行情波動(dòng)幅度巨大、節(jié)奏變化迅速，尤其是近期外盤(pán)原油經(jīng)常當(dāng)日漲跌幅超過(guò)10%，內(nèi)盤(pán)的商品也隨之大幅波動(dòng)。于是，七禾科技中心核心團(tuán)隊(duì)近期始終在思考，能否推出一個(gè)既有良好的全市場(chǎng)通用性，同時(shí)又能夠在小周期上抓短線波段的策略。

于是，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的內(nèi)部研發(fā)，七禾科技中心核心團(tuán)隊(duì)研發(fā)并推出了本期精品策略Q04，我們發(fā)現(xiàn)，該策略不僅在黑色系、有色、貴金屬、化工品這些商品上有良好的表現(xiàn)，在IF、IC、IH和國(guó)債這些金融期貨上也有不錯(cuò)的績(jī)效。經(jīng)過(guò)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部多次討論后，最終決定將Q04的源碼和思路分享出來(lái)，以幫助更多的投資者能夠從容不迫地面對(duì)當(dāng)前的大幅波動(dòng)行情，并且能夠在市場(chǎng)中有所收獲。

七禾科技中心之前推出的三期精品策略Q01、Q02、Q03都得到了不少專(zhuān)業(yè)投資者的認(rèn)同，表示對(duì)他們的實(shí)盤(pán)交易和研發(fā)策略有很大幫助，且沒(méi)有未來(lái)函數(shù)，Q04也同樣延續(xù)了這些標(biāo)準(zhǔn)。

往期策略客戶(hù)評(píng)價(jià)

下圖是該策略近期在部分商品上的開(kāi)平倉(cāng)信號(hào)圖，在近期大幅波動(dòng)的行情中，收益相當(dāng)可觀！

甲醇

瀝青

一、首先看測(cè)試績(jī)效（詳細(xì)測(cè)試報(bào)告，請(qǐng)掃描文末二維碼添加微信獲?。?/strong>

以下為金字塔的綜合測(cè)試，測(cè)試品種為國(guó)內(nèi)所有的商品、股指和國(guó)債期貨，品種不做篩選，策略自動(dòng)識(shí)別交易活躍的品種都交易，測(cè)試時(shí)間為：2010年1月1日~2020年4月24日。

其中金字塔全品種組合5分鐘測(cè)試數(shù)據(jù)顯示，該策略勝率34.94%，盈虧比2.36，盈虧比明顯高于普通的短線策略模型。

在每個(gè)品種初始倉(cāng)位控制在30%，并且不加倉(cāng)的情況下，年化收益達(dá)到7.92%，年化收益/最大回撤為3.2，明顯高于其他普通策略。試想在實(shí)盤(pán)組合中，實(shí)際的倉(cāng)位可以適當(dāng)提高，并且在合適的時(shí)機(jī)，配合盈利加倉(cāng)的復(fù)利交易方式，其盈利能力會(huì)更好！

全品種組合測(cè)試，5分鐘

可以看到，該策略回測(cè)盈虧曲線圖非常穩(wěn)健，從2010年開(kāi)始，每年都是正收益，甚至每個(gè)月都是正收益。今年由于商品波動(dòng)加大，盈利曲線圖斜率明顯上升、盈利速度明顯加快！

實(shí)盤(pán)交易中，可以精選其中表現(xiàn)最好的品種來(lái)做組合，我們精選了螺紋鋼、焦炭、鐵礦石、銅、鋁、白銀、燃料油、橡膠、瀝青、PTA、PP、IF、IH、IC等24個(gè)品種做組合測(cè)試。

Q04實(shí)盤(pán)精選品種測(cè)試，5分鐘

該策略的一大亮點(diǎn)，在于其非常強(qiáng)的普適性，不僅在黑色系、有色、貴金屬、化工品這些商品上有很好的表現(xiàn)，在IF、IC、IH和國(guó)債這些金融期貨上也有非常優(yōu)秀的績(jī)效；不僅在5分鐘、10分鐘上適用，在15分鐘、30分鐘等其他周期上也通用。

全品種組合測(cè)試，10分鐘

全品種組合測(cè)試，15分鐘

全品種組合測(cè)試，30分鐘

以下為該策略在單個(gè)品種上的測(cè)試績(jī)效，其中紅色粗線代表盈虧曲線，大部分品種都在近期再次創(chuàng)出新高！

螺紋鋼，5分鐘

螺紋鋼，15分鐘

焦炭，5分鐘

燃料油，5分鐘

燃料油，15分鐘

瀝青，5分鐘

瀝青，15分鐘

PTA，5分鐘

PTA，15分鐘

二、策略分析

1、通常來(lái)說(shuō)，研發(fā)一個(gè)通用策略，同時(shí)具備品種和周期的通用性是一件比較困難的事情。該策略不僅在黑色系、有色、貴金屬、化工品這些商品上有很好的表現(xiàn)，在IF、IC、IH和國(guó)債這些金融期貨上也有非常優(yōu)秀的績(jī)效；不僅在5分鐘、10分鐘上適用，在15分鐘、30分鐘等其他周期上也通用。

2、波段交易，及時(shí)止盈，控制風(fēng)險(xiǎn)。近期由于沒(méi)有夜盤(pán)，夜里如果原油大幅反向波動(dòng)，第二天化工品往往大幅反向跳空，此時(shí)趨勢(shì)策略的損失非常慘重。本策略帶有分層、分級(jí)自動(dòng)止盈功能，有了一定利潤(rùn)后，策略會(huì)在合適的時(shí)間、價(jià)位及時(shí)止盈，以鎖定利潤(rùn)。

3、嚴(yán)格過(guò)濾，精選交易機(jī)會(huì)。該策略對(duì)于開(kāi)倉(cāng)的時(shí)間和價(jià)位有非常嚴(yán)格的限制條件，當(dāng)策略認(rèn)為價(jià)格合適，但是時(shí)間不合適的時(shí)候，也不會(huì)輕易開(kāi)倉(cāng)，只有時(shí)間和價(jià)位都合適的時(shí)候，才會(huì)自動(dòng)開(kāi)倉(cāng)?；販y(cè)以來(lái)，大概每個(gè)品種平均每3天才會(huì)有1個(gè)交易信號(hào)，如此，該策略在一定程度上提高了勝率。

4、大周期定開(kāi)倉(cāng)閾值，小周期開(kāi)倉(cāng)。大周期確定好行情的大方向并計(jì)算開(kāi)倉(cāng)閾值，當(dāng)小周期開(kāi)倉(cāng)價(jià)達(dá)到閾值后開(kāi)倉(cāng)，反之則自動(dòng)屏蔽信號(hào)，在一定程度上減小了震蕩行情中的來(lái)回止損，也提高了勝率。

5、本策略可以上實(shí)盤(pán)。本策略為七禾科技中心核心團(tuán)隊(duì)多次討論和審核的策略，無(wú)未來(lái)函數(shù)，無(wú)過(guò)度擬合優(yōu)化，可以放心上實(shí)盤(pán)。對(duì)于實(shí)盤(pán)交易，我們的建議是：輕倉(cāng)、長(zhǎng)期堅(jiān)持，倉(cāng)位建議控制在30%以?xún)?nèi)，并且對(duì)于策略要保持信心，長(zhǎng)期堅(jiān)持，從而獲取概率優(yōu)勢(shì)。

6、本策略開(kāi)平倉(cāng)條件豐富，但又邏輯清晰。對(duì)于廣大做量化交易的朋友，實(shí)在是不可多得的精品策略，無(wú)論是作為開(kāi)發(fā)策略的借鑒參考，還是用于實(shí)盤(pán)交易，都可以算得上是精品策略！

以下為金字塔代碼節(jié)選

三、Q04領(lǐng)取方式

感興趣的讀者，請(qǐng)?zhí)砑游⑿牛?span style="font-family: 微軟雅黑; font-size: 20px; color: rgb(255, 0, 0);">QHKJZX777，或掃描下方二維碼，付費(fèi)領(lǐng)取本策略源代碼

七禾科技中心簡(jiǎn)介

七禾科技中心核心成員畢業(yè)于國(guó)內(nèi)985、211知名高校，擁有5年以上程序化研究、實(shí)盤(pán)交易及資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)程序化交易策略的實(shí)盤(pán)應(yīng)用有著深刻的理解和豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。