隔夜國際資本市場消息小集：

1.上周六美股平收；道指跌0.04%；標(biāo)普漲0.07%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.02%；美元指數(shù)漲0.01%；美銅漲0.65%；原油跌0.16%；黃金漲0.44%。美豆?jié)q1.48%；美豆粉漲1.98%；美豆油跌0.32%；美糖跌0.78%；美棉漲0.53%。高盛商品指數(shù)漲0.19%；CRB指數(shù)漲0.09%；BDI指數(shù)漲2.18%。離岸人民幣(CNH)跌0.20%報(bào)6.5816；德銀X-Trackers嘉實(shí)滬深300中國A股ETF跌0.34%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌0.83%至9.59，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)漲1.48%報(bào)12.37。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)漲0.34%報(bào)26.39。

3.貨幣市場三個(gè)月美元LIBOR利率報(bào)1.32833%(前值1.32306%)；歐元三個(gè)月銀行間拆放款利率(Euribor)報(bào)-0.330%(前值0.-329%)。

CFTC報(bào)告顯示，截止至9月13日至9月19日當(dāng)周，投機(jī)者持有的美元投機(jī)性凈空頭增加4022手合約，至6213手合約，表明投資者看空美元的意愿升溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲0.5個(gè)基點(diǎn)報(bào)2.278%，德國上漲1.1個(gè)基點(diǎn)報(bào)0.459%。

CFTC報(bào)告顯示，截止至9月13日至9月19日當(dāng)周，投機(jī)者所持美國國債期貨凈多頭頭寸至9月19日當(dāng)周增加7,627手合約，至58,123手合約。

5.黃金市場XAU(費(fèi)城金銀指數(shù))漲1.21%至86.06，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價(jià)]比值報(bào)0.5003(前值0.4981)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.50%報(bào)1195.20。

6.農(nóng)產(chǎn)品方面，美豆升至六周高位，因出口需求增加和技術(shù)性買盤，期價(jià)升穿

200日移動(dòng)均線。

原糖期貨收跌，受累于巴西生產(chǎn)商對沖和全球供應(yīng)充裕。

CFTC報(bào)告顯示，截止至9月13日至9月19日當(dāng)周，投機(jī)者所持CBOT大豆凈空頭頭寸減少14,932手合約，至28,958手合約。ICE糖凈空頭頭寸減少23,193手合約，為連續(xù)第四周下降，至72,037手合約。

7.金屬市場，銅價(jià)下跌，因朝鮮緊張局勢加劇，投資者規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。標(biāo)普調(diào)降中國長期主權(quán)信用評級(jí)后，對中國信貸情況的擔(dān)憂持續(xù)，美國升息前景，也重壓市場。

CFTC報(bào)告顯示，截止至9月13日至9月19日當(dāng)周，COMEX銅凈多頭頭寸減少21558手，至99729手，為7月以來最低水平。

智利礦業(yè)部長威廉姆斯表示，受銅價(jià)上升提振，到2028年，智利的銅產(chǎn)量可能會(huì)從去年的550萬噸上升到660萬噸。

8.原油微跌，雖然產(chǎn)油國會(huì)談并未展現(xiàn)出減產(chǎn)協(xié)議延長方案，但各國均認(rèn)為供應(yīng)過剩問題正在改善，同時(shí)美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)連降三周，這為原油多頭注入了信心。

CFTC報(bào)告顯示，截止至9月13日至9月19日當(dāng)周，投機(jī)者持有的原油投機(jī)性凈多頭增加43594手合約，至374480手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。

貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至9月22日當(dāng)周，美國石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少5座至744座，觸及6月份以來最低，美國石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少1座至935座。

OPEC稱，OPEC成員國和其他石油生產(chǎn)國家正在逐漸消滅過剩原油。可能會(huì)等到明年1月份再?zèng)Q定是否需要延長減產(chǎn)期限。

尼日利亞油長表示，尼日利亞將在產(chǎn)量達(dá)到180萬桶/日時(shí)加入減產(chǎn)。

摩根士丹利將第四季度布倫特原油價(jià)格預(yù)期從50.50美元/桶上調(diào)至55美元/桶。

俄羅斯能源部長諾瓦克仍預(yù)期年底前油價(jià)將保持在50美元/桶-60美元/桶。

科威特油長稱非歐佩克國家減產(chǎn)執(zhí)行率為160%。

伊拉克石油部長表示，伊拉克將提高石油產(chǎn)能至500萬桶/日，但這不會(huì)影響石油市場，伊拉克仍將執(zhí)行減產(chǎn)協(xié)議。

彭博上周五(9.22)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師連續(xù)第三周看漲本周(9.25-29)美國原油價(jià)格走勢。

9.金價(jià)小幅收高。朝鮮因素引起的緊張情緒使避險(xiǎn)投資產(chǎn)品得到了些許支撐。

CFTC報(bào)告顯示，截止至9月13日至9月19日當(dāng)周，投機(jī)者持有的黃金投機(jī)性凈多頭減少18671手合約，至236089手合約，表明投資者看多黃金的意愿降溫。

德國商業(yè)銀行預(yù)計(jì)金價(jià)后市仍有望重新上探1357.57美元的一年高位，上破后將看向1381美元。

彭博上周五(9.22)調(diào)查顯示，交易員與分析師自6月16日以來首次連續(xù)看跌金價(jià)。

Kitco上周五(9.22)調(diào)查顯示，盡管黃金上周跌幅較多。多數(shù)華爾街專業(yè)人士及普通投資者仍看漲本周(9.25-29)黃金。

10.經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面,【法國第二季度GDP年率終值∶1.8%前值∶1.7%預(yù)估值∶1.7%】【德國9月綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值：57.8（為77個(gè)月高點(diǎn)）前值：55.8預(yù)估值：55.7】【美國9月Markit綜合采購經(jīng)理人指數(shù)初值∶54.6前值∶55.3】。

11.美國9月Markit綜合PMI初值小降，顯示企業(yè)活動(dòng)僅溫和增長，但整體擴(kuò)張依然穩(wěn)健。9月供應(yīng)延遲范圍創(chuàng)下兩年半以來最大，成為對經(jīng)濟(jì)的最大拖累。

12.堪薩斯聯(lián)儲(chǔ)主席George（2019票委）稱，啟動(dòng)縮表利好經(jīng)濟(jì)，漸進(jìn)加息是合適的。舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯表示12月可以加息。稱正常利率在2.5%左右。

13.美銀美林將美國2017年GDP增長預(yù)期由2.2%下調(diào)至2.1%，將2018年預(yù)期由2.2%上調(diào)至2.3%。預(yù)計(jì)年底美元將走強(qiáng)。

紐約聯(lián)儲(chǔ)Nowcast模型預(yù)計(jì)美國第四季度GDP增速為2.0%，此前預(yù)期為1.82%。

14.歐央行行長德拉吉稱，由于通脹尚未達(dá)到2%目標(biāo)，歐洲貨幣政策才會(huì)像現(xiàn)在這樣非常寬松。強(qiáng)調(diào)當(dāng)前政策不會(huì)給金融穩(wěn)定帶來系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

15.歐元區(qū)9月綜合PMI初值升至56.7，強(qiáng)勢歐元對歐元區(qū)影響平穩(wěn)。制造業(yè)依然是提振歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的主要?jiǎng)恿?。受新訂單和投資的帶動(dòng)，出口表現(xiàn)搶眼。

16.德國9月綜合PMI初值創(chuàng)77個(gè)月新高。顯示私營部門經(jīng)濟(jì)發(fā)展健康，凸顯出在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和就業(yè)方面大范圍的強(qiáng)勁增長。

17.法國9月綜合PMI初值為76個(gè)月來新高，因工業(yè)產(chǎn)出和新訂單方面的持續(xù)增長。

18.法國第二季GDP年率終值連續(xù)三個(gè)季度上漲，因消費(fèi)者支出增加提振國內(nèi)經(jīng)濟(jì)。隨著外貿(mào)好轉(zhuǎn)和失業(yè)率降低，統(tǒng)計(jì)局預(yù)計(jì)2017年GDP增速1.6%，為2011年以來最高。

19.穆迪將英國評級(jí)從Aa1下調(diào)一檔至Aa2，展望穩(wěn)定。此為四年多來首次下調(diào)英國信用評級(jí)，稱英國疲弱的經(jīng)濟(jì)增長前景將會(huì)加劇財(cái)政壓力。

20.貝萊德認(rèn)為，發(fā)展中國家的股票和債券未來幾個(gè)月和幾年會(huì)持續(xù)上漲，因?yàn)樾屡d市場資產(chǎn)過去5年多來漲幅落后美國資產(chǎn)，料展開補(bǔ)漲行情。

21.EurekaHedge數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，亞洲對沖基金資產(chǎn)總額增加136億美元，創(chuàng)2013年以來最大增幅。新興市場對沖基金吸引力上升得益于優(yōu)良的業(yè)績。

22.美銀數(shù)據(jù)顯示，美國上周有56億美元流入債券市場，27億美元流入股市，已連續(xù)5周流入，總計(jì)80億美元資金用于ETF交易。其中有53億美元是從共同基金流出。

美國在過去14周內(nèi)有12周呈現(xiàn)3億美元資金流出；新興市場連續(xù)5周有20億美元資金流入；歐洲在過去11周內(nèi)有10周呈現(xiàn)18億美元資金流入。

23.行業(yè)網(wǎng)站ETF.com

數(shù)據(jù)顯示，全球投資者押注電動(dòng)汽車銷售將大幅飆升，共向全球X鋰電池技術(shù)ETF基金注資約1.43億美元。

24.波音預(yù)計(jì)未來20年東南亞地區(qū)將需要4210架新飛機(jī)，價(jià)值約6500億美元。預(yù)計(jì)未來20年東南亞地區(qū)的航空客流量平均每年將增長6.2%。

今日重點(diǎn)關(guān)注：德國8月出口物價(jià)指數(shù)年率。德國9月IFO商業(yè)景氣指數(shù)。美國9月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值。

************************************************

國內(nèi)財(cái)經(jīng)新聞：

1.銀行間市場資金面上周五恢復(fù)平衡，其中隔夜供給充分，多數(shù)機(jī)構(gòu)平頭寸無憂，相對而言，可跨季期限則仍供不應(yīng)求；銀行間市場現(xiàn)券收益率小幅下滑1-2個(gè)基點(diǎn)（bp）。

2.人民幣兌美元即期上周五收盤微升，中間價(jià)亦則結(jié)束三連跌。市場猜測標(biāo)普下調(diào)中國評級(jí)可能讓人民幣主動(dòng)升值的預(yù)期落空，購匯涌入致人民幣升幅持續(xù)收窄。

3.世界銀行數(shù)據(jù)顯示，改革開放30多年來，中國共有超過8億人口擺脫貧困，貧困發(fā)生率從1981年的接近90%降至現(xiàn)在的不到2%。

4.數(shù)據(jù)追蹤公司Preqin稱，今年迄今為止，風(fēng)投基金以人民幣計(jì)價(jià)的融資總額已達(dá)958億元，是去年全年567億元的近1.7倍。今年融資總額有望創(chuàng)歷史新高。

5.彭博稱，離岸人民幣期權(quán)隱含波動(dòng)率偏斜暗示，看多期權(quán)的需求繼續(xù)下跌，USD/CNH一年期風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)指標(biāo)可能滑向零水平。

6.融3608月房貸報(bào)告顯示，全國首套房貸平均利率創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到5.12%，這是自2016年以來首次突破5%大關(guān)。

7.標(biāo)普將中國銀行業(yè)國家風(fēng)險(xiǎn)評估調(diào)整至第6類。（銀行業(yè)國家風(fēng)險(xiǎn)評估將全球銀行體系分為10類，最穩(wěn)健（第一類）到最脆弱（第十類））

8.外匯局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，8月中國外匯市場（不含外幣對市場）總計(jì)成交15.28萬億元人民幣（等值2.29萬億美元），按美元計(jì)環(huán)比上升11.90%。

9.世界旅游及旅行理事會(huì)（WTTC）預(yù)計(jì)，未來10年中國旅游市場平均每年將增長8%，增速在主要經(jīng)濟(jì)體中位居第一。

10.證監(jiān)會(huì)稱，將完善并購重組信息披露規(guī)則。其包括限制、打擊“忽悠式”、“跟風(fēng)式”重組；明確“穿透”披露標(biāo)準(zhǔn)；規(guī)范重組上市信息披露。

11.麥肯錫報(bào)告預(yù)計(jì)，今后五年，中國乘用車市場的年均復(fù)合增長率為5%，但由于基數(shù)龐大，中國仍將成為全球汽車市場增長的主要引擎。

（以上資訊由中航期貨許毛桉編輯整理）