股指期貨早評:短期缺乏方向指引,中期維持看多 股指期貨數(shù)據(jù)大回放 1、股指期貨行情 3月21日股指震蕩微升。主力IF1904合約收3830,下跌3.20 點(跌幅0.08%),成交量為88303手,持倉量為69029手;主力IH1904合約收2804.00 ,下跌15.60 點(跌幅0.55%%),成交量為36077手,持倉量為31589手;主力IC1904合約收5541.40 ,上漲90.80 點(漲幅1.67%),成交量68987手,持倉61043手。IF總成交量為109207手,總成持倉量為111569手,成交持倉比為0.98 ;IH總成交量為43554手,總成持倉量為50493手,成交持倉比為0.86 ;IC總成交量為86460手,總成持倉量為97073手,成交持倉比為0.89 。 2、股指期貨價差分析 股指期貨主力合約中,IF、IH升水幅度不同程度收窄,IC貼水幅度小幅擴大。IF主力合約與滬深300指數(shù)的期現(xiàn)價差(現(xiàn)貨價-期貨價)為6.89 ,價差與現(xiàn)貨價格比0.18 %;IH主力與上證50指數(shù)的期現(xiàn)價差為-1.0 ,價差與現(xiàn)貨價格比為-0.04 %; IC主力與中證500指數(shù)的期現(xiàn)價差為48.08 ,價差與現(xiàn)貨價格比為0.87 %。 3、主力持倉分析 主力持倉方面,IF、IC主力合約主力多空均增倉,IH多空減倉,但均表現(xiàn)為新凈多。具體看,IF1904合約前二十大多頭增倉2324手,前二十大空頭增倉709手,新增多單與新增空單之差為1615手;IH1904合約前二十大多頭減倉323手,前二十大空頭減倉726手,新增多單與新增空單之差為403手;IC1904合約前二十大多頭增倉1223手,前二十大空頭增倉1015手,新增多單與新增空單之差為208手。 結(jié)論及投資建議 周四股市早盤窄幅震蕩,午后傳媒娛樂發(fā)力,互聯(lián)網(wǎng)、券商、電子等板塊跟進,兩市漲幅擴大,滬指重新站上3100,中小創(chuàng)領(lǐng)漲,創(chuàng)業(yè)板回至1700點上方,中證500突破3月初小高點,但午后銀行、地產(chǎn)等權(quán)重股回落拖累股指,至收盤,滬指收漲0.35%、深成指漲0.71%、創(chuàng)業(yè)板收漲0.94%。市場情緒方面,兩市成交額環(huán)比擴大至8859.45億元,兩市漲停115家,跌停2家,逾2000家上漲;全市場資金流向來看,主力資金早盤沖高午后回落,機構(gòu)接盤流入116.01億元;北上資金凈流出6億元。港股震蕩午后回落,恒指收跌0.85%;隔夜美股低開高走,道指收漲0.84%;人行繼續(xù)暫停逆回購,SHIBOR多數(shù)下行。 歐盟公投草案就英國脫歐問題給出建議,無條件地將脫歐時間延后至4月12日,此舉導(dǎo)致歐元與英鎊快速貶值,美元指數(shù)被動回升,離岸人民幣再度回貶至6.70元/美元附近,4月份受到脫歐事件的反復(fù),人民幣或仍有較大波動。商務(wù)部表示,美國貿(mào)易代表萊特希澤、財長姆努欽將訪華,于3月28日和29日舉行中美第八輪經(jīng)貿(mào)高級別磋商;4月初,劉鶴副總理將應(yīng)邀訪美舉行第九輪經(jīng)貿(mào)高級別磋商。中美貿(mào)易談判尚未結(jié)束,但從頻繁的磋商來看雙方正在積極解決問題,已不必過度擔(dān)憂。 連續(xù)兩個月上漲后,股指在3月份進入寬幅區(qū)間震蕩,盡管當(dāng)前成交仍然處于較高水平,但從近日資金流向看多空雙方仍有爭奪,滬指難言突破前期區(qū)間。股指期貨方面,IF、IH升水幅度連續(xù)小幅收窄,IF1904今日進入小幅貼水,IC延續(xù)40點附近的貼水幅度,市場的看漲情緒較2月份明顯減弱??紤]到近期宏觀消息面相對平淡,數(shù)據(jù)多數(shù)符合預(yù)期,市場缺乏明顯的利多或利好指引方向,短期股指或仍有窄幅震蕩調(diào)整,這種背景下操作難度及費用均較大,我們推薦仍偏謹(jǐn)慎為宜,不宜追高,待本周震蕩調(diào)整完成后再考慮多單入場。 責(zé)任編輯:七禾編輯 |
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