你期望的價格與實際成交價格之間的點差既是程序化交易中的滑點，而滑點的影響應該如何規(guī)避？

1.降低程序化交易過程中的網(wǎng)絡延遲

采取一切辦法，尋找連接你程序化交易服務器最快的途徑，降低網(wǎng)絡延時。

2.加大程序化交易的級別

在程序化交易的過程中，與小周期的交易級別相比，大周期交易級別的平均盈利點數(shù)和虧損點數(shù)必然較大。在歷史回測和模擬盤中，如果小級別的模型是平均盈利5點，平均虧損3點，而大級別的是平均盈利50點，平均虧損30點，是看不出兩者有什么大區(qū)別，但在實盤中，因為滑點的尺度，和平均盈虧點數(shù)不在一個數(shù)量級，所以后者一定比前者有效的多。

3.規(guī)避特定的行情波動速度快的時間點

我們無法左右行情波動的速度，但是惹不起可以躲得起，比如有的人對非農(nóng)，采取完全規(guī)避的做法，數(shù)據(jù)公布前15分鐘全部清倉，非農(nóng)公布時間，精確到秒，滑點再大，只要此時不持倉，對你就沒有絲毫的影響。

綜上，其實方法1并不降低滑點，只是使得降低滑點的影響效果，使其不影響你的收益率曲線，而2和3是對計算公式兩個乘數(shù)進行調(diào)整而降低或者規(guī)避程序化交易中的滑點。如果你有兩個以上的交易主機，那么對所有的下單和平倉都需要甄別，如果滑點對你不利，就要將這些指令拆分到快速網(wǎng)絡主機去操作，如果滑點對你有利，則這些指令放到慢速網(wǎng)絡主機上去操作。其實，有的時候程序化交易中的滑點可以增加你的收益，這需要你去理解你開單和平倉的方式，如果你平倉方式是順tick級別的勢，滑點對你有利，如果你開單方式是逆tick級別的勢，那滑點也對你有利，此時，你的網(wǎng)絡延遲較大是好事。