股指:美聯(lián)儲宣布縮表,影響較為有限 1、股指期貨行情 9月21日,三大期指行情分化較大,IF窄幅震蕩,最終錄小跌,IH線上震蕩,最終錄得小漲,IC盤間持續(xù)走低,跌幅不斷擴(kuò)大,最終錄得較大跌幅。主力IF1710合約收3837.20 ,下跌6.80 點(0.18%),成交量為12254手,持倉量為26044手;主力IH1710合約2686.20 ,上漲9.80 點(0.37%),成交量為9419手,持倉量為16667手;主力IC1710合約收6594.60 ,下跌78.60 點(1.18%),成交量11326手,持倉20548手。IF總成交量為13823手,總成持倉量為40122手,成交持倉比為0.34 ;IH總成交量為10334手,總成持倉量為24093手,成交持倉比為0.43 ;IC總成交量為13049手,總成持倉量為30130手,成交持倉比為0.43 。 2、股指期貨價差分析 股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)價差I(lǐng)F、IC負(fù)價差擴(kuò)大,IH維持正價差縮窄。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價差為,價差與現(xiàn)貨價格比-0.02 %;IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價差為10.6,價差與現(xiàn)貨價格比為0.39 %; IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價差為-17.4,價差與現(xiàn)貨價格比為-0.26 %。 3、主力持倉分析 主力持倉方面,主力合約以增倉為主,IF、IC主力多頭增倉幅度大于主力空頭,表現(xiàn)為凈多,IH主力多頭增倉幅度小于主力空頭,表現(xiàn)為凈空。具體看,IF1710合約前二十大多頭增倉160手,前二十大空頭增倉121手,新增多單與新增空單之差為39手;IH1710合約前二十大多頭增倉190手,前二十大空頭增倉510手,新增多單與新增空單之差為-320手;IC1710合約前二十大多頭減倉112手,前二十大空頭減倉405手,新增多單與新增空單之差為293手。 結(jié)論及投資建議 周四三大期指行情分化較大,IF窄幅震蕩,最終錄小跌,IH線上震蕩,最終錄得小漲,IC盤間持續(xù)走低,跌幅不斷擴(kuò)大,最終錄得較大跌幅,IF、IC期現(xiàn)負(fù)價差走擴(kuò),IH期現(xiàn)正價差縮窄;IF、IC主力多頭增倉明顯,IH主力空頭增倉明顯;現(xiàn)貨市場成交較為低迷,周期性版板塊跌幅較大,銀行保險護(hù)盤,上漲難以支撐出現(xiàn)跌幅下跌,中證500跌幅較大;外盤歐美指數(shù)漲跌不一,影響有限;夜盤商品低開低位震蕩,周期股今日仍有下跌可能;昨日行情表現(xiàn)較弱,除了美聯(lián)儲縮表利空消息導(dǎo)致商品下跌的影響以外,前期漲幅較大的熱門板塊如計算機也出現(xiàn)較大回調(diào),對于后市,我們不太悲觀,首先美聯(lián)儲縮表影響較小,其短期對商品影響的主要途徑是美元變動帶來的估值變化,但從歷史情況看,這一影響并非決定性因素,此外美聯(lián)儲宣布縮表計劃從另一層面上表明了美聯(lián)儲對美國經(jīng)濟(jì)未來走勢的信心,一定程度上反應(yīng)了商品需求的積極信息,其次盡管近期商品出現(xiàn)下跌,但周期股盈利修復(fù)的邏輯還沒有破壞,股指下跌幅度有限,若今日上午IC走勢企穩(wěn),可輕倉短線試多。 責(zé)任編輯:七禾編輯 |
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