股指：上證站上3200點，多單繼續(xù)持有

股指期貨數(shù)據(jù)大回放

1、股指期貨行情

7月5日，三大期指平盤開市，盤間震蕩走高，尤其午后發(fā)力較大，三指數(shù)漲幅分化較大，IH、IF錄得長陽線，IC漲幅最小。主力IF1707合約收3640.80 ，上漲50.00 點（1.39%），成交量為14242手，持倉量為25441手；主力IH1707合約2532.00 ，上漲45.60 點（1.83%），成交量為8803手，持倉量為17140手；主力IC1707合約收6161.40 ，上漲47.80 點（0.78%），成交量10359手，持倉20700手。IF總成交量為16589手，總成持倉量為40169手，成交持倉比為0.41 ；IH總成交量為10629手，總成持倉量為27515手，成交持倉比為0.39 ；IC總成交量為11919手，總成持倉量為33151手，成交持倉比為0.36。

2、股指期貨價差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價差明顯縮窄。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價差為-18.88，價差與現(xiàn)貨價格比-0.52 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價差為-16.1，價差與現(xiàn)貨價格比為-0.64 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價差為-32.6，價差與現(xiàn)貨價格比為-0.53%。

3、主力持倉分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價差明顯縮窄。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價差為-18.88，價差與現(xiàn)貨價格比-0.52 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價差為-16.1，價差與現(xiàn)貨價格比為-0.64 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價差為-32.6，價差與現(xiàn)貨價格比為-0.53%。

結(jié)論及投資建議

周三三大期指平盤開市，盤間震蕩走高，尤其午后發(fā)力較大，三指數(shù)漲幅分化較大，IH、IF錄得長陽線，IC漲幅最?。黄诂F(xiàn)負(fù)價差明顯縮窄，主力多頭增倉明顯；現(xiàn)貨方面上證收盤站上3200點，為3月來新高，成交維持正常水平，非銀、以及周期性板塊漲幅居前；外盤小幅上漲，商品小幅回調(diào)，整體影響較?。唤?jīng)過兩日低迷，昨日股指迎來反彈，背后邏輯主要是基本面以及資金面均出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，外需超預(yù)期復(fù)蘇，制造業(yè)保持?jǐn)U張態(tài)勢，市場對經(jīng)濟預(yù)期有上修可能，資金面方面央行雖然持續(xù)凈回籠，但前期加大投放切實有效的穩(wěn)定了市場對于流動性預(yù)期，昨日上證站上3200點，完成向上突破，超出市場預(yù)期，今日仍有沖高機會，前期多單繼續(xù)持有，考慮到3300點壓力較大，漲勢轉(zhuǎn)弱后建議逢高了結(jié)。