在這期貨市場程序化交易盛行的時代，“手動交易，人腦測算的交易者”已被“程序化交易者”遠遠甩在身后；機會總是稍縱即逝，人腦總是無法快過電腦；人的體力、精力總是無法與24小時運轉(zhuǎn)的電腦相比。所以擁有一套交易策略在市場上奔跑勢在必行?。?！但交易策略哪來？如何把主觀交易邏輯變成一個量化模型？拿到的交易策略如何能讓它發(fā)揮最大作用？

“授之以魚，不如授之以漁”本次培訓(xùn)以理論+實踐案例這種全新的授課方式真誠奉獻。通過研究經(jīng)典實戰(zhàn)模型案例，掌握交易策略如何構(gòu)建、從手工交易過度到程序化自動交易，如何完善自己的交易策略……與此同時深入研究這些經(jīng)典案例也可助開拓策略研發(fā)思路，幫你插上翅膀，助你飛翔！

★ 講師介紹

【柴勇】

七禾網(wǎng)程序化排行榜賬戶“高頻小目標”操作者，2006年進入股市，2010年開始做期貨，2013年開始研究程序化交易，逐漸形成了趨勢、套利、日內(nèi)、次高頻的混合策略。獲得第十二屆全國期貨實盤交易大賽程序化組第一名、最佳農(nóng)副產(chǎn)品交易獎。

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【陸堅】

唯道投資總經(jīng)理，美國加州州立大學(xué)電腦科學(xué)與金融碩士學(xué)位，十幾年股票交易經(jīng)歷，多年期貨程序化實盤交易，自主研發(fā)五十多套程序化策略。程序化交易遇冷？他另辟蹊徑依舊保持80%以上的年化收益。七禾網(wǎng)程序化排行榜實盤帳號“深藍 2”,2016年程序化排行榜業(yè)績排名第八名。

【鄭林】 

杭州寬投科技有限公司（人人寬客）創(chuàng)始人、CEO。具有7年以上的CTA研究及資產(chǎn)管理經(jīng)驗，2010-2013年，供職于國內(nèi)成立最早的著名量化投資私募基金——泛金投資（2010年舉辦全國首次量化投資論壇）。2013-2016年，任浙商期貨衍生品投資部高級投資經(jīng)理，明星投資經(jīng)理，擅長策略開發(fā)、組合配置、倉位管理和資產(chǎn)曲線管理，是國內(nèi)量化投資領(lǐng)域的先行者。

【強華】 

浙江大學(xué)計算數(shù)學(xué)博士，現(xiàn)任國內(nèi)某AA類期貨公司期貨衍生品投資部投資經(jīng)理，CTA策略高級研究員。主要從事量化分析和程序化交易策略研究工作，具有較強的數(shù)學(xué)建模能力，擁有一批能夠穩(wěn)健盈利的交易策略，具有多年策略開發(fā)和實盤運行管理經(jīng)驗。

★ 課程大綱

第一天上午（鄭林）

一、量化投資實操必備知識 

如何從手工交易過度到程序化自動交易

策略思想的來源主要有哪些

如何把主觀交易邏輯變成一個量化模型

如何實現(xiàn)完全自動化交易

怎樣才能獲得長期穩(wěn)定盈利

二、期貨程序化交易的特性與優(yōu)勢

關(guān)于策略相關(guān)性的討論

關(guān)于月度盈虧比的討論

關(guān)于市場波動率的討論

關(guān)于持倉占比的分析

三、選品種的幾個維度

成交持倉比分析

品種價位飽滿度分析

單跳價值占合約百分比

品種本身設(shè)計邏輯分析

四、組合交易對沖風(fēng)險的幾個維度

品種間相關(guān)性

策略月盈虧相關(guān)性分析方法

組合配比方式

同一策略不同周期相關(guān)性分析

五、如何做好資產(chǎn)管理曲線

入場點的選擇

加倉點的選擇

第一天下午（陸堅）

一、交易策略編寫入門

從剖析一個簡單的均線策略開始

設(shè)置策略參數(shù)和軟件交易參數(shù)

二、回測報告分析

（含如何評估量化策略的優(yōu)劣）

收益風(fēng)險比評估

交易頻率、持倉周期評估

手續(xù)費、滑點評估

組合夏普比評估

每單平均利潤

勝率/盈虧比/交易次數(shù)等

最大回撤/最大使用資金/交易成本合計

績效評估常見指標和方法

三、策略優(yōu)化的方法及陷阱

如何優(yōu)化

何為過度優(yōu)化

避免過度優(yōu)化的方法

參數(shù)敏感性分析

如何在合理范圍內(nèi)調(diào)整參數(shù)

四、常用止盈止損方法

指標法

固定盈虧比法

固定金額法

跟蹤止盈止損法

分批止盈止損法

五、策略開發(fā)進階：如何避免未來函數(shù)

含有未來數(shù)據(jù)的指標

小周期不當(dāng)調(diào)用大周期

不當(dāng)指定買賣價

逍根K線中判斷最高最低價

六、策略開發(fā)進階：量化策略風(fēng)險防范

策略失效的判斷

突發(fā)行情的止損與取舍

跟蹤止盈的陷阱

指數(shù)與合約的不同步誤差

交易滑點、軟硬件故障

七、如何平滑收益曲線

多品種多策略多周期（相關(guān)性分析）

倉位控制

資產(chǎn)曲線管理

八、程序化交易實戰(zhàn)問題及對策

實盤與回測結(jié)果的偏離

倉位多少合適

過度追求高勝率

低估滑點與傭金

九、兩個精品策略分享

大小周期雙頻率策略剖析

短線突破交易系統(tǒng)剖析

第二天上午（柴勇）

一、市場的本質(zhì)是什么？

市場是通過買賣雙方對未來價格的預(yù)期，互相博弈平衡發(fā)現(xiàn)價值。

市場是負和游戲，從長期結(jié)果看是很殘酷的。

股市的本質(zhì)是龐氏騙局。

期貨市場的本質(zhì)是做風(fēng)險轉(zhuǎn)移。

二、從實踐中總結(jié)出的交易理念

正期望的交易系統(tǒng)

與個性相符合

一致性的貫徹執(zhí)行

市場沒有停止過變化，但是歷史也會一再重演

三、量化投資策略思路分享

高頻及日內(nèi)短線

對沖套利

均值回歸

趨勢跟蹤

基本面趨勢

四、結(jié)合最近市場最想要分享給大家的：

這是個光明的時代也是個黑暗的時代---程序化的普及

堅守自己的陣地，不忘初心方得始終

接受不完美，未雨綢繆

第二天下午（強華、鄭林）

一、8個經(jīng)典策略分享

1.ATR突破趨勢系統(tǒng)改進

2.應(yīng)用了DDI指標和雙均線的中短線策略分享

3.短期波動率的突變結(jié)合價格變化，動態(tài)止盈止損策略的開發(fā)

4.自動加減倉策略的開發(fā)

5.盈虧比4:1的策略如何開發(fā)？

6.日內(nèi)策略的開發(fā)技法重點

7.勝率60%以上的策略好在哪里？

8.短線策略的開發(fā)技法精講

★ 學(xué)習(xí)本課程的收獲

1.做策略   通過10個經(jīng)典量化案例，逐步學(xué)會量化策略制作的方法，掌握量化信號編寫技能，獲得多種量化交易信號源及策略案例的源碼包。

2.學(xué)標桿  了解量化投資在國內(nèi)的發(fā)展趨勢，學(xué)習(xí)優(yōu)秀的量化投資是如何操作的，掌握如何從零搭建自己的交易策略，以及獲得整套的技術(shù)和策略升級解決方案。

3.練技巧  涵蓋套利、高頻交易、回測報告分析、優(yōu)化、倉位、風(fēng)險、止盈止損等全過程量化技巧，模型搭建、源碼實操，重點掌握量化風(fēng)控、資金、頭寸管理的獨到之處。

4.得經(jīng)驗   獲得講師團隊在量化交易領(lǐng)域的實戰(zhàn)經(jīng)驗，附贈量化策略以及實操過程中個性化問題的一對一解答機會；與專業(yè)導(dǎo)師零距離溝通。

★ 培訓(xùn)班開課時間安排

開課城市：杭州(具體地點待通知)

開課時間：5月11號-12號（周六、周日）9:00-17:30 

★ 學(xué)費（包11號晚餐）

課程（兩天）： 5996元／人

早鳥優(yōu)惠價：前20名報名優(yōu)惠價3988元/人，并贈送10個優(yōu)質(zhì)源碼

注：參加培訓(xùn)班的學(xué)員，自培訓(xùn)班開課日起一年內(nèi)購買策略源碼按市場價格享受一次8.8折優(yōu)惠。

★ 咨詢、報名

加小編微信：QHYM777，或掃描下圖二維碼。

★ 往期反饋