每日宏觀策略觀點:
1、歐洲:
(1)10月21日上周日,西班牙首相拉霍伊領(lǐng)導(dǎo)的人民黨以絕對多數(shù)贏得對拉霍伊故鄉(xiāng)加利西亞地區(qū)議會的控制權(quán),對上臺后堅決推行緊縮政策的拉霍伊而言,這場勝利意味著切實的支持,使拉霍伊有了一定的政治空間繼續(xù)實行緊縮。
(2)周五歐盟峰會就銀行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)在2013年生效達成一致,但是對于財政一體化沒有太大進展,而對于西班牙援助和向希臘發(fā)放貸款的問題并沒有明確的討論,令市場失望。
2、美國:美國9月成屋銷售環(huán)比降1.7%至475萬,預(yù)期475萬,前值從482萬調(diào)整為483萬。
3、中國:中國9月外匯占款重回千億元以上正增長,而財政性存款則重回負增長,市場因此增加流動性約5000億元,逆轉(zhuǎn)過去連續(xù)兩個月的雙重抽離態(tài)勢。降存準預(yù)期繼續(xù)減弱,預(yù)計央行仍會通過公開市場操作靈活調(diào)控流動性。
股指:
1、宏觀經(jīng)濟:9月宏觀數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)的投資和消費需求擴張動能有所恢復(fù),加之外需增長有所好轉(zhuǎn),經(jīng)濟運行觸底企穩(wěn)信號逐漸明確。經(jīng)濟增長動能主要來源于出口反彈和基建投資帶動的中上游行業(yè),下游需求復(fù)蘇有限。
2、政策面:CPI數(shù)據(jù)相對溫和為政策放松提供了更大空間,但好于預(yù)期的經(jīng)濟數(shù)據(jù)降低了短期內(nèi)出臺較大力度放松政策的必要性。央行主要通過公開市場操作調(diào)節(jié)市場流動性,貨幣政策放松力度低于預(yù)期。十八大將于11月初召開,政策維穩(wěn)預(yù)期對股指底部形成支撐。
3、盈利預(yù)期:三季報業(yè)績預(yù)告不理想,預(yù)增公司占比達近年新低,滬深300成分股2012年一致預(yù)期利潤增速近期有所下調(diào)。
4、流動性:
A、上周央行在公開市場累計凈回籠資金2210億元。本周公開市場到期資金凈回籠3860億元,到期資金壓力較大。
B、上周末銀行間市場質(zhì)押式回購利率(R007) 2.68%,隔夜回購利率2.20%,資金面維持寬松狀態(tài)。
C、10月和11月創(chuàng)業(yè)板和中小板相繼迎來限售股解禁高峰,創(chuàng)業(yè)板大股東追加鎖定期有利于緩解解禁壓力,9月份以來IPO新股發(fā)行節(jié)奏明顯放緩,10月份大股東減持力度有所減弱。
5、消息面:
李克強:以結(jié)構(gòu)性減稅推動結(jié)構(gòu)調(diào)整與改革
央企領(lǐng)銜 190家公司大股東下半年增持82億元
專家預(yù)計收入分配改革方案或12月出臺險資管家再擴容:5000億保險資金有望入市
企業(yè)財報不佳,美股周五大幅收跌
小結(jié):經(jīng)濟運行逐漸筑底企穩(wěn),十八大前政策維穩(wěn)預(yù)期對股指底部形成支撐,三季報業(yè)績壓力形成約束,短期上行阻力加大,股指仍有望維持震蕩上漲為主。上周五外圍市場大跌利空今天股指表現(xiàn)。
貴金屬:
1、歐盟峰會無利好傳出,現(xiàn)貨金收跌。較上周五3:00PM,倫敦金-1.3%,倫敦銀-2.5%。
2、歐盟峰會就銀行業(yè)聯(lián)盟事宜只達成了框架性協(xié)議,具體性的落實方案仍要留至年
底商談,且對西班牙、希臘相關(guān)問題無進展。
3、美國9 月NAR 季調(diào)后成屋銷售年化月率下跌1.7%,預(yù)期下降2.0%,總數(shù)年化為
475 萬戶,預(yù)期為475 萬戶。
4、美國10 年tips -0.71%(-0.05%);CRB 指數(shù)306.05(-0.87%);VIX 恐慌情緒
為17.06(+2.03);
5、倫敦白銀3 個月遠期利率為0.67667%(+0.00334%),黃金3 個月遠期利率為
0.44833%(-0.00%);鉑3 個月拆借利率:-0.0657%(-0.006%);鈀3 個月拆借利
率-0.0157%(-0.006%)
6、倫敦金銀比價 53.63(+0.53),金鉑價差101.91(-2.73),金鈀比價 2.74(+0.03),
黃金/石油比價:18.85(+0.19)
7、國內(nèi) 滬金12 月-黃金TD:1.87(-0.39); 滬銀12 月-白銀TD:28(-31); 滬
銀1306 月-1212 月:214(+31);
8、SPDR 黃金ETF 持倉為 1334.191 噸(+0.301 噸);巴克來白銀ETF 基金持倉為
9888.55 噸(+27.11 噸),紐約證券交易所鉑金ETF 基金持倉為 50.64 萬 盎司(-4897
盎司),鈀金ETF 基金持倉為 76.23 萬盎司(+0.00 萬盎司)
9、COMEX 銀庫存為1.42 億盎司(+102.4489 萬盎司),COMEX 黃金庫存為1124 萬盎
司(+32026.01 盎司); 上海期交所黃金庫存 561kg ( -0KG ); 白銀庫存
454219KG( +6302KG) ;上海黃金交易所延期補償費支付:Au(T+D)—多付空;
Ag(T+D)—多付空。
10、小結(jié): 歐盟峰會無實質(zhì)利好傳出,全球通脹仍無上行壓力,貴金屬遭遇回調(diào),
大的行情啟動仍需等待全球通脹反轉(zhuǎn)上行。目前水平的金銀比價偏高。
銅鋁鋅:
1、倫銅C/3M貼水-2.5(昨-2.5)美元/噸,庫存-4250噸,注銷倉單-6025噸。倫銅現(xiàn)貨貼水維持,LME倉單集中度 依然較高,注銷倉單和庫存同降。滬銅庫存+15196噸,現(xiàn)貨貼水125元/噸,現(xiàn)貨近期平穩(wěn),下游需求未有明顯改善 ,國內(nèi)庫存壓力明顯,據(jù)悉近期加工費又有所走高,滬銅基本面壓力較大。
2.LME鋁C/3M貼水-23.5(昨-28)美元/噸,庫存-9325噸,注銷倉單-12100噸。倫鋁現(xiàn)貨貼水持穩(wěn),注銷倉單異動 明顯。滬鋁現(xiàn)貨貼水-90元/噸,交易所庫存+24172噸,滬鋁的庫存壓力沒變,逢高空。
3、LME鋅C/3M貼水-38(昨-38)美元/噸,庫存-550噸,注銷倉單-1625噸,近期倫鋅貼水?dāng)U大,注銷倉單異動和 庫存波動明顯,倫鋅短期回調(diào)幅度較大,會有反復(fù)。滬鋅庫存-2589噸,現(xiàn)貨貼水-160元/噸,現(xiàn)貨貼水略有縮減 ,鋅弱勢格局未變,短期回歸震蕩格局。
4.LME鉛C/3M貼水-3.25(昨-3.25)美元/噸,庫存-1600噸,注銷倉單+3600噸。倫鉛貼水較小,注銷倉單又異動 明顯,觀望。滬鉛交易所庫存+2195噸,國內(nèi)庫存壓力明顯,現(xiàn)貨貼水-250元/噸,下游需求增速放緩,現(xiàn)貨貼水 擴大明顯,滬鉛逢高空。
5.據(jù)消息稱本周現(xiàn)貨進口銅到岸升水下降,從節(jié)前的65-70美元/噸降至40-45美元/噸的水平。
結(jié)論:市場因需求憂慮全線大跌,外盤金屬數(shù)據(jù)平穩(wěn),國內(nèi)金屬庫存壓力明顯,弱勢保持。
鋼材:
1、現(xiàn)貨市場:上周國內(nèi)市場走勢先抑后揚,總體成交量一般,現(xiàn)貨市場的庫存壓力并不大。
2、前一交易日現(xiàn)貨價格:上海三級螺紋3830(+20),二級螺紋3720(+20),北京三級螺紋3680(+30),沈陽三級螺紋3840(-),上海6.5高線3560(+30),5.5熱軋3780(+10),唐山鐵精粉1025(-),澳礦910(+10),唐山二級冶金焦1385(-),唐山普碳鋼坯3250(-)
3、三級鋼過磅價成本3580,現(xiàn)貨邊際生產(chǎn)毛利10.9%,期盤利潤1.8%。
4、新加坡鐵礦石掉期:十一月價格113.63(-0.62),Q4價格113.13(-0.67)。
5、上周末社會庫存:螺紋505.32萬噸,減26.18萬噸;線材115.88萬噸,減5.09萬噸;熱軋345.87萬噸,減14.86萬噸。
6、持倉:永安減空增多,海通增持空單。
7、小結(jié):利潤高企,鋼廠復(fù)產(chǎn),季節(jié)性逐漸轉(zhuǎn)弱后行情有回調(diào)風(fēng)險,但短期來看庫存壓力不大,期貨貼水較大,也對行情構(gòu)成支撐。
鋼鐵爐料:
1、國內(nèi)爐料市場平穩(wěn),鋼材端價格平穩(wěn),煤炭端成交較好。
2、國內(nèi)鐵精粉市場成交量保持平穩(wěn),商家普遍看穩(wěn)心態(tài)濃。進口礦市場價格有所上揚,詢盤一般,周末整體成交減弱。
3、焦炭市場繼續(xù)上調(diào),受鋼廠補充庫存的帶動,市場成交良好,焦企庫存低位運行。
4、國內(nèi)煉焦煤市場繼續(xù)表現(xiàn)穩(wěn)中上漲,成交順暢。
5、天津港焦炭場存209.79萬噸(+1),秦皇島煤炭庫存553.5萬噸(+15),焦炭期貨倉單0張(0),上周進口煉焦煤庫存538.5萬噸(-38),上周進口鐵礦石港口庫存9001萬噸(-76)
6、天津港一級冶金焦出廠價1410(0),旭陽一級冶金焦出廠價1320(0),渤海連焦1420(-16),柳林4號焦煤車板價1170(0),唐山焦精煤出廠價1310(0),(注:焦炭、焦煤現(xiàn)貨價格以一周變動一次),秦皇島5800大卡動力煤平倉價675(0),澳大利亞主焦煤1300(0),63.5%印度粉礦117.5(0),唐山鋼坯3250(0)
7、上周五,焦炭多空雙方平倉了結(jié),價格小幅下跌。螺紋1301小幅上漲,期現(xiàn)價差均有所修復(fù)。
豆類油脂:
一.行情概況:
1. 利多因素:
A、10月報告表明供應(yīng)緊張有所緩解,但是仍需需求配給;
B、美國壓榨利潤尚可;
C、美豆出口進度;
2. 利空因素:
A、國家拋儲
B、油脂庫存充裕
C、基金減倉
3. 關(guān)注要點:南美種植天氣與油脂間價差
二.現(xiàn)貨概況:
1、按電子盤昨日下午三點價格計算,1305月期貨壓榨利潤為-7.37%(對應(yīng)美豆3月期貨);1301月期貨壓榨利潤-3.29%(對應(yīng)美豆11月合約)。豆油1月進口虧損51(昨日進口虧損31)。棕櫚油1月進口盈利126(昨日進口盈利157);
2、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報價6580(0);華東四級豆油現(xiàn)貨報價9130(+50);華東43%蛋白含量豆粕現(xiàn)貨報價為3980(0);南通菜籽油現(xiàn)貨報價11000(0)。青島港進口大豆分銷價4800(0)。
3、國內(nèi)港口棕櫚油庫存67.5萬噸,去年同期52.4萬噸。國內(nèi)進口大豆庫存總量589.55萬噸(上周608.51萬噸,2011年同期551萬噸),10,11,12,1月到港量預(yù)估分別為425,540,560,530萬噸.
三.外盤概況:
芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周五下跌近1%,交易商說,因全球經(jīng)濟憂慮提振美元,且促使投資人撤出包括商品在內(nèi)的較高風(fēng)險資產(chǎn).
內(nèi)外新聞:
1. Informa Economics上調(diào)明年大豆播種面積預(yù)估至7,998.7萬英畝,若預(yù)期成真,將為紀錄最高.Informa Economics的預(yù)估增加大豆市場的壓力,特別是對遠月合約.預(yù)測2013年美國玉米播種面積為9,753.6萬英畝,稍早預(yù)估為9,753.7萬英畝.玉米產(chǎn)量預(yù)估從此前的146.3億蒲式耳下調(diào)至146.2億蒲式耳.
2. 阿根廷農(nóng)業(yè)部官員稱,如果天氣仍然有利作物生長,2012/13年該國大豆收成可能介于5,500-5,800萬噸,創(chuàng)紀錄高位.
3. 巴西天氣預(yù)報服務(wù)機構(gòu)Somar稱,未來幾天巴西大豆種植帶的降雨將可能減少,10月降雨量可能仍低于平常水平,目前巴西農(nóng)戶正在為大豆創(chuàng)紀錄的豐收作準備
甲醇:
1. 布倫特原油114.14(-2.28);秦皇島山西優(yōu)混(Q5500K)650(+0);
2. 江蘇中間價2810(-10),山東中間價2750(+5),西北中間價2380(+0)
3. CFR中國價格363(+1),人民幣完稅價2854.795:CFR東南亞價格371(+1)
鹿特丹中間價336.(+4),F(xiàn)OB美灣價格453.72(+0)
4. 江蘇二甲醚價格4300(+0);
5. 華東甲醛市場均價1335(+0);
6. 華北醋酸價格3000(+0),江蘇醋酸價格3100(+0),山東醋酸價格3000(+0);
7. 張家港電子盤收盤價2845(+5),持倉量14956;
8. 截止10月27日,華東庫存43.6萬噸(+3.8);華南庫存11.7(+0.3);
9. 8月甲醇進口量42.45萬噸(+16.53),出口量0.02萬噸
10. 上周期貨市場震蕩運行,在50個點左右波動,短期內(nèi)有所向下。現(xiàn)貨市場,依舊是也無明顯變化處于波動,總體來看價格有上走趨勢。外盤價格堅挺,進口成本有支撐。國際原油價格略跌。下游產(chǎn)業(yè)鏈開工率上升,需求增加??傮w從上周收盤跟下游產(chǎn)業(yè)鏈的趨勢看,這周甲醇價格可能在下游產(chǎn)業(yè)鏈帶動下會略微拉升。
橡膠:
1、現(xiàn)貨市場方面,華東國產(chǎn)全乳膠報價24450/噸(-100)。交易所倉單36460噸(-90)。
2、SICOM TSR20結(jié)算價287.7(-9.6)折進口成本21721(-697),進口盈利2729(+597);RSS3結(jié)算價312.5(-7.7)折進口成本25523(-556)。日膠255.4(-10),折美金3219(-131),折進口成本26214(-952)。
3、青島保稅區(qū)價格:泰國3號煙片膠報價3180美元/噸(-20);20號復(fù)合膠美金報價2980美元/噸(-55),折人民幣價21984(-395)
4、泰國生膠片85.8(-0.99),折20號膠美金成本2964(-35)
5、丁苯華東報價19350/噸(-150),順丁華東報價20950元/噸(+0)。
6、9月份中國重卡銷量42814輛,環(huán)比增長11.87%,同比下降29.43%;1-9月累計同比下降30.9%。
7、泰國農(nóng)業(yè)部副部長10月11日表示,泰國政府橡膠庫存已經(jīng)自9月中旬的10萬噸跳增一倍至20萬噸。
8、據(jù)金凱訊10月15日調(diào)研,山東地區(qū)輪胎廠全鋼開工率回升0.3至67,半鋼下降3.7至72.5。
9、截至10月15日,青島保稅區(qū)天膠+復(fù)合庫存約20.9萬噸,較半月前回落1800噸。橡膠總庫存25.39萬噸,略降300噸。
小結(jié):期現(xiàn)價差大幅縮至410,進口盈利大幅上升至高位。10月中旬保稅區(qū)庫存小幅下降;全鋼開工率略升,半鋼降幅較大。泰國政府橡膠庫存大幅增長;泰國和印尼計劃第四季將開始削減橡膠出口,總計25萬噸。11月1日歐盟輪胎標(biāo)簽法將生效。
LLDPE:
1、日本石腦油到岸均價967(+5),東北亞乙烯到岸價1370(-10)
2、 華東LLDPE現(xiàn)貨均價10740(-),國產(chǎn)貨價格10500-10900,進口貨價格10700-10850
3、LLDPE東南亞到岸均價1355(-),進口成本10796,進口盈虧-58
4、石化全國出廠均價10580(-),石腦油折合生產(chǎn)成本10842
5、交易所倉單770張(-60)
6、基差(華東現(xiàn)貨-1301合約):518,持有年化收益20%
7、小結(jié):
中游持穩(wěn),原油期價再度回到90附近,近期無焦點,1301合約與LLD現(xiàn)貨平穩(wěn),1305合約開始有明顯資金介入,技術(shù)盤面仍顯弱勢,建議觀望
燃料油:
1、布蘭特原油期價周五連續(xù)第四日走低,受累于對全球經(jīng)濟的憂慮重燃,以及市場預(yù)期加拿大到美國的主要輸油管道將按計劃恢復(fù)送油。
2、美國天然氣:截止10月12日一周庫存(每周四晚公布)高于5年均值近7.1%(-0.7%),庫存同比增速下降。
3、周五亞洲石腦油價格和裂解價差均漲至兩日高位,分別報每噸976.50美元和131.25美元.因基本面強勁,跨月價差觸及三周高位
4、Brent 現(xiàn)貨月(12月)升水0.68%(+0.08%);WTI原油現(xiàn)貨月(12月)貼水0.59%(+0.06%)。倫敦Brent原油(12月)較美國WTI原油升水19.7美元(-0.19),降至3周低點。
5、華南黃埔180庫提價5020元/噸(+0);上海180估價5040(+0),寧波市場5055(+0)。
6、華南高硫渣油估價4280元/噸(+0);華東國產(chǎn)250估價4760(+0);山東油漿估價4650(+0)。
7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油1月升水81元(+8);上期所倉單19750噸(+0)。
小結(jié):Brent近月升水處于1個月低位。EIA公布上周原油汽油庫存增幅超預(yù)期,餾分油庫存降幅超預(yù)期。紐約汽油裂解差(WTI)降至9個月低位;紐約取暖油裂解差(WTI)高位回落;倫敦柴油裂解差小幅回升。截止10.12日天然氣庫存同比增速下降。
棉花:
1、19日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價格:229級新疆19996,328級冀魯豫18854,東南沿海18767,長江中下游18625,西北內(nèi)陸18484。
2、19日中國棉花價格指數(shù)18696(+1),2級19613 (+1),4級18065(+4),5級16402(+3)。
3、19日撮合10月合約結(jié)算價18697(-7);鄭棉1301合約結(jié)算價19720(-60)。
4、19日進口棉價格指數(shù)SM報91.04美分(-0.22),M報87.5美分(-0.23),SLM報85.81美分(-0.29)。
5、19日美期棉ICE1212合約結(jié)算價77.72(-0.14), ICE庫存8433(+165)。
6、19日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價格分別至25660(+0),30670(-5),20675(-5)。
7、19日中國輕紡城面料市場總成交690(+2)萬米,其中棉布為134萬米。
下游訂單及銷售環(huán)比有所改善,棉花現(xiàn)貨企穩(wěn)回升,但紗線價格有所下降;外棉方面,因投資者獲利了結(jié),ICE期棉微幅收低;下游消費略有好轉(zhuǎn),拋儲雖已結(jié)束,但50萬噸的拋儲量和倉單流出緩慢亦會對棉花價格上行造成一定影響。期貨價格能否企穩(wěn),因視收儲量及現(xiàn)貨價格能否跟漲而定,美棉可交割棉問題有所緩解,鄭棉短期或?qū)⒁哉鹗幤鯙橹鳌?/P>
白糖:
1:柳州中間商報價6050(-10)元/噸,12104收盤價5738(-80)元/噸,13013收盤價5358(-52)元/噸;昆明中間商報價5815(-70)元/噸,1211收盤價5580(-90)元/噸,1301收盤價5244(-38)元/噸;烏魯木齊新糖報價5650-5680元/噸;柳州現(xiàn)貨價較鄭盤1211升水467(+109)元/噸,昆明現(xiàn)貨價較鄭盤1211升水232(+49)元/噸;柳州1月-鄭糖1月=10(+0)元,昆明1月-鄭糖1月=-104(+14)元;注冊倉單量312(+0),有效預(yù)報0(-50);廣西電子盤可供提前交割庫存2060(+0)。2:ICE原糖3月合約上漲2.22%%至20.23美分/磅;泰國原糖升水2.75(+0),完稅進口價5374(+92)元/噸,進口盈利676(-102)元,巴西原糖完稅進口價5017(+92)噸,進口盈利1033(-102)元,貼水0.65(+0.2)。3:2011/12年制糖期食糖生產(chǎn)已全部結(jié)束,全國共生產(chǎn)食糖1151.75萬噸(同比增加106.32萬噸),截至9月底,累計銷糖1067.615萬噸(同比增加66.615萬噸),累計銷糖率92.7%(同比下降3.05%),工業(yè)庫存余額84.135萬噸(同比增加39.715萬噸)。
4:多頭方面,萬達減倉4553手,華融增倉2195手,安信增倉3205手,中證增倉1653手,大地增倉3394手,廣發(fā)增倉2977手,空頭方面,萬達增倉2153手,光大增倉2381手,華泰減倉8570手,永安增倉6108手,魯證減倉2102手,長江增倉3625手。
5:泰國甘蔗與食糖委員會秘書長稱,2012/13年度泰國糖產(chǎn)量預(yù)估下調(diào)至1000萬噸,甘蔗產(chǎn)量下調(diào)至9600萬噸,7-8月推遲到來的降雨對東北部主要種植區(qū)的甘蔗生產(chǎn)造成影響,但是單產(chǎn)增加幫助抵消了產(chǎn)量下滑的影響,預(yù)計760萬噸用于出口;USDA駐南非參贊表示,因天氣條件較好,南非2012/13年度甘蔗產(chǎn)量預(yù)計增加10%至1860萬噸,糖產(chǎn)量預(yù)計增加近20%至220萬噸,或原糖值241萬噸,因產(chǎn)量增加,南非2012/13年度糖出口預(yù)計增加近一倍至50萬噸左右;Kingsman表示2020年全球糖需求量或增加至3200萬噸,而目前的食糖產(chǎn)能約為1800萬噸,暗示產(chǎn)糖國需提高產(chǎn)能,以迎合需求增長的預(yù)期,預(yù)計增加的產(chǎn)能大部分將來自巴西,Kingsman預(yù)計巴西中南部2013/14年度甘蔗產(chǎn)量或增加6000-6500萬噸,預(yù)計本年度為5.12億噸;印度食品部長稱,印度不大可能將白糖進口關(guān)稅提高一倍至20%來抑制低價進口糖進口,未來10-15天印度部長級會議將作出決定;從11月5日開始,ICE糖市的開盤時間將推遲1個小時,從紐約時間02:30分即北京時間15:30分開盤;
6:9月份我國食糖進口58.57萬噸,同比增加11.69萬噸,增幅25%,1-9月累計進口301萬噸,同比增加134萬噸,增幅80.5%,11/12榨季累計進口426萬噸, 同比增加220萬噸,從進口來源看,從巴西進口了56萬噸,從進口企業(yè)看,凌云海、中糧和中商糖酒進口量分別在10萬噸級別以上。
小結(jié)
A.外盤關(guān)注北半球主產(chǎn)國食糖產(chǎn)量,巴西天氣及食糖、乙醇出口對糖價也有重要影響;
B.白糖進入政策與供應(yīng)的拉鋸期,從前幾日現(xiàn)貨與盤面看,銷區(qū)補庫,現(xiàn)貨報價回升,周四、周五期價回落,電子盤近月大幅回調(diào);長期來看,隨著北方甜菜糖的開榨,新糖即將上市,食糖供給充裕,食糖市場面臨著長期的供給壓力;政策方面,繼續(xù)關(guān)注2012/13榨季國儲政策及甘蔗收購價格。
玉米:
1.玉米現(xiàn)貨價:濟南2440元/噸(0),哈爾濱2300元/噸(0),長春2310(-20)元/噸,大連港口新作平艙價2400元/噸(0),深圳港口價2470元/噸(-10)。南北港口價差70元/噸;大連現(xiàn)貨對連盤1301合約升水68元/噸,長春現(xiàn)貨對連盤1301合約貼水32元/噸。
2.玉米淀粉:長春2950元/噸(0),沈陽2900元/噸(0),秦皇島3050元/噸(0),石家莊3050元/噸(0),周平3080元/噸(0); DDGS:四平2200元/噸(0),廣州2560元/噸(0);酒精:四平6250元/噸(0),松原6200元/噸(0)。
3.大連商品交易所玉米倉單5264(0)張。
4. 昨日玉米合約成交量124,132手,持倉583,384手(-8,080);持倉方面,多頭持倉前三:國投期貨42,735(+2,019)、東證期貨18,773(+129)、上海中期17,378(+182);空頭持倉前三:新湖期貨17,268(-1,845)、格林期貨16,484(-111)、國投期貨16,274(-2,989)。
小結(jié):
交易所倉單不變。國家糧油信息中心預(yù)估2012年中國玉米產(chǎn)量2.01億噸,教上月上調(diào)4.3%。預(yù)計在國家新收儲政策出臺前,玉米價格以弱勢調(diào)整為主。
早秈稻:
1.稻谷價格,早秈稻:長沙2660元/噸(0),九江2620元/噸(0),武漢2620元/噸(0);中晚稻,長沙2680元/噸(0),九江2700元/噸(0),武漢2620元/噸(0);粳稻價格:長春3300元/噸(0),蘇州2970元/噸(0);長沙早秈稻價格對鄭盤1301合約貼水3元.
2.稻米出廠價:早秈米,長沙3820元/噸(0),廣州3850元/噸(0);晚秈米,長沙3960元/噸(0),武漢3920元/噸(0),廣州4120元/噸(0);粳米:長春4400元/噸(0)。
3.注冊倉單1811(0),有效預(yù)報0(0)。
4.鄭盤全天成交21,532手,持倉47068手(+ 412);持倉方面,多頭前三:江西瑞奇4,134(-51)、安糧期貨2,404(-11)、金信期貨1,648(+100),空頭前三:安糧期貨2,900(+3)、大連良運2,497(-19)、金鵬期貨1,609(-39)。
小結(jié):
交易所倉單不變,預(yù)報倉單不變,現(xiàn)貨市場穩(wěn)定。
麥子:
1.菏澤普麥價格2270元/噸(0),石家莊普麥2290元/噸(0),鄭州普麥2270元/噸(0),菏澤普麥較鄭盤1301貼水B50元/噸。
2. 石家莊強麥(8901)價格2410元/噸(0),鄭州強麥(河南34)價格2330元/噸(0),濰坊強麥(濟南17)價格2360元/噸(0),深圳河北強麥CIF價2620元/噸(0),深圳山東強麥CIF價2580元/噸(0)。
3.濟南面粉價格2780元/噸(0),石家莊面粉2800元/噸(0),鄭州面粉2760元/噸(0),麩皮均價1688.5元/噸(0)。
4.強麥倉單50528(0)張,其中2011年度23076(0)張,2012年度27452(0),倉單預(yù)報4751(0)張。
普麥倉單:0(0)張,倉單預(yù)報0張,其中2011年度0(0)張,2012年度0(0)張。
5.成交持倉方面,強麥總成交量75754手,總持倉473684張(+4434),多頭前三:國海良時18,422(+ 238)、浙江永安14,588(-644)、浙商期貨13,203(-64);空頭前三:浙江永安26,504(+ 497)、大地期貨21,956(+ 64)、國投期貨19,803(-52)。
普麥總成交量40手,總持倉202張,多頭前三:中銀國際50、國投期貨21、西部期貨10;空頭前三:浙商期貨24、江蘇弘業(yè)21、西部期貨12。
小結(jié):
交易所強麥倉單不變,倉單預(yù)報不變,普麥倉單0張。發(fā)改委提高2013年最低收購價水平。據(jù)悉,2013年生產(chǎn)的小麥(三等)最低收購價提高到每50公斤112元,比2012年提高10元。
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