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解讀程序化交易

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2012-07-06 14:55:56 來源:程序化交易者
1、期貨程序化交易模型測(cè)試結(jié)果很好用,而實(shí)盤的時(shí)候結(jié)果卻不如人意,甚至虧損,為什么呢?

期貨程序化交易中出現(xiàn)這個(gè)問題主要是因?yàn)橛善谪泝r(jià)格隨時(shí)變動(dòng)的特點(diǎn),大家所有的測(cè)試無疑都是理想狀態(tài)的,也就是信號(hào)出現(xiàn)的開倉價(jià)格就認(rèn)定為這個(gè)價(jià)格可以開出,但事實(shí)上情況未必這樣,由于期貨實(shí)盤交易過程中行情價(jià)格的變動(dòng)是非??斓?,當(dāng)交易模型給出買賣信號(hào)的時(shí)候由于價(jià)格是不斷波動(dòng)的,所以開倉的實(shí)際價(jià)格已經(jīng)不再是模型給出的價(jià)格了,這樣的話,在做盤過程中就有變數(shù)了,所以實(shí)際交易結(jié)果跟理想的交易結(jié)果是不一樣的,而產(chǎn)生的偏差真的是可能讓交易者在實(shí)際交易中產(chǎn)生虧損。畢竟任何事情都是有變數(shù)的,既然選擇期貨就要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),程序化交易讓你承擔(dān)的是行情風(fēng)險(xiǎn),而不是技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)以及心里風(fēng)險(xiǎn),也就是說程序化交易的目的是嚴(yán)格按照程序設(shè)計(jì)者的交易思想來執(zhí)行,規(guī)避了交易者因?yàn)榍榫w原因造成的執(zhí)行不嚴(yán)格,在程序化交易過程中由于價(jià)格波動(dòng)造成開倉不及時(shí)而出現(xiàn)的價(jià)格偏差少則幾點(diǎn),多則幾十點(diǎn),這個(gè)損失不是思想不對(duì),是行情變化太快造成的。


2、模型測(cè)試的效果好,但是為什么用著用著就不好用了形成虧損?

程序化交易是利用歷史數(shù)據(jù)加上技術(shù)方法,形成的一種看似有一定規(guī)律的交易方式,為何說是看似有規(guī)律呢?期貨技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)是:1、歷史是可以重演的;2、價(jià)格是按照一定趨勢(shì)運(yùn)行的;正因?yàn)檫@兩點(diǎn)才有了技術(shù)分析,技術(shù)分析是由如果怎么樣,那么就會(huì)怎么走來實(shí)現(xiàn)的,比如價(jià)格上破則價(jià)格向上,價(jià)格下破則價(jià)格向下,一語雙關(guān),因?yàn)榻灰妆旧砭褪遣淮_定的,大家只能判斷趨勢(shì)而不能準(zhǔn)確行情的發(fā)展,所以任何的交易系統(tǒng)測(cè)試的結(jié)果都是過去而不是未來,行情在變,莊的操作方式也在變化,我們做模型的人要與時(shí)俱進(jìn),永遠(yuǎn)不存在一招鮮吃遍天的可能。所以大家要跟進(jìn)行情及時(shí)修改自己的交易系統(tǒng),去偽存真,完善交易模型,完善交易思想,這樣才能在市場上生存。交易模型不是大家的溫床,只能是大家的工具,相當(dāng)于電腦,但是大家不能因?yàn)橛须娔X了就什么都不學(xué)習(xí)了,電腦里的東西好不好,有沒有用,還是要人來安裝。再好的東西也會(huì)被淘汰的。也許昨天是好的模型,今天就成廢品了呢。

3、有模型為什么堅(jiān)持不?。?/div>

這個(gè)是很多人都要面對(duì)的問題,經(jīng)過一段時(shí)間的驗(yàn)證模型是可以用,交易效果也不錯(cuò),但是為什么堅(jiān)持不住呢,這是因?yàn)槿说奶煨远嘁稍斐傻?,在這里要說的是任何的交易模型都無法實(shí)現(xiàn)100%正確的開倉平倉,可能開倉就錯(cuò),可能經(jīng)過一段時(shí)間浮虧后行情逆轉(zhuǎn)了,也可能短暫的順勢(shì)后突然行情驟變,虧損后提示止損反手。當(dāng)震蕩行情到來的時(shí)候就會(huì)出現(xiàn)頻繁開倉,頻繁止損的情況,當(dāng)這樣的情況連續(xù)出現(xiàn),人的信心就被嚴(yán)重受挫,懷疑交易模型,懷疑自己的交易思想等等不良的聲音就出來了,這個(gè)時(shí)候人往往會(huì)停止使用模型,而轉(zhuǎn)向相信自己的直覺,重新走入了混亂交易狀態(tài),而一切的罪過都?xì)w結(jié)于交易模型的不準(zhǔn)確,但當(dāng)你不堅(jiān)持的時(shí)候系統(tǒng)的表現(xiàn)卻又或許好了起來,這樣你的心就對(duì)模型產(chǎn)生了又愛又恨的狀態(tài),其實(shí)不是模型有問題,還是自己的心態(tài)有問題。

4、交易思想都是自己的,有必要自己做模型嗎?自己做就可以了。

這個(gè)其實(shí)是我們選擇程序化交易的一個(gè)本質(zhì)的原因,程序化是可以規(guī)避人性的弱點(diǎn)的,試問100次止損后,你還有勇氣開倉嗎?你沒有了,但是交易模型有。此外如果你今天身體不舒服,或者家里有什么突發(fā)事件,嚴(yán)重影響你的情緒,這個(gè)時(shí)候你是無法正常交易的,假如你堅(jiān)持交易的話往往會(huì)因?yàn)榍榫w化而不能堅(jiān)持自己的交易思想,但模型不會(huì)受身體外界情緒等問題的影響,因?yàn)闄C(jī)器是嚴(yán)格的執(zhí)行者,不論對(duì)錯(cuò),它都堅(jiān)定執(zhí)行,就好像考試的時(shí)候大家即使準(zhǔn)備的充分也會(huì)出現(xiàn)因?yàn)轳R虎而答錯(cuò)題的情況,但是假如事先把答案裝進(jìn)電腦中,用電腦答題則不會(huì)有馬虎錯(cuò)題的情況(病毒除外),除非有的題電腦也根本就不會(huì)。但只要它會(huì)的就不會(huì)錯(cuò),而人跟機(jī)器的區(qū)別是人不會(huì)的時(shí)候可以瞎編,但是期貨交易是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?,瞎編的結(jié)果還是虧的可能大。所以即使你的思想跟模型一樣,仍然有非交易思想因素影響你的情緒而影響你的交易,因?yàn)槿顺晕骞入s糧會(huì)生病,人受外界影響會(huì)有情緒波動(dòng)。
責(zé)任編輯:翁建平

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