都說日內(nèi)交易難，那我就給大家分享一下一個日內(nèi)交易系統(tǒng)，也好讓大家發(fā)散一下思維，路永遠都不止一條。

設(shè)計原理：利用多空雙方在某些價位上的分歧后所產(chǎn)生的慣性(這句可能表達得不太好)，交易系統(tǒng)的設(shè)計其實很像擲硬幣的方法，不過開倉方向不需要擲硬幣，而且何時開倉也可以得到解決

該系統(tǒng)的優(yōu)點：此系統(tǒng)的優(yōu)點跟擲硬幣的方法一樣，不用修煉那永遠都修煉不好的技術(shù)分析，不用學(xué)習(xí)什么繁瑣的公式和數(shù)學(xué)模型，不用分析品種的基本面和消息面，只要記住幾個價位就可以了

該系統(tǒng)的缺點：此系統(tǒng)的缺點跟擲硬幣的方法一樣，會有連續(xù)止損的情況出現(xiàn)(會造成心理壓力)，但止損額會被固定，所以收益也會相對固定但效率并不會太高

以下就是系統(tǒng)的具體操作

前提：選擇交易相對活躍且價格相對較高的品種合約(以保證日內(nèi)有足夠的價位運行空間和較大的震幅且交易連續(xù))。

設(shè)當(dāng)天的開盤價為O、前一交易日的收盤價為C、前一交易日的最高價為H、前一交易日的最低價為L。

當(dāng)L<o<h(即當(dāng)天開盤沒有跳空)時，就以l,c,h為參照價位，而選擇哪個，就看現(xiàn)價先接觸向哪個價位;例如：1、上漲情況：現(xiàn)價運行接觸到c后(即現(xiàn)價=c后)，現(xiàn)價繼續(xù)運行到c+2(c以上的第二個價位),即現(xiàn)價=c+2時即開多(即開倉價為c+2)，現(xiàn)價運行接觸到c后，回落到c-2時即開空(即開倉價為c-2)，如果在c+2開多后在回到c-2的話就立即反手，之后的來回的話也是同樣操作，而反手次數(shù)下面再說(注：只要現(xiàn)價不接觸c就絕不開倉),2、下跌情況只系運行方向改變而已，現(xiàn)價接觸c后同樣也是在c+2上開多，c-2上開空，不接觸不開倉;而以l或h作參照價的操作與c相同;如果o很接近c或者h或l的話，通常多空分歧會很容易分出勝負(即震蕩會比較少，止損次數(shù)也比較少)。

當(dāng)O>H或O<l(即當(dāng)天開盤價跳空)時，就以o為參照價，而操作與上面的一樣，不過由于以o為參照價的話，操作就會在一開盤就立即進場，而剛開盤時成交量巨大，所以一開盤后的第一次進場肯定不能得到上面所說的那些價位，即會有滑點，而處理這種情況的操作，一般以盡量少滑點為原則搶進場，方法有很多，如果用易盛的話就用快速單，如果用其他交易軟件的話就打開兩個交易軟件(交易軟件可以一個帳號同時打開多個的)，等出開盤價后立即打好o+6和o-6的指定價單 ，待開盤出方向后立即下單，因為期貨是以價格優(yōu)先撮合的，所以這樣就能優(yōu)先成交，但有時候成交過度活躍的話(橡膠、白糖經(jīng)常會出現(xiàn))這方法也不一定能確保成交，如果不能成交就放棄交易，待現(xiàn)價回到o后再操作，如果不能的話就看現(xiàn)價會不會接觸到h或l，接觸到的話就以h或l為參照價操作，在這里不建議使用市價單，因為當(dāng)行情十分活躍時，市價單搶回來的成本一般都比較高(即滑點很大)。

說一下反手的次數(shù)(即止損的次數(shù))，如果選擇的品種震幅相對比較大的話(如橡膠和白糖)，止損次數(shù)可以設(shè)置為5次(最大不能超過6次),也就是說開倉后連續(xù)5次止損就該結(jié)束當(dāng)天的戰(zhàn)斗，最大止損成本就是4個價位*5=20個價位+總手續(xù)費+滑點;而選擇的品種的震幅相對比較小的話止損次數(shù)應(yīng)該設(shè)置為4次，最大止損成本就是4個價位*4=16個價位+總手續(xù)費+滑點。

而止盈設(shè)置即看選擇的品種止損而設(shè)定，即震幅相對較大的品種即設(shè)置最少20個價位，而震幅相對較小的品種即設(shè)置最少16個價位，而最大的止盈應(yīng)該設(shè)置不大于最大止損成本，這樣的設(shè)置基本可將盈虧比控制在3:1以上;而如果運氣很好很早就止盈獲利后，價位運行到可作參照的價位后是否還繼續(xù)戰(zhàn)斗就自己衡量了;而一直出現(xiàn)浮盈但還不到止盈的話，這種情況也是需要自己來衡量處理了，但這是個日內(nèi)交易系統(tǒng)，所以當(dāng)天內(nèi)一定要平倉。

注意事項：用此方法盡量不要同時操作超過3個合約，而用O為參照價的合約不能多過1個，手?jǐn)?shù)不要太大，因為可能會影響成交成本。

題外話：此操作系統(tǒng)是我以前開發(fā)使用過的交易系統(tǒng)，長期操作效果可以持續(xù)盈利，但上面說了，盈利的效率比較低，而且可操作的品種合約和同時操作的品種都有一定的限制，所以現(xiàn)在我開發(fā)使用了其他日內(nèi)交易系統(tǒng)。而這個系統(tǒng)是一個比較簡單的操作系統(tǒng)模型，一些思維活躍的朋友還可以將其進行改良，例如接觸一些重要的關(guān)鍵價位(如前一波行情的最高價或最低價等)后可以放大止盈來獲取較大的利潤等。

而我分享這個交易系統(tǒng)是想告訴各位，炒期貨能盈利的方法(不管是日內(nèi)還是過夜)有很多，不一定要滿腦子想著如何如何去研究技術(shù)分析。

<o<h(即當(dāng)天開盤沒有跳空)時，就以l,c,h為參照價位，而選擇哪個，就看現(xiàn)價先接觸向哪個價位;例如：1、上漲情況：現(xiàn)價運行接觸到c后(即現(xiàn)價=c后)，現(xiàn)價繼續(xù)運行到c+2(c以上的第二個價位),即現(xiàn)價=c+2時即開多(即開倉價為c+2)，現(xiàn)價運行接觸到c后，回落到c-2時即開空(即開倉價為c-2)，如果在c+2開多后在回到c-2的話就立即反手，之后的來回的話也是同樣操作，而反手次數(shù)下面再說(注：只要現(xiàn)價不接觸c就絕不開倉),2、下跌情況只系運行方向改變而已，現(xiàn)價接觸c后同樣也是在c+2上開多，c-2上開空，不接觸不開倉;而以l或h作參照價的操作與c相同;如果o很接近c或者h或l的話，通常多空分歧會很容易分出勝負(即震蕩會比較少，止損次數(shù)也比較少)。

期貨里面有幾種強勢群體，這些群體比較容易在期貨里獲取利益。

1、游戲的創(chuàng)造者，因為這個游戲是為他服務(wù)的，他們是最大的受益者。

2、游戲規(guī)則制定者，因為制定者必然會讓規(guī)則更有利于自己，在期貨市場上，制定具體交易規(guī)則的是交易所和期貨公司。

3、資源壟斷者，這里有三類，一、大機構(gòu)，他們擁有大量資金;二、大現(xiàn)貨商，他們擁有大量的現(xiàn)貨資源;三、期貨公司，因為他們壟斷唯一的通道資源------交易席位。

4、職業(yè)玩家，即熟悉游戲規(guī)則，而且能夠充分利用規(guī)則取得優(yōu)勢的人，如成熟的私募基金、職業(yè)炒手、期貨公司里核心的研究人員，甚至是那些靠不道德方法(我曾經(jīng)提過的對賭手法)的代客理財，都是運用各自的專業(yè)技術(shù)來取得競爭優(yōu)勢。

而小散戶無論從資源還是消息方面都處在最不利的最弱勢的群體里，而且往往這類群體都有著非常高的期望值，無論是收益期望值還是對錯期望值都非常高，因為做對一次而且伴隨著收益這種快感是無法比擬的(就像賭博一樣，所以炒期貨會被人認(rèn)為是賭博)，所以他們往往會向往一些高盈率而且高勝率的做法(后者更甚)甚至將其無限放大(變成預(yù)測了，這些往往會出現(xiàn)在新手身上),我的理解為他們追求的只是他們期望的做法(所以他們很想有人告訴他們有什么做法能夠穩(wěn)賺不賠),而往往忽略現(xiàn)實中的一些規(guī)則(我在均線紀(jì)律的帖子中有提過)甚至是自身的實際情況都會忽略。

例如：我上面分享的交易系統(tǒng)，如果被全面推廣并使用，這樣該系統(tǒng)會變成期望值極高的系統(tǒng)，但期貨市場是一個分配財富的市場，如果很多人使用這個系統(tǒng)，這樣就會使市場的財富就會不夠分配，系統(tǒng)的盈利能力也會迅速下降，然后使用的人數(shù)也會減少，系統(tǒng)的盈利能力又會上升回來(如斯循環(huán))，所以同一個系統(tǒng)有些人說好用有些人說不好用，這就是其中的一個原因，這就是現(xiàn)實中的規(guī)則。

而實現(xiàn)不到盈利的往往是那些將前者無限放大，卻永遠忽略后者的弱勢小散，跟時間無關(guān)。