IH1611：2200-2225區(qū)間操作，壓力2235。 

IF1611：3300-3310多，壓力3335，止損3290。

IC1611： 6450附近多，止損6440。

T1612：多單繼續(xù)持有，止損101.8。 

黃金1612：空單繼續(xù)持有，

白銀1612：空單繼續(xù)持有。 

Cu1612：空單持有 止損37500 目標(biāo)價(jià)36700附近。

螺紋1701:2430—2520區(qū)間操作 

鐵礦石1701:441空，目標(biāo)433，止損443 

L1701：預(yù)計(jì)日內(nèi)震蕩，9350-9550區(qū)間操作，注意風(fēng)險(xiǎn)

PP1701：預(yù)計(jì)日內(nèi)震蕩，7750-7950區(qū)間操作，注意風(fēng)險(xiǎn) 

J1701:逢低買(mǎi)入，支撐1510，壓力1600

JM1701:逢低買(mǎi)入，支撐1200,壓力1250

PTA1701:4840下方短多，止損4780

豆粕1701:2830至2880區(qū)間震蕩，

菜粕1701:2220至2270區(qū)間震蕩

油脂：前期多單部分底倉(cāng)持有，滾動(dòng)操作

白糖1701:日內(nèi)回落6700下方多

棉花1701:日內(nèi)回落14850附近短多。 

日內(nèi)交易策略

1、金融  

期指：隔夜歐美股市漲跌不一，昨日滬指上沖3100關(guān)口乏力，主板呈現(xiàn)縮量震蕩，中小板創(chuàng)業(yè)板放量上漲，市場(chǎng)風(fēng)格有所轉(zhuǎn)變。本周滬股通連續(xù)三日凈流入，兩融緩慢增加，存量博弈態(tài)勢(shì)不變，目前期指高位小幅震蕩，波動(dòng)率有所下降。

IH1611：2200-2225區(qū)間操作，壓力2235。 

IF1611：3300-3310多，壓力3335，止損3290。

IC1611： 6450附近多，止損6440。

50ETF期權(quán)：昨日50ETF區(qū)間震蕩，上漲0.04%至2.28?？偝山涣繛?71266張，減少265144張，PCR（put/call ratio）為65.88%，指標(biāo)顯示短期走勢(shì)中性偏樂(lè)觀(guān)。十月認(rèn)購(gòu)平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為6.17%，認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為8.09%，目前期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)隱含波動(dòng)率有所減少，預(yù)計(jì)短期走勢(shì)中性。

期債：央行周四公開(kāi)市場(chǎng)凈投放1200億元，為一個(gè)月來(lái)最大規(guī)模，緩解市場(chǎng)資金面緊張局面。在配置需求下和基本面等因素影響下，債市收益率繼續(xù)下行，昨日十年期國(guó)債期貨接近上升新高，目前來(lái)看債市上漲趨勢(shì)仍在。T1612：多單繼續(xù)持有，止損101.8。 

2、金屬

金銀1612：歐洲央行維持三大利率不變，債券購(gòu)買(mǎi)規(guī)模也不變，符合市場(chǎng)預(yù)期，維持QE不變，助美元走高，創(chuàng)出進(jìn)幾個(gè)月來(lái)的新高，美國(guó)大選辯論，希拉里略勝一籌，未來(lái)金價(jià)壓力比較大，建議投資者空單繼續(xù)持有，黃金1612：空單繼續(xù)持有，白銀1612：空單繼續(xù)持有。 

滬銅1612：10月20日LME銅庫(kù)存減2050噸至348575噸。 周四歐央行利率決議維持按兵不動(dòng)，但將采取行動(dòng)的預(yù)期推遲至12月，歐元巨震，被動(dòng)大幅抬升美元，疊加盤(pán)初美元已顯出的上行意愿，對(duì)基本金屬、原油走勢(shì)構(gòu)成明顯壓制，整體大宗品市場(chǎng)僅在早盤(pán)小幅沖高后，便集體走弱，并延續(xù)至夜盤(pán)收市。技術(shù)面上，隔夜滬銅繼續(xù)延續(xù)震蕩下行的走勢(shì)，目前滬銅處于區(qū)間下沿，謹(jǐn)慎逢高做空。日內(nèi)操作建議，謹(jǐn)慎輕倉(cāng)試著逢高做空。

Cu1612：空單持有 止損37500 目標(biāo)價(jià)36700附近。 

螺紋：工信部顯示前三季度，鋼鐵和煤炭去產(chǎn)能已經(jīng)完成了全年目標(biāo)任務(wù)的80%以上。央行加大逆回購(gòu)量向市場(chǎng)投放資金，現(xiàn)貨方面，唐山鋼坯價(jià)格跌20，各地鋼材市場(chǎng)價(jià)格略有上漲市場(chǎng)觀(guān)望情緒加重，螺紋主力夜盤(pán)震蕩回調(diào)不過(guò)短期仍維持在5日線(xiàn)上方，建議謹(jǐn)慎持多。

螺紋1701:2430—2520區(qū)間操作 

鐵礦石：普氏漲0.45至59.15美元，現(xiàn)貨跌5元至460元/噸，成交一般，海運(yùn)費(fèi)大幅下降，雖部分鋼廠(chǎng)調(diào)高鋼材價(jià)格，但鋼坯現(xiàn)貨跌20元至2220，說(shuō)明市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)弱，后期原料價(jià)格料難以維持強(qiáng)勢(shì)，調(diào)整窗口臨近，淡水河谷三季度產(chǎn)量9210萬(wàn)噸，環(huán)比增加530萬(wàn)噸，同比增加140萬(wàn)噸，其他礦山發(fā)布三季報(bào)產(chǎn)量均有所增加，連鐵日內(nèi)支撐432，壓力450.鐵礦石1701:441空，目標(biāo)433，止損443 

3、能化

塑料：上一交易日主力合約PP收于7815，L收于9435，昨日期貨震蕩偏弱，成交量有所回落，近期現(xiàn)貨價(jià)格拉漲后，高價(jià)貨受抵觸，現(xiàn)貨繼續(xù)上漲可能性小，期貨后市預(yù)計(jì)進(jìn)入盤(pán)整，第四季度需關(guān)注新產(chǎn)能的投放。

日內(nèi)策略：

L1701：預(yù)計(jì)日內(nèi)震蕩，9350-9550區(qū)間操作，注意風(fēng)險(xiǎn)

PP1701：預(yù)計(jì)日內(nèi)震蕩，7750-7950區(qū)間操作，注意風(fēng)險(xiǎn) 

煤焦：20日國(guó)內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)，交投氣氛活躍。西南代表鋼企補(bǔ)漲300元/噸；目前河北山東領(lǐng)漲，其余地區(qū)均穩(wěn)中待漲，焦企提漲呼聲較高；期貨市場(chǎng)今高位震蕩，倉(cāng)量均減，但基本面仍向好，焦價(jià)支撐仍未動(dòng)搖；綜上，短期內(nèi)焦炭現(xiàn)貨價(jià)格上漲勢(shì)頭難有放緩。

J1701:逢低買(mǎi)入，支撐1510，壓力1600

JM1701:逢低買(mǎi)入，支撐1200,壓力1250

PTA1701：恒力和逸盛檢修裝置重啟，三房巷裝置檢修，PTA供應(yīng)有所增加，但是下游聚酯產(chǎn)銷(xiāo)及庫(kù)存指標(biāo)表現(xiàn)均良好，需求旺盛，整體供需格局依舊偏緊，支撐PTA價(jià)格。不過(guò)10月ACP談成以及價(jià)差的擴(kuò)大套保盤(pán)介入對(duì)價(jià)格形成壓制，且中長(zhǎng)期PTA供需結(jié)構(gòu)偏弱，壓制上漲空間。4840下方重新短多。

PTA1701:4840下方短多，止損4780 

4、農(nóng)產(chǎn)品

豆類(lèi)：美豆沖高回落，出口數(shù)據(jù)良好支撐豆類(lèi)，隨之美元走強(qiáng)和美國(guó)西部豐產(chǎn)消息引發(fā)賣(mài)盤(pán)打壓回落，千點(diǎn)關(guān)口承壓。截至10月13日當(dāng)周，16/17年度美豆出口裝船200.85萬(wàn)噸，高于市場(chǎng)預(yù)期的120至160萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)跟盤(pán)震蕩，現(xiàn)貨跟隨盤(pán)面小漲，成交正常，走勢(shì)仍受油脂帶動(dòng)。短期2800至2900區(qū)間震蕩。

豆類(lèi)：美豆沖高回落，千點(diǎn)關(guān)口承壓，短期震蕩延續(xù)。國(guó)內(nèi)跟盤(pán)震蕩，現(xiàn)貨市場(chǎng)相對(duì)平淡。豆粕1701:2830至2880區(qū)間震蕩，菜粕1701:2220至2270區(qū)間震蕩。 

油脂主力：人民幣持續(xù)貶值推升遠(yuǎn)期進(jìn)口成本；當(dāng)前國(guó)內(nèi)豆油菜油庫(kù)存偏高，棕櫚油國(guó)內(nèi)外庫(kù)存偏低水平;國(guó)慶后油廠(chǎng)開(kāi)機(jī)逐漸恢復(fù)，加上菜油拋儲(chǔ)持續(xù)，國(guó)內(nèi)油脂供應(yīng)依然充裕；棕櫚油主產(chǎn)國(guó)第四季度進(jìn)入減產(chǎn)時(shí)期，但10月產(chǎn)出仍可能繼續(xù)增加，根據(jù)南馬棕果廠(chǎng)商協(xié)會(huì)最新的產(chǎn)量調(diào)查， 10月1-15日馬來(lái)西亞產(chǎn)量環(huán)比增7%。出口需求下滑，庫(kù)存小幅增加，但處于低位；加拿大油菜籽收割受阻，外圍植物油走強(qiáng)支撐國(guó)內(nèi)盤(pán)面。預(yù)計(jì)油脂偏強(qiáng)走勢(shì)，操作上建議前期多單部分底倉(cāng)持有，滾動(dòng)操作。

白糖1701：消息面上巴西16/17年度會(huì)把乙醇產(chǎn)量偏向白糖，增加100-200萬(wàn)噸產(chǎn)能；印度進(jìn)口預(yù)估100-200萬(wàn)噸。廣西地方拋儲(chǔ)17萬(wàn)噸，底價(jià)6000；利多方面全球中長(zhǎng)期減產(chǎn)，外糖價(jià)格走高，打擊走私力度加大，走私減少，進(jìn)口調(diào)查,上一年度全國(guó)銷(xiāo)糖率93.12%，國(guó)內(nèi)庫(kù)存偏低等。價(jià)格維持震蕩偏多走勢(shì)，進(jìn)三退二，適合波段操作，低位多單謹(jǐn)慎持有。

白糖1701:日內(nèi)回落6700下方多。

棉花1701:國(guó)內(nèi)前期國(guó)儲(chǔ)拍賣(mài)結(jié)束，總成交266萬(wàn)噸，短期紡織企業(yè)搶拍國(guó)儲(chǔ)囤貨，對(duì)新棉需求減少。棉農(nóng)惜售，軋花廠(chǎng)搶收，新棉收購(gòu)價(jià)有所提高，紡織企業(yè)采購(gòu)暫停觀(guān)望，各方目前都在博弈，國(guó)儲(chǔ)拍賣(mài)結(jié)束之后，新棉短期有價(jià)無(wú)市。期貨價(jià)下破15000，中長(zhǎng)期來(lái)看，棉花并未有持續(xù)下跌動(dòng)能，隨著時(shí)間推移，紡織企業(yè)庫(kù)存消耗，采購(gòu)會(huì)有所增加。供需基本面上看，棉花后期偏緊。15000下方中線(xiàn)分批建倉(cāng)多單。

棉花1701:日內(nèi)回落14850附近短多。