每日宏觀策略觀點(diǎn):
1、歐洲:
(1)昨日西班牙總理拉霍伊在和意大利總理蒙蒂舉行的一場新聞發(fā)布會中堅(jiān)持表示,西班牙當(dāng)前并不急需來自外界的救助。
(2)惠譽(yù)下調(diào)意大利西西里島地區(qū)評級至"BBB"?;葑u(yù)表示西西里島地區(qū)存在60億歐元的未償付債務(wù),持續(xù)增長的金融及商業(yè)債務(wù)將成為該地區(qū)預(yù)算赤字的制造者,令市場風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒降溫。
(3)德國10月CPI同比增長0.2%,與上個(gè)月持平,符合市場預(yù)期。
2、美國:
(1)颶風(fēng)Sandy來襲, 紐約市交通、企業(yè)、學(xué)校關(guān)閉,數(shù)十萬人疏散,紐交所、納斯達(dá)克周一休市,周二待定。CBOE、ICE、CME周一休市。
(2)美國9月個(gè)人消費(fèi)支出增長強(qiáng)勁,同時(shí)個(gè)人收入也出現(xiàn)增長,但儲蓄率跌至去年11月以來最低。美聯(lián)儲關(guān)注的主要通脹指標(biāo)——PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比增長0.4%,同比增長1.7%;核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比增長0.1%,同比增長1.7%。
(3)美國10月達(dá)拉斯聯(lián)儲制造業(yè)活動指數(shù)為1.8,9月為-0.9,預(yù)示著隨后將公布的美國ISM制造業(yè)指數(shù)也將回升。
3、澳洲聯(lián)儲數(shù)據(jù)顯示,過去兩個(gè)月以來,外匯儲備規(guī)模已增加了8.63億澳元(8.9億美元),相比之下,二季度期間的月均外匯儲備增長僅為490萬澳元,由此可看出,澳洲聯(lián)儲雖并未積極對匯率施加影響,但通過減少對澳元的額外需求,澳洲聯(lián)儲已傾向于反對澳元升值。隨著需求減少,澳元的均衡水平自然也將相應(yīng)降低。
4、CFTC數(shù)據(jù)顯示,投機(jī)性投資者自5月底以來首次轉(zhuǎn)為做空日元。日本貿(mào)易赤字的擴(kuò)大,以及市場預(yù)期日本央行即將推出QE9,這些均傷害了日元基本面。
5、中國:截至10月28日,全國主要54個(gè)城市成交量比9月同期的22.7萬套下降了6.4%,這一成交量是今年連續(xù)第3個(gè)月下降,也是最近半年來的低點(diǎn),今年7~8月份已經(jīng)基本確定為今年的成交高峰。
6、今日重點(diǎn)關(guān)注前瞻:
周二(10月30日):
西班牙第三季度GDP,上季度-0.4%;
德國10月季調(diào)后失業(yè)率,上月6.8%;
歐元區(qū)10月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù),上月85;
美國8月S&P/CS20座大城市房價(jià)指數(shù)同比,上月1.2%,預(yù)期2%;
美國10月諮商會消費(fèi)者信心指數(shù),上月70.3,預(yù)期72;
股指:
1、宏觀經(jīng)濟(jì):9月宏觀數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)的投資和消費(fèi)需求擴(kuò)張動能有所恢復(fù),加之外需增長有所好轉(zhuǎn),經(jīng)濟(jì)運(yùn)行觸底企穩(wěn)信號逐漸明確。經(jīng)濟(jì)增長動能主要來源于出口反彈和基建投資帶動的中上游行業(yè),下游需求復(fù)蘇有限。10月匯豐PMI初值為49.1,達(dá)到近3個(gè)月最高。
2、政策面:CPI數(shù)據(jù)相對溫和為政策放松提供了更大空間,但好于預(yù)期的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)降低了短期內(nèi)出臺較大力度放松政策的必要性。央行主要通過公開市場操作調(diào)節(jié)市場流動性,貨幣政策放松力度低于預(yù)期。十八大將于11月初召開,政策維穩(wěn)預(yù)期對股指底部形成支撐。
3、盈利預(yù)期:三季報(bào)業(yè)績不理想,滬深300成分股2012年一致預(yù)期利潤增速近期不斷下調(diào)。
4、流動性:
A、上周公開市場凈回籠資金700億元,本周公開市場到期資金凈回籠1890億元,近兩周到期資金壓力較大。
B、截至上周五,銀行間市場質(zhì)押式回購利率(R007) 4.32 %,隔夜回購利率4.49%,資金面月末緊張狀態(tài)。
C、10月和11月創(chuàng)業(yè)板和中小板相繼迎來限售股解禁高峰,創(chuàng)業(yè)板大股東追加鎖定期有利于緩解解禁壓力,9月份以來IPO新股發(fā)行節(jié)奏明顯放緩,10月份大股東減持力度有所減弱。
5、消息面:
資金趨緊 隔夜回購利率創(chuàng)三月以來新高
萬保金招三季度凈利同比翻番
人民幣兌美元29日升破6.3 再創(chuàng)近半年新高
10月十城市土地出讓金超400億
小結(jié):經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐漸筑底企穩(wěn),十八大前政策維穩(wěn)預(yù)期對股指底部形成支撐,三季報(bào)業(yè)績和技術(shù)性壓力明顯,使得股指上行阻力加大,短期內(nèi)整體風(fēng)險(xiǎn)有限。
貴金屬:
1、昨夜歐債有波瀾,現(xiàn)貨金在歐洲時(shí)段、北美時(shí)段震蕩走低。較昨日3:00PM,倫敦金-0.4%,倫敦銀-1.0%。
2、歐債最新消息:惠譽(yù)周一下調(diào)意大利西西里島地區(qū)評級至"BBB",存在60億未償付債務(wù);意大利前總理稱蒙蒂政府的經(jīng)濟(jì)政策正加劇意大利經(jīng)濟(jì)衰退程度,自由黨將決定是否撤銷對于蒙蒂政府的支持。
3. 西班牙9月零售銷售年率下降10.9%,為連續(xù)第27個(gè)月錄得下滑,8月修正為下降2%。西班牙從當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月1日正式開始實(shí)施新的增值稅制度。數(shù)據(jù)表明,上調(diào)增值稅的舉措對民間消費(fèi)活動構(gòu)成一定打壓。
4、隔夜受超強(qiáng)颶風(fēng)"桑迪"襲擊紐約地區(qū)影響,美國股市休市市。場擔(dān)憂颶風(fēng)或?qū)γ绹斐删揞~經(jīng)濟(jì)損失,市場風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒普遍不佳。
5、美國10年tips -0.73%(-0.04%);CRB指數(shù)295.76(-0.36%);VIX恐慌情緒為17.81(-0.31);
6、倫敦白銀3個(gè)月遠(yuǎn)期利率為0.61667%(-0.00%),黃金3個(gè)月遠(yuǎn)期利率為0.398%(-0.00367%);鉑3個(gè)月拆借利率:-0.03672%(-0.0005%);鈀3個(gè)月拆借利率-0.0372%(-0.0005%)
7、倫敦金銀比價(jià) 53.78(+0.46),金鉑價(jià)差172.6(+6.27),金鈀比價(jià) 2.89(+0.03),黃金/石油比價(jià):19.71(+0.14)
8、國內(nèi) 滬金12月-黃金TD:2.82(+0.37);滬金1306-1212:3.29(-0.81) 滬銀12月-白銀TD:39(-15); 滬銀1306月-1212月:190(-26);
9、內(nèi)外價(jià)差(以3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率折算,期銀加計(jì)17%增值稅):COMEX金1212與滬金1212進(jìn)口盈利:0.30(+0.3);COMEX銀1212與滬銀1212進(jìn)口盈利:-871.45(-36.08)
10、SPDR黃金ETF持倉為 1336.301噸(-0.0噸);巴克來白銀ETF基金持倉為9923.19噸(+0.00噸),紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉為 50.15萬 盎司(-0.00盎司),鈀金ETF基金持倉為 75.73萬盎司(+0.00萬盎司)
11、COMEX銀庫存為4429.65噸(+18.55噸),COMEX黃金庫存為1124萬盎司(+0.00盎司);上海期交所黃金庫存 561kg(-0KG);白銀庫存512664KG( +15.887噸);上海黃金交易所延期補(bǔ)償費(fèi)支付:Au(T+D)-空付多;Ag(T+D)-空付多。
12、小結(jié):昨日黃金亞洲時(shí)段表現(xiàn)強(qiáng)勢,歐洲、北美時(shí)間震蕩走跌,主要是歐債沖擊,且飆風(fēng)也有部分影響。從月間價(jià)差來看,昨日滬金遠(yuǎn)月升水意外縮窄,值得關(guān)注。從內(nèi)外來看,黃金內(nèi)盤較外盤強(qiáng)勢,白銀相對疲軟。昨日白銀COEMX庫存、上期所庫存都大增。貴金屬下行風(fēng)險(xiǎn)仍是歐債,短期內(nèi)支撐因素趨弱。
銅鋁鋅:
1、倫銅C/3M貼水13(昨貼0.5)美元/噸,庫存+20650噸,注銷倉單-725噸。倫銅現(xiàn)貨貼水?dāng)U大,單日庫存增幅明 顯。滬銅庫存-3949噸,現(xiàn)貨貼水130元/噸,國內(nèi)現(xiàn)貨有所走弱,下游需求未有明顯改善,國內(nèi)庫存壓力明顯,滬 銅依舊有壓力,但近期廢精銅價(jià)差有較大修復(fù),倫銅昨日數(shù)據(jù)表現(xiàn)較弱,銅市繼續(xù)偏空。
2.LME鋁C/3M貼水23.5(昨貼23.5)美元/噸,庫存+8200噸,注銷倉單-8825噸。倫鋁近期貼水?dāng)U大,庫存高位。 滬鋁現(xiàn)貨貼水55元/噸,交易所庫存+10879噸,滬鋁的庫存壓力沒變,逢高空。
3、LME鋅C/3M貼水40.4(昨貼40.4)美元/噸,庫存+31425噸,注銷倉單-1150噸,近期倫鋅貼水維持較高水平, 庫存增加,注銷倉單略降,格局偏空。滬鋅庫存+106噸,現(xiàn)貨貼水110元/噸,滬鋅短期現(xiàn)貨和庫存表現(xiàn)較堅(jiān)挺, 但是國內(nèi)供應(yīng)壓力依舊未接觸,弱勢格局未變,但連續(xù)修復(fù)后預(yù)計(jì)價(jià)格會有反復(fù)。
4.LME鉛C/3M貼水2.25(昨貼2.25)美元/噸,庫存+16350噸,注銷倉單-75噸。倫鉛貼水依舊維持較低水平,注銷 倉單高位,庫存擴(kuò)大,倫鉛又將進(jìn)入季節(jié)性調(diào)整期,繼續(xù)調(diào)整可能性大。滬鉛交易所庫存+2629噸,國內(nèi)庫存壓力 明顯,現(xiàn)貨貼水190元/噸,滬鉛逢高空。
5.秘魯8月份銅產(chǎn)量11.3萬噸,為歷年同期新高。
結(jié)論:金屬弱勢格局不變,近期銅供應(yīng)增加預(yù)期凸顯,昨日外盤數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)弱明顯,銅價(jià)繼續(xù)維持空頭格局。鉛鋅鎳 交易數(shù)據(jù)依舊偏弱。
鋼材:
1、現(xiàn)貨市場:國內(nèi)市場價(jià)格整體趨穩(wěn),市場成交情況一般,多數(shù)商家觀望為主。
2、前一交易日現(xiàn)貨價(jià)格:上海三級螺紋3850(-),二級螺紋3740(-),北京三級螺紋3720(+10),沈陽三級螺紋3780(-),上海6.5高線3530(-10),5.5熱軋3780(+10),唐山鐵精粉1035(-),澳礦930(-),唐山二級冶金焦1460(+50),唐山普碳鋼坯3290(-)
3、三級鋼過磅價(jià)成本3650,現(xiàn)貨邊際生產(chǎn)毛利9.2%,期盤利潤-0.9%。
4、新加坡鐵礦石掉期:十一月價(jià)格116.25(-1.62),Q4價(jià)格114.44(-1.19)。
5、持倉:永安、海通增持空單。
6、10月中旬鋼協(xié)會員單位粗鋼日均產(chǎn)量為160.61萬噸,預(yù)估全國產(chǎn)量為199.92萬噸,較10月上旬分別增長1.4%和4.3%。
7、小結(jié):鋼廠供應(yīng)增加,季節(jié)性將逐漸進(jìn)入淡季,行情有回調(diào)風(fēng)險(xiǎn),只是庫存壓力不大,期貨貼水,也構(gòu)成一定支撐。
鋼鐵爐料:
1、國內(nèi)爐料市場平穩(wěn),煤炭端供應(yīng)緊張,成交好,焦炭價(jià)格繼續(xù)上調(diào)。
2、國內(nèi)鐵精粉市場主流成交價(jià)變化不大,部分礦山惜售現(xiàn)象存在。進(jìn)口礦期貨窄幅波動,市場清淡。
3、焦炭市場穩(wěn)中上調(diào),市場成交良好,后市繼續(xù)看漲。
4、國內(nèi)煉焦煤整體持穩(wěn),成交良好,價(jià)格以穩(wěn)為主。
5、天津港焦炭場存209萬噸(0),秦皇島煤炭庫存552.57萬噸(+2),焦炭期貨倉單0張(0),上周進(jìn)口煉焦煤庫存530.2萬噸(-13),上周進(jìn)口鐵礦石港口庫存9082萬噸(+81)
6、天津港一級冶金焦出廠價(jià)1440(+30),旭陽準(zhǔn)一級冶金焦出廠價(jià)1380(0),柳林4號焦煤車板價(jià)1200(+30),唐山焦精煤出廠價(jià)1310(0),(注:焦炭、焦煤現(xiàn)貨價(jià)格以一周變動一次),秦皇島5800大卡動力煤平倉價(jià)675(0),澳大利亞主焦煤1300(0),63.5%印度粉礦122(0),唐山鋼坯3290(0)
7、由于煤炭端前期受限產(chǎn)影響,目前焦煤較為緊張。焦炭受到下游利潤良好的推動,成交火爆。近期可能迎來再次調(diào)價(jià)。期貨方面,升貼水基本反映調(diào)價(jià)預(yù)期,建議輕倉觀望
橡膠:
1、現(xiàn)貨市場方面,華東國產(chǎn)全乳膠報(bào)價(jià)23600/噸(-50)。交易所倉單40060噸(+0)。
2、SICOM TSR20結(jié)算價(jià)286.3(-4.5)折進(jìn)口成本21598(-338),進(jìn)口盈利2002(+288);RSS3結(jié)算價(jià)305.5(-5)折進(jìn)口成本24985(-375)。日膠256.2(-1.5),折美金3217(-7),折進(jìn)口成本26182(-59)。
3、青島保稅區(qū)價(jià)格:泰國3號煙片膠報(bào)價(jià)3155美元/噸(+20);20號復(fù)合膠美金報(bào)價(jià)2945美元/噸(-20),折人民幣價(jià)21705(-154)
4、泰國生膠片82.75(-0.23),折20號膠美金成本2863(-3)
5、丁苯華東報(bào)價(jià)18550/噸(-50),順丁華東報(bào)價(jià)20250元/噸(+0)。
6、9月份中國重卡銷量42814輛,環(huán)比增長11.87%,同比下降29.43%;1-9月累計(jì)同比下降30.9%。
7、泰國農(nóng)業(yè)部副部長10月11日表示,泰國政府橡膠庫存已經(jīng)自9月中旬的10萬噸跳增一倍至20萬噸。
8、據(jù)金凱訊10月15日調(diào)研,山東地區(qū)輪胎廠全鋼開工率回升0.3至67,半鋼下降3.7至72.5。
9、截至10月15日,青島保稅區(qū)天膠+復(fù)合庫存約20.9萬噸,較半月前回落1800噸。橡膠總庫存25.39萬噸,略降300噸。
小結(jié):期現(xiàn)價(jià)差990,價(jià)差較大;市場有消息稱國家將收儲。10月中旬保稅區(qū)庫存小幅下降;全鋼開工率略升,半鋼降幅較大。泰國政府橡膠庫存大幅增長;泰國和印尼計(jì)劃第四季將開始削減橡膠出口,總計(jì)25萬噸。11月1日歐盟輪胎標(biāo)簽法將生效。
甲醇:
1. 布倫特原油109.44(-.11);秦皇島山西優(yōu)混(Q5500K)650(+0);
2. 江蘇中間價(jià)2790(-15),山東中間價(jià)2700(+35),西北中間價(jià)2300(-25)
3. CFR中國價(jià)格362.5(+0),人民幣完稅價(jià)2853.589:CFR東南亞價(jià)格370(+0)
鹿特丹中間價(jià)327(+2),F(xiàn)OB美灣價(jià)格426.83(+6.08)
4. 江蘇二甲醚價(jià)格4300(+0);
5. 華東甲醛市場均價(jià)1320(+0);
6. 華北醋酸價(jià)格3000(+0),江蘇醋酸價(jià)格3100(+0),山東醋酸價(jià)格3000(+0);
7. 張家港電子盤收盤價(jià)2796(-11),持倉量10522;
8. 截止10月25日,華東庫存39.9萬噸(-4.4);華南庫存11.3萬噸(+0.5);寧波庫存6.5萬噸(+1.9)
9. 9月甲醇進(jìn)口量36.90萬噸(-5.56),出口量0.11萬噸
10. 昨日甲醇主力合約1301向下走,在下方2775點(diǎn)受到支撐,又向上回調(diào),收盤于2799,接近上周爭奪點(diǎn)2800.現(xiàn)貨市場氣氛一般,山東地區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格上漲較多,華東跟西北地區(qū)又小幅下降。近日,隨著一部分甲醇裝置的重啟,可能新的一部分裝置會進(jìn)行修檢,有待觀察。外盤方面,支撐依舊,無較大改觀。下游依然疲軟低迷,沒大的起色。從技術(shù)面看,預(yù)計(jì)今天甲醇主力可能會在2775這個(gè)點(diǎn)上再次爭奪,若突破有望向下,若沒有,可考慮在短多操作。
pta:
1、原油WTI至85.54(-0.74);石腦油至940(+12),MX至1295(+0)。
2、亞洲PX至1543(+0)美元,折合PTA成本8846元/噸。
3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至8230(-50),外盤1088(-4.5),進(jìn)口成本8594元/噸,內(nèi)外價(jià)差-364。
4、江浙主流工廠滌絲產(chǎn)銷7-10成;聚酯滌絲市場個(gè)別品種小幅下跌。
5、PTA裝置開工率81(+0)%,下游聚酯開工率83(-0.5)%,織造織機(jī)負(fù)荷66(-0)%。
6、中國輕紡城總成交量升至631(-83)萬米,其中化纖布523(-52)萬米。
7、PTA 庫存:PTA工廠1-3天左右,聚酯工廠3-5天左右。
上游石腦油、PX相對堅(jiān)挺,PTA生產(chǎn)虧損600左右,期現(xiàn)價(jià)差400左右。下游有補(bǔ)庫需求,產(chǎn)銷有所回升,現(xiàn)貨偏緊,但裝置產(chǎn)品將逐步推向市場,近月高遠(yuǎn)月低的市場結(jié)構(gòu)將延續(xù)。
LLDPE:
1、日本石腦油到岸均價(jià)944(+12),東北亞乙烯到岸價(jià)1355(-10)
2、 華東LLDPE現(xiàn)貨均價(jià)10660(-65),國產(chǎn)貨價(jià)格10500-10800,進(jìn)口貨價(jià)格10500-10850
3、LLDPE東南亞到岸均價(jià)1347(-),進(jìn)口成本10723,進(jìn)口盈虧-60
4、石化全國出廠均價(jià)10505(-),石腦油折合生產(chǎn)成本10654
5、交易所倉單719張(-)
6、基差(華東現(xiàn)貨-1301合約):708,持有年化收益32%
7、小結(jié):
市場傳聞前期新產(chǎn)能順利投產(chǎn),空頭移倉中打壓遠(yuǎn)月,1305增持近6萬手,并以跌停收盤,推動1-5價(jià)差繼續(xù)擴(kuò)大至接近300點(diǎn),1301下探今年8月低位,但上下游相對穩(wěn)定,現(xiàn)貨下跌有限,1301基差擴(kuò)大至700點(diǎn)達(dá)三年高位。建議觀望
燃料油:
1、美國汽油期貨周一大漲,指標(biāo)原油期價(jià)下滑,因颶風(fēng)桑迪導(dǎo)致美國東海岸燃料交割大幅放緩,主要煉廠關(guān)閉,輸油管道和港口關(guān)閉
2、美國天然氣:截止10月19日一周庫存(每周四晚公布)高于5年均值近7.0%(-0.1%),庫存同比增速下降。
3、周一亞洲石腦油價(jià)格觸及一周高點(diǎn)每噸958美元,裂解價(jià)差觸及一個(gè)半月高點(diǎn)每噸142.38美元,因在需求堅(jiān)挺之際,供應(yīng)依然緊張
4、Brent 現(xiàn)貨月(12月)升水1.15%(+0.18%);WTI原油現(xiàn)貨月(12月)貼水0.60%(+0.00%)。倫敦Brent原油(12月)較美國WTI原油升水23.9美元(+0.63),1年高位。
5、華南黃埔180庫提價(jià)4965元/噸(+0);上海180估價(jià)5005(-10),寧波市場5030(+0)。
6、華南高硫渣油估價(jià)4265元/噸(+0);華東國產(chǎn)250估價(jià)4730(+0);山東油漿估價(jià)4550(-50)。
7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油1月升水65元(-1);上期所倉單19750噸(+0)。
小結(jié):Brent近月升水走強(qiáng)至2個(gè)月高位;紐約汽油近月升水大幅走強(qiáng)。EIA公布上周原油汽油庫存增幅超預(yù)期,餾分油庫存降幅低于預(yù)期。紐約汽油(12月)汽油裂解差(Brent)處于10個(gè)月低位;紐約取暖油裂解差(Brent)和倫敦柴油裂解差均回升至1周高位。截止10.19日天然氣庫存同比增速下降。
玉米:
1.玉米現(xiàn)貨價(jià):濟(jì)南2440元/噸(0),哈爾濱2280元/噸(0),長春2310(0)元/噸,大連港口新作平艙價(jià)2380元/噸(0),深圳港口價(jià)2450元/噸(0)。南北港口價(jià)差70元/噸;大連現(xiàn)貨對連盤1301合約升水38元/噸,長春現(xiàn)貨對連盤1301合約貼水68元/噸。
2.玉米淀粉:長春2950元/噸(0),沈陽2900元/噸(0),秦皇島3050元/噸(0),石家莊3050元/噸(0),鄒平3080元/噸(0); DDGS:四平2150元/噸(0),廣州2560元/噸(0);酒精:四平6250元/噸(0),松原6200元/噸(0)。
3.大連商品交易所玉米倉單5264(0)張。
4. 昨日玉米合約成交量152346手,持倉585962手(-15766);持倉方面,多頭持倉前三:國投期貨30116(-1037)、格林期貨18095(-124)、新湖期貨18613(+781);空頭持倉前三:格林期貨18306(+719)、東證期貨16584(-299)、國投期貨17785(+2737)。
小結(jié):
今年華北玉米品質(zhì)較好,受銷區(qū)飼料企業(yè)歡迎,東北玉米上市情況仍需關(guān)注,南北港口庫存較大及新糧上市壓制行情,深加工低迷,關(guān)注收儲價(jià)
早秈稻:
1.稻谷價(jià)格,早秈稻:長沙2660元/噸(0),九江2620元/噸(0),武漢2620元/噸(0);中晚稻,長沙2680元/噸(0),九江2700元/噸(0),武漢2620元/噸(0);粳稻價(jià)格:長春3150元/噸(0),蘇州2960元/噸(0);長沙早秈稻價(jià)格對鄭盤1301合約升水8元.
2.稻米出廠價(jià):早秈米,長沙3820元/噸(0),廣州3850元/噸(0);晚秈米,長沙3960元/噸(0),武漢3920元/噸(0),廣州4120元/噸(0);粳米:長春4430元/噸(0)。
3.注冊倉單1811(0),有效預(yù)報(bào)0(0)。
4.鄭盤全天成交7454手,持倉44594手(-694);持倉方面,多頭前三:江西瑞奇3,983(-11)、安糧期貨2055(+3)、金信期貨1,809(+14),空頭前三:安糧期貨2,330(-133)、大連良運(yùn)2,423(+7)、北方期貨1610(-1)。
小結(jié):
新季中秈稻集中上市及蘇皖東北新季粳稻陸續(xù)上市,關(guān)注后期收購情況
小麥:
1.菏澤普麥價(jià)格2270元/噸(0),石家莊普麥2300元/噸(0),鄭州普麥2280元/噸(0),菏澤普麥較鄭盤1301貼水49元/噸。
2. 石家莊強(qiáng)麥(8901)價(jià)格2410元/噸(0),鄭州強(qiáng)麥(河南34)價(jià)格2350元/噸(0),濰坊強(qiáng)麥(濟(jì)南17)價(jià)格2380元/噸(0),深圳河北強(qiáng)麥CIF價(jià)2620元/噸(0),深圳山東強(qiáng)麥CIF價(jià)2580元/噸(0)。
3.濟(jì)南面粉價(jià)格2780元/噸(0),石家莊面粉2800元/噸(0),鄭州面粉2760元/噸(0),麩皮均價(jià)1698.5元/噸(0)。
4.托市麥競拍資格放寬,且從10月24日起,托市麥周度投放量從300萬噸增至400萬噸,10月24日托市麥投放400萬噸,成交量75.61萬噸,較上周增加36.4萬噸,均價(jià)2162,較上周增加46元,總成交率為18.91,創(chuàng)年度新高
5.強(qiáng)麥倉單50528(0)張,其中2011年度23076(0)張,2012年度27452(0),倉單預(yù)報(bào)5731(+750)張。
普麥倉單:0(0)張,倉單預(yù)報(bào)0張,其中2011年度0(0)張,2012年度0(0)張。
6.成交持倉方面,強(qiáng)麥總成交量128980手,總持倉452220張(-5020),多頭前三:國海良時(shí)18937(-19)、浙江永安13367(+757)、浙商期貨11,024(-51);空頭前三:浙江永安24484(+887)、國投期貨20107(+555)、大地期貨17324(-97)。
小結(jié):
2012年收購2012年產(chǎn)小麥5762.5萬噸,其中國有糧食企業(yè)收購3884.8萬噸,占收購量的67%,中儲糧委托收購最低收購價(jià)小麥2325.4萬噸;關(guān)注2012托市麥拍賣價(jià)格對行情的影響
棉花:
1、29日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價(jià)格:229級新疆19996,328級冀魯豫18858,東南沿海18774,長江中下游18625,西北內(nèi)陸18484。
2、29日中國棉花價(jià)格指數(shù)18705(+1),2級19622 (+2),4級18086(+4),5級16425(+3)。
3、29日撮合11月合約結(jié)算價(jià)18720(-90);鄭棉1301合約結(jié)算價(jià)19525(-50)。
4、29日進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)SM報(bào)88.27美分(-0.41),M報(bào)84.82美分(-0.39),SLM報(bào)83.09美分(-0.2)。
5、29日美期棉ICE1212合約結(jié)算價(jià)72.61(+0.19), ICE庫存8892(+94)。
6、29日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價(jià)格分別至25710(+30),30700(+10),20665(+0)。
7、29日中國輕紡城面料市場總成交631(-83)萬米,其中棉布為108萬米。
下游訂單及銷售環(huán)比有所改善,棉花現(xiàn)貨企穩(wěn)回升,但紗線價(jià)格有所下降;外棉方面,因颶風(fēng)來襲交投清淡,ICE期棉微幅收高;下游消費(fèi)略有好轉(zhuǎn),拋儲雖已結(jié)束,但50萬噸的拋儲量和倉單流出緩慢亦會對棉花價(jià)格上行造成一定影響。期貨價(jià)格能否企穩(wěn),因視收儲量及現(xiàn)貨價(jià)格能否跟漲而定,鄭棉短期或?qū)⒁哉鹗幤鯙橹鳌?BR>白糖:
1:柳州中間商報(bào)價(jià)5885(+35)元/噸,12114收盤價(jià)5575(+75)元/噸,13013收盤價(jià)5292(+18)元/噸;昆明中間商報(bào)價(jià)5660(-70)元/噸,1211收盤價(jià)5540(+20)元/噸,1301收盤價(jià)5200(+6)元/噸;烏魯木齊一級白砂糖5600-5650元/噸;柳州現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤1211升水145(-40)元/噸,昆明現(xiàn)貨價(jià)較鄭盤1211升水-80(-145)元/噸;柳州1月-鄭糖1月=2(+4)元,昆明1月-鄭糖1月=-90(-8)元;注冊倉單量312(+0),有效預(yù)報(bào)0(+0);廣西電子盤可供提前交割庫存0(-918)。2:ICE原糖3月合約上漲0.31%至19.41美分/磅;泰國原糖升水2.75(+0),完稅進(jìn)口價(jià)5199(+17)元/噸,進(jìn)口盈利686(+18)元,巴西原糖完稅進(jìn)口價(jià)4822(+17)噸,進(jìn)口盈利1063(+18)元,貼水0.75(+0)。3:2011/12年制糖期食糖生產(chǎn)已全部結(jié)束,全國共生產(chǎn)食糖1151.75萬噸(同比增加106.32萬噸),截至9月底,累計(jì)銷糖1067.615萬噸(同比增加66.615萬噸),累計(jì)銷糖率92.7%(同比下降3.05%),工業(yè)庫存余額84.135萬噸(同比增加39.715萬噸)。
4:多頭方面,華泰減倉1567手,萬達(dá)減倉6539手,光大減倉1198手,中國國際減倉1392手,中證增倉2165手,長江曾江4984手,廣發(fā)增倉3569手,銀河減倉2877手,瑞達(dá)減倉1531手,北京中期就增倉2326手,空頭方面,光大減倉1476手,萬達(dá)減倉3174手,華泰增倉2062手,永安減倉9528手,中國國際減倉4042手。
5:墨西哥全國糖業(yè)委員會稱,2012/13年度該國糖產(chǎn)量或觸及567萬噸,較2011/12年度增加12.5%;印度原糖期貨周一攀升1%至一周高位,受節(jié)日需求和逢低承接買盤提振,但高企的供應(yīng)令漲幅有限。
6:10月26日上午,廣西中糧屯河北海華勁糖業(yè)有限公司順利開榨,成為12/13榨季廣西第一家開榨的糖廠,從而順利拉開了廣西12/13榨季制糖期生產(chǎn)的序幕。
A.新榨季伊始,外盤關(guān)注北半球主產(chǎn)國食糖產(chǎn)量,在新糖上市前,關(guān)注巴西天氣及食糖、乙醇的出口情況;
B.白糖進(jìn)入政策與供給的拉鋸期,周五廣西開榨對盤面形成重大壓力,目前短期方面不明朗,關(guān)注政策指引,收儲政策和甘蔗收購價(jià)對糖價(jià)有重大指引意義;長期來看,隨著糖廠的開榨,新糖即將上市,食糖供給充裕,食糖市場面臨著長期的供給壓力。
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