股指:定向降準(zhǔn)消息利好,股指存在反彈機(jī)會(huì) 1、股指期貨行情 9月27日,三大期指走勢(shì)分化較大,IF早盤震蕩走高,尾盤回落幅度較大,幾乎平盤收錄,IH開盤即震蕩走低,最終錄得小跌,IC盤間震蕩走高,尾盤小幅回落,最終錄得較大漲幅。主力IF1710合約收3819.80 ,上漲8.60 點(diǎn)(0.23%),成交量為10250手,持倉(cāng)量為25299手;主力IH1710合約2667.80 ,下跌17.60 點(diǎn)(0.66%),成交量為6816手,持倉(cāng)量為16314手;主力IC1710合約收6560.00 ,上漲86.20 點(diǎn)(1.33%),成交量9570手,持倉(cāng)20085手。IF總成交量為11684手,總成持倉(cāng)量為39955手,成交持倉(cāng)比為0.29 ;IH總成交量為7738手,總成持倉(cāng)量為23817手,成交持倉(cāng)比為0.32 ;IC總成交量為10717手,總成持倉(cāng)量為29760手,成交持倉(cāng)比為0.36 。 2、股指期貨價(jià)差分析 股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)價(jià)差I(lǐng)F、IC負(fù)價(jià)差縮窄,IH維持正價(jià)差并擴(kuò)大。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比-0.04 %;IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為6.3,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為0.24 %; IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為-23.1,價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為-0.35 %。 3、主力持倉(cāng)分析 主力持倉(cāng)方面,主力合約以減倉(cāng)為主,IF、IC主力多頭減倉(cāng)幅度大于主力空頭,表現(xiàn)為凈空,IH主力多頭增倉(cāng)幅度大于主力空頭,表現(xiàn)為凈多。具體看,IF1710合約前二十大多頭減倉(cāng)26手,前二十大空頭減倉(cāng)20手,新增多單與新增空單之差為-6手;IH1710合約前二十大多頭增倉(cāng)472手,前二十大空頭增倉(cāng)373手,新增多單與新增空單之差為99手;IC1710合約前二十大多頭增倉(cāng)145手,前二十大空頭增倉(cāng)266手,新增多單與新增空單之差為-121手。 結(jié)論及投資建議 周三三大期指走勢(shì)分化較大,IF早盤震蕩走高,尾盤回落幅度較大,幾乎平盤收錄,IH開盤即震蕩走低,最終錄得小跌,IC盤間震蕩走高,尾盤小幅回落,最終錄得較大漲幅,IF、IC期現(xiàn)負(fù)價(jià)差縮窄,IH維持期現(xiàn)正價(jià)差并擴(kuò)大,IF主力多頭減倉(cāng)明顯,IH主力多頭增倉(cāng)明顯,IC主力空頭增倉(cāng)明顯;現(xiàn)貨市場(chǎng)維持地量成交,預(yù)計(jì)節(jié)前依舊保持清淡成交,大盤指數(shù)幾乎平盤收錄,通信以及周期板塊漲幅居前,拉動(dòng)IC出現(xiàn)較大漲幅;外盤方面,歐美各大指數(shù)均出現(xiàn)上漲,納指大漲,盤中逼近前期高點(diǎn),海外牛市格局仍在延續(xù);人民幣兌美元連續(xù)多天貶值, 但雙邊波動(dòng)格局尚未打破;夜盤部分商品出現(xiàn)暴跌,對(duì)今日股指尤其是IC有較大的拖累作用;1-8月,全國(guó)規(guī)模以上工企實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)21.6%,相比前期上浮0.4個(gè)百分點(diǎn),細(xì)分來看,工業(yè)企業(yè)收入同比增長(zhǎng)由前期13.1%下滑至12.7%,引起企業(yè)利潤(rùn)回升主要在于成本的下降,8月PPI-PPIRM負(fù)剪刀差出現(xiàn)縮窄,工業(yè)產(chǎn)品成本率有所走低;昨日李克強(qiáng)總理主持召開國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議,表示采取減稅、定向降準(zhǔn)等手段加大對(duì)小微企業(yè)發(fā)展的財(cái)政金融支持力度,預(yù)計(jì)對(duì)股指存在較大利好作用,一方面經(jīng)濟(jì)基本面預(yù)計(jì)有望好轉(zhuǎn),另一方面也有助于形成較為寬松的流動(dòng)性環(huán)境,此外過去受制于負(fù)債端的中小銀行往往通過發(fā)行同業(yè)存單擴(kuò)表,定向降準(zhǔn)也將有利于金融去杠桿的推進(jìn),需要注意的是夜盤商品暴跌對(duì)日內(nèi)IC有較大負(fù)面影響,今日還需關(guān)注利好消息的消化,若IC上午企穩(wěn)可逢低試多,或試多IH. 責(zé)任編輯:七禾編輯 |
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