上海遠瀾信息技術(shù)有限公司成立于2011 年5 月，公司致力于開發(fā)和應(yīng)用先進的量化技術(shù)實現(xiàn)金融市場的自動化交易。遠瀾公司現(xiàn)有員工15 名，其中碩士及以上學歷員工9 名。公司團隊的專業(yè)技能覆蓋了計算機軟件工程、數(shù)據(jù)庫管理、智能算法、金融工程、時間序列研究等多個領(lǐng)域。公司自成立以來，開發(fā)了股指和商品期貨的日間波段、日內(nèi)波段、日內(nèi)高頻等多套量化交易策略;并且還開發(fā)了支持tick 級別的策略研發(fā)和回測平臺，基于數(shù)據(jù)庫的策略組合管理平臺，以及基于CTP 和飛馬系統(tǒng)的策略自動化交易平臺。

私募排排網(wǎng)：王總您好，感謝接受私募排排網(wǎng)的訪問，您的公司名稱聽起來就好像一個從事IT技術(shù)的公司，讓人很難將其與投資聯(lián)系起來，能簡單介紹一下公司的情況嗎?

遠瀾信息：我之前做過很多其他類型的工作，做交易是從2008年開始的，從開始到現(xiàn)在收益也都還不錯，在2011年的時候借了一點資金，隨著資金規(guī)模的擴大也就開始組建程序化團隊，而且對于程序化來講也是多元化好。只不過到現(xiàn)在為止也主要是交易自有資金為主，因此也是取名信息類的公司的原因。在去年接受朋友的建議后做了私募備案，是為以后發(fā)行私募基金產(chǎn)品做準備。

另外一方面來講就是現(xiàn)在團隊也擴展到了十幾個人，發(fā)行產(chǎn)品可以更好的激勵團隊，這樣從邏輯上講的話大家做的就是一個資管事業(yè)而不再僅僅是為老板賺錢。

在這樣的考慮下，去年成功備案了第一只產(chǎn)品，運氣也不錯，我們備案完成后不久，監(jiān)管方面就加強了，備案就變得不再那么簡單了。今年的話我們也著手在做幾個產(chǎn)品，剛剛批下來還沒有正式開始運作。

私募排排網(wǎng)：請介紹一下這幾個產(chǎn)品。

遠瀾信息：這幾個產(chǎn)品都是自有資金，規(guī)模是500萬，有一個是無托管的，其他的都是有托管的。

私募排排網(wǎng)：您在公司的角色是怎樣的呢?

遠瀾信息：我負責研發(fā)的方向和團隊的建設(shè)。

私募排排網(wǎng)：請您介紹一下您的從業(yè)履歷。

遠瀾信息：我是學計算機出身的，然后在一家期貨公司做過一段時間，這時候就對期貨有個大概的了解。后來轉(zhuǎn)行去做了創(chuàng)投，之后隨著互聯(lián)網(wǎng)泡沫的破滅又轉(zhuǎn)行去做了一段時間的企業(yè)管理，再往后其實做的工作也不是很理想。這時候內(nèi)心對交易熱愛的種子終于發(fā)芽了，我開始探索期貨交易這塊。起初也是以程序化的思路去實踐的，在那時候程序化交易還比較少，我也只是編輯一些腳本然后雇一個人盯著信號買賣，非常簡單。當然那時候也比較好做，也是主要做銅和橡膠這兩個品種。那時候橡膠被稱為趨勢之王，后來股指出來了，我們開始嘗試交易股指，我們發(fā)現(xiàn)股指更加趨勢明確一些，之后我們就主要以交易股指為主了。

私募排排網(wǎng)：現(xiàn)在也是以股指為主嗎?

遠瀾信息:我們公司成立之初是股指和商品都做的，后來股指的盈利比較明顯，我們也就開始轉(zhuǎn)向主做股指了。但是在去年股指停掉以后，我們就開始研發(fā)一些新的東西，包括商品期貨策略的研發(fā)、股票的多頭策略、外匯、美股之類的都在嘗試。從公司的戰(zhàn)略層面來講我們也在向人工智能策略研發(fā)這方面開始轉(zhuǎn)變。

私募排排網(wǎng)：請介紹一下你的策略分類。

遠瀾信息：長期來說能夠賺錢的還是以趨勢為主的，以前也研究過高頻策略，以動量為主的，但是股指停掉以后，這些策略也就沒法用了，前段時間覺得黑色的成交量挺大的，但是當我們把服務(wù)器運過去的時候，交易所提高傭金，我們就又停掉了。還有一類就是做市商策略，我們是沒有的。趨勢策略可以說是右側(cè)交易策略，我們也會做一些均值回歸策略。股票策略是在去年開始的，接下來會有一個產(chǎn)品運行我們新研發(fā)的股票策略。我們也會用股指做量化對沖策略，但并不是完全的對沖，而是擇時的對沖，當股指日線出現(xiàn)空頭信號的時候，才會進去做空。

私募排排網(wǎng)：在我們網(wǎng)上展示的私募產(chǎn)品都交易哪些品種?

遠瀾信息：這個之前是做股指為主的，然后在我們研發(fā)了新的商品策略并且熟練以后也加了商品交易策略，理論上來講我們是流動性好、交易活躍的品種都會覆蓋的，但是實際上我們還是做在我們策略上表現(xiàn)比較好的五六個品種。

私募排排網(wǎng)：交易的頻率如何?

遠瀾信息：股指的話也高不起來，商品的話一天交易兩三個來回已經(jīng)就算高的了，有時候持倉的周期比較長。

私募排排網(wǎng)：您這邊是怎樣控制回撤的呢?

遠瀾信息：回撤控制的話我們一開始在設(shè)計策略組合的時候就考慮到要多品種操作，品種之間的相關(guān)性比較低，策略本身來講會做一些敏感的和不敏感的多策略組合?，F(xiàn)在產(chǎn)品交易的都是自有資金，硬性的止損限制比較少。

私募排排網(wǎng)：現(xiàn)在網(wǎng)上展示的產(chǎn)品，有幾個策略在運行?

遠瀾信息：在跑的策略還是很多的，因為我們之前主攻的是股指，所以我們的股指策略會偏多一些，但現(xiàn)在限制了，也做不了幾手了。

私募排排網(wǎng)：您這邊策略是單品種單策略還是多品種單策略呢?

遠瀾信息：這個都會有，每個品種的脾氣就像人一樣，如果說有一個策略特別適合某一個品種當然我們會很樂意去使用，當然我們也會用共性的策略去做多品種。我們也不會去排斥針對特定的市場研發(fā)特定的策略。

私募排排網(wǎng)：您覺得商品和股指有區(qū)別嗎?

遠瀾信息：總體大的感覺上來講就是商品是慢動作的，股指是快動作的。所以之前我們做股指組合的時候按月統(tǒng)計都有較高的概率盈利，因為股指來講你日內(nèi)都有很多次交易的機會，商品來說可能三四個月的可交易性相當股指一個月的可交易性，可以說股指是沒有哪個商品可以替代的。

私募排排網(wǎng)：這波黑色行情一開始大幅上漲之后又大幅的下跌，在這波行情里是否有所收獲呢?

遠瀾信息：在下跌的時候我們有盈利，之前上漲我們做得并不好。因為做一個策略是需要不斷的調(diào)整的，之前我們做的商品組合是比較遲鈍的，而且夜盤是不交易的。

私募排排網(wǎng)：您這邊構(gòu)建的程序化策略是基于技術(shù)上的還是統(tǒng)計上的做出來的呢?

遠瀾信息：這個是都有的，不管黑貓白貓抓住老鼠的就是好貓。只要在道理上說的通，結(jié)果又不錯，參數(shù)也不是很復(fù)雜我們都會去用。

私募排排網(wǎng)：您覺得期貨市場容易被某些人操縱嗎?

遠瀾信息：也許吧，但這不是我們關(guān)注的方面，我們做程序化的是隨波逐流，我們看在臺面上誰強就跟隨誰，我們秉著“深挖洞、廣種糧，不稱王”的一種精神。

私募排排網(wǎng)：現(xiàn)在夜盤也還是不做嗎?

遠瀾信息：現(xiàn)在我們也為夜盤開發(fā)了一些策略，今天就要開始做，要不然夜盤的風險也蠻大的。

私募排排網(wǎng)：您這邊針對夜盤開發(fā)了專門的策略，這是為什么呢?白天和晚上有什么區(qū)別嗎?

遠瀾信息：這些策略是這樣的，有些只要白天操作，晚上就飄單，然后晚上的策略就晚上操作，白天飄單，用這兩套策略輪流操作，白天和晚上的行情在我們的策略看來是有很大差別的。

私募排排網(wǎng)：為什么白天晚上不用同一套策略呢?

遠瀾信息：測試的結(jié)果不好，當然我也不知道為什么，我們以測試結(jié)果為主，然后就這樣白天和夜盤來輪流操作。

私募排排網(wǎng)：交易這方面有一些是可以憑感覺，但是事實上難以量化的東西嗎?

遠瀾信息：我這方面沒有，我對行情的感覺很差，可以說離開了計算機，我無法做交易。

私募排排網(wǎng)：我們有時候遇到巨大虧損的話，我們?nèi)绾稳ヅ袛嗍切星椴贿m合還是策略模型失效了呢?

遠瀾信息：策略不好的話，我們總歸會為它找到一種解釋，當然我們很有可能就是找錯了，也有可能是找對了。策略不行，會減頭寸這是確定的，等他好了之后會再用。

私募排排網(wǎng)：公司為啥取名遠瀾呢?

遠瀾信息：這個是從英文里面借用過來的，表明我希望我們可以不斷的變革創(chuàng)新跟隨市場一起變化、茁壯成長。

私募排排網(wǎng)：這邊人員構(gòu)成主要是程序化開發(fā)這塊的嗎?

遠瀾信息：是的，我們這邊的是以程序開發(fā)為主，市場行政這塊的人比較少。

私募排排網(wǎng)：您這邊的用人標準呢?

遠瀾信息：首先要是“學霸”，然后就是對程序化、算法這塊感興趣并且有研究學習能力而且可以動手實踐。