上周五和本周一，我們注意到了中國國債期貨市場的跳水，但不只是中國，美國的對沖基金們也在做空自己國家的國債，空方押注已經(jīng)達到九年多來最高，對了，這還是截止上周二的數(shù)據(jù)，意味著是在異常優(yōu)秀的非農(nóng)報告出來之前，數(shù)據(jù)之后美聯(lián)儲12月加息預(yù)期大增，投機者們對國債的空頭押注有望進一步升高。

美國商品期貨交易委員會上周末公布了截止上周二（11月3日）的期貨持倉數(shù)據(jù)，顯示以對沖基金為主的大型投機者在一周內(nèi)，將十年期美國國債期貨的凈空頭（空頭減多頭）大幅增加了12.8萬張合約，至16.4萬張合約，創(chuàng)今年5月以來最高；空頭倉位則升至57.1萬張合約，創(chuàng)下2006年5月以來新高。

在上周五美國公布的10月非農(nóng)數(shù)據(jù)創(chuàng)下年內(nèi)最佳，使得十年期美債價格進一步下跌，收益率創(chuàng)出7月以來新高。

利率期貨市場倒推出來的數(shù)據(jù)顯示，交易員們預(yù)計今年12月美聯(lián)儲加息的可能性從非農(nóng)數(shù)據(jù)之前的56%，升至68%。

“這是一份非常強勁的報告，”澳大利亞西太平洋銀行資深市場策略師Imre Speizer表示，十年期美國國債的收益率可能在12月FOMC會議前升至6月高點的2.5%。

本周一早盤，中國10年期國債期貨價格大跌，收益率上漲13.5個基點，創(chuàng)2013年6月以來最大幅度。同期美國10年期國債期貨收益率也小幅上升1個基點，運行于2.344%附近。