鱷魚法則交易系統(tǒng)是個(gè)號(hào)稱結(jié)合了混沌科學(xué)、量子物理、全息理論、控制論、非線性動(dòng)力學(xué)、信息理論以及分形幾何學(xué)的神奇的交易方法。

先來熟悉幾個(gè)概念：

1.鱷魚線       2.碎形       3.AO及AC

一、鱷魚線

1.藍(lán)線B：鱷魚的顎。取 13根bar的平滑移動(dòng)平均，將結(jié)果往未來的方向移動(dòng)8根bar得到。2.紅線R：鱷魚的牙齒。取8根bar的平滑移動(dòng)平均，將結(jié)果往未來的方向移動(dòng)5根bar得到。3.綠線G：鱷魚的上唇。取5根bar平滑移動(dòng)平均數(shù)，將結(jié)果往未來的方向移動(dòng)3根bar得到。

（嗯，3，5，8，13，21，34，數(shù)字都是按斐波那契數(shù)列取的...）

原理

BRG三條均線糾纏在一起，表示鱷魚睡著了，從長(zhǎng)時(shí)間的睡眠中醒過來時(shí)會(huì)非常饑餓，會(huì)進(jìn)一步追捕價(jià)格，以填滿他的胃，直到滿足。吃飽了，他就會(huì)閉上嘴巴。此舉告訴我們要取得利潤(rùn)并靜靜等待觀察鱷魚是否會(huì)繼續(xù)打個(gè)盹兒（均線糾纏）

所以，當(dāng)鱷魚睡覺時(shí)，我們要逗留場(chǎng)外并等待，直到有碎形在下顎被觸發(fā)（后文介紹碎形和下顎）。這樣操作可以遠(yuǎn)離波動(dòng)不定的市場(chǎng)，并且不會(huì)錯(cuò)過重要且趨勢(shì)明顯的市場(chǎng)。

交易策略

1.不進(jìn)行交易，直到第一個(gè)鱷魚嘴巴外面的碎形被突破。2.價(jià)格在鱷魚嘴之上，采用買的訊號(hào)并且不買，將停利單向上移動(dòng)。3.價(jià)格在鱷魚嘴之下，采用賣的訊號(hào)，僅在停損離場(chǎng)時(shí)才買。不做多。（此條不適用A股）

如果價(jià)格在鱷魚嘴外，表明當(dāng)前正處在某種程度的沖擊波中（見AO介紹）

如果價(jià)格環(huán)繞鱷魚嘴，表明當(dāng)前處在某種修正波中（見AO介紹）

二、 碎形——判斷交易的起始

原理

市場(chǎng)上漲時(shí)，買方追高價(jià)的意愿高，造成價(jià)格不斷上升，隨著價(jià)格不斷上升買房意愿減弱，最后價(jià)格回落下跌。

市場(chǎng)新入的信息（混沌）影響交易者的意愿，此時(shí)市場(chǎng)處在低價(jià)值區(qū)，買賣雙方都同意目前的價(jià)值區(qū)但對(duì)價(jià)格的看法不同。

當(dāng)買方意愿再度大于賣方意愿時(shí)，價(jià)格會(huì)上漲。如果買方動(dòng)能足夠大，并超越向上碎形，我們則選擇此時(shí)機(jī)積極進(jìn)場(chǎng)。

碎形結(jié)構(gòu)

A.經(jīng)典碎形：5根bar組成，中間的高點(diǎn)一定最高，左右各兩根線有較低高點(diǎn)。分辨向上碎形時(shí)，只關(guān)注高點(diǎn)位置。B.向上與向下碎形共享外圍barC.向上、向下碎形由一根bar完成D.如今天高點(diǎn)與之前高點(diǎn)相同，今天的bar不算在5根bar之內(nèi)

使用原則

碎形是進(jìn)場(chǎng)的訊號(hào)。但不是每一次都有效。一個(gè)有效的碎形具備以下條件：

1.有效向上碎形必須高于鱷魚的牙齒，即紅線（中期平移均線）。2.有效向上碎形被突破后，只要價(jià)格仍在鱷魚嘴上方，我們都只買不賣。（除非止損賣出）3.有效向下碎形必須低于鱷魚的牙齒。4.有效向下碎形被跌破后，清倉(cāng)止損。（原策略是做賣空，不適用A股）

三、AO和AC

定義

價(jià)格類比物理中的『距離』，AO類比『速度』，AC就是『加速度』。自然界中，一個(gè)行進(jìn)的物體做反向運(yùn)動(dòng)前，原方向上的動(dòng)量會(huì)減少并逐漸為0，之后，反向的動(dòng)量開始增加，物體往反方向運(yùn)動(dòng)。而衡量動(dòng)量何時(shí)增加或減少可以提前知道物體的運(yùn)動(dòng)方向。所以動(dòng)量領(lǐng)先價(jià)格，AC領(lǐng)先動(dòng)量。

1、AO，市場(chǎng)最好的動(dòng)量指標(biāo)。測(cè)量最近5個(gè)價(jià)格bar的動(dòng)能，并與過去34個(gè)bar作比較。等于過去5個(gè)bar的（最高點(diǎn)+最低點(diǎn)）/2取移動(dòng)平均-過去34個(gè)bar的（最高點(diǎn)+最低點(diǎn)）/2取移動(dòng)平均。        

2、AC，領(lǐng)先動(dòng)能的指標(biāo)。AO與其5日簡(jiǎn)單移動(dòng)平均的差值再做5日簡(jiǎn)單移動(dòng)平均。

區(qū)域

區(qū)域由AO和AC指標(biāo)共同確定。如果AO和AC方向相同，那么我們處在綠色區(qū)域或紅色區(qū)域。如兩個(gè)指標(biāo)互相矛盾，我們處于灰色區(qū)域。當(dāng)處在區(qū)域之中，要積極的增持現(xiàn)有倉(cāng)位。

1.綠色區(qū)域：強(qiáng)勁的多頭市場(chǎng)。加倉(cāng)條件是，AO上行，AC上行，價(jià)格收盤于更高位置2.紅色區(qū)域：強(qiáng)勁的空頭市場(chǎng)。清倉(cāng)。（原加倉(cāng)條件，AO下行，AC下行，價(jià)格收盤于更低位置。）3.灰色區(qū)域：過渡期。不操作。

四、交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)

1.選股

選擇滬深300指數(shù)成分股沉睡的鱷魚，RBG三線糾纏。（選擇連續(xù)20交易日處于沉睡狀態(tài)的股票，建立buy_stock池）每6個(gè)月更新股票池benchmark滬深300指數(shù)

2.入場(chǎng)

存在有效碎形有效碎形被突破AO指標(biāo)連續(xù)5日上行AC指標(biāo)連續(xù)3日上行收盤價(jià)高于前一日收盤價(jià)按g.amount=總資金/股票池股數(shù)×乘數(shù)因子3買入。

3.止損&止盈

大盤3日累計(jì)收益率下跌3%，全部股票清倉(cāng)個(gè)股累計(jì)收益率（以成本價(jià)為基準(zhǔn)）超過30%，全部賣出個(gè)股累計(jì)收益率下跌10%，全部賣出

4.加倉(cāng)&減倉(cāng)

AO連續(xù)5日上行，AC連續(xù)3日上行加倉(cāng)10%AO連續(xù)5日下跌，AC連續(xù)3日下跌減倉(cāng)10%

5.退出

存在有效向下碎形向下碎形被突破全部賣出

五、回測(cè)結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)