隔夜國際資本市場消息小集: 

1 . 昨晚美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.28%,標普跌0.53%;歐洲斯托克50指數(shù)跌1.04%。美元指數(shù)跌0.29%;倫銅跌0.75%;原油漲2.05%;黃金漲1.26%;美豆?jié)q1.05%;美豆粉漲1.49%,美豆油漲0.22%;美糖漲0.60%;美棉漲1.28%;高盛商品指數(shù)漲1.14%;CRB指數(shù)漲1.02%;BDI指數(shù)漲0.25%;德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF漲0.12%。較昨日15:00恒生期指跌0.74%,A50期指跌0.33%。

2 . 美股恐慌指數(shù)VIX上漲6.56%至13.15,期權(quán)市場對股票后市擔憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌5.85%報17.39。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.68%報52.56。

3 . 貨幣市場三個月美元LIBOR利率報0.93733%(前值0.93076%);歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.314%(前值0.-314%)。

4 . 債券市場十年期國債收益率美國下跌4.7個基點報2.312%,德國下跌3.6個基點報0.193%。

5 . 黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))漲3.24%至81.69,GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4975(前值0.4823),Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.50%報1207.69。

6 . 農(nóng)產(chǎn)品方面,美豆連續(xù)第七日上漲,延續(xù)漲勢,交易商表示,因有跡象顯示出口需求強勁和豆粕上升。豆粕上漲受助于技術(shù)性買盤和看多豆粕/看空豆油的套利交易。豆油收盤持穩(wěn)至下跌,此前觸及兩年半新高。

原糖期貨從數(shù)周低位反彈,因巴西雷亞爾跳漲吸引部分買盤。

7 . 金屬市場,倫銅持平,鋅價急升至九年高位,鉛價升至五年高位,因有報道稱,中國加大基礎(chǔ)設(shè)施投資,且有跡象顯示,中國的地產(chǎn)投資強勁,這刺激了大量買盤。

高盛稱,中國客戶看好黑色系金屬,中國客戶也看好基本金屬走勢。一些客戶希望撤出多頭;其他客戶認為銅的目標價位為6000-7000美元/噸。

高盛研究團隊報告稱,銅價已經(jīng)急劇上漲,其投機性頭寸已在最近兩個月創(chuàng)2005年以來最高位;未來三個月恐跌至5000美元/噸整數(shù)位心理關(guān)口。

8 . 原油上漲,交易震蕩,此前最多跌2%,后收復(fù)失地,因市場對主要產(chǎn)油國能夠在周三會議上就減產(chǎn)達成一致的搖搖欲墜的預(yù)期做出反應(yīng)。

OPEC的二手數(shù)據(jù)顯示,沙特石油產(chǎn)出自2011年1月份以來增產(chǎn)200萬桶/日,而伊朗雖被制裁卻保持不變。

據(jù)英國金融時報援引知情人士,沙特主動提議在1050萬桶/日的原油產(chǎn)量基礎(chǔ)上減產(chǎn)4.5%;但伊朗必須相應(yīng)將其產(chǎn)量凍結(jié)在380萬桶/日,俄羅斯等非OPEC主要產(chǎn)油國也必須參與。

據(jù)標普全球普氏,美國11月天然氣日均凈出口4億立方英尺,近60年來首次。花旗估計,到2020年美國最多將供應(yīng)海外1/5的消費。

高盛預(yù)計OPEC將達成協(xié)議,原油12個月目標價或為50美元。

摩根大通預(yù)計OPEC成功達成石油供應(yīng)協(xié)議的可能性為60%。歐佩克達成協(xié)議失敗將導致油價跌至35-45美元/桶的區(qū)間。

9 . 金價上漲,從之前觸及的2月來最低水準反彈,因美元和長期美國國債收益率從近期高位回落。

10 . 經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)10月M3貨幣供應(yīng)年率∶4.4%前值∶5.0%預(yù)估值∶5.0%】【美國11月達拉斯聯(lián)儲制造業(yè)活動指數(shù)∶10.2前值∶-1.5預(yù)估值∶1.5】。

11 . OECD預(yù)計美聯(lián)儲至2018年底逐漸加息至2.0%。將2016年美國經(jīng)濟增長預(yù)期由1.4%上調(diào)至1.5%,將2017年預(yù)期由2.1%上調(diào)至2.3%。

12 . 據(jù)Adobe Digital Insights,美國黑色星期五的網(wǎng)上消費規(guī)模達到33.4億美元,零售網(wǎng)站周一吸金5.4億美元,如果這一趨勢繼續(xù),網(wǎng)絡(luò)星期一的消費規(guī)模有望達到33.6億美元紀錄。

13 . 摩根士丹利發(fā)布2017十大外匯頂級交易,其中提到美元已進入本輪牛市的最后一站,明年推薦做多USDJPY,做多CHFJPY等,但小心美元牛市在2018年終結(jié)。

14 . 歐央行行長德拉吉認為,受益于歐央行政策,歐元區(qū)經(jīng)濟復(fù)蘇將持續(xù)。

15 . 歐洲系統(tǒng)風險委員會(ESRB)發(fā)出警告表示,包括英國在內(nèi)的八個歐盟國家房地產(chǎn)市場面臨過熱風險。這在一定程度上是由極低的利率引起的。

16 . 巴克萊認為歐洲債券收益率下滑趨勢將終結(jié)。因特朗普要求歐洲北約提升軍費導致債務(wù)負擔或進一步增加。另外歐央行若QE退出,龐大的債務(wù)可能因利率攀升引發(fā)償付危機。

17 . 穆迪預(yù)計西班牙2017年GDP將增長2%,確認西班牙2017年前景展望為穩(wěn)定;反映了西班牙經(jīng)濟前景正在改善以及政府提供的強勁流動性支撐。

18 . 官員和銀行家表示,如果本周末意大利憲政改革公投失敗,及由此引發(fā)的市場波動使投資者放棄進行資本結(jié)構(gòu)調(diào)整,最終將會導致高達8家銀行面臨風險。

19 . 英國工業(yè)聯(lián)合會(CBI)數(shù)據(jù)顯示,英國本土服務(wù)業(yè)利潤在過去三個月大幅下跌。上升的成本和企業(yè)萎靡的銷售額令利潤下跌。但CBI表示,企業(yè)雇傭意愿保持強勁。

20 . 日本央行上半財年(截至9月的六個月)虧損2002億日元(18億美元),去年同期凈利潤6288億日元。日本央行此前將2418億日元轉(zhuǎn)為了儲備金,為增持日本國債潛在的損失做準備。

21 . OECD預(yù)計2016年全球GDP增長1.6%(與9月份預(yù)期持平),將2017年預(yù)期從3.2%上調(diào)至3.3%。對大多數(shù)主要經(jīng)濟體GDP增速進行上修,因預(yù)計美國GDP增長加快。

22 . OECD將2016年歐元區(qū)經(jīng)濟增長預(yù)期由1.5%上調(diào)至1.7%,將2017年預(yù)期由1.4%上調(diào)至1.6%。將2016年英國經(jīng)濟增長預(yù)期由1.8%上調(diào)至2%,將2017年預(yù)期由1%上調(diào)至1.2%。

23 . 摩根士丹利稱,明年全球經(jīng)濟增速將達到3.4%,但政治風險彌漫,不確定性包括美國新選政府,英國將開啟退歐協(xié)商和歐洲各國關(guān)鍵選舉。

24 . 匯豐稱新興市場股市提供了有吸引力的長期上行空間;未來美元走強,新興市場貨幣面臨更大挑戰(zhàn);2017年流向新興市場的資本放緩至4730億美元。

25 . 巴菲特青睞的估值指標——美股公司市值與GDP的比率——正接近2000年以來的高位。該指標曾在2000年網(wǎng)絡(luò)股泡沫破滅前和2007年金融危機爆發(fā)前大幅走高。

今日重點關(guān)注:法國第三季度GDP年率初值。英國10月央行抵押貸款許可。歐元區(qū)11月經(jīng)濟景氣指數(shù)。德國11月消費者物價指數(shù)年率初值。美國第三季度GDP年化季率修正值。美國9月S&P/CS20座大城市房價指數(shù)年率。美國11月咨商會消費者信心指數(shù)。

************************************************

國內(nèi)財經(jīng)新聞: 

1. 銀行間債市周一早盤長債收益率及利率互換(IRS)略下滑,國債期貨亦小幅走強。近日來被保險機構(gòu)等青睞的30年國債表現(xiàn)仍鶴立雞群,收益率繼續(xù)明顯下行,并帶動10年利率債向暖。

2. 人民幣兌美元即期周一收升逾百點,中間價亦調(diào)升脫離近八年半新低;離岸也一度漲逾200點。交易員稱,客盤仍偏購匯,大行不時提供美元流動性,確保市場基本穩(wěn)定。

3. 據(jù)發(fā)改委,10月份全國鐵路完成貨運量3.07億噸,同比增長11.2%,為2015年2月以來最高。1-10月份全國鐵路累計完成貨運量27.11億噸,同比下降3.3%(1-9月同比下降6.31%)。

4. 保監(jiān)會副主席陳文輝認為,當前保險資金約80%資產(chǎn)配置于信用類資產(chǎn),面臨的信用風險上升,并稱未來將進一步加強股權(quán)、股票投資監(jiān)管,規(guī)范和約束其一致行動人行為。

5. 摩根士丹利最新報告指出,中國股市重回牛市,上調(diào)滬指至4400點,與目前點位3241相比上漲空間為36%。

6. 瑞銀表示,中國債券明年被納入全球指數(shù)的可能性增強,如果獲得納入,則可能吸引3.5萬億美元的資金流入。

7. 惠譽確認中國的主權(quán)評級為“A+”,展望穩(wěn)定。

8. 外管局數(shù)據(jù)顯示,10月中國國際收支口徑國際貨物和服務(wù)貿(mào)易順差290億美元。其中貨物貿(mào)易順差499億美元,服務(wù)貿(mào)易逆差209億美元。

9. OECD將2016年中國經(jīng)濟增長預(yù)期由6.5%上調(diào)至6.7%,將2017年預(yù)期由6.2%上調(diào)至6.4%。

10. 昨日同業(yè)存單利率從8月至今已飆升約49-66個基點,并在10月下旬一舉升過20年期國債收益率。同業(yè)拆借平臺DM稱,今日資金面較上周五明顯緊張,日內(nèi)線上資金需求不斷上升。 (以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理)