隔夜國際資本市場消息小集：

1.上周五美股收跌。道瓊斯指數(shù)跌0.13%，標(biāo)普跌0.00%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.83%。美元 指數(shù)跌0.28%；倫銅漲0.30%；原油跌2.95%；黃金漲0.02%；美豆跌0.06%；美豆粉漲0.38%,美豆油 跌1.34%；美糖跌1.25%；美棉漲跌0.27%；高盛商品指數(shù)跌1.82%；CRB指數(shù)跌1.39%；BDI指數(shù)漲 0.64%；較昨日15:00恒生期指跌0.21%，A50期指漲0.08%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌5.13%至20.53，期權(quán)市場對股票后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬 VIX)指數(shù)跌5.65%報24.88。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌7.45%報62.46。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.61820%(前值0.61940%)；歐元三個月銀行間拆放款利 率(Euribor)報-0.195%(前值0.-189%)。

CFTC報告顯示，截止至2月11日至2月16日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭減少3671手 合約，至31342手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲0.3個基點報1.743%，德國下跌0.6個基點報0.206% 。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌1.67%至60.53，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報 0.4178(前值0.4200)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.38%報1184.19。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆持穩(wěn)至微跌，遠(yuǎn)月合約收跌，受壓于預(yù)計南美將獲得大豐收，向本已 充裕的全球大豆市場增加供應(yīng)，以及海外市場對美國出口需求進(jìn)一步放緩。豆粕走堅，但豆油下 跌，因油市再次受挫，引發(fā)了交易員出脫豆粕多頭/豆油空頭價差合約。

原糖期貨延續(xù)跌勢，至四個半月低點，受壓于主要種植國巴西貨幣雷亞爾疲弱，以及供應(yīng)充 裕。交易員聚集3月合約即將到期以及供應(yīng)充裕。

7.金屬方面，倫銅、鋅和鎳觸及約兩周最高水平，因中國需求增長前景更光明，且擔(dān)心供 應(yīng)可能出現(xiàn)供應(yīng)短缺。

CFTC報告顯示，COMEX銅投機(jī)者2月16日當(dāng)周增持凈空頭頭寸538手合約，至7672手合約。

8.原油下跌，因美國原油庫存創(chuàng)紀(jì)錄令全球凍產(chǎn)計劃可能無助于減少市場現(xiàn)有的巨量供應(yīng) ；且俄羅斯表示不希望油價大幅上漲。

CFTC報告顯示，截止至2月11日至2月16日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭減少28890手 合約，至187877手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

油服公司貝克休斯（Baker Hughes）公布數(shù)據(jù)顯示，2月19日當(dāng)周，美國石油鉆井減少26臺， 至413臺，為連續(xù)第九周下降，至2009年12月18日當(dāng)周以來最低。

美國石油協(xié)會（API）月報稱美國1月石油產(chǎn)出均值同比下降1.4%，至9200萬桶/日。

咨詢公司Genscape表示，美國原油庫存正接近臨界值，庫欣儲油罐近滿負(fù)荷運營，利用率約 80%，若繼續(xù)擴(kuò)增，則剩余存儲空間將在4-5個月之后耗盡。

俄羅斯能源部第一副部長AlexeyTexle表態(tài)，沒有人希望油價大幅上揚，因這樣的話高成本生 產(chǎn)商將重返市場；2016年俄羅斯仍計劃增產(chǎn)，幅度為同比增加1.5%。

美銀美林稱OPEC若凍結(jié)產(chǎn)量將令原油市場找到底部。并稱非OPEC成員產(chǎn)油國預(yù)期將減少供應(yīng) ，應(yīng)能幫助油價在6月底反彈約50%。

巴克萊稱，美國能源公司最新一輪降級風(fēng)潮將導(dǎo)致油氣公司發(fā)行的213億美元債券在下月被降 至垃圾級別，預(yù)計今明兩年大約1350億美元的債券將被降至垃圾級別。

彭博調(diào)查34位分析師的預(yù)估中值顯示，2016年平均油價將為47美元/桶。

存管信托和結(jié)算公司Depository Trust & Clearing Corp資料顯示，場外交易中原油互換合 約成交量比過去三日合計交易量要高出四倍有余。原油業(yè)再度有意于50美元心理大關(guān)下方進(jìn)行套 期保值令部份市場人士感到意外。

油價低迷之際，對沖基金大肆搶購廉價能源股，能源股成為去年四季度，最為搶手的板塊。 大手筆買入能源股的機(jī)構(gòu)/大佬包括保險公司AIG、巴菲特、索羅斯等。

9.金價微跌，因投資者在前一交易日大漲2%后鎖定利潤，但將在更長時間內(nèi)實施低利率的 預(yù)期將金價維持在每盎司1,225美元之上。

CFTC報告顯示，截止至2月11日至2月16日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加18932手 合約，至117360手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

美銀美林?jǐn)?shù)據(jù)顯示，最近兩周內(nèi)共計32億美元的資金流入黃金市場，創(chuàng)下去年5月10日以來最 大兩周流入規(guī)模。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【英國1月核心零售銷售年率∶5.0%前值∶2.1%預(yù)估值∶3.4%】【德國1 月生產(chǎn)者物價指數(shù)年率∶-2.4%前值∶-2.3%預(yù)估值∶-2.0%】【美國1月消費者物價指數(shù)年率 ∶1.4%前值∶0.7%預(yù)估值∶1.3%】。

11.美國1月未季調(diào)核心CPI月率上升0.3%，升幅創(chuàng)四年半之最，因租金上漲和醫(yī)療保健成本 增加，意味美國物價壓力已經(jīng)有所上升，將允許美聯(lián)儲在今年逐步加息。

12.克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特表示，美國經(jīng)濟(jì)將走過艱難階段并重返溫和增長步伐，并預(yù)計 美聯(lián)儲將逐步漸進(jìn)地加息。

13.美國經(jīng)濟(jì)周期研究所(ECRI)截至2月12日的領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)指標(biāo)周度指數(shù)為128.6，低于前一周 的130，環(huán)比年化變化率為-3.10%，前值2.60%。

14.聯(lián)邦基金利率期貨最新顯示，美聯(lián)儲今年6月加息幾率為25%，12月加息幾率為44%。巴 克萊將美國第一季度追蹤GDP預(yù)期從2.5%下調(diào)至2.3%。

15.歐元區(qū)2月消費者信心指數(shù)初值跌幅超過預(yù)期，創(chuàng)14個月來新低。表明消費者消費意愿 不強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)有可能趨緩。

16.穆迪確認(rèn)西班牙主權(quán)信用評級為“Baa2”，但將評級前景從“正面”下調(diào)至“穩(wěn)定”。 雖然西班牙銀行業(yè)已經(jīng)穩(wěn)定下來，并能夠耕地支持經(jīng)濟(jì)，但仍有一些改革措施需要執(zhí)行。

17.英國1月季調(diào)后零售銷售大幅增長，增速達(dá)到四個月來最高水平，標(biāo)志著英國經(jīng)濟(jì)仍有 充足復(fù)蘇潛力，但英國的經(jīng)濟(jì)和通脹增速低迷，或使得英國央行不急于加息。

18.英國2016年1月創(chuàng)下自2008年以來的1月同期最大公共財政盈余。值得注意的是，每年的 1月份通常為盈余月份，主要受報稅因素影響。

19.英國首相卡梅倫在內(nèi)閣會議后表示，英國退歐公投的期為6月23日。他將“投入全副心 力”促成英國繼續(xù)留在歐盟。

20.經(jīng)合組織OECD稱發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體2015年第四季度經(jīng)濟(jì)增速為0.2%，第三季度為0.5%；發(fā)達(dá)經(jīng) 濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增速放緩至2012年底以來最低水平。

21.IMF理事會聲明總裁拉加德獲得連任，新的五年任期將從7月5日開始。拉加德是唯一候 選人，IMF理事會一致決定任命其為新一任總裁。

22.穆迪警告稱，全球正在陷入一場 “自我實現(xiàn)”的惡性循環(huán)，對過去數(shù)月經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險 增加的狀況提出警示，并稱近期市場動蕩可能外溢至更廣的領(lǐng)域。 

23.高盛分析師預(yù)計全球資本支出將在2016年下降5%。

24.湯森路透數(shù)據(jù)顯示，今年迄今為止，全球并購交易總額較去年同期下降23%，至3360億 美元，但針對美國企業(yè)的跨境并購活動達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的水平。

25.基金經(jīng)理反映，其主權(quán)基金客戶正將資產(chǎn)從公開市場轉(zhuǎn)移到流動性較差的私人市場領(lǐng)域 ，暗示由于全球市場波動劇烈，主權(quán)基金正在調(diào)整投資組合比例，拋售正在持續(xù)。

Aberdeen預(yù)計，主權(quán)財富基金今年第一季度全球和EAFE（歐洲、澳亞、遠(yuǎn)東）股市的投資凈 流出約35億英鎊，預(yù)計亞太股市凈流出將近20億英鎊，預(yù)計新興市場股市凈流出接近10億英鎊。

26.根據(jù)美銀美林的研究發(fā)現(xiàn)，在2016年2月里，做多美元的交易頭寸最為擁擠，第二擁擠 的交易頭寸為做空原油，隨后的是做空新興市場。

27.美銀美林?jǐn)?shù)據(jù)顯示，美國股票型基金上周流出金額達(dá)到122億美元，創(chuàng)下五個月以來最 大單周流出規(guī)模。并且，股票基金已連續(xù)第7周流出，創(chuàng)下2008年以來資金連續(xù)流出的最長周期。

今日重點關(guān)注：德國2月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值。美國1月Markit制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)初值。

國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.中國銀行間債市上周五現(xiàn)券走勢較為平穩(wěn)，收益率變化不大。交易員稱，長債交投缺乏方向， 在對后續(xù)基本面變化的觀望態(tài)度下，市場心態(tài)普遍較為謹(jǐn)慎。

2.人民幣兌美元即期上周五早盤隨中間價微走貶，波動不足30點。交易員稱，由于中間價波動較 小，隔夜非美貨幣也未見大的變動，市場方向不明致成交淡靜。

3.中國自2月22日起調(diào)整房地產(chǎn)交易環(huán)節(jié)契稅和營業(yè)稅優(yōu)惠政策，對于個人購買90平方米及以下的家庭唯一住房減按1%的稅率征收契稅，90平方米以上的1.5%的稅率征收。

4.中國央行上周五為保持流動性合理充裕，對20家金融機(jī)構(gòu)開展中期借貸便利（MLF）操作共 1,630億元人民幣，期限包括三個月、六個月和一年期；其中六個月和一年期的利率下調(diào)。

5.離岸人民幣銀行間拆借利率上周五突然飆升，隔夜拆借漲至逾一個月高位至9.0%，CNH HIBOR 不同期限的定盤價亦飆升，隔夜HIBOR亦走升至9.265%，有分析認(rèn)為是多個渠道抽走流動性所致。

6.據(jù)投信投顧公會周五公布的數(shù)據(jù)，雖然含傘型基金在內(nèi)的數(shù)量由上月的182支增加至189支，但 基金規(guī)模卻自83.32億人民幣下滑至77.76億，減幅約6.7%。

7.財政部部長樓繼偉演講稱，勞動合同法對企業(yè)的約束，很大程度上降低了勞動力市場的靈活性 ，最終導(dǎo)致勞動生產(chǎn)率太低。

8.節(jié)前因素疊加去年十月啟動的減稅措施，1月汽車銷量同比大增7.72%，銷售逾250萬輛。乘用 車表現(xiàn)好于商用車，同比增幅高于行業(yè)。

9.海通證券報告中的數(shù)據(jù)顯示，1月份股票型基金在各類基金中跌幅最大，整體全月下跌23.13% 。結(jié)合私募排排網(wǎng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，已經(jīng)公布收益的3226只股票型私募基金1月平均收益為-13.28%。

10.據(jù)新華社，劉士余同志為中國證監(jiān)會黨委書記，免去肖鋼同志的中國證監(jiān)會黨委書記職務(wù)。國務(wù)院決定，任命劉士余同志為中國證監(jiān)會主席，免去肖鋼同志的中國證監(jiān)會主席職務(wù)。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）