期貨市場誰是誰的提款機

大家經(jīng)常聽到說股市、期貨市場就像提款機，似乎每一個人都有這樣的幸運，開個賬戶就可以隨意來提款。其實不然，倒是幾乎每一個開戶者從始至終、別無例外的成了市場的提款機。他們不管從事什么工作，所處什么行業(yè)，只要參與進來，都會少吃儉用、平日精打細(xì)算而又樂此不疲的往市場捐款，成了市場的提款機。

在一個期貨市場交易者成熟起來之前，他其實一直要扮演期貨市場的提款機的角色。在這個市場也就是千分之幾的人能夠最終把期貨市場當(dāng)做自己的提款機，其他交易者都是期貨市場的供血機、提款機。

2%資金開倉是不存在逆市交易問題

期貨交易者奇怪：為什么只要開倉就會是逆勢賠錢？其實他們也許永遠也不知道，如果使用2%資金開倉，懂得一點資金管理的粗糙皮毛，他們會發(fā)現(xiàn)一個嶄新的自我，一個煥然一新的交易新天地。

逆勢與順勢及來自于我們的客觀判斷，也來自于我們的主觀感受。如果我們在不同時間框架下看單子，在周線、日線是順勢的，在小時圖、分時圖上可能就是逆勢的。

如果交易者用2%的資金開倉，他會發(fā)現(xiàn)自已的單子幾乎不存在方向性問題，從任何時間框架、單元看都是可以拿得住的好單子；而且很快可以獲利雖然不多，但終究是久違的盈利，是一個好的兆頭。

有一個做了十余年期貨的交易者和我講：你看我建的倉位，我做的是一個三個月獲利20%的單子。三個月后看日K線果然可以獲利20%多，可是他建倉之初就是滿倉，根本經(jīng)受不住行情的盤整，單子是無法拿住的，最終能夠不賠錢已經(jīng)來不起了。

全倉交易即便順勢也是逆勢

全倉交易等于是背水一戰(zhàn)，在我們的期貨交易者中大多數(shù)是淮陰侯韓信之后。如果是滿倉交易，即便是順勢也等于逆勢，因為他們是經(jīng)受不起最細(xì)微、最微弱的動蕩，乃至在任何時間單元的行情起伏、波折，一點風(fēng)吹草動對他們就面臨是滅頂之災(zāi)。

2008年之初，一個原本很小心謹(jǐn)慎的盤手和我講要布單做橡膠，他剛剛在白糖上面狠賺了一筆，信心滿滿的。讓我沒有想到的是，他竟然奮不顧身的全倉殺進橡膠合約，然而次日日膠大跌，他在國內(nèi)開盤后第一時間跑了出來，算他跑得快，資金損失了3%，但是其后，橡膠的開始了一輪波瀾壯闊、滾滾向前的大行情，如果他用百分之幾的倉位布單，逐步加碼，他又幾乎可以狠賺一筆。

在期貨市場，看出行情不是本事，做出行情才是本事。這就是為什么散戶的行情判斷水準(zhǔn)高于專業(yè)人士，而卻往往慘敗出局的根本原因：他們不懂得交易策略。

要想不逆勢交易，解決好倉位問題

倉位問題是交易策略的一部分，準(zhǔn)確說是資金管理問題。要想不做逆勢交易，只要解決好資金管理就可以妥善解決。你即便不懂技術(shù)分析你用2%的資金試單，其賺錢的幾率比技術(shù)分析老手全倉做單要高出百倍。

我熟識的個別交易者，已經(jīng)做了5、6年期貨了，還沉浸在偏執(zhí)的指標(biāo)分析中，我多次提醒他：指標(biāo)是提煉的幾項數(shù)據(jù)編制的，不足以反映行情交易的整體風(fēng)貌?？墒撬恢被钤谒慕鸩嫠啦妗⑸洗┫麓┑氖澜缋?。也許他只能接受單調(diào)的事物，他對形態(tài)學(xué)、基本面分析、道氏理論、波浪理論、交易策略幾乎是一無所知。

我曾經(jīng)把一個成功率在98%的系統(tǒng)交易形態(tài)圖給他，他如果能夠理解技術(shù)，他只在不同的時間框架下做這種圖形形態(tài)就可以賺得盆滿缽滿，但是，他根本理會不了，卻自命不凡的經(jīng)常以技術(shù)分析行家里手的面目出現(xiàn)。

在真正專業(yè)的交易團隊，資金管理、交易策略永遠是第一位的，而技術(shù)分析比基本面分析還要次之。

要增加自身資金厚度和縱深回撤空間

全倉交易抵擋不了分時的波動，70%的倉位勉強應(yīng)對隔夜的風(fēng)險，半倉抵御不了逆趨勢的波動，30%經(jīng)受不起大幅度的回調(diào)。

我們每個人的資金都是有限的，尤其是我們大多數(shù)交易者來到期貨市場都是為了賺錢的，沒有誰想來捐錢，但是結(jié)局為什么殊異？在于不懂得增加自身資金厚度和縱深回撤空間。

在極為有限的資金中，我們只要用2%去交易就可從而增加自身資金厚度和縱深回撤空間而不需要增加資金量。2%資金開倉，我們資金使用頻率是低于全倉布單的，但是市場是以勝負(fù)、輸贏論英雄的，而不是博傻。2%資金建倉的用戶資金使用率極低、手續(xù)費極低，但最終會是贏家，為什么？因為他們科學(xué)、有效的增加自身資金厚度和縱深回撤空間。