股指:資金面及基本面風(fēng)險猶存,多單設(shè)好移動止盈 股指期貨數(shù)據(jù)大回放 1、股指期貨行情 10月26日,三大期指平盤開市,早盤發(fā)力持續(xù)走高,臨近午盤維持線上震蕩,尾盤出現(xiàn)些許回落,整體分化不大,最終均錄得大中漲幅。主力IF1711合約收3993.80 ,上漲30.80 點(0.78%),成交量為12544手,持倉量為23796手;主力IH1711合約2781.60 ,上漲27.00 點(0.98%),成交量為8434手,持倉量為14333手;主力IC1711合約收6622.60 ,上漲24.20 點(0.37%),成交量11669手,持倉18351手。IF總成交量為14873手,總成持倉量為41689手,成交持倉比為0.36 ;IH總成交量為9777手,總成持倉量為23765手,成交持倉比為0.41 ;IC總成交量為13263手,總成持倉量為29277手,成交持倉比為0.45。 2、股指期貨價差分析 股指期貨當(dāng)月合約的期現(xiàn)價差,IF、IH期現(xiàn)價差已經(jīng)由負轉(zhuǎn)正并且擴大,IC保持負價差變化不大。IF當(dāng)月合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價差為,價差與現(xiàn)貨價格比0.01%;IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價差為10.6,價差與現(xiàn)貨價格比為0.38 %; IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價差為-49.3,價差與現(xiàn)貨價格比為-0.74%。 3、主力持倉分析 主力持倉方面,主力合約以增倉為主,IF、IC主力多頭增倉幅度大于主力空頭,表現(xiàn)為凈多,IH主力多頭增倉幅度小于主力空頭,表現(xiàn)為凈空。具體看,IF1711合約前二十大多頭增倉713手,前二十大空頭增倉635手,新增多單與新增空單之差為78手;IH1711合約前二十大多頭增倉352手,前二十大空頭增倉848手,新增多單與新增空單之差為-496手;IC1711合約前二十大多頭增倉181手,前二十大空頭增倉57手,新增多單與新增空單之差為124手。 結(jié)論及投資建議 周四三大期指平盤開市,早盤發(fā)力持續(xù)走高,臨近午盤維持線上震蕩,尾盤出現(xiàn)些許回落,整體分化不大,最終均錄得大中漲幅;IF、IH期現(xiàn)價差已經(jīng)由負轉(zhuǎn)正并且擴大,IC保持負價差變化不大,IF、IC主力多頭增倉明顯,IC主力空頭增倉明顯;現(xiàn)貨市場上證突破3400點,成交量放大明顯,交投較為活躍,板塊上漲幅差異不大;外盤美指延續(xù)震蕩,德法兩國指數(shù)創(chuàng)下金融危機以來新高;受歐央行鴿派信號影響,美元指數(shù)出現(xiàn)上漲,人民幣匯率保持穩(wěn)定;商品漲跌不一;央行對兩個月期逆回購進行詢量,準備今日操作,昨日消息公布后國債期貨止跌回升,股指的估值壓力暫消,但首次進行兩個月逆回購,也傳遞出了資金縮短放長的信號,資金成本將有所抬升,考慮到美國國債利率持續(xù)上升,歐央行維持寬松,美元指數(shù)回升,國內(nèi)中長期利率情況不宜過于樂觀;需要注意,去年四季度末,及今年二季度,國債下跌往往也伴隨著股指的回調(diào),與上述兩次不同的是,當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟基本面支撐明顯更強,目前股指還未顯露頹勢,但商品價格保持弱勢,基本面風(fēng)險猶存,一旦經(jīng)濟數(shù)據(jù)出現(xiàn)回落跡象,股指的頂部也就基本筑成,操作上多單還可以繼續(xù)持有,設(shè)好移動止盈。 責(zé)任編輯:七禾編輯 |
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