每日宏觀策略觀點(diǎn)：

1、歐洲：

（1）歐盟委員會(huì)周二表示，已同意向愛(ài)爾蘭發(fā)放10億歐元（13.1億美元）援助資金。委員會(huì)稱，愛(ài)爾蘭的經(jīng)濟(jì)改革正取得進(jìn)展。

（2）周一默克爾在新聞發(fā)布會(huì)上表示，支持歐洲央行行長(zhǎng)德拉吉提出的購(gòu)債方案，但稱應(yīng)該緩慢推進(jìn)設(shè)立歐盟銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

（3）德國(guó)9月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)-18.2，預(yù)期-20.0，前值-25.5；歐元區(qū)9月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)-3.8，前值-21.2。

2、美國(guó)：

（1）美國(guó)9月NAHB房?jī)r(jià)指數(shù)為40，預(yù)期38，前值為37。9月NAHB房?jī)r(jià)指數(shù)為連續(xù)第5個(gè)月上漲，且為自2006年6月以來(lái)的最高值。

（2）QE3正迅速推高市場(chǎng)對(duì)美國(guó)未來(lái)通脹的預(yù)期，投資者判斷美聯(lián)儲(chǔ)為達(dá)到就業(yè)目標(biāo)將容忍更高的通脹，根據(jù)同期限通脹保值債券和國(guó)債息差，即盈虧平衡通脹率，周一市場(chǎng)對(duì)美國(guó)未來(lái)10年的通脹預(yù)期上升至2.73%，為2006年5月以來(lái)最高。

3、今日重點(diǎn)關(guān)注前瞻

周三（9月19日）：

美國(guó)8月新屋開(kāi)工總數(shù)，上月74.6萬(wàn)戶，預(yù)期76萬(wàn)戶；

美國(guó)8月?tīng)I(yíng)建許可總數(shù)，上月81.1萬(wàn)戶，預(yù)期79.2萬(wàn)戶；

美國(guó)8月成屋銷售總數(shù)，上月447萬(wàn)戶，預(yù)期455萬(wàn)戶；

股指：

1、宏觀經(jīng)濟(jì)：8月份制造業(yè)生產(chǎn)持續(xù)低迷，實(shí)體經(jīng)濟(jì)依然疲弱，印證了8月PMI指數(shù)的反季節(jié)性回落；CPI小幅反彈，但整體通脹壓力并不大，有利于政策面維持寬松。低迷的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)中不乏亮點(diǎn)，基礎(chǔ)設(shè)施投資增速延續(xù)了此前的回升趨勢(shì)，房地產(chǎn)投資增速顯現(xiàn)企穩(wěn)復(fù)蘇跡象，消費(fèi)增速走勢(shì)平穩(wěn)。新增貸款好于市場(chǎng)預(yù)期，中長(zhǎng)期貸款占比回升，貸款結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。

2、政策面：

A、央行主要通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)操作調(diào)節(jié)市場(chǎng)流動(dòng)性，貨幣政策放松力度低于預(yù)期。

B、發(fā)改委密集批復(fù)基建投資項(xiàng)目，政策面現(xiàn)回暖跡象。加大基礎(chǔ)設(shè)施投資力度也有利于對(duì)沖房地產(chǎn)投資下滑對(duì)固定資產(chǎn)投資增速的拖累。

3、盈利預(yù)期：上市公司中報(bào)業(yè)績(jī)大幅低于預(yù)期，滬深300成分股2012和13年度一致預(yù)期利潤(rùn)增速經(jīng)過(guò)前期的快速下調(diào)后，9月份以來(lái)基本趨穩(wěn)。

4、流動(dòng)性：

A、本周二央行以利率招標(biāo)方式開(kāi)展逆回購(gòu)操作，其中7天和28天逆回購(gòu)分別為200億元和550億元，中標(biāo)利率均與上期持平。本周公開(kāi)市場(chǎng)到期資金仍將凈回籠590億元。

B、昨日銀行間市場(chǎng)質(zhì)押式回購(gòu)利率(R007) 3.15%，較前日下降9bp，隔夜回購(gòu)利率2.93%，較前日小幅上升20bp。貨幣市場(chǎng)流動(dòng)性維持相對(duì)寬松。

5、消息面：

國(guó)務(wù)院通過(guò)促外貿(mào)增長(zhǎng)意見(jiàn) 加快出口退稅進(jìn)度

外匯占款連續(xù)兩月負(fù)增長(zhǎng)

70城房?jī)r(jià)同比跌幅收窄環(huán)比漲幅放緩 

新華社：穩(wěn)增長(zhǎng)政策不改樓市趨穩(wěn)大勢(shì)

多地重大項(xiàng)目集中開(kāi)工 投資穩(wěn)增長(zhǎng)決心凸顯

小結(jié)：股指近期對(duì)利好消息反應(yīng)較為冷淡，而對(duì)利空反應(yīng)敏感，投資者情緒依然較為謹(jǐn)慎，短期取決于后續(xù)能否看到更多的經(jīng)濟(jì)維穩(wěn)政策跟進(jìn)，中期取決于經(jīng)濟(jì)中觀層面的見(jiàn)底企穩(wěn)。

 

 

銅鋁鋅：

1、倫銅C/3M轉(zhuǎn)為貼水-8.75（昨-18.25）美元/噸，庫(kù)存-2775噸，注銷倉(cāng)單-2525噸。倫銅現(xiàn)貨貼水?dāng)U大，LME 倉(cāng)單集中度依然較高，歐美地區(qū)貿(mào)易升水近期處于高位但略有下降。滬銅本周庫(kù)存+5328噸，昨現(xiàn)貨平水，現(xiàn)貨 跟漲較平穩(wěn)，但廢精銅價(jià)差擴(kuò)大明顯。國(guó)內(nèi)庫(kù)存下降，8月份進(jìn)口需求回落，但終端房地產(chǎn)等數(shù)據(jù)改善明顯?；?本面上銅外強(qiáng)內(nèi)庫(kù)存壓力大，美聯(lián)儲(chǔ)的QE短期內(nèi)將帶動(dòng)銅價(jià)繼續(xù)上沖，8400美元一帶是個(gè)阻力位。

2.LME鋁C/3M轉(zhuǎn)為升水+0.5（昨-0.5）美元/噸，庫(kù)存+61025噸，注銷倉(cāng)單-35025噸。倫鋁現(xiàn)貨轉(zhuǎn)為升水，庫(kù)存 近期大幅增加，注銷倉(cāng)單大幅下降。滬鋁現(xiàn)貨轉(zhuǎn)為貼水-115元/噸，本周庫(kù)存+6140噸，倫鋁基本面較好，但滬 鋁漲幅將會(huì)受限于庫(kù)存和成本，進(jìn)口和產(chǎn)量數(shù)據(jù)表明8月供應(yīng)壓力大，滬鋁上漲空間有限。

3、LME鋅C/3M貼水-29.75（昨-32.25）美元/噸，庫(kù)存-1250噸，注銷倉(cāng)單+98750噸，近期倫鋅貼水?dāng)U大，庫(kù)存 與注銷倉(cāng)單同降，單日注銷倉(cāng)單增幅十分明顯。滬鋅庫(kù)存本周+2618噸，現(xiàn)貨貼水-280元/噸。開(kāi)放式QE助推鋅 價(jià)的金融屬性，但國(guó)內(nèi)基本面仍有壓力，現(xiàn)貨貼水幅度較大。

4.LME鉛C/3M貼水-14美元/噸，庫(kù)存-2350噸，注銷倉(cāng)單-2500噸。倫鉛依然維持相對(duì)較強(qiáng)數(shù)據(jù)。滬鉛交易所庫(kù)存 本周+2348噸，國(guó)內(nèi)庫(kù)存近期上升，現(xiàn)貨貼水?dāng)U大明顯。

5.日本第四季度鋁升水敲定在254-255美元/噸，較三季度的200-210美元繼續(xù)上漲。

結(jié)論：金屬面臨技術(shù)壓力，寬松氛圍未消退，外盤(pán)金屬數(shù)據(jù)依舊比較強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)都面臨基本面上的壓力。滬銅 現(xiàn)貨相對(duì)跟漲，但廢精銅價(jià)差和庫(kù)存是潛在壓力。鋁鋅基本面上壓力較大，空間有限。

鋼材：

1、現(xiàn)貨市場(chǎng)：昨日國(guó)內(nèi)市場(chǎng)建筑鋼材價(jià)格繼續(xù)以反彈為主，市場(chǎng)成交情況略有好轉(zhuǎn)。

2、前一交易日現(xiàn)貨價(jià)格：上海三級(jí)螺紋3610（+40），二級(jí)螺紋3520（+50），北京三級(jí)螺紋3640（+30），沈陽(yáng)三級(jí)螺紋3680（+50），上海6.5高線3510（+30），5.5熱軋3570（+50），唐山鐵精粉965（+10），澳礦885（+35），唐山二級(jí)冶金焦1285（-），唐山普碳鋼坯3160（+40）

3、三級(jí)鋼過(guò)磅價(jià)成本3480，現(xiàn)貨邊際毛利5.2%，期貨盤(pán)面利潤(rùn)2.2%。

4、持倉(cāng)：永安減持空單，沙鋼增持空單。

5、小結(jié)：近期現(xiàn)貨市場(chǎng)成交量有所好轉(zhuǎn)，現(xiàn)貨價(jià)格得到一定支撐，行情短期趨于走強(qiáng)，但價(jià)格反彈后鋼廠恐又將增加供應(yīng)，反彈高度有限。

鋼鐵爐料：

1、國(guó)內(nèi)爐料市場(chǎng)走勢(shì)各異，其中唐山鋼坯、礦石價(jià)格大幅反彈；焦炭、焦煤等市場(chǎng)基本穩(wěn)定。 

2、國(guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)普遍詢盤(pán)有所增加，礦山方面報(bào)價(jià)有所提高，鋼廠陸續(xù)有采購(gòu)國(guó)產(chǎn)礦的計(jì)劃。進(jìn)口礦市場(chǎng)漲勢(shì)趨緩，詢盤(pán)較多，整體成交有所好轉(zhuǎn)。

3、焦炭市場(chǎng)維穩(wěn)運(yùn)行，部分地區(qū)試探性拉漲。

4、國(guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)弱勢(shì)盤(pán)整。進(jìn)口煤炭市場(chǎng)維持弱勢(shì)表現(xiàn)，現(xiàn)貨交投氣氛一般，期貨詢盤(pán)略有增長(zhǎng)。

5、天津港焦炭場(chǎng)存197.76萬(wàn)噸（0），秦皇島煤炭庫(kù)存674.35萬(wàn)噸（-11），焦炭期貨倉(cāng)單580張（+40），我國(guó)重點(diǎn)電廠煤炭庫(kù)存天數(shù)25（+1），上周進(jìn)口煉焦煤庫(kù)存638.5萬(wàn)噸（-33），上周進(jìn)口鐵礦石港口庫(kù)存9595萬(wàn)噸（-42）

6、天津港一級(jí)冶金焦出廠價(jià)1360（0），旭陽(yáng)一級(jí)冶金焦出廠價(jià)1200（0），柳林4號(hào)焦煤車(chē)板價(jià)1100（0），唐山焦精煤出廠價(jià)1270（0），（注：焦炭、焦煤現(xiàn)貨價(jià)格以一周變動(dòng)一次），秦皇島5800大卡動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)675（0），澳大利亞主焦煤1300（0），63.5%印度粉礦113.5（+3.5）

7、目前煤炭庫(kù)存主要在坑口，鋼材庫(kù)存則在鋼廠，中間環(huán)節(jié)及下游幾乎是零庫(kù)存，這增加了上游的議價(jià)能力。十一長(zhǎng)假前，消費(fèi)企業(yè)有補(bǔ)庫(kù)需求，在宏觀未明確好轉(zhuǎn)前，螺紋焦炭很難有實(shí)質(zhì)性改善。從基差角度，可考慮買(mǎi)螺紋拋焦炭的頭寸。

 

甲醇：

1. 布倫特原油112.03（-1.76）；秦皇島山西優(yōu)混（Q5500K）635（+0）；

2. 江蘇中間價(jià)2865（+0），山東中間價(jià)2775（-15），西北中間價(jià)2365（+15）

3. CFR中國(guó)價(jià)格364（+2），人民幣完稅價(jià)2881.47：CFR東南亞價(jià)格368（+2）

FOB鹿特丹中間價(jià)294（+1）； FOB美灣中間價(jià)373.795（+1.52）

4. 江蘇二甲醚價(jià)格4350（-0）；

5. 華東甲醛市場(chǎng)均價(jià)1335（+0）；

6. 華北醋酸價(jià)格3100（+0），江蘇醋酸價(jià)格3100（+0），山東醋酸價(jià)格3050（+0）；

7. 張家港電子盤(pán)收盤(pán)價(jià)2841（-5），持倉(cāng)量23596；

8. 截止9月13日，華東庫(kù)存41.8萬(wàn)噸（-3.2）；華南庫(kù)存11.3（+0.4）； 

9. 7月甲醇進(jìn)口量25.92萬(wàn)噸（-0.78），出口量0.148萬(wàn)噸

10. 倉(cāng)單預(yù)報(bào)0（-0），倉(cāng)單1030（+0）

11. 近期甲醇價(jià)格穩(wěn)步上移，而國(guó)內(nèi)甲醇庫(kù)存壓力整體不大，在內(nèi)陸價(jià)格強(qiáng)勢(shì)以及期貨走強(qiáng)的帶動(dòng)下，港口現(xiàn)貨反彈強(qiáng)勁，后市價(jià)格仍不乏上行驅(qū)動(dòng)。但目前外盤(pán)價(jià)格維持弱勢(shì)，隨著注銷倉(cāng)單的逐步釋放，港口供應(yīng)量將有所增加，考慮到需求端仍相對(duì)偏弱，為此隨著期現(xiàn)價(jià)差的修復(fù)，在目前點(diǎn)位繼續(xù)上行空間相對(duì)偏弱，建議多頭警惕短期回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，逐步獲利了結(jié)。

pta:

1、原油WTI至95.29（-1.33）；石腦油至950（-30），MX至1357（-10）。

2、亞洲PX至1580（-12）美元，折合PTA成本9040元/噸。

3、現(xiàn)貨內(nèi)盤(pán)PTA至8510（-80），外盤(pán)1122（-10），進(jìn)口成本8875元/噸，內(nèi)外價(jià)差-365。

4、江浙主流工廠滌絲產(chǎn)銷一般，平均5-7成；聚酯滌絲價(jià)格穩(wěn)定。

5、PTA裝置開(kāi)工率83（-0）%，下游聚酯開(kāi)工率88（+0）%，織造織機(jī)負(fù)荷67（-0）%。

6、中國(guó)輕紡城總成交量升至639（+37）萬(wàn)米，其中化纖布509（-3）萬(wàn)米。

7、PTA 庫(kù)存：PTA工廠2-5天左右，聚酯工廠4-7天左右。

PTA成本仍然較高，PTA負(fù)荷不高，現(xiàn)貨PTA仍然處于偏緊狀態(tài)，且十一長(zhǎng)假備貨需求存在，加之期貨貼水較大，PTA高位回落但短期下滑空間也受到抑制，考慮到后市新產(chǎn)能釋放的壓力增加，中長(zhǎng)期以空頭為宜。

 

LLDPE:

1、日本石腦油到岸均價(jià)949(-35），東北亞乙烯到岸價(jià)1320（-5）

2、 華東LLDPE均價(jià)11225（+10），其中國(guó)產(chǎn)貨價(jià)格11150-11400，進(jìn)口貨價(jià)格11100-11250

3、LLDPE東南亞到岸均價(jià)1345（-），進(jìn)口成本10768，進(jìn)口盈虧+457

4、石化全國(guó)出廠均價(jià)11060（+50），石腦油折合生產(chǎn)成本10750

5、交易所倉(cāng)單1664張（-）

6、基差（華東現(xiàn)貨-1301合約）：365，持有年化收益10%

7、小結(jié)：

基差的修復(fù)以期價(jià)快速上漲為主線，但同時(shí)也伴隨著進(jìn)口盈利和生產(chǎn)利潤(rùn)的快速修復(fù)，原油回調(diào)造成期價(jià)高位風(fēng)險(xiǎn)加大，短期或維持10700-10900區(qū)間振蕩，中線多頭仍可逢低接單，或日內(nèi)短空

 

 

豆類油脂：

一．行情概況：

利多因素：

A、9月報(bào)告對(duì)美豆玉米供應(yīng)緊張的確認(rèn)；

B、美國(guó)壓榨利潤(rùn)改善；

C、中國(guó)養(yǎng)殖需求也進(jìn)入旺季，后期國(guó)內(nèi)大豆港口庫(kù)存預(yù)計(jì)下滑；

利空因素：

A、拋儲(chǔ)大豆、玉米

B、高價(jià)抑制需求

C、基金減倉(cāng)

D、里亞爾匯率以及美元指數(shù)的走勢(shì)；

3. 關(guān)注要點(diǎn)：南美種植天氣與國(guó)內(nèi)豬禽養(yǎng)殖需求，油脂間價(jià)差

二．現(xiàn)貨概況：1、按電子盤(pán)昨日下午三點(diǎn)價(jià)格計(jì)算，1305月期貨壓榨利潤(rùn)為－9.61％（對(duì)應(yīng)美豆3月期貨）；1301月期貨壓榨利潤(rùn)－5.38％（對(duì)應(yīng)美豆11月合約）。豆油1月進(jìn)口虧損337(昨日進(jìn)口虧損359)。棕櫚油1月進(jìn)口虧損39（昨日虧損81）；；2、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)7430(-170)；華東四級(jí)豆油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)9750（-200)；華東43％蛋白含量豆粕現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為4600(-50)；南通菜籽油現(xiàn)貨報(bào)價(jià)11140(0)。青島港進(jìn)口大豆分銷價(jià)5100(-50)。3、國(guó)內(nèi)港口棕櫚油庫(kù)存65.4萬(wàn)噸(去年同期52.3萬(wàn)噸)。國(guó)內(nèi)進(jìn)口大豆庫(kù)存總量678.26萬(wàn)噸（上周674.57萬(wàn)噸，2011年同期590.9萬(wàn)噸），9,10,11月到港量預(yù)估分別為420，380,510萬(wàn)噸.

三．外盤(pán)概況：

芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周二連跌第三日,受累于美國(guó)大豆收割進(jìn)程加快引發(fā)的季節(jié)性壓力,以及基金驅(qū)動(dòng)的多頭清盤(pán)..

內(nèi)外新聞：1.油世界預(yù)計(jì),巴西2013年大豆產(chǎn)量將增至8,200萬(wàn)蒲式耳,今年年初為6,640萬(wàn)蒲式耳.阿根廷大豆產(chǎn)量將增至5,600萬(wàn)蒲式耳,今年年初為4,050萬(wàn)蒲式耳.

2.FSA報(bào)告稱大豆種植面積7569.3萬(wàn)英畝，usda9月報(bào)告種植面積為7497.5萬(wàn)英畝

3.一農(nóng)業(yè)氣象學(xué)家周二表示,本周降雨將令美國(guó)中西部部分地區(qū)大豆和玉米收割放緩,但下周天氣放晴會(huì)令本已創(chuàng)紀(jì)錄的收割進(jìn)度進(jìn)一步加快.

4.一項(xiàng)路透對(duì)14位分析師的調(diào)查預(yù)計(jì),美國(guó)大豆單產(chǎn)為每英畝35.85蒲式耳,高于農(nóng)業(yè)部9月12日預(yù)期的35.3蒲式耳.玉米單產(chǎn)121.014，低于農(nóng)業(yè)部9月預(yù)期122.8蒲式耳

 

 

白糖：

1：柳州中間商新糖報(bào)價(jià)5855（+40）元/噸，12094收盤(pán)價(jià)5757（-30）元/噸，12104收盤(pán)價(jià)5759（-41），13013收盤(pán)價(jià)5416（+6）元/噸；昆明中間商新糖報(bào)價(jià)5750（+0）元/噸，1210收盤(pán)價(jià)5640（-56）元/噸，1301收盤(pán)價(jià)5310（+2）元/噸；柳州現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤(pán)1211升水163（+89）元/噸，昆明現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤(pán)1211升水58（+49）元/噸；柳州1月-鄭糖1月=-27（-7）元，昆明1月-鄭糖1月=-133（-11）元；注冊(cè)倉(cāng)單量1552（-1646），有效預(yù)報(bào)490（+0）；廣西電子盤(pán)可供提前交割庫(kù)存6000（+0）。2：ICE原糖10月合約下跌2.95%至19.44美分/磅；泰國(guó)原糖升水4（+0），完稅進(jìn)口價(jià)5498（-114）元/噸，進(jìn)口盈利357（+154）元，巴西原糖完稅進(jìn)口價(jià)4987（-115）噸，進(jìn)口盈利868（+155）元，貼水0.15（+0）。3：2011/12年制糖期食糖生產(chǎn)已全部結(jié)束，全國(guó)共生產(chǎn)食糖1151.75萬(wàn)噸（同比增加106.32萬(wàn)噸），截至8月底，累計(jì)銷糖982.21萬(wàn)噸（同比增加25.05萬(wàn)噸），累計(jì)銷糖率85.28%（同比下降6.28%），工業(yè)庫(kù)存余額169.54萬(wàn)噸（同比增加81.28萬(wàn)噸）。

4：多頭方面，萬(wàn)達(dá)減倉(cāng)5365手，華泰減倉(cāng)17049手，中糧減倉(cāng)2791手，中國(guó)國(guó)際減倉(cāng)2621手，廣發(fā)增倉(cāng)3041手，永安增倉(cāng)3247手，銀河增倉(cāng)3861手，空頭方面，華泰增倉(cāng)13146手，萬(wàn)達(dá)增倉(cāng)4249手，中國(guó)國(guó)際增倉(cāng)2299手，廣發(fā)增倉(cāng)2992手；

5：澳洲農(nóng)業(yè)資源經(jīng)濟(jì)及科技局（ABARES）稱，澳洲2012/13年度原糖產(chǎn)量預(yù)估為450萬(wàn)噸，較前一次在6月的預(yù)估增加10萬(wàn)噸，出口預(yù)期將較上一年度增加近12%至340萬(wàn)噸，下一市場(chǎng)年度全球糖產(chǎn)量預(yù)期將增加380萬(wàn)噸至1.78億噸，消費(fèi)將增加2%至1.72億噸，糖出口量或增加5%至5610萬(wàn)噸；截至9月17日，俄羅斯甜菜產(chǎn)糖量為80萬(wàn)噸，同比增加2.83%；

6：2011/12年度第2批收儲(chǔ)正式發(fā)文，收儲(chǔ)數(shù)量50萬(wàn)噸，收儲(chǔ)品種為2011年10月以后生產(chǎn)的一級(jí)白砂糖，收儲(chǔ)基礎(chǔ)價(jià)格為每噸6200元（南寧車(chē)板價(jià)，含稅），最高到庫(kù)結(jié)算價(jià)為基礎(chǔ)價(jià)格加上承儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)雜費(fèi)。收儲(chǔ)時(shí)間為2012年9月20日9-17時(shí)，發(fā)運(yùn)截止日期為2012年9月30日。

小結(jié)      

A．外盤(pán)關(guān)注巴西產(chǎn)量及巴西、印度天氣；

B．收儲(chǔ)政策正式出臺(tái)，發(fā)運(yùn)時(shí)間截止9月30日，時(shí)間較為緊張，整體上講，收儲(chǔ)政策對(duì)盤(pán)面的影響中性偏空；隨著北方甜菜糖的開(kāi)榨，新糖即將上市，供應(yīng)壓力持續(xù)加大，長(zhǎng)期關(guān)注本榨季的過(guò)剩及下榨季的增產(chǎn)預(yù)期。

 

玉米：

1．玉米現(xiàn)貨價(jià)：濟(jì)南2480元/噸（0），哈爾濱2320元/噸（-20），長(zhǎng)春2360元/噸（0），大連港口新作平艙價(jià)2500元/噸（0），深圳港口價(jià)2570元/噸（0）。南北港口價(jià)差70元/噸；大連現(xiàn)貨對(duì)連盤(pán)1301合約升水148元/噸，長(zhǎng)春現(xiàn)貨對(duì)連盤(pán)1301合約貼水8元/噸。

2.玉米淀粉：長(zhǎng)春3050元/噸（0），沈陽(yáng)3000元/噸（0），秦皇島3150元/噸（0），石家莊3150元/噸（0），周平3200元/噸（0）； DDGS：四平2400元/噸（0），廣州2620元/噸（0）；酒精：四平6450元/噸（0），松原6400元/噸（0）。

3．下游養(yǎng)殖：出欄肉豬均價(jià)14.85（0）元/公斤，豬價(jià)繼續(xù)小幅回升，雞蛋均價(jià)9.11（0）元/公斤，淘汰雞均價(jià)9.8（0）元/公斤。

4．大連商品交易所玉米倉(cāng)單7272（0）張。

5. 昨日玉米合約成交量300716手，持倉(cāng)666300手（-34908）；持倉(cāng)方面，多頭持倉(cāng)前三：國(guó)投期貨30601（+43）、浙商期貨24088（+390）、浙江永安18267（-11）；空頭持倉(cāng)前三：國(guó)投期貨28009（+189）、新湖期貨20365（+50）、海通期貨18824（-795）。

小結(jié)：

交易所倉(cāng)單不變，現(xiàn)貨市場(chǎng)小幅下跌，10月份新玉米將大量上市，現(xiàn)貨市場(chǎng)短期弱勢(shì)。

早秈稻：

1．稻谷價(jià)格，早秈稻：長(zhǎng)沙2680元/噸（0），九江2620元/噸（0），武漢2620元/噸（0）；中晚稻，長(zhǎng)沙2720元/噸（0），九江2720元/噸（0），武漢2660元/噸（0）；粳稻價(jià)格：長(zhǎng)春3300元/噸（0），蘇州2950元/噸（0）；長(zhǎng)沙早秈稻價(jià)格對(duì)鄭盤(pán)1301合約貼水B99元.

2.稻米出廠價(jià)：早秈米，長(zhǎng)沙3820元/噸（0），廣州3870元/噸（0）；晚秈米，長(zhǎng)沙3960元/噸（0），武漢3950元/噸（0），廣州4180元/噸（0）；粳米：長(zhǎng)春4400元/噸（0）。 

3．注冊(cè)倉(cāng)單1511（0），有效預(yù)報(bào)200（0）。

4．鄭盤(pán)全天成交23082手，持倉(cāng)82848手（-8542）；持倉(cāng)方面，多頭前三：江西瑞奇20393（-2746）、華泰長(zhǎng)城3336（-1）、安糧期貨2526（-5），空頭前三：國(guó)海良時(shí)4406（-230）、華泰長(zhǎng)城3309（-62）、安糧期貨2831（-27）。

小結(jié)：

交易所倉(cāng)單不變，預(yù)報(bào)倉(cāng)單不變，現(xiàn)貨市場(chǎng)維持穩(wěn)定。

麥子：

1．菏澤普麥價(jià)格2270/噸（+10），石家莊普麥2250元/噸（0），鄭州普麥2260元/噸（+10），菏澤普麥較鄭盤(pán)1301貼水B30元/噸。

2. 石家莊強(qiáng)麥（8901）價(jià)格2410元/噸（0），鄭州強(qiáng)麥（河南34）價(jià)格2310元/噸（0），濰坊強(qiáng)麥（濟(jì)南17）價(jià)格2350元/噸（0），深圳河北強(qiáng)麥CIF價(jià)2620元/噸（0），深圳山東強(qiáng)麥CIF價(jià)2580元/噸（0）。

3．濟(jì)南面粉價(jià)格2750元/噸（0），石家莊面粉2760元/噸（0），鄭州面粉2720元/噸（0），麩皮均價(jià)1658.5元/噸（0）。

4．強(qiáng)麥倉(cāng)單44852（0）張，其中2011年度22076（0）張，2012年度22776（0），倉(cāng)單預(yù)報(bào)11768（-91）張。

普麥倉(cāng)單：563（+0）張，倉(cāng)單預(yù)報(bào)0張，其中2011年度282（+0）張，2012年度281（+0）張。

5．成交持倉(cāng)方面，強(qiáng)麥總成交量114984手，總持倉(cāng)612350張（-31662），多頭前三：浙江永安31071（-49）、國(guó)海良時(shí)16591（-27）、浙商期貨15735（-922）；空頭前三：浙江永安26949（+99）、大地期貨26517（-805）、國(guó)投期貨24689（-1231）。

普麥總成交量80手，總持倉(cāng)1446張（-54），多頭前三：大地期貨340、錦泰期貨213、中銀國(guó)際50；空頭前三：大連良運(yùn)268、萬(wàn)達(dá)期貨205、江蘇弘業(yè)92。

小結(jié)：

交易所強(qiáng)麥倉(cāng)單不變，倉(cāng)單預(yù)報(bào)減91張，普麥倉(cāng)單不變，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)大多價(jià)格穩(wěn)定。

 

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