日內(nèi)交易內(nèi)參

鐵礦1701:多單持有，止損501，暫不設(shè)止盈

黃金1612：279-281區(qū)間操作，

白銀1612:4050-4150區(qū)間操作。

白糖1701:日內(nèi)6680附近短多。

棉花1701:日內(nèi)15100附近短多。

豆粕1701:2840為止損短多，

菜粕1701:2230為止損短多。

IH1611：多單逢高減持離場(chǎng)，壓力2265，支撐2230。

IF1611：3330附近多，壓力3380。

IC1611：6450附近多，壓力6500。

瀝青1612:1840多單嘗試，止損1820；         

甲醇1701:2400多單嘗試，止損2380 

螺紋1701: 2600多 止損2580

L1701：預(yù)計(jì)日內(nèi)走勢(shì)強(qiáng)，10050短多，止損10020，注意風(fēng)險(xiǎn)

PP1701：預(yù)計(jì)日內(nèi)走勢(shì)強(qiáng)，8600短多，止損8570，注意風(fēng)險(xiǎn)

Cu1612：39100附近空 止損39500 目標(biāo)價(jià)38300附近。

T1612：逢高在101.45空，止損101.55。

PTA1701:多單4900上方減持

鋅：多單持有，止損19500

J1701:逢低買入，支撐1700，壓力1850

JM1701:逢低買入，支撐1200,壓力1350

品種策略概要

日內(nèi)交易策略

1、金融  

期指：隔夜歐美股市下跌，貴金屬大漲。昨日兩市震蕩上行，熱門板塊集體上漲，次新股板塊再度回暖，賺錢效應(yīng)顯現(xiàn)，成交量略有增加。然而海外寬松預(yù)期有所轉(zhuǎn)變，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)調(diào)整，或制約國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上行空間，同時(shí)滬指接近熔斷新高，上行壓力加大。

IH1611：多單逢高減持離場(chǎng)，壓力2265，支撐2230。 

IF1611：3330附近多，壓力3380。

IC1611：6450附近多，壓力6500。

50ETF期權(quán)：昨日50ETF震蕩上行，上漲0.48%至2.316?？偝山涣繛?39086張，減少7277張，PCR（put/call ratio）為60.07%，指標(biāo)顯示短期走勢(shì)中性偏樂(lè)觀。十一月認(rèn)購(gòu)平值期權(quán)隱含波動(dòng)率為11.1%，認(rèn)沽隱含波動(dòng)率為13.06%，目前期權(quán)認(rèn)沽認(rèn)購(gòu)隱含波動(dòng)率價(jià)差低于均值，預(yù)計(jì)短期走勢(shì)呈中性。 

期債：央行周二單日凈投放350億元，為連續(xù)第十日凈投放，凈投放量有所減少。月末結(jié)束，銀行間回購(gòu)利率下行，資金面略有改善。國(guó)債期貨小幅反彈，整體調(diào)整未變。T1612：逢高在101.45空，止損101.55。 

2、金屬

金銀1612：日本央行昨日公布利率維持不變，仍保持寬松政策，希拉里郵件門事件繼續(xù)發(fā)酵，最新民調(diào)顯示，特朗普支持率反超，使得恐慌情緒蔓延，金價(jià)進(jìn)一步走高，短期內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)大選的情況，多單可繼續(xù)持有，，黃金1612：281附近多單入場(chǎng) ，止損280，白銀1612:4100附近多單入場(chǎng)，止損4000。 

滬銅1612：11月1日LME銅庫(kù)存減1350噸至319475噸。周二，美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)大多向好，但大選陰云依然籠罩，美元不漲反跌，內(nèi)外盤基本金屬的分化格局開(kāi)始明顯顯現(xiàn)，除一些強(qiáng)勢(shì)品種延續(xù)穩(wěn)步攀升的態(tài)勢(shì)外，部分弱勢(shì)品種已顯出繳械投降的意味，不僅未在盤中創(chuàng)出新高，且重心明顯下移。鋁是其中的典型代表，領(lǐng)跌內(nèi)外兩市。技術(shù)面上，滬銅處于大震蕩區(qū)間的上沿，昨日突破前期壓力39000，今日關(guān)注39000壓力位是否能有效站住，站不住順勢(shì)做空。日內(nèi)操作建議，輕倉(cāng)試著逢高做空。

Cu1612：39100附近空 止損39500 目標(biāo)價(jià)38300附近。 

螺紋：中國(guó)10月官方制造業(yè)PMI回升至51.2遠(yuǎn)好于預(yù)期顯示經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能增強(qiáng)，中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，10月中旬重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)估算值為176.30萬(wàn)噸，環(huán)比減1.25%，在成本影響下供應(yīng)壓力減輕，現(xiàn)貨方面，唐山鋼坯漲10，各地鋼材市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)上漲，螺紋主力維持偏強(qiáng)運(yùn)行，建議回落做多。

螺紋1701: 2600多 止損2580 

鐵礦石:連鐵繼續(xù)上沖，突破503壓力，技術(shù)面繼續(xù)看漲，基本面現(xiàn)貨上漲5元至495，成交尚可，得益于下游價(jià)格上漲拓開(kāi)鐵礦石價(jià)格空間，貿(mào)易商挺價(jià)堅(jiān)決，因市面高品位礦資源偏緊。鐵礦1701:多單持有，止損501，暫不設(shè)止盈 

3、能化

甲醇1701：下游烯烴產(chǎn)業(yè)大幅采購(gòu)，打破基本面疲軟格局，加之后期進(jìn)口預(yù)期大幅下降，一定程度支撐期價(jià)，短期再次震蕩走高，多單可輕倉(cāng)跟隨；

甲醇1701:2400多單嘗試，止損2380 

瀝青1612：需求未能如期放量，現(xiàn)貨市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟，加之庫(kù)存壓力較大，但考慮到后期進(jìn)口量急劇萎縮，供應(yīng)壓力緩解，近期走勢(shì)強(qiáng)勢(shì)有望突破前期震蕩區(qū)間，多單可輕倉(cāng)跟隨嘗試；

瀝青1612:1840多單嘗試，止損1820；  

塑料：上一交易日主力合約PP收于8672，L收于10110，期貨大漲，石化庫(kù)存仍然很低，價(jià)格水平高，下游需求、新增訂單有限，后市短期依然看多，中長(zhǎng)期看新增產(chǎn)能對(duì)庫(kù)存的影響，目前漲幅較多日內(nèi)有回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，操作需謹(jǐn)慎。

日內(nèi)策略：

L1701：預(yù)計(jì)日內(nèi)走勢(shì)強(qiáng)，10050短多，止損10020，注意風(fēng)險(xiǎn)

PP1701：預(yù)計(jì)日內(nèi)走勢(shì)強(qiáng)，8600短多，止損8570，注意風(fēng)險(xiǎn)

PTA1701:目前恒力、逸盛和三菱檢修裝置重啟，PTA供應(yīng)有所增加，下游聚酯產(chǎn)銷及庫(kù)存指標(biāo)表均良好，需求旺盛，總體供需矛盾不大，支撐PTA價(jià)格。不過(guò)價(jià)差擴(kuò)大套保盤介入和中長(zhǎng)期供需格局偏過(guò)剩也壓制價(jià)格上漲空間，預(yù)計(jì)PTA延續(xù)震蕩走勢(shì)，多單減持。

PTA1701:多單4900上方減持 

煤焦：1日國(guó)內(nèi)焦炭現(xiàn)貨市場(chǎng)繼續(xù)走強(qiáng)，華北代表焦企提漲80，市場(chǎng)信心整體較強(qiáng)。華北、華東鋼廠庫(kù)存較上周略有上升，但仍大幅低于歷史同期水平；原料端主要煤企調(diào)價(jià)跡象明顯，焦價(jià)支撐依然較強(qiáng)；現(xiàn)貨強(qiáng)勢(shì)助力期貨市場(chǎng)，隔夜主力合約收盤再創(chuàng)新高。綜合多因素考慮，短期焦炭現(xiàn)貨價(jià)格上升動(dòng)力仍強(qiáng)。

J1701:逢低買入，支撐1700，壓力1850

JM1701:逢低買入，支撐1200,壓力1350 

4、農(nóng)產(chǎn)品

豆類：美豆跌破千點(diǎn)關(guān)口，市場(chǎng)擔(dān)憂美國(guó)農(nóng)業(yè)部繼續(xù)上調(diào)美豆產(chǎn)量，目前看概率很大，美豆豐產(chǎn)壓制豆類。截至上周，美豆收割進(jìn)程87%，去年同期91%，五年85%，收割進(jìn)程加快，豐產(chǎn)預(yù)期加劇。國(guó)內(nèi)跟盤下跌，豆粕下探前低，國(guó)內(nèi)豆粕現(xiàn)貨市場(chǎng)成交轉(zhuǎn)淡，對(duì)價(jià)格下跌市場(chǎng)存觀望情緒，前期補(bǔ)庫(kù)相對(duì)較足，短期采購(gòu)需求也減少。短期盤面震蕩探底，2800附近支撐較強(qiáng)。

豆類：美豆跌回千點(diǎn)下方，豐產(chǎn)壓制盤面，國(guó)內(nèi)跟盤下挫，重回低位震蕩。豆粕1701:2840為止損短多，菜粕1701:2230為止損短多。 

油脂主力：國(guó)內(nèi)豆油菜油供應(yīng)依然寬裕，棕櫚油相對(duì)緊缺，第四季度上漲預(yù)期主要靠人民幣貶值影響和外圍豆棕來(lái)推動(dòng)。預(yù)期油脂高位震蕩走勢(shì)，短期上行動(dòng)力有限，馬棕走勢(shì)受產(chǎn)量和出口不確定性以及美元波動(dòng)的影響較大，操作上建議短空操作或觀望。  

棉花1701:臨近11月，紡織企業(yè)搶拍國(guó)儲(chǔ)囤貨庫(kù)存降低，部分紡織企業(yè)開(kāi)始采購(gòu)新棉。供需上看新一年度產(chǎn)量預(yù)計(jì)在460萬(wàn)噸，消費(fèi)725萬(wàn)噸，進(jìn)口90萬(wàn)噸，缺口175萬(wàn)噸，國(guó)儲(chǔ)拋了266萬(wàn)噸，收儲(chǔ)1/3，供需剛好維持平衡。新棉上市棉農(nóng)惜售，軋花廠觀望，新棉收購(gòu)價(jià)遲遲不肯回落，新疆棉成本依然在15600-16000區(qū)間，紡織企業(yè)大規(guī)模采購(gòu)即將開(kāi)始，各方目前都在博弈，國(guó)儲(chǔ)拍賣結(jié)束之后，新棉短期有價(jià)無(wú)市。期貨開(kāi)始走出底部震蕩區(qū)間，兵團(tuán)棉花銷售底價(jià)14800托底，隨著時(shí)間推移，紡織企業(yè)庫(kù)存消耗，被迫將接受高價(jià)棉。棉花期貨近幾日上漲，中線可建倉(cāng)1705多單持有，短線交易1701，回落15100附近接多。

棉花1701:日內(nèi)15100附近短多。 

白糖1701：白糖前期利多逐步消化，最新的數(shù)據(jù)顯示16/17年度產(chǎn)量有所增加，供應(yīng)缺口縮小。國(guó)內(nèi)產(chǎn)量預(yù)計(jì)970萬(wàn)噸，前值870萬(wàn)噸，全球產(chǎn)量有所增加，總的供應(yīng)缺口從9月份預(yù)估的645萬(wàn)噸減少至388萬(wàn)噸。盤面震蕩回調(diào)，短期高位震蕩。建議中線多單耐心等待時(shí)機(jī)，日內(nèi)短線遇快速下跌，可適當(dāng)短多。

白糖1701:日內(nèi)6680附近短多。