操盤(pán)風(fēng)格：程序化交易；穩(wěn)定盈利

　　事跡簡(jiǎn)介：

　　浙江平湖人，現(xiàn)居上海，近不惑之年，1993年進(jìn)入中國(guó)股票市場(chǎng)，1998年開(kāi)始從事個(gè)人期貨交易，幾經(jīng)起伏，也曾爆過(guò)倉(cāng)，目前以程序化交易為主。2008年9月1日至2009年8月31日，在中國(guó)金融投資“潛龍出淵”期貨實(shí)盤(pán)大賽中，用嚴(yán)格的程序化交易實(shí)現(xiàn)623.86%的收益，以穩(wěn)定的資金增長(zhǎng),可控的資金回撤摘得”潛龍出淵”年度綜合總冠軍和A組累計(jì)收益率冠軍。在第2屆藍(lán)海密劍大賽中，周偉收益率為119%,贏利金額為2902944.98元，位列全部選手盈利額第二。市場(chǎng)是系統(tǒng)交易者的朋友，盤(pán)整或者無(wú)趨勢(shì)時(shí)候患難與共，而當(dāng)行情燦爛時(shí)刻，資金的增長(zhǎng)是市場(chǎng)給予的豐厚回報(bào)。

　　經(jīng)典摘錄：

　　一套完整成功的程序化交易系統(tǒng)應(yīng)該包括進(jìn)出的時(shí)機(jī)、風(fēng)險(xiǎn)控制和資金管理

　　我的交易系統(tǒng)與海龜交易法則有較大類(lèi)似，比如價(jià)格突破

　　系統(tǒng)化交易會(huì)失去暴利的機(jī)會(huì)，每年50%-100%的收益

　　一般來(lái)說(shuō)收益跟風(fēng)險(xiǎn)還是成正比的。比賽帳戶基本上單筆風(fēng)險(xiǎn)控制在2.5%左右

　　想要在期貨上賺錢(qián)，必須遵守紀(jì)律，其次堅(jiān)決止損，再次多學(xué)習(xí)

　　按照系統(tǒng)來(lái)做，可以克服恐懼和貪婪

　　程序化交易成功的秘訣應(yīng)該將實(shí)戰(zhàn)和理論結(jié)合起來(lái)，再加上學(xué)習(xí)國(guó)外新方法

　　性格偏內(nèi)向、靜心之人適合做程序化交易

　　訪談實(shí)錄：

　　和訊網(wǎng)：各位網(wǎng)友大家好，歡迎收看和訊訪談。藍(lán)海密劍2009—2010實(shí)盤(pán)精英晉級(jí)賽在9月順利閉幕，這中間涌現(xiàn)出了很多風(fēng)格各異的期貨高手，他們拼殺在無(wú)形的期貨戰(zhàn)場(chǎng)上，練就了一身的硬功。今天我們就請(qǐng)到了一位期貨實(shí)盤(pán)精英周偉先生，周先生您好！

　　周偉：你好，大家好！

　　和訊網(wǎng)：我們知道周先生1998年就開(kāi)始從事期貨交易，盈利依靠自動(dòng)化交易系統(tǒng)，不考慮基本面，而是根據(jù)系統(tǒng)的提示進(jìn)行交易。在這次大賽中，您用了11個(gè)月的時(shí)間，把240萬(wàn)的資金做到了460萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)您對(duì)這樣的成績(jī)滿意嗎？

　　周偉：應(yīng)該差不多，不算特別滿意，因?yàn)楸荣愔杏泻枚噙x手收益率都比較驚人，我這個(gè)應(yīng)該說(shuō)勉強(qiáng)及格吧。

　　和訊網(wǎng)：您覺(jué)得這一次比賽中有沒(méi)有給您帶來(lái)一些心得體會(huì)呢？

　　周偉：心得體會(huì)就是說(shuō)選手的水平還是比較高的，大家都發(fā)揮的還是不錯(cuò)的，盈利率比一般平均市場(chǎng)上要高一點(diǎn)，這次有30%多的選手都是盈利的，所以說(shuō)這個(gè)市場(chǎng)賺錢(qián)的人是越來(lái)越多了。

　　和訊網(wǎng)：我知道您是用自動(dòng)程序化交易系統(tǒng)，您能不能給大家簡(jiǎn)單介紹一下這個(gè)交易系統(tǒng)？

　　周偉：我這個(gè)交易系統(tǒng)跟海龜交易法則還是有很大的類(lèi)似，我的系統(tǒng)設(shè)置來(lái)源也涉及到海龜交易法則 ，就是價(jià)格突破，此外，我自己再加了另外一些圖形組合、周期切換，基本就是這些方法，關(guān)鍵還是突破，因?yàn)楹w交易法則大家都知道，也是以突破為主的。

　　和訊網(wǎng)：您覺(jué)得一套完整的成功的程序化交易系統(tǒng)應(yīng)該包含哪幾方面呢？

　　周偉：我覺(jué)得分三部分，一個(gè)是進(jìn)出的時(shí)機(jī)，一個(gè)是風(fēng)險(xiǎn)控制，一個(gè)就是資金管理，這三塊。

　　和訊網(wǎng)：您是從什么時(shí)候開(kāi)始從事程序化交易，是一開(kāi)始就是這樣，還是說(shuō)一開(kāi)始會(huì)自己做一些交易，慢慢過(guò)渡到這么一個(gè)程序化交易呢？

　　周偉：我98年開(kāi)始做期貨，一開(kāi)始做的時(shí)候也曾經(jīng)想過(guò)用系統(tǒng)交易來(lái)做，但是一開(kāi)始的時(shí)候自己制定的機(jī)制自己都遵守不了，所以一開(kāi)始還是主觀性交易。后來(lái)逐漸吃了幾次虧以后才認(rèn)識(shí)到系統(tǒng)交易的優(yōu)勢(shì)之所在，現(xiàn)在基本上已經(jīng)沒(méi)有主觀交易了，全是客觀性的系統(tǒng)交易。

　　和訊網(wǎng)：您覺(jué)得程序化交易比起您之前的交易除了可以規(guī)避人性的一些弱點(diǎn)，會(huì)不會(huì)也存在一定的缺陷？

　　周偉：有的，就是說(shuō)你做成系統(tǒng)交易和系統(tǒng)化交易，這是一個(gè)概念，首先是你失去了暴利的機(jī)會(huì)，一年翻30倍、50倍的機(jī)會(huì)。做系統(tǒng)交易基本上是不大可能會(huì)實(shí)現(xiàn)這樣的暴利。做系統(tǒng)交易可能比較穩(wěn)定一點(diǎn)，每年也就50%、60%或者100%的收益，基本上每年多多少少都能保證這個(gè)收益，這是系統(tǒng)交易的優(yōu)勢(shì)。它的劣勢(shì)，除了放棄了暴利的機(jī)會(huì)，還有一方面是有些人也許由于缺乏自己的感性、主觀能動(dòng)性，會(huì)覺(jué)得交易單調(diào)了一些，有些人可能接受不了。

　　和訊網(wǎng)：在風(fēng)險(xiǎn)控制方面您有沒(méi)有一些心得？

　　周偉：一般來(lái)說(shuō)收益跟風(fēng)險(xiǎn)還是成正比的，如果想要巨大的收益，單筆冒的風(fēng)險(xiǎn)可能要稍微大一點(diǎn)。就我來(lái)說(shuō)，比賽帳戶基本上單筆風(fēng)險(xiǎn)控制在2.5%左右，這樣的話可能跟人家比起來(lái)，收益方面就吃虧一點(diǎn)，但是我的資金回撤可能也基本上做到可控。

　　和訊網(wǎng)：您是比較穩(wěn)健型的風(fēng)格。你的盈利率或者給自己設(shè)定的目標(biāo)是怎么樣的？

　　周偉：我基本上年收益率做到50%到100%就可以了。

　　和訊網(wǎng)：那也是非常不錯(cuò)的成績(jī)了。很多投資者都會(huì)尋找成功者的一些共性，您覺(jué)得您身上是不是有些別人沒(méi)有的性格或者是某些特質(zhì)，讓您能夠在期貨的戰(zhàn)場(chǎng)上獲勝呢？

　　周偉：也算不上我身上的特質(zhì)，我個(gè)人覺(jué)得在期貨上要賺錢(qián)有幾點(diǎn)，一個(gè)是要遵守紀(jì)律，這是最重要的，你作為系統(tǒng)交易者來(lái)說(shuō)，信號(hào)出來(lái)了一定要進(jìn)去的，不能說(shuō)那次進(jìn)去這次不進(jìn)去，這是違反自己的信號(hào)，不遵守紀(jì)律比較吃虧一點(diǎn)，遵守紀(jì)律是最主要的。其次，該止損的時(shí)候一定要止損，不要拖。還有一個(gè)，多學(xué)習(xí)一些新的東西，學(xué)習(xí)一些高手他們的經(jīng)驗(yàn)，能夠拿來(lái)為自己所用，這幾點(diǎn)還是比較重要的。

　　和訊網(wǎng)：在您長(zhǎng)達(dá)12年的投資經(jīng)歷中，有沒(méi)有一些比較讓您難忘的經(jīng)歷，比如說(shuō)一些大起或者大落呢？

　　周偉：有過(guò)幾次，剛開(kāi)始做的時(shí)候，98年開(kāi)始做的時(shí)候，做綠豆，那時(shí)候好像一開(kāi)始比較順，賺錢(qián)也比較快，幾個(gè)月從3萬(wàn)元做到10幾萬(wàn)，那時(shí)候有點(diǎn)得意忘形了，又去滿倉(cāng)做銅，被它封死跌停板，因?yàn)槟菚r(shí)候我是做多的，遭遇到一個(gè)半的跌停板，因?yàn)槟菚r(shí)候倉(cāng)位比較重，一個(gè)禮拜都不到就虧了70%、80%，我對(duì)這段經(jīng)歷的印象還是比較深的，從那時(shí)候起我就知道重倉(cāng)隔夜風(fēng)險(xiǎn)很大，重倉(cāng)隔夜是期貨交易之大忌，這點(diǎn)我印象比較深一點(diǎn)。

　　和訊網(wǎng)：我們知道期貨市場(chǎng)是一個(gè)反應(yīng)人性的市場(chǎng)，人的貪婪和恐懼會(huì)時(shí)常在期貨市場(chǎng)上反映出來(lái)，您是怎樣來(lái)克服這兩個(gè)人的天性呢？

　　周偉：因?yàn)槲易銎谪浿拔矣羞^(guò)做股票大概五年的時(shí)間，做期貨之前我就知道期貨的風(fēng)險(xiǎn)比股票還要大，因?yàn)槲易龉善钡臅r(shí)候也吃過(guò)一個(gè)苦頭，貪婪和恐懼每個(gè)人多少都會(huì)有的，所以說(shuō)我一開(kāi)始就想用系統(tǒng)交易來(lái)做。一開(kāi)始做期貨的時(shí)候，受海龜交易法則啟示，想用系統(tǒng)交易來(lái)做，可是因?yàn)闆](méi)有執(zhí)行，沒(méi)有按照自己原先設(shè)計(jì)的紀(jì)律來(lái)遵守，導(dǎo)致在期貨市場(chǎng)上吃過(guò)幾次虧。那以后才認(rèn)識(shí)到紀(jì)律跟系統(tǒng)的重要，現(xiàn)在我完全按照系統(tǒng)來(lái)做，所以恐懼跟貪婪基本上已經(jīng)排除掉了。

　　和訊網(wǎng)：就是用程序化交易來(lái)規(guī)避人性的弱點(diǎn)。

　　周偉：對(duì)。

　　和訊網(wǎng)：現(xiàn)在研究程序化交易的人還是很多的，但是成功的人也比較少，您覺(jué)得程序化交易成功的秘訣在哪里呢？

　　周偉：成功的秘訣，我覺(jué)得現(xiàn)在研究程序化交易的人我也接觸一些，好多人好像沒(méi)有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，這是一個(gè)缺陷，實(shí)際上從理論到理論，可能研究出來(lái)的東西不這么實(shí)用。有的人直接做，但它也是在遵守一定的規(guī)章制度，相當(dāng)于也是程序化交易的雛形，但是他沒(méi)涉及到理論階段，是從實(shí)戰(zhàn)到實(shí)戰(zhàn)，他一直達(dá)不到一個(gè)提升，我覺(jué)得還是理論跟實(shí)踐結(jié)合，這樣可能更加實(shí)用一點(diǎn)，就是說(shuō)你自己首先要用錢(qián)在做，而且必須要用自己的錢(qián)做，不是代客理財(cái)?shù)腻X(qián)，因?yàn)榇屠碡?cái)?shù)腻X(qián)的虧損跟你自己錢(qián)的虧損的打擊是兩樣的，然后還要不斷學(xué)習(xí)國(guó)外新的方法，來(lái)為自己所用，這樣兩方面結(jié)合的話，我覺(jué)得應(yīng)該還是有提升的空間的。

　　和訊網(wǎng)：也就是說(shuō)先要自己在實(shí)戰(zhàn)中摸爬滾打，摸索出自己的一套交易系統(tǒng)。

　　周偉：對(duì)，然后再學(xué)習(xí)一些新的知識(shí)，來(lái)補(bǔ)充，來(lái)完善自己的方法，兩方面結(jié)合。因?yàn)楹枚嗳死碚撍绞呛芨撸驗(yàn)槲乙舱J(rèn)識(shí)一些據(jù)稱是程序化交易的高手，他們理論水平很高，但是有的不拿自己的錢(qián)做的，最多是代客理財(cái)。其實(shí)代客理財(cái)虧損什么的對(duì)你的觸動(dòng)還是有限的，因?yàn)槟阕约旱腻X(qián)虧了觸動(dòng)才會(huì)比較大，才能想到要怎么完善你的系統(tǒng)，有些東西只能看起來(lái)比較好，實(shí)際用起來(lái)可能就要打一點(diǎn)折扣。

　　和訊網(wǎng)：哪一些人比較適合做程序化交易系統(tǒng)的交易呢？比如說(shuō)是有軟件設(shè)計(jì)的能力，哪些人比較適合做這個(gè)？

　　周偉：我覺(jué)得最適合的應(yīng)該是性格偏內(nèi)向的人，心能靜得下來(lái)，不為外界干擾的人更適合，當(dāng)然有軟件編輯這方面技術(shù)的話也是可以的，但是現(xiàn)在軟件開(kāi)發(fā)方式也比較多，沒(méi)有編輯軟件的技術(shù)也可以請(qǐng)人來(lái)編，這個(gè)倒不是最主要的，最主要的首先一個(gè)要心能夠靜得下來(lái)，還有一個(gè)是像你說(shuō)的反人性的東西，對(duì)金錢(qián)的觀念不要太濃，就是盡量淡泊一點(diǎn)，性格偏內(nèi)向我覺(jué)得更加適合做程序化交易。

　　和訊網(wǎng)：您能不能最后給那些參加實(shí)盤(pán)比賽的選手一些建議呢？

　　周偉：期貨以前對(duì)好多人來(lái)說(shuō)好像覺(jué)得是風(fēng)險(xiǎn)比較大的，通過(guò)東航這兩年的比賽，因?yàn)樗吘褂?0%的人是過(guò)濾的，而且涌現(xiàn)了好多暴利的神話，所以說(shuō)我覺(jué)得期貨這個(gè)東西風(fēng)險(xiǎn)肯定是有的，關(guān)鍵一點(diǎn)是如果在控制好資金的情況下，機(jī)會(huì)還是比較多的，我希望有更多的人來(lái)加入期貨這個(gè)行業(yè)，畢竟中國(guó)還是人才比較多的。