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IC回調(diào)壓力較大:宏源期貨9月18早評(píng)

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時(shí)間:2017-09-18 09:03:52 來源:宏源期貨

股指:IPO擴(kuò)容、商品暴跌,IC回調(diào)壓力較大


股指期貨數(shù)據(jù)大回放


1、股指期貨行情


9月15日,三大期指小幅低開,IF、IH盤間大體維持震蕩,最終幾乎平盤收錄,IC盤間震蕩走低,最終錄得中等跌幅。主力IF1710合約收3823.00 ,上漲6.20 點(diǎn)(0.16%),成交量為12411手,持倉量為23277手;主力IH1710合約2681.00 ,上漲3.40 點(diǎn)(0.13%),成交量為8658手,持倉量為14317手;主力IC1710合約收6588.00 ,下跌42.00 點(diǎn)(0.63%),成交量11508手,持倉19881手。IF總成交量為20264手,總成持倉量為36208手,成交持倉比為0.56 ;IH總成交量為14512手,總成持倉量為21094手,成交持倉比為0.69 ;IC總成交量為18078手,總成持倉量為28724手,成交持倉比為0.63。


2、股指期貨價(jià)差分析


股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)價(jià)差變化不明顯,其中IF、IH期貨升水,IC期貨貼水。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為2.9,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比0.08 %;IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為0.6,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為0.02 %; IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為7.2,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為0.11 %。


3、主力持倉分析


主力持倉方面,主力合約以增倉為主,主力多頭增倉幅度小于主力空頭,表現(xiàn)為凈空。具體看,IF1710 合約前二十大多頭增倉2749手,前二十大空頭增倉3062手,新增多單與新增空單之差為-313手;IH1710 合約前二十大多頭手增倉2361,前二十大空頭手增倉2642,新增多單與新增空單之差為-281手;IC1710合約前二十大多頭增倉2419手,前二十大空頭增倉2404手,新增多單與新增空單之差為15手。


結(jié)論及投資建議


上周五三大期指小幅低開,IF、IH盤間大體維持震蕩,最終幾乎平盤收錄,IC盤間震蕩走低,最終錄得中等跌幅,期現(xiàn)價(jià)差變化不大,IC期貨保持貼水,IF、IH期貨合約已經(jīng)轉(zhuǎn)為升水,主力多頭增倉明顯;現(xiàn)貨市場(chǎng)出現(xiàn)明顯回調(diào),成交較為活躍,受商品價(jià)格影響,周期股出現(xiàn)較大跌幅;外盤方面富時(shí)100連續(xù)兩天出現(xiàn)較大跌幅,其他指數(shù)均窄幅震蕩,影響有限;周五夜盤工業(yè)商品價(jià)格暴跌,預(yù)計(jì)將對(duì)周期股構(gòu)成較大拖累;周五證監(jiān)會(huì)15日核發(fā)9家企業(yè)IPO批文,募集資金不超過44億,規(guī)模和數(shù)量上略超預(yù)期,這可能與次新股較多的次新股板塊近期上漲幅度較大有關(guān),本周相關(guān)板塊回調(diào)壓力較大;本周周二和周三,美聯(lián)儲(chǔ)將召開貨幣政策會(huì)議,由于縮表大概率在10月公布,策略會(huì)議預(yù)計(jì)會(huì)釋放較多緊縮信號(hào),操作上建議避其鋒芒;上周五收盤后金融數(shù)據(jù)公布,社融數(shù)據(jù)好于預(yù)期,主要受信貸數(shù)據(jù)支撐,尤其是居民短貸環(huán)比同比都增加明顯,預(yù)計(jì)與居民首付加杠桿購房有關(guān),整體有利于提振市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的預(yù)期;周末消息較為利空,操作上建議以套利為主,尤其IPO擴(kuò)容情況下,IC回調(diào)壓力較大,可市場(chǎng)多IH空IC。

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