58.中金所的規(guī)則體系是什么？

答：規(guī)則體系包括中金所章程、交易規(guī)則、實(shí)施細(xì)則、業(yè)務(wù)指引和市場協(xié)議等五類文件。章程為《中國金融期貨交易所章程》；交易規(guī)則為《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》；實(shí)施細(xì)則包括《交易細(xì)則》、《結(jié)算細(xì)則》、《結(jié)算會員結(jié)算業(yè)務(wù)細(xì)則》、《會員管理辦法》、《風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》、《套期保值管理辦法》、《信息管理辦法》、《違規(guī)違約處理辦法》；業(yè)務(wù)指引為《中國金融期貨交易所應(yīng)急交易廳使用指引》；市場協(xié)議包括《中國金融期貨交易所交易會員協(xié)議》、《中國金融期貨交易所席位使用協(xié)議》、《中國金融期貨交易所結(jié)算會員協(xié)議》、《期貨保證金存管銀行協(xié)議》、《中國金融期貨交易所期貨信息經(jīng)營許可協(xié)議》。   

59.滬深300指數(shù)是怎樣編制的？

答：滬深300指數(shù)由滬深A(yù)股中規(guī)模大、流動性好、最具代表性的300只股票組成，于2005年4月8日正式發(fā)布，以綜合反映滬深A(yù)股市場整體表現(xiàn)。滬深300指數(shù)是內(nèi)地首只股指期貨的標(biāo)的指數(shù)，被境內(nèi)外多家機(jī)構(gòu)開發(fā)為指數(shù)基金和ETF產(chǎn)品，跟蹤資產(chǎn)在A股股票指數(shù)中高居首位。滬深300指數(shù)以自由流通量作為權(quán)重計(jì)算的依據(jù)。在編制滬深300指數(shù)時(shí)，先確定樣本股的自由流通股本，然后對其實(shí)行分級靠檔以獲得調(diào)整股本，最后以調(diào)整股本作為計(jì)算指數(shù)的權(quán)重。分級靠檔即根據(jù)自由流通股本所占A股總股本的比例，賦予A股總股本一定的加權(quán)比例，以使用于計(jì)算指數(shù)的股本相對穩(wěn)定。   

60.滬深300指數(shù)期貨合約主要有哪些條款組成？ 

答：首先，期貨合約是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。滬深  300指數(shù)期貨合約的主要條款包括合約標(biāo)的、報(bào)價(jià)單位、最小變動價(jià)位、合約月份、交易時(shí)間、最低交易保證金、每日價(jià)格最大波動限制、最后交易日、交割方式、交易代碼等。滬深300指數(shù)期貨合約表如下：  

61.滬深300指數(shù)期貨合約的乘數(shù)是多少？

答：滬深300股指期貨合約的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣300元。股指期貨合約價(jià)值為股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以合約乘數(shù)。例如，滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)時(shí)，股指期貨合約價(jià)值為3000乘以300，即90萬元人民幣。 

62.滬深300指數(shù)期貨合約最小變動價(jià)位是多少？  

答：滬深300股指期貨合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)。滬深300股指期貨合約的最小變動價(jià)位為0.2指數(shù)點(diǎn)，合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)為0.2點(diǎn)的整數(shù)倍。   

63.滬深300指數(shù)期貨合約月份有哪些？

答： 滬深300股指期貨合約共有四個(gè)合約月份，分別為當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月。季月是指3月、6月、9月、12月。   

64.滬深300指數(shù)期貨合約的交易時(shí)間是怎樣規(guī)定的？ 

答：滬深300股指期貨合約的交易時(shí)間為交易日9 :15-11 :30（第一節(jié)）和13  :00-15 :15（第二節(jié)）；在最后交易日，交易時(shí)間為9 :15-11  :30（第一節(jié)）和13 :00-15 :00（第二節(jié)）。   

65.滬深300指數(shù)期貨的交易保證金是怎樣規(guī)定的？   

答：交易保證金是指結(jié)算會員存入交易所專用結(jié)算賬戶中確保履約的資金，是已被合約占用的保證金。買賣成交后，交易所根據(jù)交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和持倉合約價(jià)值向雙方收取交易保證金。滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的12%。   

66.哪一天為滬深300指數(shù)期貨合約的最后交易日？  

答：滬深300指數(shù)期貨合約的最后交易日為每個(gè)月的第三個(gè)周五，遇法定假日順延。最后交易日同時(shí)也是滬深300指數(shù)期貨合約的交割日。   

67.滬深300指數(shù)期貨合約的交割方式是什么？

答：滬深300股指期貨合約到期時(shí)采用現(xiàn)金交割方式。股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)，劃付持倉雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉合約。   

68.股指期貨開戶的交易編碼是什么？

答：交易編碼是客戶、從事自營業(yè)務(wù)的交易會員進(jìn)行期貨交易的專用代碼。交易編碼由十二位數(shù)字構(gòu)成，前四位為會員號，后八位為客戶號。會員應(yīng)當(dāng)為每一個(gè)客戶單獨(dú)開立專門賬戶、申請交易編碼，不得混碼交易?？蛻粼诓煌臅T處開戶的，其交易編碼中客戶號應(yīng)當(dāng)相同。交易所另有規(guī)定的除外。   

根據(jù)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)規(guī)定需要對資產(chǎn)進(jìn)行分戶管理的特殊法人機(jī)構(gòu)，可以為其分戶管理的資產(chǎn)向交易所申請交易編碼。符合中國證監(jiān)會及交易所規(guī)定的會員和客戶，可以根據(jù)從事套期保值交易、套利交易、投機(jī)交易等不同目的分別申請客戶號。

69.哪些情形下，中金所可以注銷交易編碼？

答：存在下列情形之一的，交易所可以注銷交易編碼：（一）客戶備案資料不真實(shí)；（二）客戶被認(rèn)定為市場禁止進(jìn)入者；（三）客戶申請注銷；（四）交易所認(rèn)定的其他情形。   

客戶提供虛假的資料或者會員協(xié)助客戶使用虛假資料開戶的，交易所有權(quán)責(zé)令會員限期平倉，平倉后注銷該客戶的交易編碼，同時(shí)按照《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

70.股指期貨的交易指令有哪些？

答：  交易指令分為市價(jià)指令、限價(jià)指令及交易所規(guī)定的其他指令。市價(jià)指令是指不限定價(jià)格的、按照當(dāng)時(shí)市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報(bào)價(jià)成交的指令。市價(jià)指令的未成交部分自動撤銷。限價(jià)指令是指按照限定價(jià)格或者更優(yōu)價(jià)格成交的指令。限價(jià)指令當(dāng)日有效，未成交部分可以撤銷。市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交，成交價(jià)格等于即時(shí)最優(yōu)限價(jià)指令的限定價(jià)格。交易指令的報(bào)價(jià)只能在合約價(jià)格限制范圍內(nèi)，超過價(jià)格限制范圍的報(bào)價(jià)為無效報(bào)價(jià)。交易指令申報(bào)經(jīng)交易所確認(rèn)后生效。客戶可以通過書面、電話、互聯(lián)網(wǎng)等委托方式以及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他方式，下達(dá)交易指令。   

71.關(guān)于股指期貨的下單數(shù)量有哪些規(guī)定？

答： 交易指令每次最小下單數(shù)量為1手，市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為50手，限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為100手。   

72.股指期貨的競價(jià)交易方式有哪些？

答：股指期貨競價(jià)交易采用集合競價(jià)和連續(xù)競價(jià)兩種方式。集合競價(jià)是指對在規(guī)定時(shí)間內(nèi)接受的買賣申報(bào)一次性集中撮合的競價(jià)方式，連續(xù)競價(jià)是指對買賣申報(bào)逐筆連續(xù)撮合的競價(jià)方式。集合競價(jià)在交易日9:10-9:15進(jìn)行，其中9:10-9:14為指令申報(bào)時(shí)間，9:14-9:15為指令撮合時(shí)間。集合競價(jià)指令申報(bào)時(shí)間不接受市價(jià)指令申報(bào)，集合競價(jià)指令撮合時(shí)間不接受指令申報(bào)。   

期貨連續(xù)競價(jià)交易按照價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則撮合成交。以漲跌停板價(jià)格申報(bào)的指令，按照平倉優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則撮合成交。集合競價(jià)采用最大成交量原則，即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入申報(bào)全部成交；低于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交；等于集合競價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入或者賣出申報(bào)，根據(jù)買入申報(bào)量和賣出申報(bào)量的多少，按照少的一方的申報(bào)量成交。開盤集合競價(jià)中的未成交指令自動參與連續(xù)競價(jià)交易。集合競價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)的，以上一交易日收盤價(jià)為前一成交價(jià)，按照上述辦法確定第一筆成交價(jià)。

73.什么是股指期貨分級結(jié)算制度？

答：中金所實(shí)行會員分級結(jié)算制度。交易所對結(jié)算會員結(jié)算，結(jié)算會員對其客戶、受托交易會員結(jié)算，交易會員對其客戶結(jié)算。通過分級結(jié)算制度，股指期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)管理得以實(shí)行分級負(fù)責(zé)。交易所對結(jié)算會員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，結(jié)算會員對其客戶、受托交易會員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，交易會員對其客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。結(jié)算會員對其客戶及受托交易會員在交易所成交的合約負(fù)有履約責(zé)任。   

74.什么是股指期貨當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度？

答：中金所實(shí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度。當(dāng)日收市后，交易所按照當(dāng)日結(jié)算價(jià)對結(jié)算會員所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用進(jìn)行清算，對應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)實(shí)行凈額一次劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或者減少結(jié)算準(zhǔn)備金。結(jié)算會員在交易所結(jié)算完成后，按照前款原則對客戶、交易會員進(jìn)行結(jié)算；交易會員按照前款原則對客戶進(jìn)行結(jié)算。   

75.什么是股指期貨的當(dāng)日結(jié)算價(jià)？

答：當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后一位。最后一小時(shí)因系統(tǒng)故障等原因?qū)е陆灰字袛嗟?，扣除中斷時(shí)間后向前取滿一小時(shí)視為最后一小時(shí)。合約最后一小時(shí)無成交的，以前一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。該時(shí)段仍無成交的，則再往前推一小時(shí)。以此類推。合約當(dāng)日最后一筆成交距開盤時(shí)間不足一小時(shí)的，則取全天成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。   

合約當(dāng)日無成交的，當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算公式為：當(dāng)日結(jié)算價(jià)＝該合約上一交易日結(jié)算價(jià)＋基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)－基準(zhǔn)合約上一交易日結(jié)算價(jià)，其中，基準(zhǔn)合約為當(dāng)日有成交的離交割月最近的合約。合約為新上市合約的，取其掛盤基準(zhǔn)價(jià)為上一交易日結(jié)算價(jià)?；鶞?zhǔn)合約為當(dāng)日交割合約的，取其交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)。根據(jù)本公式計(jì)算出的當(dāng)日結(jié)算價(jià)超出合約漲跌停板價(jià)格的，取漲跌停板價(jià)格作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。采用上述方法仍無法確定當(dāng)日結(jié)算價(jià)或者計(jì)算出的結(jié)算價(jià)明顯不合理的，交易所有權(quán)決定當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

76.股指期貨的交割結(jié)算價(jià)是怎樣規(guī)定的？

答：股指期貨交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)。計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位。交易所有權(quán)根據(jù)市場情況對股指期貨的交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行調(diào)整。股指期貨的交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為交割金額的萬分之一，由交易所向結(jié)算會員收取，交易所有權(quán)對交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。   

77.結(jié)算會員無法履約時(shí)，中金所有權(quán)采取哪些保障措施？

答：結(jié)算會員無法履約時(shí)，交易所有權(quán)按照規(guī)定依次采取下列保障措施：（一）暫停開倉；（二）強(qiáng)行平倉，并用平倉后釋放的保證金履約賠償；（三）動用該違約結(jié)算會員繳納的結(jié)算擔(dān)保金；（四）動用其他結(jié)算會員繳納的結(jié)算擔(dān)保金；（五）動用交易所風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金；（六）動用交易所自有資金。交易所代為履約后，取得對違約會員的相應(yīng)追償權(quán)。   

78.什么是單邊市？

答：單邊市是指某一合約收市前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)  格的買入（賣出）申報(bào)、沒有停板價(jià)格的賣出（買入）申報(bào)，或者一有賣出（買入）申報(bào)就成交、但未打開停板價(jià)格的情形。   

79.應(yīng)對連續(xù)兩個(gè)交易日出現(xiàn)同方向單邊市，中金所有哪些風(fēng)控措施？

答：期貨合約連續(xù)兩個(gè)交易日出現(xiàn)同方向單邊市（第一個(gè)單邊市的交易日稱為D1交易日，第二個(gè)單邊市的交易日稱為D2交易日，D1交易日前一交易日稱為D0交易日），D2交易日為最后交易日的，該合約直接進(jìn)行交割結(jié)算；D2交易日不是最后交易日的，交易所有權(quán)根據(jù)市場情況采取下列風(fēng)險(xiǎn)控制措施中的一種或者多種：提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)、限制開倉、限制出金、限期平倉、強(qiáng)行平倉、暫停交易、調(diào)整漲跌停板幅度、強(qiáng)制減倉或者其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施。   

80.中金所通過哪些渠道對外發(fā)布股指期貨行情？   

答：交易所通過交易所系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)站、會員席位等方式發(fā)布信息，并通過經(jīng)交易所授權(quán)的信息服務(wù)機(jī)構(gòu)、公共媒體等機(jī)構(gòu)傳播信息。有三種渠道：一是通過期貨公司柜臺系統(tǒng)發(fā)送一檔實(shí)時(shí)行情；二是通過授權(quán)信息商轉(zhuǎn)發(fā)；三是中金所網(wǎng)站發(fā)布延時(shí)15分鐘行情。   

81.股指期貨的即時(shí)信息包括哪些內(nèi)容？

答：即時(shí)信息是指與集中交易所顯示的行情基本同步且連續(xù)的市場行情信息，即實(shí)時(shí)行情。實(shí)時(shí)行情包括下列主要內(nèi)容：合約名稱、合約月份、最新價(jià)、漲跌、成交量、持倉量、申買價(jià)、申賣價(jià)、申買量、申賣量、結(jié)算價(jià)、開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、前結(jié)算價(jià)。   

82.股指期貨的每日信息包括哪些內(nèi)容？

答：每日信息是指每個(gè)交易日結(jié)束后發(fā)布的有關(guān)當(dāng)日的交易信息。每日信息包括下列主要內(nèi)容：（一）每日行情：合約名稱、合約月份、開盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、收盤價(jià)、前結(jié)算價(jià)、結(jié)算價(jià)、漲跌、成交量、持倉量、持倉量變化、成交額。（二）單邊持倉達(dá)到1萬手以上（含）和當(dāng)月合約前20名結(jié)算會員的成交量、持倉量。   

83.什么是股指期貨保證金制度？

答：期貨保證金制度是指在期貨交易中，任何交易者都必須按照其所買賣期貨合約價(jià)值的一定比例繳納資金，用于結(jié)算和保證履約。期貨交易過程中，出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)，并向中國證監(jiān)會報(bào)告：（一）期貨交易出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)；（二）遇國家法定長假；（三）交易所認(rèn)為市場風(fēng)險(xiǎn)明顯變化；（四）交易所認(rèn)為必要的其他情形。   

84.什么是股指期貨漲跌停板制度？

答：漲跌停板幅度由交易所設(shè)定，交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整漲跌停板幅度。股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10％。季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±20％。上市首日有成交的，于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度；上市首日無成交的，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的漲跌停板幅度。股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20％。   

85.什么是持倉限額制度？

答：持倉限額是指交易所規(guī)定的會員或者客戶對某一合約單邊持倉的最大數(shù)量。同一客戶在不同會員處開倉交易，其在某一合約單邊持倉合計(jì)不得超出該客戶的持倉限額。會員和客戶的股指期貨合約持倉限額具體規(guī)定如下：（一）進(jìn)行投機(jī)交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為100手；（二）某一合約結(jié)算后單邊總持倉量超過10萬手的，結(jié)算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的25％；進(jìn)行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不受前款第一項(xiàng)限制。會員、客戶持倉達(dá)到或者超過持倉限額的，不得同方向開倉交易。   

86.什么是大戶報(bào)告制度？

答：交易所可以根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)狀況，公布持倉報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。從事自營業(yè)務(wù)的交易會員或者客戶，進(jìn)行套期保值交易、套利交易、投機(jī)交易的不同客戶號下的持倉應(yīng)當(dāng)合并計(jì)算；同一客戶在不同會員處的持倉合并計(jì)算。會員或者客戶持倉達(dá)到交易所規(guī)定的報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)或者交易所要求報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)于下一交易日收市前向交易所報(bào)告。客戶未報(bào)告的，開戶會員應(yīng)當(dāng)向交易所報(bào)告?？蛻粼诙鄠€(gè)會員處開戶的，由交易所指定有關(guān)會員向交易所報(bào)送該客戶應(yīng)當(dāng)報(bào)告的有關(guān)資料。交易所有權(quán)要求會員、客戶再次報(bào)告或者補(bǔ)充報(bào)告。　   

達(dá)到交易所規(guī)定報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)或者交易所要求報(bào)告的會員或者客戶應(yīng)當(dāng)提供下列資料：（一）《大戶持倉報(bào)告表》，內(nèi)容包括會員名稱、會員號、客戶名稱和客戶號、合約代碼、持倉量、交易保證金、可動用資金等；（二）資金來源說明；（三）法人客戶的實(shí)際控制人資料；（四）開戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；（五）交易所要求提供的其他資料。會員應(yīng)當(dāng)對客戶提供的資料進(jìn)行審核，并保證客戶所提供資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。交易所有權(quán)對會員或者客戶提供的資料進(jìn)行核查。

87.什么是強(qiáng)行平倉制度？

答：強(qiáng)行平倉是指交易所按照有關(guān)規(guī)定對會員、客戶持倉實(shí)行平倉的一種強(qiáng)制措施。會員、客戶出現(xiàn)下列情形之一的，交易所對其持倉實(shí)行強(qiáng)行平倉：（一）結(jié)算會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未能在第一節(jié)結(jié)束前補(bǔ)足；（二）客戶、從事自營業(yè)務(wù)的交易會員持倉超出持倉限額標(biāo)準(zhǔn)，且未能在第一節(jié)結(jié)束前平倉；（三）因違規(guī)、違約受到交易所強(qiáng)行平倉處理；（四）根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)當(dāng)予以強(qiáng)行平倉；（五）交易所規(guī)定應(yīng)當(dāng)予以強(qiáng)行平倉的其他情形。   

88.什么是強(qiáng)制減倉制度？

答：強(qiáng)制減倉是指交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)格申報(bào)的未成交平倉報(bào)單,以當(dāng)日漲跌停板價(jià)格與該合約凈持倉盈利客戶按照持倉比例自動撮合成交。   

89.什么是結(jié)算擔(dān)保金制度？

答：結(jié)算擔(dān)保金是指由結(jié)算會員依照交易所規(guī)定繳存的，用于應(yīng)對結(jié)算會員違約風(fēng)險(xiǎn)的共同擔(dān)保資金。結(jié)算擔(dān)保金分為基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動結(jié)算擔(dān)保金?；A(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金是指結(jié)算會員參與交易所結(jié)算交割業(yè)務(wù)必須繳納的最低結(jié)算擔(dān)保金數(shù)額。變動結(jié)算擔(dān)保金是指結(jié)算會員結(jié)算擔(dān)保金中超出基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金的部分，隨結(jié)算會員業(yè)務(wù)量的變化而調(diào)整。結(jié)算擔(dān)保金應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金形式繳納。各類結(jié)算會員的基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金為：交易結(jié)算會員人民幣1000萬元，全面結(jié)算會員人民幣2000萬元，特別結(jié)算會員人民幣3000萬元。結(jié)算會員應(yīng)當(dāng)在簽署《中國金融期貨交易所結(jié)算會員協(xié)議》后第5個(gè)交易日第一節(jié)結(jié)束前，將基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金存入交易所結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶。

90.什么是風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度？

答：風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是指由交易所設(shè)立，用于為維護(hù)期貨市場正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)帶來虧損的資金。風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的來源：交易所按交易手續(xù)費(fèi)收入的20%的比例，從管理費(fèi)用中提??；符合國家財(cái)政政策規(guī)定的其他收入。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金達(dá)到一定規(guī)模時(shí)，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)后可不再提取。   

91.什么是中金所風(fēng)險(xiǎn)警示制度？

答：交易所認(rèn)為必要的，可以單獨(dú)或者同時(shí)采取要求會員和客戶報(bào)告情況、談話提醒、書面警示、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示公告等措施中的一種或者多種，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。出現(xiàn)下列情形之一的，交易所有權(quán)約見會員的高級管理人員或者客戶談話提醒風(fēng)險(xiǎn)，或者要求會員或者客戶報(bào)告情況：（一）期貨價(jià)格出現(xiàn)異常；（二）會員或者客戶交易異常；（三）會員或者客戶持倉異常；（四）會員資金異常；（五）會員或者客戶涉嫌違規(guī)、違約；（六）交易所接到涉及會員或者客戶的投訴；（七）會員涉及司法調(diào)查；（八）交易所認(rèn)定的其他情況。   

92.股指期貨套期保值應(yīng)怎樣申請？

答：客戶申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度，應(yīng)當(dāng)向其開戶的會員申報(bào)，會員對申報(bào)材料進(jìn)行審核后向交易所辦理申報(bào)手續(xù)。會員申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，直接向交易所辦理申報(bào)手續(xù)。   

93.對套期保值額度的使用有哪些要求？

答：套期保值額度自獲批之日起6個(gè)月內(nèi)有效，有效期內(nèi)可重復(fù)使用，但不得利用該額度從事投機(jī)、頻繁開平倉。獲批套期保值額度可以在多個(gè)月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計(jì)不得超過該方向獲批的套期保值額度。合約最后交易日前10個(gè)交易日內(nèi)獲批的新增套期保值額度不得在該合約上使用。會員或客戶套期保值期貨持倉超過其相應(yīng)的現(xiàn)貨資產(chǎn)配比要求的，須限期調(diào)整。   

94.如何申請調(diào)整套期保值額度或延長有效期？

答：申請人需要調(diào)整套期保值額度時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向交易所提出書面變更申請。會員或者客戶應(yīng)當(dāng)在不遲于套期保值額度有效期到期前  5個(gè)交易日向交易所申請新的套期保值額度。逾期未申請的，會員或者客戶應(yīng)當(dāng)在套期保值額度有效期到期前對套期保值持倉進(jìn)行平倉；逾期不平倉的，交易所有權(quán)對其采取限制開倉、限期平倉、強(qiáng)行平倉等措施。