隔夜市場(chǎng)資訊合集

1.上周六美股收高；道指漲0.29%；標(biāo)普漲0.37%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.70%；美元指數(shù)跌0.56%；美銅跌0.43%；原油跌0.60%；黃金漲0.90%。美豆?jié)q1.09%；美豆粉漲1.51%；美豆油跌0.70%；美糖跌3.65%；美棉跌1.17%。高盛商品指數(shù)跌0.80%；CRB指數(shù)跌0.63%；BDI指數(shù)跌2.35%。離岸人民幣(CNH)跌0.36%報(bào)6.7745；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國(guó)A股ETF跌0.62%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌1.42%至9.75，期權(quán)市場(chǎng)對(duì)美股后市擔(dān)憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲2.37%報(bào)12.09。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲4.10%報(bào)32.47。

3.貨幣市場(chǎng)三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.21806%(前值1.21000%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.329%(前值0.-329%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至5月24日至5月30日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈多頭減少3619手合約，至27705手合約，表明投資者看多美元的意愿降溫。

4.債券市場(chǎng)十年期國(guó)債收益率美國(guó)下跌5.4個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.159%，德國(guó)下跌3.2個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.271%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至5月24日至5月30日當(dāng)周，投機(jī)者所持美國(guó)國(guó)債期貨凈多頭頭寸至5月30日當(dāng)周減少262672手合約，至21020手合約。

5.黃金市場(chǎng)XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲0.21%至83.22，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.4927(前值0.4955)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲1.04%報(bào)1235.89。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆收漲，因出口需求，以及近月合約本周跌至一年最低后有技術(shù)性買入。

7.金屬市場(chǎng)，銅價(jià)小跌。

CFTC報(bào)告顯示，截止至5月24日至5月30日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸減少455手，至49736手，為三周以來首次減少。

據(jù)彭博，由于擔(dān)心作為最大用戶的中國(guó)需求放緩，接受彭博調(diào)查的銅交易員和分析師看空情緒升至2016年5月以來最濃。

8.原油下跌，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)繼續(xù)增加，增加了美國(guó)原油產(chǎn)量回升的憂慮情緒，同時(shí)美國(guó)退出巴黎氣候協(xié)定的決定也加大了油價(jià)的下行風(fēng)險(xiǎn)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至5月24日至5月30日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加766手合約，至373755手合約，表明投資者看多原油的意愿升溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至6月2日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)增加11至733座，連續(xù)20周錄得增加，石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加8座至916座。

彭博上周五(6.2)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師連續(xù)第七周看多本周(6.5-6.9)美國(guó)原油價(jià)格走勢(shì)。

OPEC秘書長(zhǎng)表示，美國(guó)部分地區(qū)原油庫(kù)存已經(jīng)降至5年均值水平。

俄羅斯能源部稱，俄羅斯2018年石油產(chǎn)量料為5.47億噸，2019-2020年料均為5.53億噸。樂觀情形下，俄羅斯2018年石油產(chǎn)量料升至5.51億噸。

英國(guó)石油CEO預(yù)計(jì)三季度原油庫(kù)存減少1百萬(wàn)桶/天。

9.金價(jià)收于6周以來最高水平，并錄得連續(xù)第四周上漲。美國(guó)5月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，令美聯(lián)儲(chǔ)幾年加息的前景受到某種質(zhì)疑，使金價(jià)得到支撐。

CFTC報(bào)告顯示，截止至5月24日至5月30日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭增加7323手合約，至167090手合約，表明投資者看多黃金的意愿升溫。

彭博上周五(6.2)調(diào)查顯示，多頭人數(shù)占據(jù)上風(fēng)，交易員與分析師連續(xù)第二周看多本周(6.5-6.9)黃金價(jià)格走勢(shì)。

德意志銀行基于九種金價(jià)衡量指標(biāo)得出，當(dāng)前黃金的公允價(jià)值是1015美元/盎司，比目前金價(jià)低了約20%。

德銀的邊際成本曲線分析表明，到2017年，黃金價(jià)格應(yīng)該在1080-1300美元/盎司，平均價(jià)格在1240美元/盎司左右。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【歐元區(qū)4月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)年率∶4.3%前值∶3.9%預(yù)估值∶4.5%】【美國(guó)5月ISM制造業(yè)指數(shù)∶54.9前值∶54.8預(yù)估值∶54.6】【美國(guó)5月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化∶13.8萬(wàn)前值∶21.1萬(wàn)預(yù)估值∶18.0萬(wàn)】。

11.美國(guó)5月新增非農(nóng)就業(yè)增加13.8萬(wàn)，大幅不及預(yù)期，但失業(yè)率卻創(chuàng)下16年新低，表明美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)仍在持續(xù)趨緊，將力挺美聯(lián)儲(chǔ)6月加息。

12.非農(nóng)就業(yè)報(bào)告顯示，5月美國(guó)減少36.7萬(wàn)全職工作者，是新增兼職工作者的2.8倍，創(chuàng)三年來最大月度降幅。勞動(dòng)參與率降至62.7%，徘徊在四十年最低值附近。

13.費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席(今年票委)哈克示，支持今年余下時(shí)間內(nèi)再加息兩次的計(jì)劃。

14.高盛推遲美聯(lián)儲(chǔ)2017年第三次加息時(shí)間的預(yù)期至12月份，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)9月宣布資產(chǎn)負(fù)債表正?；?jì)劃。

15.美國(guó)4月貿(mào)易帳逆差升至476億美元，為自今年1月以來最大，其中移動(dòng)電話進(jìn)口額大幅增加；4月貿(mào)易帳逆差的上升，可能對(duì)美國(guó)二季度的經(jīng)濟(jì)增速構(gòu)成拖累。

16.紐約聯(lián)儲(chǔ)GDP Nowcast模型預(yù)計(jì)美國(guó)第二季度GDP增長(zhǎng)2.2%。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)模型預(yù)計(jì)P增長(zhǎng)3.4%。

17.路透調(diào)查顯示，歐央行6月8日會(huì)議上對(duì)經(jīng)濟(jì)的看法將略為更加樂觀，有可能將經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估調(diào)升至風(fēng)險(xiǎn)平衡，或是開始討論調(diào)整寬松的立場(chǎng)。

18.英國(guó)5月建筑業(yè)PMI1攀升至56，創(chuàng)2015年12月份以來最高。住宅工程顯著上升是支撐5月份整體建筑活動(dòng)的主要因素。

19.英國(guó)5月份房?jī)r(jià)連續(xù)第三個(gè)月下降，房產(chǎn)市場(chǎng)正在喪失動(dòng)能，可能預(yù)示著更廣泛的家庭消費(fèi)的放緩。

20.日本國(guó)內(nèi)2016年出生的嬰兒為97.6979萬(wàn)人，自1899年開始采用現(xiàn)行統(tǒng)計(jì)方法以來首次跌破100萬(wàn)人。人口減少趨勢(shì)今后必將加劇。

21.LIPPER稱，截至5月31日當(dāng)周，美國(guó)股票基金當(dāng)周資金凈流入92億美元，股票ETF當(dāng)周資金凈流入101億美元。股票共同基金當(dāng)周資金凈流出9.15億美元。

22.EPFR數(shù)據(jù)顯示，截至5月31日的當(dāng)周，新興市場(chǎng)股票基金連續(xù)第十一周吸引到資金凈流入，創(chuàng)2013年一季度以來最長(zhǎng)。

23.美國(guó)《財(cái)富》雜志網(wǎng)站報(bào)道，美國(guó)71%的“千禧一代”為財(cái)務(wù)狀況焦慮。年收入的中位數(shù)為40581美元，相比父輩在同年齡段的收入少20%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：中國(guó)5月財(cái)新綜合采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)。美國(guó)5月ISM非制造業(yè)指數(shù)。美國(guó)4月耐用品訂單月率終值。

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國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間債市上周五早盤現(xiàn)券收益率小幅攀升，國(guó)債期貨亦轉(zhuǎn)跌，結(jié)束此前連續(xù)兩日上漲勢(shì)頭。流動(dòng)性收緊勢(shì)頭未緩，機(jī)構(gòu)對(duì)半年末資金面憂慮難減。

2.人民幣兌美元即期上周五收貶結(jié)束連四日漲勢(shì)，中間價(jià)則小升；離岸人民幣重挫逾400點(diǎn)。兩地價(jià)差倒掛由上日最高近700點(diǎn)收窄至300點(diǎn)左右。

3.高盛稱MSCI在6月20日決定納入A股概率為60%。

4.外管局發(fā)布金融機(jī)構(gòu)報(bào)送銀行卡境外交易信息的通知，將采集境內(nèi)銀行卡在境外發(fā)生單筆1000元以上消費(fèi)交易信息，9月1日起實(shí)施。

5.據(jù)wind資訊，截至5月31日，全國(guó)地方政府債券今年發(fā)行規(guī)模約1.35萬(wàn)億，相較于全年預(yù)計(jì)5萬(wàn)億左右發(fā)行計(jì)劃而言，發(fā)行進(jìn)度較慢。

6.黑石集團(tuán)以122.5億歐元出售Logicor給中投公司，創(chuàng)下歐洲史上最大規(guī)模房產(chǎn)交易。Logicor在歐洲擁有630個(gè)配送中心、1370萬(wàn)平方米物流倉(cāng)庫(kù)。

7.證監(jiān)會(huì)明確創(chuàng)投基金所持股份鎖定期安排，從36個(gè)月變更為一年。以及股東認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。

8.普益標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，5月27日至6月2日188家銀行共發(fā)行1182款銀行理財(cái)產(chǎn)品，發(fā)行銀行數(shù)比上期減少60家，產(chǎn)品發(fā)行量減少448款。

9.Wind數(shù)據(jù)顯示，前4個(gè)月，上市公司重要股東增持?jǐn)?shù)量基本維持在每月300至400筆左右，而5月大股東增持?jǐn)?shù)量猛增至996筆，增持金額增加11.61%至177.71億元。

10.據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月1日，A股有708家上市公司推出了員工持股計(jì)劃，共有375份員工持股計(jì)劃實(shí)施完成。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）