隔夜國際資本市場消息小集：

1.上周六美股收高。道瓊斯指數(shù)漲0.94%，標(biāo)普漲0.73%；歐洲斯托克50指數(shù)漲0.60%。美元指數(shù)跌0.11%；美銅跌2.63%；原油漲0.41%；黃金漲0.18%；美豆跌0.87%；美豆粉跌0.60%,美豆油跌2.05%；美糖漲4.25%；美棉跌0.72%；高盛商品指數(shù)漲0.01%；CRB指數(shù)跌0.16%；BDI指數(shù)跌2.34%；離岸人民幣(CNH)漲0.12%報(bào)6.8020;德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌0.80%;較昨日15:00時(shí)A50期指漲0.19%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌8.05%至10.97，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌0.00%報(bào)15.04。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.36%報(bào)28.11。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.03372%(前值1.03456%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.328%(前值0.-328%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月26日至1月31日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭減少1850手合約，至46572手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國下跌0.7個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.467%，德國下跌1.3個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.413%。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))跌0.21%至92.92，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5581(前值0.5443)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.34%報(bào)1216.23。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收跌，交易員稱，因預(yù)計(jì)南美作物將豐收。

民間分析機(jī)構(gòu)Informa Economics上調(diào)巴西2016/17市場年大豆產(chǎn)量預(yù)估至1.065億噸，維持阿根廷5500萬噸的產(chǎn)量預(yù)估不變。

原糖期貨攀升至兩個(gè)半月高位，受助于技術(shù)性買入信號，以及預(yù)期來自于最大消費(fèi)國印度的需求，錄得四周來最大漲幅。

7.金屬市場，倫銅跌至近兩周最低水平，此前最大銅礦Escondida工人重新開始了薪資談判，中國央行上調(diào)SLF各期限利率，這也給基本金屬增添了壓力。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月26日至1月31日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸增加9948手至101139手，凈多倉連增四周。

8.原油小漲，美國對伊朗實(shí)施新一輪制裁引發(fā)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)攀升，同時(shí)非農(nóng)報(bào)告外強(qiáng)中干未能給美元帶來足夠支撐，油價(jià)獲得一定支撐。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月26日至1月31日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加10169手合約，至492692手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至2月3日當(dāng)周，美國活躍鉆機(jī)增加17座至583，為2015年10月來最多。美國石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加17座至729座，較去年同期增加158座。

美國能源信息署(EIA)發(fā)布短期能源展望報(bào)告稱，預(yù)計(jì)2017年美國原油產(chǎn)量將上升至900萬桶/日，而2018年美國原油產(chǎn)量將上升至930萬桶/日。

俄羅斯1月原油產(chǎn)量環(huán)比減少約10萬桶/日，至1111萬桶/日。該國12月原油產(chǎn)量為1121萬桶/日。

路透調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，1月份OPEC原油產(chǎn)量預(yù)計(jì)為3001萬桶/日，較12月3117萬桶/日已經(jīng)減少逾100萬桶/日，已經(jīng)完成了82%的減產(chǎn)指標(biāo)，遠(yuǎn)高于市場預(yù)期水平。

9.金價(jià)變動不大，收復(fù)稍早失地，因美元受美國就業(yè)數(shù)據(jù)打壓。美國公布的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告顯示，上月薪資增長疲弱，這削弱了短期內(nèi)加息的可能性。

CFTC報(bào)告顯示，截止至1月26日至1月31日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加2366手合約，至119155手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

Kitco上周五（2月3日調(diào)查顯示，華爾街專業(yè)人士和普通投資者對本周黃金的走勢看法一致，看漲人士超過半數(shù)；多數(shù)受訪者認(rèn)為本周黃金將繼續(xù)上漲。

世界黃金協(xié)會（WGC）報(bào)告顯示，2016年黃金投資需求較之前一年激增70%至1561.1噸，全球2016年黃金需求增長2%至4308.7噸，創(chuàng)2013年以來新高。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)12月零售銷售年率: 1.1%　前值: 2.3%　預(yù)估值: 1.8% 】【英國1月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)∶55.5前值∶56.7預(yù)估值∶56.0】【歐元區(qū)1月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值∶54.4前值∶54.3預(yù)估值∶54.3】【德國1月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)終值∶54.8前值∶54.7預(yù)估值∶54.7】。

11.美國1月新增非農(nóng)就業(yè)22.7萬人，創(chuàng)四個(gè)月來最大增幅，但薪資增長放緩，為8月份來最低，表明就業(yè)市場仍存在一定程度上的疲弱。

12.美國12月工廠訂單增幅大于預(yù)期，工廠擴(kuò)張速度達(dá)到兩年來最快，設(shè)備投資一年來首次增加，制造業(yè)已經(jīng)進(jìn)一步擺脫低油價(jià)及美元強(qiáng)勢的拖累，走出陰霾。

13.美國1月ISM非制造業(yè)指數(shù)小跌，但延續(xù)上月擴(kuò)張勢頭，商業(yè)活動與新增訂單自上月逾一年新高回落，而就業(yè)增長加速。數(shù)據(jù)表明穩(wěn)定的需求將繼續(xù)驅(qū)動經(jīng)濟(jì)增長。

14.芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯(今年票委)稱，他支持循序漸進(jìn)地加息，緩慢加息是因?yàn)樾枰o予經(jīng)濟(jì)足夠的成長緩沖來抵御下行沖擊。

15.據(jù)路透調(diào)查，12位美國一級交易商預(yù)估2018年底聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間中值為1.75-2.00%；華爾街預(yù)計(jì)美聯(lián)儲2017年升息兩次。

16.紐約聯(lián)儲上調(diào)美國第一季度GDP預(yù)期0.2個(gè)百分點(diǎn)至增長2.7%。

17.歐元區(qū)1月綜合PMI終值54.4，增速與去年12月創(chuàng)下的多年高位齊平，而需求更快增長表明良好態(tài)勢將繼續(xù)。

18.德國1月服務(wù)業(yè)PMI放緩至四個(gè)月低點(diǎn)53.4，服務(wù)業(yè)產(chǎn)出及新訂單數(shù)據(jù)增速都較12月放緩，但繼續(xù)以其史上強(qiáng)勁的水準(zhǔn)在擴(kuò)張，服務(wù)業(yè)仍然在新增崗位。

19.法國服務(wù)業(yè)在1月以五年半來最快速度擴(kuò)張，受惠于客戶需求強(qiáng)勁，也提振了整體民間行業(yè)活動。

20.英國服務(wù)業(yè)增長速度下降，因企業(yè)受到物價(jià)上升的打擊。新業(yè)務(wù)和雇員的增長速度也有所放緩，企業(yè)的積壓工作亦小幅下降。

21.日本央行會議紀(jì)要顯示，多數(shù)委員認(rèn)為物價(jià)動能得以維持；許多委員認(rèn)為日本國債收益率曲線結(jié)構(gòu)形成平穩(wěn)。央行委員稱，日本經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之勢已變得穩(wěn)固。

22.高盛分析師就美元下跌原因進(jìn)行分析，歸因于特朗普新政府對外“美元得跌”論調(diào)，并認(rèn)為美元走軟現(xiàn)象不會持續(xù)很久，良好的基本面會支持美元進(jìn)一步上漲。

23.美國宣布對伊朗施加新制裁，名單中包括13名個(gè)人和12家實(shí)體。美國方面認(rèn)為這些個(gè)人和實(shí)體涉嫌擴(kuò)散大規(guī)模殺傷性武器或與恐怖主義存在關(guān)系。

24.LCH投資公司發(fā)布"最頂尖對沖基金(GMManager)"榜單，列舉全球凈收益規(guī)模最大的20家頂尖對沖基金。其中有四家是高度依賴算法交易的投資基金。

橋水基金2016年錄得年收益49億美元，榮登全球二十大頂尖對沖基金榜首，超越如索羅斯（10億美元）、保爾森（30億美元）等同行。

25.EPFR數(shù)據(jù)顯示，截至2月1日當(dāng)周，新興市場債券基金及股票基金吸引到的資金量分別觸及三周及16周高位，其中新興市場股票基金已經(jīng)連續(xù)四周吸引到資金凈流入。

截至2月1日當(dāng)周，EPFR追蹤的所有債券基金吸引到115億美元資金凈流入，為30周高位。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國12月工廠訂單年率。歐元區(qū)2月Sentix投資者信心指數(shù)。美國1月就業(yè)市場狀況指數(shù)。

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國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1. 銀行間債市上周五再受重創(chuàng)，現(xiàn)券收益率大幅上行5-10個(gè)基點(diǎn)（bp），10年國債期貨亦一度暴跌近1.4%。

2. 人民幣兌美元即期上周五早盤震蕩走升，中間價(jià)亦上調(diào)。境內(nèi)客盤購匯仍較多，大行仍需適度提供美元流動性，人民幣升幅受限。

3. 投?；饠?shù)據(jù)顯示，1月份證券保證金凈流出1164億元，上周證券保證金凈流出1064億元。

4. 據(jù)萬得統(tǒng)計(jì)，截至2016年四季度，各類基金的杠桿率水平均呈現(xiàn)不同程度的下降。全部基金的杠桿率下滑6.99%，債券型基金的杠桿率下滑18.21%。

5. 中國央行稱自2月3日起調(diào)整常備借貸便利利率，調(diào)整后隔夜、七天、1個(gè)月利率分別為3.1%、3.35%和3.7%。

6. 人民銀行對國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、中國進(jìn)出口銀行凈增加抵押補(bǔ)充貸款共543億元，1月末抵押補(bǔ)充貸款余額為21069億元。

7. 央行通知自2月3日起，不符合宏觀審慎要求的地方法人金融機(jī)構(gòu)，發(fā)放的常備借貸便利利率再加100個(gè)基點(diǎn)，即隔夜、7天、1個(gè)月的利率分別為4.1%、4.35%、4.7%。

8. 去年上市公司并購交易總量達(dá)4354宗，并購交易總額達(dá)3.012萬億元，比2015年增加3.89億元。財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)市場份額前十的券商市場份額達(dá)72%。

9. 中國1月財(cái)新制造業(yè)PMI降至51，因產(chǎn)出指數(shù)和新出口訂單明顯回落。財(cái)新智庫表示，各分項(xiàng)指數(shù)顯示出當(dāng)前的慣性增長難以持續(xù)，2017年經(jīng)濟(jì)下行壓力依然不容小覷。

10. 據(jù)路透不完全統(tǒng)計(jì)，2017年1月共有30只短融、超短融、中期票據(jù)等取消或推遲發(fā)行，金額總計(jì)239.5億元人民幣，較去年12月的950.2億元降逾七成。

11. Wind數(shù)據(jù)顯示，繼2017年1月解禁2444.03億元股份后，2月解禁總額達(dá)2372.47億元。這是A股連續(xù)第4個(gè)月解禁總額超過2000億元。

12. 穆迪報(bào)告稱，截至2015年底，中國銀行體系總資產(chǎn)達(dá)人民幣199萬億元，規(guī)模相當(dāng)于GDP的286%。