隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集: 

1 . 昨晚美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.28%,標(biāo)普跌0.53%;歐洲斯托克50指數(shù)跌1.04%。美元指數(shù)跌0.29%;倫銅跌0.75%;原油漲2.05%;黃金漲1.26%;美豆?jié)q1.05%;美豆粉漲1.49%,美豆油漲0.22%;美糖漲0.60%;美棉漲1.28%;高盛商品指數(shù)漲1.14%;CRB指數(shù)漲1.02%;BDI指數(shù)漲0.25%;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF漲0.12%。較昨日15:00恒生期指跌0.74%,A50期指跌0.33%。

2 . 美股恐慌指數(shù)VIX上漲6.56%至13.15,期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌5.85%報(bào)17.39。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.68%報(bào)52.56。

3 . 貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.93733%(前值0.93076%);歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.314%(前值0.-314%)。

4 . 債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌4.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.312%,德國(guó)下跌3.6個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.193%。

5 . 黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲3.24%至81.69,GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4975(前值0.4823),Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.50%報(bào)1207.69。

6 . 農(nóng)產(chǎn)品方面,美豆連續(xù)第七日上漲,延續(xù)漲勢(shì),交易商表示,因有跡象顯示出口需求強(qiáng)勁和豆粕上升。豆粕上漲受助于技術(shù)性買盤和看多豆粕/看空豆油的套利交易。豆油收盤持穩(wěn)至下跌,此前觸及兩年半新高。

原糖期貨從數(shù)周低位反彈,因巴西雷亞爾跳漲吸引部分買盤。

7 . 金屬市場(chǎng),倫銅持平,鋅價(jià)急升至九年高位,鉛價(jià)升至五年高位,因有報(bào)道稱,中國(guó)加大基礎(chǔ)設(shè)施投資,且有跡象顯示,中國(guó)的地產(chǎn)投資強(qiáng)勁,這刺激了大量買盤。

高盛稱,中國(guó)客戶看好黑色系金屬,中國(guó)客戶也看好基本金屬走勢(shì)。一些客戶希望撤出多頭;其他客戶認(rèn)為銅的目標(biāo)價(jià)位為6000-7000美元/噸。

高盛研究團(tuán)隊(duì)報(bào)告稱,銅價(jià)已經(jīng)急劇上漲,其投機(jī)性頭寸已在最近兩個(gè)月創(chuàng)2005年以來(lái)最高位;未來(lái)三個(gè)月恐跌至5000美元/噸整數(shù)位心理關(guān)口。

8 . 原油上漲,交易震蕩,此前最多跌2%,后收復(fù)失地,因市場(chǎng)對(duì)主要產(chǎn)油國(guó)能夠在周三會(huì)議上就減產(chǎn)達(dá)成一致的搖搖欲墜的預(yù)期做出反應(yīng)。

OPEC的二手?jǐn)?shù)據(jù)顯示,沙特石油產(chǎn)出自2011年1月份以來(lái)增產(chǎn)200萬(wàn)桶/日,而伊朗雖被制裁卻保持不變。

據(jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)援引知情人士,沙特主動(dòng)提議在1050萬(wàn)桶/日的原油產(chǎn)量基礎(chǔ)上減產(chǎn)4.5%;但伊朗必須相應(yīng)將其產(chǎn)量?jī)鼋Y(jié)在380萬(wàn)桶/日,俄羅斯等非OPEC主要產(chǎn)油國(guó)也必須參與。

據(jù)標(biāo)普全球普氏,美國(guó)11月天然氣日均凈出口4億立方英尺,近60年來(lái)首次。花旗估計(jì),到2020年美國(guó)最多將供應(yīng)海外1/5的消費(fèi)。

高盛預(yù)計(jì)OPEC將達(dá)成協(xié)議,原油12個(gè)月目標(biāo)價(jià)或?yàn)?0美元。

摩根大通預(yù)計(jì)OPEC成功達(dá)成石油供應(yīng)協(xié)議的可能性為60%。歐佩克達(dá)成協(xié)議失敗將導(dǎo)致油價(jià)跌至35-45美元/桶的區(qū)間。

9 . 金價(jià)上漲,從之前觸及的2月來(lái)最低水準(zhǔn)反彈,因美元和長(zhǎng)期美國(guó)國(guó)債收益率從近期高位回落。

10 . 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)10月M3貨幣供應(yīng)年率∶4.4%前值∶5.0%預(yù)估值∶5.0%】【美國(guó)11月達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)活動(dòng)指數(shù)∶10.2前值∶-1.5預(yù)估值∶1.5】。

11 . OECD預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)至2018年底逐漸加息至2.0%。將2016年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期由1.4%上調(diào)至1.5%,將2017年預(yù)期由2.1%上調(diào)至2.3%。

12 . 據(jù)Adobe Digital Insights,美國(guó)黑色星期五的網(wǎng)上消費(fèi)規(guī)模達(dá)到33.4億美元,零售網(wǎng)站周一吸金5.4億美元,如果這一趨勢(shì)繼續(xù),網(wǎng)絡(luò)星期一的消費(fèi)規(guī)模有望達(dá)到33.6億美元紀(jì)錄。

13 . 摩根士丹利發(fā)布2017十大外匯頂級(jí)交易,其中提到美元已進(jìn)入本輪牛市的最后一站,明年推薦做多USDJPY,做多CHFJPY等,但小心美元牛市在2018年終結(jié)。

14 . 歐央行行長(zhǎng)德拉吉認(rèn)為,受益于歐央行政策,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將持續(xù)。

15 . 歐洲系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)(ESRB)發(fā)出警告表示,包括英國(guó)在內(nèi)的八個(gè)歐盟國(guó)家房地產(chǎn)市場(chǎng)面臨過(guò)熱風(fēng)險(xiǎn)。這在一定程度上是由極低的利率引起的。

16 . 巴克萊認(rèn)為歐洲債券收益率下滑趨勢(shì)將終結(jié)。因特朗普要求歐洲北約提升軍費(fèi)導(dǎo)致債務(wù)負(fù)擔(dān)或進(jìn)一步增加。另外歐央行若QE退出,龐大的債務(wù)可能因利率攀升引發(fā)償付危機(jī)。

17 . 穆迪預(yù)計(jì)西班牙2017年GDP將增長(zhǎng)2%,確認(rèn)西班牙2017年前景展望為穩(wěn)定;反映了西班牙經(jīng)濟(jì)前景正在改善以及政府提供的強(qiáng)勁流動(dòng)性支撐。

18 . 官員和銀行家表示,如果本周末意大利憲政改革公投失敗,及由此引發(fā)的市場(chǎng)波動(dòng)使投資者放棄進(jìn)行資本結(jié)構(gòu)調(diào)整,最終將會(huì)導(dǎo)致高達(dá)8家銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)。

19 . 英國(guó)工業(yè)聯(lián)合會(huì)(CBI)數(shù)據(jù)顯示,英國(guó)本土服務(wù)業(yè)利潤(rùn)在過(guò)去三個(gè)月大幅下跌。上升的成本和企業(yè)萎靡的銷售額令利潤(rùn)下跌。但CBI表示,企業(yè)雇傭意愿保持強(qiáng)勁。

20 . 日本央行上半財(cái)年(截至9月的六個(gè)月)虧損2002億日元(18億美元),去年同期凈利潤(rùn)6288億日元。日本央行此前將2418億日元轉(zhuǎn)為了儲(chǔ)備金,為增持日本國(guó)債潛在的損失做準(zhǔn)備。

21 . OECD預(yù)計(jì)2016年全球GDP增長(zhǎng)1.6%(與9月份預(yù)期持平),將2017年預(yù)期從3.2%上調(diào)至3.3%。對(duì)大多數(shù)主要經(jīng)濟(jì)體GDP增速進(jìn)行上修,因預(yù)計(jì)美國(guó)GDP增長(zhǎng)加快。

22 . OECD將2016年歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期由1.5%上調(diào)至1.7%,將2017年預(yù)期由1.4%上調(diào)至1.6%。將2016年英國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期由1.8%上調(diào)至2%,將2017年預(yù)期由1%上調(diào)至1.2%。

23 . 摩根士丹利稱,明年全球經(jīng)濟(jì)增速將達(dá)到3.4%,但政治風(fēng)險(xiǎn)彌漫,不確定性包括美國(guó)新選政府,英國(guó)將開(kāi)啟退歐協(xié)商和歐洲各國(guó)關(guān)鍵選舉。

24 . 匯豐稱新興市場(chǎng)股市提供了有吸引力的長(zhǎng)期上行空間;未來(lái)美元走強(qiáng),新興市場(chǎng)貨幣面臨更大挑戰(zhàn);2017年流向新興市場(chǎng)的資本放緩至4730億美元。

25 . 巴菲特青睞的估值指標(biāo)——美股公司市值與GDP的比率——正接近2000年以來(lái)的高位。該指標(biāo)曾在2000年網(wǎng)絡(luò)股泡沫破滅前和2007年金融危機(jī)爆發(fā)前大幅走高。

今日重點(diǎn)關(guān)注:法國(guó)第三季度GDP年率初值。英國(guó)10月央行抵押貸款許可。歐元區(qū)11月經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)。德國(guó)11月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值。美國(guó)第三季度GDP年化季率修正值。美國(guó)9月S&P/CS20座大城市房?jī)r(jià)指數(shù)年率。美國(guó)11月咨商會(huì)消費(fèi)者信心指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞: 

1. 銀行間債市周一早盤長(zhǎng)債收益率及利率互換(IRS)略下滑,國(guó)債期貨亦小幅走強(qiáng)。近日來(lái)被保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等青睞的30年國(guó)債表現(xiàn)仍鶴立雞群,收益率繼續(xù)明顯下行,并帶動(dòng)10年利率債向暖。

2. 人民幣兌美元即期周一收升逾百點(diǎn),中間價(jià)亦調(diào)升脫離近八年半新低;離岸也一度漲逾200點(diǎn)。交易員稱,客盤仍偏購(gòu)匯,大行不時(shí)提供美元流動(dòng)性,確保市場(chǎng)基本穩(wěn)定。

3. 據(jù)發(fā)改委,10月份全國(guó)鐵路完成貨運(yùn)量3.07億噸,同比增長(zhǎng)11.2%,為2015年2月以來(lái)最高。1-10月份全國(guó)鐵路累計(jì)完成貨運(yùn)量27.11億噸,同比下降3.3%(1-9月同比下降6.31%)。

4. 保監(jiān)會(huì)副主席陳文輝認(rèn)為,當(dāng)前保險(xiǎn)資金約80%資產(chǎn)配置于信用類資產(chǎn),面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)上升,并稱未來(lái)將進(jìn)一步加強(qiáng)股權(quán)、股票投資監(jiān)管,規(guī)范和約束其一致行動(dòng)人行為。

5. 摩根士丹利最新報(bào)告指出,中國(guó)股市重回牛市,上調(diào)滬指至4400點(diǎn),與目前點(diǎn)位3241相比上漲空間為36%。

6. 瑞銀表示,中國(guó)債券明年被納入全球指數(shù)的可能性增強(qiáng),如果獲得納入,則可能吸引3.5萬(wàn)億美元的資金流入。

7. 惠譽(yù)確認(rèn)中國(guó)的主權(quán)評(píng)級(jí)為“A+”,展望穩(wěn)定。

8. 外管局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,10月中國(guó)國(guó)際收支口徑國(guó)際貨物和服務(wù)貿(mào)易順差290億美元。其中貨物貿(mào)易順差499億美元,服務(wù)貿(mào)易逆差209億美元。

9. OECD將2016年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期由6.5%上調(diào)至6.7%,將2017年預(yù)期由6.2%上調(diào)至6.4%。

10. 昨日同業(yè)存單利率從8月至今已飆升約49-66個(gè)基點(diǎn),并在10月下旬一舉升過(guò)20年期國(guó)債收益率。同業(yè)拆借平臺(tái)DM稱,今日資金面較上周五明顯緊張,日內(nèi)線上資金需求不斷上升。 (以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理)