國債期貨：

國債期貨周一高開后震蕩走低，午盤跌幅擴大，尾盤較大幅收跌。截至收盤，10 年國債期貨主力合約 T1703 收盤報 99.670 元，較上日結算價跌 0.21%；5 年國債期貨主力合約 TF1703 收盤報 100.765 元，較上日結算價跌 0.12%。

資金面方面，Shibor 利率全線上漲，隔夜 Shibor 跳漲 2 個基點。央行周一進行 1050 億 7 天期和 650 億 14 天期逆回購，當日有 900 億逆回購到期，此外上周六到期的 100 億元 3 年期央票順延到周一到期，因此實現凈投放 900 億元。央行“鎖短放長”持續(xù)操作使得資金成本不斷上升，疊加本月中下旬的財稅走款及跨月需求即將到來，在貨幣政策穩(wěn)健中性的情況下，未來短期資金的緊平衡狀態(tài)仍將延續(xù)。

銀行間債市方面，銀行間現券收益率延續(xù)漲勢。國家統(tǒng)計局昨日公布的數據顯示，10 月工業(yè)增加值增速與 9 月持平，固定資產投資增速繼續(xù)小幅回升，消費品零售額增速雖有回落，但仍保持兩位數增長，基本面的穩(wěn)定難對債市帶來實質性的利好。外匯方面，美元指數的持續(xù)走強令人民幣承壓，在岸人民幣跌破 6.83 大關，現報 6.8393。上周大選后美國債券市場經歷了拋售狂潮，美債收益率一路狂升，其利率反彈也令國內債市面臨外部風險。操作上，預計期債維持震蕩走弱，建議采取短空策略。

結論：建議期債采取短空策略。

股指期貨短線交易策略

短線交易策略僅供日內短線交易者或者短線波段交易者參考，尾市平倉或者輕倉隔夜。周二（11 月 15 日）IF1611 合約交易策略：

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多頭策略

1) 目前持有的多單跌破 3403 點止損，3500 止盈。

2) 突破 3500 點，買入，3470 點止損，3650 點止盈。

空頭策略

1) 目前持有的空單突破 3430 點止損，3393 點止盈。

2) 跌破 3393 點，賣出，3400 止損，3378 點止盈。

投資建議僅供參考，投資者據此入市，風險自擔