隔夜國際資本市場消息小集：

1.上周五美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.24%，標(biāo)普跌0.17%；歐洲斯托克50指數(shù)跌0.64%。美元指數(shù)跌0.32%；倫銅漲0.70%；原油跌1.21%；黃金漲0.15%；美豆?jié)q0.14%；美豆粉漲0.72%,美豆油跌0.91%；美糖漲1.21%；美棉漲0.68%；高盛商品指數(shù)跌0.91%；CRB指數(shù)跌0.48%；BDI指數(shù)漲0.71%；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲0.64%。較昨日15:00恒生期指跌1.02%，A50期指跌0.25%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲1.95%至22.51，期權(quán)市場對股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲1.20%報20.22。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲5.30%報43.69。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.88094%(前值0.87567%)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.313%(前值0.-313%)。

CFTC報告顯示，截至10月27日至11月1日當(dāng)周，投機者持有的美元投機性凈多頭增加340手合約，至54330手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌3.2個基點報1.778%，德國下跌2.3個基點報0.140%。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.24%至89.12，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.5318(前值0.5396)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.14%報1263.51。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆連續(xù)第二天上漲，因投資者在美國大選和周三發(fā)布月度供需報告前調(diào)整頭寸。豆油下跌跟隨馬來西亞棕櫚油下跌的走勢，豆粕上漲。

原糖期貨走高，但連續(xù)第四周下跌。

7.金屬市場，倫銅格上漲，觸及7月來最高水準(zhǔn)，一交易商說，因基金買入和預(yù)設(shè)買單被觸動。鋅價從五年高位回落，因美國數(shù)據(jù)鞏固美國12月加息預(yù)期，基金逆轉(zhuǎn)對鋅價上漲的押注，但對今明兩年鋅供應(yīng)短缺的預(yù)期鞏固上行動能。

CFTC報告顯示，截至10月27日至11月1日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸在截至11月1日當(dāng)周增加20%，至67806手合約的紀(jì)錄高位。

8.原油下跌，沙特和伊朗矛盾升級恐導(dǎo)致OPEC不減反增，市場投資情緒大幅受挫，此外美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)的繼續(xù)走高以及美國大選前股市承壓均拖累了油價走勢。

CFTC報告顯示，截至10月27日至11月1日當(dāng)周，投機者持有的原油投機性凈多頭減少5655手合約，至407995手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

油服公司貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至2016年11月4日當(dāng)周美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加9座至450座，觸及2月份以來最高水平。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加12座至569座。

Platts調(diào)查結(jié)果顯示，OPEC石油增產(chǎn)30萬桶/日，與其減產(chǎn)承諾背道而馳，其中伊朗、伊拉克、尼日利亞和利比亞石油產(chǎn)量都有提高。

媒體援引OPEC消息稱，在伊朗拒絕將產(chǎn)量限制在400萬桶/日下方之后，沙特已經(jīng)在上周OPEC技術(shù)會議上威脅要大幅提高產(chǎn)量。

9.金價上漲，英國脫離歐盟被高等法院否決，以及美國大選所帶來的不確定性，對金價形成了有力提振。

CFTC報告顯示，截至10月27日至11月1日當(dāng)周，投機者持有的黃金投機性凈多頭增加18151手合約，至215131手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

花旗稱如果特朗普取勝，金價可能漲至每盎司1400美元。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【德國10月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值∶55.1前值∶55.1預(yù)估值∶55.1】【歐元區(qū)10月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值∶53.3前值∶53.7預(yù)估值∶53.7】【歐元區(qū)9月生產(chǎn)者物價指數(shù)年率: -1.5%　前值: -2.1%　預(yù)估值: -1.8%】【美國10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化: 16.1萬　前值: 15.6萬　預(yù)估值: 17.5萬】【美國9月耐用品訂單月率終值∶-0.3%前值∶-0.1%預(yù)估值∶-0.1%】。

11.美國10月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加雖不及預(yù)期，但9月非農(nóng)就業(yè)增加人數(shù)上修，失業(yè)率則如預(yù)期降至4.9%，薪資增速也錄得上升。表明美國非農(nóng)就業(yè)增速仍很強勁。

12.聯(lián)邦基金利率期貨暗示，美聯(lián)儲12月加息概率升至80%(數(shù)據(jù)公布前為78%)；2017年2月加息概率升至80.8%。

貝萊德預(yù)期美聯(lián)儲在12月加息25個基點，可能會在2017年年底前再加息兩次。

13.美國9月貿(mào)易赤字降至逾一年半低點，因出口上升，創(chuàng)2015年7月來最高位，不過進口的下降表明美國國內(nèi)需求放緩。

14.亞特蘭大聯(lián)儲主席Lockhart（2018年有投票權(quán)）稱未來兩年利率將以非常漸進的方式上升。美聯(lián)儲二把手副主席費希爾暗示美聯(lián)儲通脹率可能會超標(biāo)。

15.美國亞特蘭大聯(lián)儲GDPNow上調(diào)美國第四季度GDP預(yù)期至增長3.1%，之前料增2.3%。紐約聯(lián)儲預(yù)計第四季度GDP增速為1.6%，高于10月21日預(yù)計的增長1.4%。

16.歐元區(qū)10月PMI終值不如初值強勁，公司定價能力依然疲弱，進一步反映出歐元區(qū)仍處在復(fù)蘇軌道上，但難以獲得上行動能。

17.法國10月Markit綜合PMI降至51.6低于初值，占據(jù)主導(dǎo)的服務(wù)業(yè)增長放緩，放緩幅度高于最初預(yù)期，企業(yè)的降價舉措未能帶來新業(yè)務(wù)。

18.英國工業(yè)聯(lián)合會(CBI)數(shù)據(jù)顯示，英國商業(yè)活動在截至10月份的三個月內(nèi)錄得強勁增長，制造業(yè)出口數(shù)據(jù)繼續(xù)走高，因英鎊走軟和消費者消費持續(xù)提升，不過服務(wù)業(yè)表現(xiàn)相對溫和。

19.澳聯(lián)儲季度貨幣政策聲明稱，經(jīng)濟持續(xù)增長可以實現(xiàn)，保持GDP和通脹預(yù)估不變。澳洲聯(lián)儲還上調(diào)大宗商品出口展望，表示近期數(shù)據(jù)令就業(yè)增速預(yù)估下調(diào)。

20.花旗稱，如果特朗普勝選，可能會引發(fā)美股最多下跌5%，同時警告美國經(jīng)濟增長會放緩，甚至出現(xiàn)衰退。

21.標(biāo)普公告指出，今年迄今債券違約的發(fā)行人總數(shù)從之前的139家增加到了142家，已超過2015年全年總數(shù)的113家。其中石油和天然氣行業(yè)的公司違約發(fā)債主體數(shù)量最多，達到60家。

22.貝伯克希爾最新季報顯示，其持現(xiàn)規(guī)模創(chuàng)歷史新高。截至2016年三季度末，伯克希爾持現(xiàn)規(guī)模達到848億美元，大幅高于預(yù)期。相比2015年末，增長約130億美元。

23.據(jù)追蹤對沖基金表現(xiàn)的統(tǒng)計機構(gòu)BarclayHedge數(shù)據(jù)，CTA基金管理的資產(chǎn)規(guī)模約3300億美元，多空基金為2150億美元。

CTA基金近幾個月針對美股的空倉倉位已經(jīng)飆升到本輪牛市以來的最高水平，除了2015年8月。多空股票基金針對美股的多倉倉位為9個月來新高。

24.IIF報告顯示，新興市場2017年將連續(xù)第四年出現(xiàn)資本凈流出，持續(xù)時間將創(chuàng)最長紀(jì)錄。但預(yù)計2017年凈流出規(guī)模將收窄至2060億美元，低于今年的預(yù)計凈流出規(guī)模3730億美元。

25.美銀數(shù)據(jù)顯示，截至11月2日一周，全球股票基金整體流出資金38億美元，八周來第七周資金流出。美股基金贖回規(guī)模最大達到35億美元；新興市場股市基金六周內(nèi)首周資金流出。

政府債券基金吸引資金3億美元，迎來17周內(nèi)首次單周資金流入，而高收益?zhèn)鹆鞒鲑Y金高達44億美元。大宗商品基金流入資金14億美元，單周流入規(guī)模為13周來最大。

26.監(jiān)測機構(gòu)EPFR數(shù)據(jù)顯示，在美國大選前的最后一個統(tǒng)計周期內(nèi)，投資者將超過350億美元的資金投入了美國貨幣市場基金。反映出11月8日美國大選的不確定性。

今日重點關(guān)注：德國9月工廠訂單年率。德國10月建筑業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)。德國10月零售業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)。歐元區(qū)11月Sentix投資者信心指數(shù)。歐元區(qū)9月零售銷售年率。美國10月就業(yè)市場狀況指數(shù)。

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國內(nèi)財經(jīng)新聞：

1.銀行間債市現(xiàn)券收益率上周五短券收益率續(xù)小幅走低，長端品種則變化不大。交易員表示，央收短放長致機構(gòu)謹(jǐn)慎心態(tài)依舊難消除，早間整體變化較為有限。

2.人民幣兌美元即期上周五震蕩微收升，中間價則小幅調(diào)降，周度上漲0.3%。交易員稱，雖然美元指數(shù)偏低，但逢低購匯需求也壓低了中間價點位，導(dǎo)致人民幣匯率指數(shù)創(chuàng)記錄新低。

3.據(jù)一財，上海證監(jiān)局明確要求，轄區(qū)內(nèi)相關(guān)公司不能開展為客戶提供融資或變相融資服務(wù)等五類行為。資管人士稱，此次場外衍生品監(jiān)管重在去杠桿、補疏漏。

4.財政部上周五明確表示，融資平臺舉借的債務(wù)依法不屬于政府債務(wù)。截至9月末，全國地方已發(fā)行新增地方政府債券占全年限額96.2%，已累計完成發(fā)行置換債券7.2萬億元。

5.截至2016年中，29家上市銀行中應(yīng)收款項類投資已達12.25萬億元，5家銀行此類投資占比已超過貸款占比。

6.中國財政部部長助理戴柏華表示，中國財政收支矛盾十分突出，支出剛性增長趨勢沒有改變。目前社保支出壓力也很大，未來要加快財政改革。

7.中金公司認(rèn)為，中國2017年GDP同比增速將為6.6%；2017年名義GDP同比增速將從2016年的8.0%溫和上升至8.3%。

8.有外貿(mào)晴雨表之稱的廣交會成交額逆勢回升，出口成交額同比增長3.2%，采購商報到人數(shù)同比增長4.6%。商務(wù)部最近報告稱，2016年中國進出口有望實現(xiàn)回穩(wěn)向好。

9.外管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國三季度經(jīng)常帳順差712億美元，資本和金融賬戶逆差712億美元。

10.中原地產(chǎn)研究部統(tǒng)計顯示，132家上市房企前三季度合計營業(yè)收入為8780.5億，凈利潤只有687.8億，平均利潤率跌至7.8%。（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）