自創(chuàng)多種交易模式，讓一家港資金融公司俊亞聲名鵲起的朱訊，在外匯交易這條路已經(jīng)走過十年。

被大起大落的外匯市場(chǎng)吸引，他曾把日內(nèi)交易作為主攻方向，按照5分鐘和15分鐘周期圖中的技術(shù)指標(biāo)變化進(jìn)出，每天都忙忙碌碌地度過。但在忙活了幾百筆短線交易后，他發(fā)現(xiàn)自己其實(shí)是在給外匯交易商打工，他仿佛是與一個(gè)極少露出破綻的老練拳擊手對(duì)搏，有時(shí)候也能取得優(yōu)勢(shì)，但時(shí)間長了，市場(chǎng)還是穩(wěn)占上風(fēng)。盡管消耗了大量精力在看盤分析上，但效果遠(yuǎn)遜于預(yù)期，特別是個(gè)人狀態(tài)不理想的時(shí)候更是屢屢輸?shù)媚涿?。很多時(shí)候冷靜下來，他對(duì)剛才的交易動(dòng)機(jī)和沖動(dòng)感到匪夷所思，對(duì)市場(chǎng)的魔性覺得脊背發(fā)涼，但不久又踏進(jìn)同一條錯(cuò)誤的河流中。

“我感覺到日內(nèi)交易就是在跟匯市動(dòng)態(tài)性復(fù)雜較量，絕大多數(shù)個(gè)人投資者沒有勝算。”朱訊日前在接受東方財(cái)富獨(dú)家專訪時(shí)不無唏噓地表示。之后，他終于有所覺悟，自己開發(fā)了四大類自動(dòng)交易系統(tǒng)(EA，Expert Advisor)來解決困境。

“早在2012年我就開始研究用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)外匯EA，記得當(dāng)時(shí)僅有大約10%的外匯交易采用EA。而今時(shí)過境遷，EA已經(jīng)成為我交易的絕對(duì)主軸，大約99%的交易過程都是通過EA自動(dòng)完成的，僅有1%的交易依靠手動(dòng)來操作和干預(yù)。我認(rèn)為EA交易是大勢(shì)所趨，至少在北美目前的交易大環(huán)境下是如此。”

朱訊相信，隨著系統(tǒng)的不斷完善，即使是上億的資金，也同樣可以找到本金安全與穩(wěn)定盈利的避風(fēng)港灣。

自創(chuàng)十多種自動(dòng)交易系統(tǒng)

朱訊透露，目前他用于交易的EA系統(tǒng)總共有十多個(gè)，“共分為四大類，包括趨勢(shì)交易、網(wǎng)格交易、剝頭皮交易和突破交易四種?！?/p>

以趨勢(shì)交易為例，一般它指的是中線1小時(shí)和4小時(shí)級(jí)別的交易周期，一波行情一般多則100點(diǎn)，少的也有5～60點(diǎn)，止損和止盈幅度設(shè)得都比較大，他開發(fā)的策略之一就是止盈60點(diǎn)，止損40點(diǎn)。

網(wǎng)格交易則是朱訊的主戰(zhàn)場(chǎng)。這個(gè)系統(tǒng)是參考了網(wǎng)格交易法和賭場(chǎng)百家樂連續(xù)加碼的策略，也就是押大小的時(shí)候連續(xù)押小(或大)，輸一次就加碼再押，只要資金量足夠大，最后肯定有盈利的時(shí)候。而網(wǎng)格交易法也就是持續(xù)做多(做空)，每隔一定的點(diǎn)位再加倍倉位入場(chǎng)，只要撐得住，一個(gè)小規(guī)模的反彈就可以盈利。

“這個(gè)交易系統(tǒng)的目的就是完全摒棄人性主觀思考的因素，純機(jī)械化操作，過濾所有市場(chǎng)的無序波動(dòng)因素，即使是你一開始看錯(cuò)方向買在頂部，但理論上還是有最后翻盤的可能性的?！彼f。

憑借自己多年的外匯交易經(jīng)驗(yàn)以及在和訊羅、阿里云等云計(jì)算公司計(jì)算機(jī)方面的合作，他從許多地方入手修改，設(shè)定參數(shù)并不斷優(yōu)化測(cè)試。經(jīng)過幾輪歷史數(shù)據(jù)測(cè)試，一套自動(dòng)交易系統(tǒng)最終投入實(shí)戰(zhàn)?！耙詺W元兌美元為例，該系統(tǒng)最大的可抗級(jí)數(shù)是15級(jí)，也就是第一次賭輸錢的話你還有14次翻盤機(jī)會(huì)，應(yīng)該可以規(guī)避絕大多數(shù)的小概率事件了。我用歐美20年的交易數(shù)據(jù)測(cè)試，歷史上只有兩次超過15級(jí)爆倉。”

一般而言，在3~4級(jí)時(shí)他已經(jīng)開始盈利，之后自動(dòng)平倉或人工止贏再擇機(jī)進(jìn)入下一次交易，個(gè)別情況下7~8級(jí)已經(jīng)是極限了。“總體思路就是螞蟻啃骨頭，用極大的倉位來博取每次極小的收益，積少成多穩(wěn)定獲利。我只設(shè)止贏位或人工止贏，不設(shè)止損位，因?yàn)閺慕y(tǒng)計(jì)學(xué)角度而言，歷史上只有兩次有必要設(shè)止損，所以可以忽略不計(jì)?！?/p>

不過對(duì)于出現(xiàn)單邊數(shù)千點(diǎn)的趨勢(shì)而導(dǎo)致爆倉的可能性，他也做了一些修正，例如進(jìn)行對(duì)趨勢(shì)倉位的人工干預(yù)，以及反向雙倍開倉等許多策略?！暗业那疤崾亲詣?dòng)交易，人的干預(yù)越少越好，除非連傻瓜都能看出來方向錯(cuò)了?！?/p>

朱訊投入3000美元，采用600倍以上的杠桿，那樣可以動(dòng)用的總倉位就是180萬美元以上。用180萬美元在市場(chǎng)上博取每次10美元、20美元的收益，他覺得非常踏實(shí)。當(dāng)然根據(jù)具體貨幣對(duì)的特性，參數(shù)也是需要個(gè)性化的。比如歐元兌美元的小波段區(qū)隔可能有300點(diǎn)左右，但美元兌加元的相同區(qū)隔就有400~500點(diǎn)，明顯要寬于前者，這都是需要考量和磨合的，所謂細(xì)節(jié)決定成敗，外匯交易員的工作績(jī)效就體現(xiàn)在細(xì)節(jié)中。

“實(shí)戰(zhàn)9個(gè)月，賬戶增值150%，人工干預(yù)次數(shù)很少?！彼岬?。

近幾年來，EA模型交易盛行。越來越多成熟的交易員將自己的交易行為模塊化、程式化。一個(gè)好的交易系統(tǒng)，人為操作的話受到人性弱點(diǎn)、交易時(shí)間等諸多因素的限制，程式交易、智能交易則可以規(guī)避人為交易的缺點(diǎn)。對(duì)于數(shù)量分析模型而言，交易行為更多是基于電腦對(duì)價(jià)格走勢(shì)的分析，而非人的主觀判斷。

朱訊表示，就他所知，目前參與外匯交易的散戶中已有40%使用EA，現(xiàn)在的外匯交易工具空前豐富而且簡(jiǎn)單，只要你給交易軟件一個(gè)操作思路，它就會(huì)自己做coding(編碼)，而且有多平臺(tái)接口，非?？旖輰?shí)用。現(xiàn)在我們俊亞金融和訊羅計(jì)算機(jī)合作，已經(jīng)完成了各種實(shí)戰(zhàn)糾偏的編寫。

“做外匯切忌貪婪，有的人膽子大，賭性重，喜歡窮追猛打、重注出擊，這樣的人做對(duì)方向財(cái)富會(huì)像雪球般迅速越滾越大，甚至一天翻倍也不足為奇，但一旦風(fēng)向走背，幾乎100%注定會(huì)血本無歸。我看了太多這樣大開大合的神話故事。” 朱訊說。