隔夜國際資本市場消息小集

1.上周六美股標普500漲0.03%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲0.40%；美元指數(shù)漲0.46%；倫銅跌1.41%；WTI原油漲0.25%；Brent原油跌0.42%；黃金跌0.67%。美豆跌0.62%；美豆粉跌2.19%；美豆油跌0.22%；美糖跌4.43%；美棉漲0.45%；CRB指數(shù)跌0.48%；BDI指數(shù)跌1.16%。離岸人民幣CNH貶0.55%報6.8822；德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF跌2.02%。

2.美股恐慌指數(shù)VIX下跌2.43%至12.07，期權(quán)市場對美股后市擔(dān)憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌2.78%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌1.12%。

3.貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.33413%(前值2.33150)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.319%(前值0.-319%)。CFTC報告顯示，截至9月11日當周，投機者持有的美元投機性凈多頭增加1009手合約，至34495手合約，表明投資者看多美元的意愿升溫。

4.債券市場十年期國債收益率美國上漲2.5個基點報2.999%；德國上漲2.8個基點報0.449%。CFTC報告顯示，截至9月11日當周，投機者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸減少73手合約，至682,684手合約。

5.黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.60%至63.36，GDM/GOD[黃金礦業(yè)指數(shù)/金價]比值報0.4178(前值0.4165)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)跌0.65%報1132.80。

6.波羅的海干散貨指數(shù)上周五跌16點報1366點，連續(xù)5天下滑，因海岬型船運價創(chuàng)十六周以來最大單周跌幅。

7.金屬市場，倫銅下跌，投資者對需求面感到憂心忡忡以及美元走強施壓銅價。CFTC報告顯示，截至9月11日當周，機者所持COMEX銅期貨和期權(quán)凈空頭頭寸減少306手合約，至25,086手合約。

8.原油(WTI)上漲。全球原油供應(yīng)創(chuàng)紀錄新高的影響繼續(xù)發(fā)酵，不過美國試圖加大伊朗制裁力度則為油價帶來支撐，同時美元反彈也限制了油價的上行空間。CFTC報告顯示，截至9月11日當周，投機者持有的原油投機性凈多頭減少21885手合約，至543845手合約，表明投資者看多原油的意愿降溫。洲際交易所（ICE）持倉顯示，至9月11日當周，投機者所持布倫特原油凈多頭頭寸增加23,332手合約，至440,0742合約，創(chuàng)最近兩個月新高。貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至9月14日當周，美國石油活躍鉆井數(shù)增加7座至867座，創(chuàng)1個月來最大單周增幅。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)增加7座至1055座。美國能源部長佩里稱美國、俄羅斯和沙特可在未來18個月提升全球產(chǎn)量，彌補伊朗等地的供應(yīng)下降。統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國8月加工5031萬噸原油，相當于1185萬桶/日，同比增加5.6%。但低于7月的1195萬桶/日。據(jù)路透，印度方面決定，從9月和10月起，印度煉油商將從伊朗購買的原油量削減至每月1200萬桶以下，削減近半。凱投宏觀預(yù)計，全球原油產(chǎn)量將在明年超過需求。盡管伊朗產(chǎn)量減少，但歐佩克產(chǎn)量仍將增加。因基礎(chǔ)設(shè)施問題得以解決，美國原油產(chǎn)量也將進一步增加。彭博上周五(9.14)調(diào)查顯示，原油交易員與分析師看多本周(9.17-21)美國原油價格走勢。

9.黃金小跌，因美中關(guān)稅爭端消息帶動美元走強。CFTC報告顯示，截至9月11日當周，投機者持有的黃金投機性凈空頭減少5907手合約，至7590手合約，表明投資者看空黃金的意愿降溫。Kitco上周五(9.14)調(diào)查顯示，在對本周(9.17-21)的黃金價格方向上，多數(shù)華爾街專業(yè)人士和普通投資者一致看多，看漲人數(shù)已過半。

10.經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，美國9月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值∶100.8 前值∶96.2 預(yù)估值∶96.8。

11.美國9月密歇根大學(xué)消費者信心反彈超預(yù)期，并且達到六個月來高點，因美國人對經(jīng)濟及其采購計劃越來越樂觀。

12.美國8月零售銷售增幅遜于預(yù)期，因汽車與服飾銷售額下滑，表明高油價可能會使其他類別的消費減少，美國家庭消費支出有所降溫。

13.美國7月商業(yè)庫存月率穩(wěn)步上揚，因汽車庫存增量高于預(yù)期，鑒于國內(nèi)需求強勁，企業(yè)或增加商品庫存，將支撐工廠產(chǎn)出。

14.美國8月工業(yè)產(chǎn)出月率得上揚，因汽車制造業(yè)產(chǎn)量強勁，抵消了其它行業(yè)低迷的工廠生產(chǎn)狀況，其中電腦及電子產(chǎn)品、配件生產(chǎn)出現(xiàn)下滑。

15.美國8月份進口價格創(chuàng)下逾1年半以來的最大跌幅，主要因燃料價格和一系列其他商品價格下跌，表明強勢的美元正在抑制進口通脹壓力。

16.芝加哥聯(lián)儲主席Evans（2019年有投票權(quán)）仍然認為，美聯(lián)儲在2018年加息3-4次將是合理的。

17.穆迪確認歐盟評級為“Aaa”，前景展望穩(wěn)定(反映了歐盟非常強勁的信貸指標)。因歐盟的信譽能夠抵御英國脫歐帶來的任何負面影響。

18.歐央行副行長拉茲穆薩認為，在沒有目前大規(guī)模貨幣刺激的背景下，歐元區(qū)經(jīng)濟增長在不久的將來足以可持續(xù)。

19.摩根士丹利預(yù)計歐元三季度將升至1.19-1.21區(qū)間。歐盟海外投資回流、英國脫歐積極進展，以及意大利預(yù)算改善都將支撐歐元走高。

20.法國央行下調(diào)今明兩年經(jīng)濟增長預(yù)期，理由是2018年上半年經(jīng)濟狀況弱于預(yù)期，而2019年國際大環(huán)境環(huán)境不太有利。

21.英國央行行長卡尼警告，英國退歐帶來的不確定性已經(jīng)傷及英國的經(jīng)濟增長。

22.據(jù)摩根士丹利數(shù)據(jù)，對沖基金的凈杠桿率(衡量該行業(yè)風(fēng)險偏好的指標)歷經(jīng)8月底短暫反彈后，如今已跌到今年以來最低水平49%，對美國股市更加謹慎。

今日重點關(guān)注：歐元區(qū)8月消費者物價指數(shù)年率終值。

國內(nèi)財經(jīng)新聞

1.中國1-8月固定資產(chǎn)投資繼續(xù)回落，同比增長5.3% ，低于預(yù)期和前值。民間投資繼續(xù)擴大，工業(yè)投資增速略微上揚，而基建增速仍舊疲軟。

2.中國1至8月房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長10.1%，較1至7月的10.2%有輕微回落，但仍保持兩位數(shù)的較快增速。

3.中國1-8月份商品房銷售面積102474萬平方米，同比增長4.0%，增速比1-7月份回落0.2個百分點。國房景氣指數(shù)101.98，比7月份提高0.10點。

4.中國8月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.1%，與預(yù)期持平，高于前值6%。從環(huán)比看，8月規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.52%。

5.中國8月社會消費品零售總額同比 9%，增速比上月加快0.2個百分點。汽車連續(xù)四個月負增長，家電消費增速有所回升。

6.財政部稱，8月專項債券發(fā)行加速以來，基本沒有對其他債券形成“擠出效應(yīng)”，其他債券發(fā)行量、余額在整個債券市場的占比沒有明顯變化。

7.中國四大行8月末人民幣貸款總額46.4萬億元，新增人民幣貸款4138億元。

8.央行第三季度城鎮(zhèn)儲戶問卷調(diào)查報告顯示，45.9%居民預(yù)期下季房價“基本不變”。企業(yè)家信心指數(shù)為71.1%，比上季下降4.7 個百分點。

10.財政部數(shù)據(jù)顯示，8月共發(fā)行專項債券4287.5億元，環(huán)比增加3197億元，同比增加2935.7億元。。

11.全國城鎮(zhèn)8月調(diào)查失業(yè)率為5.0%，比上年同月下降0.1個百分點。31個大城市城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為4.9%，與上年同月持平。

12.全國8月發(fā)電量6404.9億千瓦時，同比增長7.3%，日均發(fā)電206.6億千瓦時，再創(chuàng)新高。1-8月發(fā)電量同比增長7.7%，比去年同期加快1.2個百分點。

13.華潤信托數(shù)據(jù)顯示，2018年8月末，CREFI指數(shù)（華潤信托陽光私募股票多頭指數(shù)）成分基金的平均股票倉位為52.96%，較上月末下降8.71%。

（以上信息由中航期貨許毛桉編輯整理）