2月11日，大商所發(fā)布的2018年自律監(jiān)管工作報(bào)告指出，2018年，大商所投資者結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，全年參與交易的客戶數(shù)為69.78萬，其中單位客戶持倉占比為52.07%。

報(bào)告稱，2018年，在中國證監(jiān)會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，大商所深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真落實(shí)全國證券期貨監(jiān)管工作會(huì)議要求，緊緊圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、加快改革創(chuàng)新三項(xiàng)任務(wù)，按照“保穩(wěn)定、抓管理、促轉(zhuǎn)型”工作方針，切實(shí)履行一線監(jiān)管職責(zé)，妥善防范化解市場風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線，持續(xù)保障市場安全平穩(wěn)運(yùn)行，有力護(hù)航大商所多元開放、國際一流衍生品交易所建設(shè)。

根據(jù)報(bào)告，2018年大商所運(yùn)行平穩(wěn)，投資者結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，市場功能發(fā)揮比較充分。全年大商所市場累計(jì)成交量9.82億手（單邊，含期權(quán)，下同）、累計(jì)成交額52.20萬億元、日均持倉量588.56萬手，分別占全國市場的32.67%、25.74%、41.43%；市場整體換手率0.69，低于國內(nèi)平均水平。全年參與大商所交易的客戶數(shù)為69.78萬，其中單位客戶持倉占比為52.07%，玉米、豆油、豆粕、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等期貨品種和豆粕期權(quán)的單位客戶持倉占比50%以上，已接近境外成熟市場水平。全年棕櫚油、聚氯乙烯、聚丙烯、鐵礦石等品種期現(xiàn)貨價(jià)格相關(guān)性均超過0.9，合理反映了相關(guān)商品的供求關(guān)系。大商所期貨價(jià)格已成為現(xiàn)貨貿(mào)易、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格保險(xiǎn)開發(fā)和指數(shù)編制的重要依據(jù)。油脂油料企業(yè)、煤焦鋼企業(yè)、化工企業(yè)等深度參與大商所期貨交易，利用期貨市場進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理、保障穩(wěn)健經(jīng)營。

據(jù)期貨日?qǐng)?bào)記者了解，2018年是大商所實(shí)現(xiàn)由單一、封閉商品期貨交易所向多元、開放綜合性衍生品交易所戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的決勝之年。鐵礦石期貨成功引入境外交易者，實(shí)現(xiàn)了國內(nèi)期貨市場首個(gè)原有上市品種的對(duì)外開放。報(bào)告顯示，截至2018年年末，有113家境外客戶開戶，單日成交量最高接近6.5萬手。

同時(shí)，大商所正加快推進(jìn)黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、棕櫚油等期貨品種的國際化，加強(qiáng)海外市場培育拓展，深化交易所海外布局。2018年，大商所與巴基斯坦商業(yè)交易所、巴西淡水河谷公司、馬來西亞FGV集團(tuán)等簽署了合作諒解備忘錄；聯(lián)合FOW成功舉辦了“中國及全球衍生品市場發(fā)展論壇”；在新加坡設(shè)立了首個(gè)境外代表處，并取得了香港自動(dòng)化交易服務(wù)（ATS）牌照。

在市場建設(shè)方面，大商所加快推進(jìn)新品種、新工具和新市場建設(shè)，做精做細(xì)現(xiàn)有品種，不斷拓寬服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)新領(lǐng)域。一是實(shí)現(xiàn)了乙二醇期貨成功上市，生豬期貨獲批立項(xiàng)，粳米、干辣椒等新品種研究取得重大進(jìn)展，進(jìn)一步拓展期貨期權(quán)市場發(fā)展空間。二是大力推進(jìn)場外市場建設(shè)，在國內(nèi)期貨交易所中率先推出商品互換工具，創(chuàng)新推出鐵礦石倉單置換業(yè)務(wù)，持續(xù)擴(kuò)大倉單串換業(yè)務(wù)試點(diǎn)。三是通過完善交割標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)新交割方式、優(yōu)化交割布局等措施，進(jìn)一步優(yōu)化多個(gè)已上市品種合約規(guī)則。四是積極推進(jìn)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，細(xì)化期貨交易商方案，改善豆粕、玉米、鐵礦石和黃大豆2號(hào)期貨近月合約流動(dòng)性，進(jìn)一步提升市場運(yùn)行效率。

在風(fēng)險(xiǎn)防控方面，大商所強(qiáng)化市場預(yù)研預(yù)判，及時(shí)出臺(tái)調(diào)控措施，積極防范化解風(fēng)險(xiǎn)。記者了解到，在中美貿(mào)易摩擦演變過程中，大商所通過提前做好應(yīng)急預(yù)案、嚴(yán)密監(jiān)控市場、審慎審批套保、正確引導(dǎo)輿論，以及適時(shí)調(diào)整保證金、手續(xù)費(fèi)和漲跌停板參數(shù)等措施，多方面確保相關(guān)品種合約運(yùn)行平穩(wěn)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)品種合約監(jiān)控，妥善化解潛在交割風(fēng)險(xiǎn)，平穩(wěn)完成鐵礦石期貨1805合約106萬噸、雞蛋期貨1807合約655噸等歷史最大或第二大交割量的交割。

此外，大商所還不斷加強(qiáng)相關(guān)制度建設(shè)。為適應(yīng)國際一流衍生品交易所轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，按“業(yè)務(wù)辦法—品種細(xì)則”的架構(gòu)對(duì)大商所規(guī)則體系進(jìn)行了優(yōu)化，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法等6項(xiàng)制度共53個(gè)條款進(jìn)行修訂，統(tǒng)一新老品種強(qiáng)制減倉模式，取消過去“逢三必減”相關(guān)規(guī)定，放寬雞蛋期貨、豆粕期權(quán)、鐵礦石期貨等8個(gè)品種限倉標(biāo)準(zhǔn)，滿足產(chǎn)業(yè)客戶套保需求，促進(jìn)市場功能發(fā)揮，并發(fā)布《大連商品交易所實(shí)際控制關(guān)系賬戶管理辦法》，加快推進(jìn)套期保值管理辦法、風(fēng)險(xiǎn)警示制度修改。

在市場監(jiān)管方面，大商所切實(shí)履行一線監(jiān)管職責(zé)，加大違法違規(guī)行為處置力度，有效保護(hù)投資者合法權(quán)益。一是嚴(yán)查異常和違規(guī)交易，2018年共查處異常交易行為420起，對(duì)其中17名客戶或?qū)嶋H控制關(guān)系賬戶組采取了限制開倉等措施。二是落實(shí)以會(huì)員為中心監(jiān)管要求，明確會(huì)員監(jiān)管責(zé)任。全年完成對(duì)21家會(huì)員的現(xiàn)場檢查工作，兩次組織會(huì)員單位首席風(fēng)險(xiǎn)官培訓(xùn)，切實(shí)提升會(huì)員風(fēng)控和合規(guī)管理水平。三是完善交割制度，加強(qiáng)交割倉庫管理。全年新增交割倉庫（廠庫）29家，取消交割倉庫（廠庫）15家。四是加大市場合規(guī)宣傳，修訂《大連商品交易所投資者合規(guī)交易提示手冊》，并在官網(wǎng)增設(shè)“自律監(jiān)管”“監(jiān)管培訓(xùn)”專欄，及時(shí)發(fā)布監(jiān)管資訊。同時(shí)，在五位一體監(jiān)管框架下，大商所還積極與證監(jiān)會(huì)有關(guān)部門、地方證監(jiān)局等開展監(jiān)管協(xié)作。

在系統(tǒng)建設(shè)上，2018年大商所加大對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理和市場監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)投入力度，不斷提升監(jiān)管智能化科技化水平。一是配合中國期貨市場監(jiān)控中心完成實(shí)際控制關(guān)系賬戶統(tǒng)一報(bào)備工作，研究開發(fā)實(shí)際控制關(guān)系賬戶管理系統(tǒng)。二是抓緊落實(shí)證監(jiān)會(huì)穿透式監(jiān)管具體要求，完成客戶交易行為分析系統(tǒng)立項(xiàng)，并及時(shí)啟動(dòng)客戶行為畫像課題研究。三是積極推進(jìn)新一代監(jiān)察系統(tǒng)建設(shè)，完成輿情監(jiān)測系統(tǒng)、內(nèi)幕交易管理系統(tǒng)立項(xiàng)。四是完成期權(quán)六期系統(tǒng)驗(yàn)收測試并上線，新增實(shí)際控制關(guān)系賬戶、套?？蛻舯P中實(shí)時(shí)限倉、套?？蛻舫瑐}自動(dòng)強(qiáng)平等功能。五是完成大戶報(bào)告電子化系統(tǒng)上線，為會(huì)員與客戶的報(bào)送工作提供便利。六是優(yōu)化套保電子化系統(tǒng)，簡化套保額度申請(qǐng)流程，支持套保申請(qǐng)材料電子化上傳和審批留痕，提升套保審核效率和規(guī)范性。七是持續(xù)推進(jìn)七期核心交易系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理能力提升。

在市場服務(wù)方面，大商所不斷創(chuàng)新市場服務(wù)模式和手段，深化市場培育和人才培養(yǎng)，進(jìn)一步夯實(shí)市場發(fā)展基礎(chǔ)。一是深入貫徹中央一號(hào)文件精神，擴(kuò)大和深化“保險(xiǎn)+期貨”服務(wù)模式，創(chuàng)新推出“農(nóng)民收入保障計(jì)劃”試點(diǎn)，深化場外期權(quán)和基差貿(mào)易試點(diǎn)，提升服務(wù)“三農(nóng)”和產(chǎn)業(yè)企業(yè)水平。二是舉辦塑料、煤焦礦、玉米、油脂油料四個(gè)產(chǎn)業(yè)大會(huì)和機(jī)構(gòu)大宗商品衍生品論壇，參會(huì)總?cè)藬?shù)累計(jì)超過4100人，持續(xù)深化對(duì)產(chǎn)業(yè)客戶和機(jī)構(gòu)客戶的培育。三是深化與行業(yè)協(xié)會(huì)、期貨公司、龍頭企業(yè)等各方合作，依托期貨學(xué)院、EDP培訓(xùn)班、產(chǎn)業(yè)（產(chǎn)融）基地、十大期貨投研團(tuán)隊(duì)評(píng)選等服務(wù)品牌，累計(jì)培訓(xùn)行業(yè)人才超過10萬人次。四是深化高校人才培育，聯(lián)合期貨公司和地方協(xié)會(huì)在多家知名高校開展近50個(gè)高校期貨人才培育項(xiàng)目，加強(qiáng)期貨行業(yè)后備人才梯隊(duì)建設(shè)。

報(bào)告指出，2019年，大商所將繼續(xù)落實(shí)證監(jiān)會(huì)依法從嚴(yán)全面監(jiān)管要求，以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、服務(wù)國家戰(zhàn)略為根本宗旨，按照“鞏固、充實(shí)、提升”的方針，切實(shí)履行期貨市場一線監(jiān)管職責(zé)，積極防范和化解各類市場風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)行為，進(jìn)一步提升市場運(yùn)行的質(zhì)量與效率，為大商所多元開放、國際一流衍生品交易所建設(shè)營造平穩(wěn)、健康、有序的市場環(huán)境。