在程序化交易中，多策略、多品種、多周期組合的方式是最常用的分散風(fēng)險(xiǎn)的交易方式，國內(nèi)某位程序化交易高手曾經(jīng)表示：在這個(gè)金融市場上唯一的“免費(fèi)午餐”就是多策略、多品種、多周期的組合。

用一個(gè)簡單的交易策略去做10個(gè)品種或者更多，出來的效果絕對(duì)比做一個(gè)品種要好。給多策略、多品種、多周期排個(gè)序，筆者認(rèn)為多品種是最重要的，第二個(gè)是多策略，第三個(gè)是多周期。其中互補(bǔ)性的體現(xiàn)，多品種會(huì)強(qiáng)一些，其它的會(huì)慢慢變?nèi)?。還有一個(gè)優(yōu)點(diǎn)，組合測試中，10個(gè)策略的總盈利是相加的，但是最大回撤絕對(duì)不是相加而是相互抵消。這就是在做組合上的最大優(yōu)勢(shì)，一個(gè)方面虧損的時(shí)候，另外一個(gè)方面可能在賺錢，因此它能極大地平滑資金曲線。

基于這樣的組合思路，筆者將近期趨勢(shì)流暢、成交活躍的幾個(gè)品種策略做了組合，并且各個(gè)策略之間周期也有所不同，這樣做到了多策略、多品種、多周期的組合。

組合的品種有：鐵礦石、橡膠、螺紋鋼、雞蛋、PP、動(dòng)力煤，這些品種成交都比較活躍，波動(dòng)足夠大，趨勢(shì)性也比較好，并且各個(gè)策略的單獨(dú)歷史回測和實(shí)盤表現(xiàn)都不錯(cuò)。以下為該組合策略的歷史回測曲線（粗體灰色線表示組合曲線，細(xì)線表示單個(gè)品種曲線），以及回測月度盈虧圖。

從以上兩張圖中可以看到，該策略的組合曲線非常平滑，回撤也比較小，即便是在2016年11月11日，也沒有出現(xiàn)大幅的回撤，在近期部分商品的趨勢(shì)行情中，該策略曲線再創(chuàng)新高！此外，在歷史測試的最近39個(gè)月當(dāng)中，只有5個(gè)月是小虧的，并且大部分盈利的月份，盈利幅度相對(duì)比較大！從2015年1月至2018年3月回測，年化單利收益率超過130%！

總結(jié)：策略組合的概念提高了資金曲線的穩(wěn)定性，使交易者有更高幾率在這個(gè)市場中存活下去。策略組合沒有單個(gè)策略的收益高，但是相對(duì)于收益還是生存的意義更大一些。

本策略由盈利軍師策略開發(fā)和維護(hù)團(tuán)隊(duì)研發(fā)，并經(jīng)團(tuán)隊(duì)實(shí)盤賬戶長期檢驗(yàn)。以下為團(tuán)隊(duì)的多策略組合實(shí)盤曲線圖。

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