《期貨交易思維 》-----財務(wù)自由來自改變交易思維 連載

第四節(jié)K線漲跌概率分布

交易高手相對掌握了規(guī)律又能對規(guī)律保持彈性，最終可以實現(xiàn)相對的穩(wěn)定盈利。----劉澤邦

市場中每根K線提示后面漲跌概率是不一樣的，與拋硬幣有明顯區(qū)別。生活中拋硬幣每次拋出正面概率是50%，無論已經(jīng)拋多少次，已經(jīng)連續(xù)出了多少個正面，只要重新拋，那么出正面的概率依然是50%。人們比較喜歡從已經(jīng)出的結(jié)果推測未來結(jié)果，其實已經(jīng)出的結(jié)果跟后面重新拋硬幣出現(xiàn)結(jié)果沒有任何關(guān)系，硬幣無論什么時候只要重新拋結(jié)果都是一樣50%概率，對概率錯誤理解產(chǎn)生錯誤的思維必然導(dǎo)致錯誤的決策，在拋硬幣的游戲中已經(jīng)連續(xù)出現(xiàn)10次正面，那么接下來再出現(xiàn)正面概率是多少呢？依然是50%，那么怎么解釋連續(xù)出現(xiàn)10次正面呢，只要拋的次數(shù)足夠多自然會出現(xiàn)連續(xù)十幾次正面或反面，其實已經(jīng)出的結(jié)果對重新拋在概率上沒有任何影響。拋硬幣正面向上的概率是50%。但是并不是說，拋十次硬幣，就會有五次正面向上，五次反面向上。正確的理解應(yīng)該是，拋硬幣成幾千次以上，會有50%機會正面向上。概率就是統(tǒng)計的樣本越多，越準(zhǔn)確；樣本越少，誤差越大。

　　玩過百家樂紙牌游戲都知道是押大小（莊家和閑家），開牌后出莊或閑的幾率都是50%左右，跟已經(jīng)連續(xù)出了多少個‘莊’和多少個‘閑’沒必然聯(lián)系。在百家樂游戲中經(jīng)?？吹竭B續(xù)出十幾個莊或閑的，賭客對概率理解錯誤采用錯誤策略而虧光例子太多。

　　期貨交易中每根K線后面漲跌概率是不一樣，這也是與拋硬幣百家樂賭博不一樣的地方。內(nèi)含跳出如來佛手掌心秘密之一-----大概率思維。

　　每一個K線后面上漲和下跌概率比率不一樣，從漲跌兩個方向來思考問題例如：當(dāng)下一根K線收盤后接下來K線上漲概率是8成下跌概率是2成，用8/2,來表示。

　　圖表1.

　　圖表：1最上面箭頭所指的K線下跌概率是7成，上漲的概率是3成。7/3實戰(zhàn)思維是做空，中間箭頭指的K線下跌概率是8成，上漲概率是2成，8/2實戰(zhàn)思維是進(jìn)場做空，最后一個箭頭所指的K線下跌是7成概率，上漲是3成概率，7/3.實戰(zhàn)思維進(jìn)場做空。

　　圖表2圖表2圖表2凈機會價值是零，從交易思維出發(fā)應(yīng)該放棄。

　　圖表2.箭頭所指K線，后面上漲和下跌分別是5/5，這樣行情放棄，通常稱為垃圾行情。

　　圖表3圖表3.箭頭所指K線上漲概率是7成/下跌幾率是3成，實戰(zhàn)思維做多。

　　假設(shè)圖表3. 從交易思維角度出發(fā)實戰(zhàn)做多。

　　上漲：7-3=4成下跌 ：4-7=-3成圖表3機會凈價值是做多比做空多3成成功率。

　　圖表4

圖表4：箭頭所指的當(dāng)下這根K線，后面下跌的概率是9成，上漲概率是1成，實戰(zhàn)做空。

　　圖表5：

圖表5：上漲6成/下跌4成，實戰(zhàn)觀望。這種沒有明顯上漲優(yōu)勢的，實戰(zhàn)應(yīng)該放棄，本金是有限的，這種機會開倉浪費機會成本。

　　圖表6：

圖表6：這種高比率實戰(zhàn)優(yōu)選品種，上漲8到9成，下跌1到2成，非常難得珍貴品種，好好珍惜。

圖表7：

圖表7：也是上漲8到9成，下跌1到兩成，實戰(zhàn)都是極品，可遇不可求。只要您耐心等極品機會總會有的。

圖表8：

圖表8：上漲與下跌各占5成，典型垃圾行情，實戰(zhàn)放棄。

圖表9：

圖表9也是上漲與下跌各占5成，典型垃圾行情，實戰(zhàn)觀望。

　　實戰(zhàn)交易思維出發(fā)，放棄概率在5/5（上漲5成與下跌5成），6/4（上漲6成與下跌4成）這樣垃圾行情，市場上垃圾行情幾乎占到了80%左右，為了盈利必須放棄。

　　珍惜概率在7/3,    8/2，  9/1，行情，這樣機會不多，能占到總行情20%就很好了，回避了80%垃圾行情就回避了大概率虧損，只參與20%高勝算行情，就把自己放到有贏利基礎(chǔ)的大平臺上。從大數(shù)據(jù)角度看，放棄80%垃圾行情，關(guān)注強勢特征明顯的20%高勝算行情，有所為有所不為，懂的放棄收益要好很多。

　　判斷行情幾成概率是怎么得出來的呢？沒有固定計算公式，是經(jīng)驗估算值。估算準(zhǔn)確率也是因人而已，經(jīng)驗豐富交易員因長年累月看盤在潛意識里積累了大量案例，對形態(tài)演變，盤面氣勢力度，在腦子形成直覺，有時候說不清道不明，就是本能有這個意識。新手對行情走勢內(nèi)在邏輯理解不夠，更多的是停留在感官情緒層面，也沒大量看盤實戰(zhàn)經(jīng)驗積累，判斷行情幾成概率肯定不如老手。提高判斷概率需要時間積累沉淀沒辦法跨越。