股指：八二行情重現(xiàn)，IC發(fā)力空間較大

1、股指期貨行情

10月10日，三大期指開盤小幅沖高失敗后，逐步震蕩走低，其中IF、IH呈明顯V字走勢，IC表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，直到尾盤三指數(shù)同時(shí)發(fā)力，IF、IH收復(fù)跌幅，幾乎平盤收報(bào)，IC錄得一定漲幅。主力IF1710合約收3893.00 ，上漲2.20 點(diǎn)（0.06%），成交量為12489手，持倉量為25689手；主力IH1710合約2698.60 ，下跌3.00 點(diǎn)（0.11%），成交量為8867手，持倉量為16821手；主力IC1710合約收6717.00 ，上漲43.00 點(diǎn)（0.64%），成交量9048手，持倉18930手。IF總成交量為15539手，總成持倉量為42237手，成交持倉比為0.37 ；IH總成交量為10326手，總成持倉量為25169手，成交持倉比為0.41 ；IC總成交量為10560手，總成持倉量為29286手，成交持倉比為0.36 。

2、股指期貨價(jià)差分析

股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)負(fù)價(jià)差變化不明顯。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比0.08 %；IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為3.1，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為0.11 %； IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價(jià)差為11.5，價(jià)差與現(xiàn)貨價(jià)格比為0.17 %。

3、主力持倉分析

主力持倉方面，主力合約IF、IC以減倉為主，IH以增倉為主，IF、IC主力多頭減倉幅度大于主力空頭，表現(xiàn)為凈空，IH主力多頭增倉幅度大于主力空頭，表現(xiàn)為凈多。具體看，IF1710合約前二十大多頭減倉38手，前二十大空頭減倉10手，新增多單與新增空單之差為-28手；IH1710合約前二十大多頭增倉598手，前二十大空頭增倉183手，新增多單與新增空單之差為415手；IC1710合約前二十大多頭減倉552手，前二十大空頭減倉284手，新增多單與新增空單之差為-268手。

周二三大期指開盤小幅沖高失敗后，逐步震蕩走低，其中IF、IH呈明顯V字走勢，IC表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，直到尾盤三指數(shù)同時(shí)發(fā)力，IF、IH收復(fù)跌幅，幾乎平盤收報(bào)，IC錄得一定漲幅，期現(xiàn)負(fù)價(jià)差變化不明顯，IF、IC主力多頭減倉為主，IH主力多頭增倉為主；現(xiàn)貨市場維持滬弱深強(qiáng)的局面，成交量節(jié)后持續(xù)恢復(fù)，技術(shù)上錄得較長下影線，下方存在一定支撐；外盤方面歐美股指漲跌不一，整體影響有限；夜盤商品窄幅波動(dòng)；自節(jié)后高開以來，股指持續(xù)走低，昨日上證在3360點(diǎn)獲得支撐，企穩(wěn)反彈，從基本面上看，近期利好頻出，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)大幅攀升，海外經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，昨日IMF同時(shí)上調(diào)中美日經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期，全球范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇逐漸得到市場確認(rèn)，國內(nèi)方面即使受到房地產(chǎn)市場的負(fù)面影響，在外圍經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)下，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)計(jì)好于預(yù)期；從上市公司相關(guān)板塊來看，漲價(jià)邏輯以及集中度回升帶來的資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)還在進(jìn)行，股指走勢較整體宏觀經(jīng)濟(jì)更加樂觀；從消息層面上看，市場熱傳新股發(fā)行40%給社保的消息，次新股爆發(fā)，近期IC仍有發(fā)力空間，建議IC在6730阻力位突破時(shí)介入多單。