隔夜國(guó)際資本市場(chǎng)消息小集：

1.上周六凌晨美股收低。道瓊斯指數(shù)跌0.29%，標(biāo)普跌0.46%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.57%。美元指數(shù)漲0.22%；美銅漲0.82%；原油漲0.07%；黃金跌0.53%；美豆跌0.69%；美豆粉跌0.57%,美豆油跌0.29%；美糖漲0.72%；美棉跌0.34%；高盛商品指數(shù)跌0.07%；CRB指數(shù)跌0.20%；BDI指數(shù)漲0.00%；離岸人民幣(CNH)跌0.18%報(bào)6.9755;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.38%;較昨日15:00時(shí)A50期指跌0.08%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX上漲5.01%至14.04，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)股票后市擔(dān)憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲3.51%報(bào)16.23。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲2.73%報(bào)30.83。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)0.99789%(前值0.99817%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.319%(前值0.-319%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至12月22日至12月27日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭增加277手合約，至52644手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.446%，德國(guó)上漲3.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.207%。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌3.87%至78.86，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5077(前值0.5179)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.59%報(bào)1178.29。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆下跌，因技術(shù)性賣盤和上周出口銷售數(shù)據(jù)令人失望，但大豆期貨年度上漲約14%，為2012年以來(lái)首次錄得年度升幅。

原糖期貨走高，市場(chǎng)在圣誕大漲后整固升勢(shì)。

7.金屬市場(chǎng)，倫銅小漲，工業(yè)金屬錄得近期歷史上最佳的年度表現(xiàn)之一，因需求憂慮減弱，供應(yīng)收緊預(yù)期刺激買盤蜂擁入市，鋅價(jià)在此輪升勢(shì)中漲至九年高位。

CFTC報(bào)告顯示，截止至12月22日至12月27日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸減少6948手至72131手，連續(xù)兩周減持銅凈多頭頭頭寸。

8.原油微漲，美元承壓重挫為油價(jià)提供了有效支撐，不過(guò)美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)的再度增加令市場(chǎng)對(duì)美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量回升的擔(dān)憂繼續(xù)升溫。

CFTC報(bào)告顯示，截止至12月22日至12月27日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加8271手合約，至444932手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至2016年12月30日當(dāng)周美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加2座至525座，連增第九周，再刷2015年12月以來(lái)新高。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加增加5座至658座。

美國(guó)能源信息署(EIA)月度產(chǎn)量報(bào)告稱，美國(guó)10月原油產(chǎn)量環(huán)比增加23.2萬(wàn)桶/日(2.7%)至880.7萬(wàn)桶/日；美國(guó)10月原油總需求增加12.2萬(wàn)桶/日至1962.2萬(wàn)桶/日，同比增0.6%。

彭博上周五調(diào)查顯示，原交易員及分析師看漲本周油價(jià)走勢(shì)，為四周以來(lái)首次。

9.金價(jià)下跌，美元走低的影響被年末的獲利了結(jié)所抵消。金價(jià)2016年全年上漲逾8%，終結(jié)了連續(xù)三年下跌的走勢(shì)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至12月22日至12月27日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少16491手合約，至98343手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

彭博上周五調(diào)查顯示，黃金交易員及分析師看多本周金價(jià)走勢(shì)，為三周以來(lái)首次。

Kitco調(diào)查結(jié)果顯示，與12個(gè)月前相比，市場(chǎng)人士明顯對(duì)接下來(lái)一年的黃金前景感到更加樂(lè)觀，且他們更熱衷于白銀。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【美國(guó)12月芝加哥采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)∶54.6前值∶57.6預(yù)估值∶57.8】【歐元區(qū)12月制造業(yè)PMI終值54.9，創(chuàng)2011年4月以來(lái)最高，預(yù)期54.9，初值54.9；11月終值53.7】【中國(guó)12月官方制造業(yè)PMI51.4，預(yù)期51.5，前值51.7】【中國(guó)12月官方非制造業(yè)PMI54.5，前值54.7】。

11.紐約聯(lián)儲(chǔ)下調(diào)美國(guó)2017年第一季度GDP增長(zhǎng)預(yù)期至1.7%，此前料增1.8%；預(yù)計(jì)2016年第四季度增幅仍然為1.8%。

12.高盛發(fā)布2017年美股預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)特朗普的一系列政策預(yù)計(jì)將主導(dǎo)2017年整個(gè)市場(chǎng)。股市將“希望”與“恐懼”并存，在沖高后回落，但全年仍然有望收漲。

13.彭博認(rèn)為，從周期調(diào)整市盈率評(píng)估，美國(guó)股市比1871年以來(lái)96%的時(shí)候都貴。且特朗普勝選以來(lái)，近8周內(nèi)約2萬(wàn)億美元進(jìn)入股市，道指動(dòng)能已重回互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)期。

14.IMF數(shù)據(jù)顯示，美元在第三季全球外匯儲(chǔ)備中占比下滑至63.28%，歐元占比上升到20.3%。

15.歐元區(qū)2016年12月Markit制造業(yè)PMI終值確認(rèn)了初值的54.9，創(chuàng)下2011年4月以來(lái)最高水平。產(chǎn)出在2016年末大幅上升，但制造業(yè)復(fù)蘇仍易受政治風(fēng)險(xiǎn)影響。

16.德國(guó)2016年12月Markit制造業(yè)PMI終值錄得55.6，較初值上升，德國(guó)制造業(yè)增速達(dá)到近3年來(lái)的最高水平。主因受到亞洲和美國(guó)需求增長(zhǎng)推動(dòng)。

17.基于壓力測(cè)試結(jié)果，德意志銀行、意大利裕信銀行以及其他八家歐盟的銀行都不能滿足歐洲央行對(duì)意大利西雅那銀行的資本金要求，凸顯了該計(jì)劃可能面臨的反對(duì)。

18.歐洲央行執(zhí)委科爾稱，有必要對(duì)貨幣正常化進(jìn)行討論，但這需要謹(jǐn)慎對(duì)待，沒(méi)有計(jì)劃將資產(chǎn)購(gòu)買規(guī)模削減至零，管委會(huì)甚至沒(méi)有討論過(guò)這個(gè)問(wèn)題。

19.明晟MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)2016年累漲8.4%，為最近四年來(lái)首次年度上漲；MSCI新興市場(chǎng)外匯指數(shù)錄得2012年以來(lái)首次年度上漲。

20.據(jù)行業(yè)跟蹤公司XTF統(tǒng)計(jì)，2016年度基金總數(shù)增加了112至1960。ETF基金行業(yè)總管理資產(chǎn)規(guī)模突破2.56萬(wàn)億美元，增長(zhǎng)20.4%。

21.CNN援引Openfolio數(shù)據(jù)報(bào)道稱，2016年77%的美國(guó)投資者賺了錢，平均回報(bào)率略高于5%。女性投資者的表現(xiàn)連續(xù)第三年跑贏男性投資者。

22.美銀美林的數(shù)據(jù)顯示，截至上周三今年全球股市基金共流出資金930億美元，創(chuàng)下2008年來(lái)新高。

債券基金則連續(xù)第8年成功吸引新資金。過(guò)去一周債市基金共計(jì)流入資金34億美元。過(guò)去一周商品基金流出約5億美元。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國(guó)12月失業(yè)率。德國(guó)12月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率初值。美國(guó)12月ISM制造業(yè)指數(shù)。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市上周五現(xiàn)券早盤仍延續(xù)暖勢(shì)，國(guó)債期貨亦同步小幅上漲。資金面整體偏松，主要回購(gòu)利率下行，不過(guò)在新年假期前交投清淡，供需均有回落。

2.人民幣兌美元即期上周五早盤大幅高開后升幅明顯收窄，中間價(jià)則大漲近130點(diǎn)。開盤創(chuàng)半個(gè)月盤中新高后，逢低購(gòu)匯盤快速涌出，大行且穩(wěn)且退最終守在6.95元附近。

3.中國(guó)截至9月末，全口徑外債余額為14320億美元，較6月末增加427億美元增幅3%，延續(xù)了今年二季度以來(lái)外債總規(guī)模穩(wěn)步回升的態(tài)勢(shì)。

4.國(guó)家外匯管理局公布，截至9月末，中國(guó)銀行業(yè)對(duì)外凈負(fù)債1520億美元，較6月末上升120億美元，為該數(shù)據(jù)公布以來(lái)首次反彈。

5.財(cái)政部稱，今年中國(guó)共簽約國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款43.19億美元和5.25億元人民幣，其中，國(guó)際金融組織貸款33.09億美元和5.25億元人民幣。

6.路透統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)2016年累計(jì)發(fā)行地方政府債券60,458.4034億元人民幣，較上年增長(zhǎng)58%。其中以公開招標(biāo)方式發(fā)行占比為74%，較上年的79%稍降，定向發(fā)行占比為26%。

7.外匯管理局公布國(guó)際收支平衡表最終數(shù)據(jù)稱，今年三季度經(jīng)常帳戶順差693億美元，資本和金融賬戶順差51億美元。

8.路透月度調(diào)查顯示，中國(guó)基金經(jīng)理對(duì)未來(lái)三個(gè)月股票的持倉(cāng)建議配比升至一年半高點(diǎn)。債市風(fēng)波持續(xù)，且A股經(jīng)歷近期的整固后，不少基金經(jīng)理相信明年初股市有大概率的上漲機(jī)會(huì)。

9.期權(quán)價(jià)格顯示，人民幣匯率到2017年第一季度末跌至1美元兌7元的概率達(dá)62%，較三個(gè)月前顯示的概率高了三倍多。據(jù)分析師預(yù)測(cè)中值，人民幣2017年收官將跌至1美元兌7.15元。

10.習(xí)近平主持召開深改組會(huì)議，要推動(dòng)改革落地見效。指出2017年改革工作要突出重點(diǎn)，要加強(qiáng)對(duì)國(guó)企、財(cái)稅、金融、土地、城鎮(zhèn)化、社會(huì)保障、對(duì)外開放等基礎(chǔ)性重大改革的推進(jìn)。

11.據(jù)統(tǒng)計(jì)，兩市2016年全年共有2.19萬(wàn)億總市值灰飛煙滅。如果分?jǐn)傊林凶C登統(tǒng)計(jì)的兩市5048.44萬(wàn)個(gè)持倉(cāng)賬戶，粗略估算，每個(gè)賬戶平均市值減少了4.3萬(wàn)元。

12.中國(guó)12月官方制造業(yè)、非制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)繼續(xù)維持高位，雙雙為2016年內(nèi)次高點(diǎn)。12月官方制造業(yè)PMI為51.4%，非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)為54.5%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）