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股指震蕩偏強:宏源期貨9月7早評

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2017-09-07 08:58:47 來源:宏源期貨

股指:股指震蕩偏強


1、股指期貨行情


9月6日,三大期指再次出現(xiàn)分化,IF、IH低開低走,全天維持線下震蕩,午后有所拉升,最終錄得小跌,IC逆市震蕩上行,最終錄得小漲。主力IF1709合約收3846.60 ,下跌11.40 點(0.30%),成交量為12015手,持倉量為27104手;主力IH1709合約2715.80 ,下跌18.20 點(0.67%),成交量為7929手,持倉量為17674手;主力IC1709合約收6593.60 ,上漲27.00 點(0.41%),成交量9571手,持倉22020手。IF總成交量為14616手,總成持倉量為40063手,成交持倉比為0.36 ;IH總成交量為9608手,總成持倉量為25429手,成交持倉比為0.38 ;IC總成交量為11301手,總成持倉量為31440手,成交持倉比為0.36。


2、股指期貨價差分析


股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負價差變化不大,IH維持正價差。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價差為,價差與現(xiàn)貨價格比-0.07 %;IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價差為1.5,價差與現(xiàn)貨價格比為0.06 %; IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價差為-13.5,價差與現(xiàn)貨價格比為-0.20 %。


3、主力持倉分析


主力持倉方面,主力合約以減倉為主,主力多頭減倉幅度小于主力空頭,表現(xiàn)為凈多。具體看,IF1709合約前二十大多頭減倉757手,前二十大空頭減倉945手,新增多單與新增空單之差為188手;IH1709合約前二十大多頭增倉181手,前二十大空頭減倉71手,新增多單與新增空單之差為252手;IC1709合約前二十大多頭減倉380手,前二十大空頭減倉466手,新增多單與新增空單之差為86手。


結(jié)論及投資建議


周三三大期指再次出現(xiàn)分化,IF、IH低開低走,全天維持線下震蕩,午后有所拉升,最終錄得小跌,IC逆市震蕩上行,最終錄得小漲;IF、IC期現(xiàn)價差為負變化不大,IH期現(xiàn)維持正價差,主力空頭減倉為主;現(xiàn)貨方面,滬深均呈現(xiàn)窄幅震蕩,成交低迷,板塊上依舊是科技股漲幅居前;外盤方面,歐美股指出現(xiàn)小幅反彈,地緣政治風(fēng)險的沖擊有所緩和;商品夜盤跌多漲少,周期股行情拉動有限;受財政放款等影響,最近流動性較為寬裕,資金成本逐漸走低,央行開始凈回籠操作,防止利率下行較快,同時對28天期逆回購詢量,主要在于9月份大規(guī)模同業(yè)存單到期,同時時逢MPA季度考核,流動性干擾因素較大,提前詢量有助于穩(wěn)定市場預(yù)期,整體看,央行依舊維持削峰填谷操作,資金面無憂;人民幣持續(xù)升值,對國內(nèi)貨幣政策掣肘減弱,近期降準呼聲又起,今年以來超準率持續(xù)走低,資金面波動加劇,降準有一定的必要性,但近期操作概率較低;其他消息面較為平淡,十九大召開在即,風(fēng)平浪靜為最優(yōu)環(huán)境,維持股指維穩(wěn)行情的判斷,上下空間均有限,整體有望震蕩走高,但節(jié)奏上不會太快,前期多單繼續(xù)持有,中證500上漲到6700強阻力位附近,IH/IC比值在0.41左右,可操作多IH空IC套利。

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