大凡成功的投資者，都是系統(tǒng)化交易者。不同的交易系統(tǒng)，其交易周期、機(jī)會(huì)捕捉和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)都是不同的。

一般而言，只要風(fēng)險(xiǎn)承受合適，盈利相對(duì)穩(wěn)定，并且易于執(zhí)行的交易系統(tǒng)就是不錯(cuò)的盈利模式。只是很多投資者在擁有了一個(gè)不錯(cuò)的交易系統(tǒng)之后，一直想著要對(duì)它進(jìn)行全面的優(yōu)化，使之成為完美的盈利模式。

那么到底有沒(méi)有完美的交易系統(tǒng)呢？

我們想要獲得所有的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，卻又想避開(kāi)所有的風(fēng)險(xiǎn)是不可能的。

一個(gè)交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)得越靈敏，其可能捕捉的市場(chǎng)機(jī)會(huì)就越多，但同時(shí)，它所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)次數(shù)也會(huì)更多，因?yàn)槊恳淮螜C(jī)會(huì)都可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)；而如果一個(gè)交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)得越遲鈍，其虧損的次數(shù)固然減少，但能夠捕捉的市場(chǎng)機(jī)會(huì)也會(huì)大大減少。所以，對(duì)一個(gè)交易系統(tǒng)來(lái)說(shuō)越靈敏就越容易犯錯(cuò)，越遲鈍就越容易錯(cuò)過(guò)。

因?yàn)槭袌?chǎng)不可能簡(jiǎn)單重復(fù)，因此任何交易系統(tǒng)都不可能完美。我們?cè)谶x擇和優(yōu)化交易系統(tǒng)時(shí)必須有所取舍，我們應(yīng)該根據(jù)自己的實(shí)際情況來(lái)選擇適合自己的系統(tǒng)，并使它順著自己最核心的投資理念進(jìn)行優(yōu)化。如果我們厭惡“犯錯(cuò)”，那寧可選擇稍微遲鈍一點(diǎn)的系統(tǒng)（同時(shí)要放棄一些機(jī)會(huì)）；如果我們厭惡“錯(cuò)過(guò)”，則應(yīng)選擇相對(duì)靈敏一點(diǎn)的系統(tǒng)（同時(shí)要承擔(dān)更多的虧損次數(shù)）。

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