設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 今天是2024年12月22日 星期日

聚合智慧 | 升華財富
產(chǎn)業(yè)智庫服務(wù)平臺

七禾網(wǎng)首頁 >> 頭條

全球最知名的七大交易系統(tǒng),你都知道嗎?

最新高手視頻! 七禾網(wǎng) 時間:2024-06-07 14:52:38 來源:七禾網(wǎng)

一、海龜交易系統(tǒng)


海龜交易系統(tǒng)(Turtle Trading System)是一種著名的趨勢跟蹤交易系統(tǒng),由著名的商品交易顧問(CTA)理查德·丹尼斯(Richard Dennis)在20世紀(jì)80年代初期開發(fā)。丹尼斯相信,優(yōu)秀的交易者是可以通過訓(xùn)練和系統(tǒng)化的方法培養(yǎng)出來的,而不是天生的。為了驗證這一點,他在1983年進行了一項實驗,招募了一批沒有交易經(jīng)驗的新手,教授他們一套交易規(guī)則,并將他們培養(yǎng)成了成功的交易者,這些新手后來被稱為“海龜”。


核心原則包括:


趨勢跟蹤:系統(tǒng)基于技術(shù)分析,旨在識別和跟蹤市場趨勢。只要趨勢持續(xù),海龜交易者就會保持與趨勢一致的頭寸。


突破買入:海龜交易者會在價格突破特定水平時買入,通常是在價格創(chuàng)出新高時。


止損退出:為了限制虧損,海龜交易者會在入場價格的特定百分比以下設(shè)置止損單。


盈利加倉:當(dāng)頭寸開始盈利并且市場繼續(xù)沿著預(yù)期方向移動時,海龜交易者會增加頭寸。


風(fēng)險管理:系統(tǒng)強調(diào)風(fēng)險管理,每個頭寸的大小都基于賬戶總資金的百分比來確定,以限制任何單一交易可能造成的損失。


多市場應(yīng)用:海龜交易系統(tǒng)可以應(yīng)用于多種市場,包括期貨市場和股票市場。


紀(jì)律性:海龜交易者必須嚴(yán)格遵守交易規(guī)則,即使在面對連續(xù)虧損時也不偏離系統(tǒng)。


核心交易思想:


1、當(dāng)價格突破20個交易周期最高點的時候入場。


2、當(dāng)價格跌破10個交易周期最低點時離場。


系統(tǒng)一:


入場:以20日突破為基礎(chǔ)的偏短線系統(tǒng) (價格超過前20天的最高價或最低價 )


離場:對于多頭頭寸為10日最低價,對于空頭頭寸為10日最高價。如果價格波動與頭寸背離至10日突破,頭寸中的所有單位都會退出。


系統(tǒng)二:


入場:以50日突破為基礎(chǔ)的較簡單的長線系統(tǒng) (價格超過前50天的最高價或最低價 )


離場:對于多頭頭寸為20日最低價,對于空頭頭寸為20日最高價。如果價格波動與頭寸背離至20日突破,頭寸中的所有單位都會退出。


二、跳空交易系統(tǒng)


跳空交易系統(tǒng)可以12 個月實現(xiàn)從 1 萬美元變成 100 萬美元,被評為世界八大交易系統(tǒng)之一,創(chuàng)始人拉瑞·威廉姆斯曾獲羅賓斯杯期貨交易冠軍賽的總冠軍。


拉瑞·威廉姆斯是威廉指標(biāo)的創(chuàng)始人、當(dāng)今美國著名交易員、作家、專欄編輯、資產(chǎn)管理經(jīng)理,著有《短線交易秘訣》一書。從某種意義上來說,跳空交易系統(tǒng)是一個心理交易系統(tǒng),主要是測量過度的情緒化反應(yīng)而導(dǎo)致的價格突變。


其基本走勢是在一個下跌趨勢中,價格在箱形區(qū)間的下檔附近波動持續(xù)5到10天,然后大幅低開跌破趨勢線,賣壓情緒極度高漲,如果隨后反彈到昨日的最低價時,表明市場能量反轉(zhuǎn),另一波凌厲的漲勢蓄勢待發(fā)。


系統(tǒng)買入機械規(guī)則:


1、收盤價比五日均價低4%,確保信號發(fā)生在跌勢;


2、開盤價低于昨日最低價1%;


3、收盤反彈至昨日最低價以上。


三、123法則交易系統(tǒng)


“123法則”的創(chuàng)建者維克多·斯波朗迪(Victor Sperandeo)在他的著作“專業(yè)投機原理”中便將趨勢確認(rèn)部分的一個小點進行了細(xì)化,并利用趨勢線進行了簡化,最終提出123法則,用以判斷趨勢反轉(zhuǎn)。


維克多·斯波朗迪,專業(yè)證券操盤手、基金管理人,被《巴倫財經(jīng)》雜志譽為“華爾街的終結(jié)者”,曾創(chuàng)造連續(xù)12年投資贏利,沒有任何一年虧損的驕人戰(zhàn)績。辨別趨勢、追隨趨勢,是每一個技術(shù)分析人士的追求,維克多·斯波朗迪依據(jù)道氏理論,將趨勢識別這項復(fù)雜艱巨的任務(wù),簡化為123法則:


123法則具體內(nèi)容


1. 趨勢線被突破,即上升趨勢線被向下跌破,或下降趨勢線被向上突破;


2. 上升過程不再創(chuàng)新高,或下跌過程不再創(chuàng)新低(即只是試探前高或前低而不破位);


3. 下跌趨勢中,價格向上突破前期反彈高點,或上升趨勢中,價格向下跌破先前的短期回撤低點。


只要滿足以上123條法則就確認(rèn)趨勢的反轉(zhuǎn),此時交易者便可在逢低買入,逢高做空的原則下制定相應(yīng)的交易策略,而入場點出現(xiàn)在第3步確認(rèn)突破后。值得一提的是, 123的出現(xiàn)順序是可以相互變換的。


四、TD價格區(qū)間交易系統(tǒng)


TD價格區(qū)間交易系統(tǒng)(Tom DeMark Price Range Trading System)是由湯姆·狄馬克(Tom DeMark)開發(fā)的一種交易策略。湯姆·狄馬克是一位著名的交易員和金融分析師,以其預(yù)測市場轉(zhuǎn)折點而知名。他的交易系統(tǒng)側(cè)重于使用特定的技術(shù)指標(biāo)來識別潛在的買賣機會。


湯姆·迪馬克認(rèn)為關(guān)鍵不在于是否超買或超賣,而是在于指標(biāo)在超買超賣期運行的時間。為準(zhǔn)確度量股票買賣壓力情況,他提出了TD DeMarkerⅡ指標(biāo)的創(chuàng)建方法,將所有的價格運動都與確定的供給和需求水平聯(lián)系起來。分子的值由兩個買壓度量標(biāo)準(zhǔn)組成。在8根K線圖中,將當(dāng)日最高點減去前一日收盤價的差值加到當(dāng)日收盤價減去當(dāng)日最低價的差值上。如果當(dāng)日最高點低于前一日收盤價,則該買壓部分就賦予0值。分母由8日分子值加上各自賣壓值組成,賣壓由兩個度量標(biāo)準(zhǔn)組成。


第一部分是前一日收盤價減去當(dāng)日最低點的差值,如果為負(fù)值,該賣壓部分就賦予0值;第二部分是當(dāng)日最高價減去當(dāng)日收盤價的差值,將兩部分相加,然后將所得值加上分子的值就得到分母。


TD價格區(qū)間交易系統(tǒng)的核心在于狄馬克的序列指標(biāo)(DeMark Indicators),這些指標(biāo)旨在預(yù)測價格的轉(zhuǎn)折點。以下是該系統(tǒng)的幾個關(guān)鍵組成部分:


狄馬克序列:這是一種利用價格和時間因素來預(yù)測趨勢轉(zhuǎn)折點的指標(biāo)。序列通常由一系列數(shù)字組成,當(dāng)價格達到特定的序列點時,可能會發(fā)生趨勢反轉(zhuǎn)。


TD組合:這是狄馬克序列的一個擴展,它結(jié)合了多個時間周期的序列,以提供更全面的市場分析。


TD趨勢因子:這個指標(biāo)用于確定趨勢的強度和持續(xù)性,幫助交易者識別何時趨勢可能減弱或改變。


TD價格區(qū)間:狄馬克定義了特定的價格區(qū)間,當(dāng)價格達到這些區(qū)間的邊界時,可能會遇到支撐或阻力。


交易信號:TD系統(tǒng)使用特定的信號來觸發(fā)交易。例如,當(dāng)價格接近預(yù)測的轉(zhuǎn)折點,并且序列指標(biāo)達到關(guān)鍵水平時,可能會生成買入或賣出信號。


風(fēng)險管理:與任何交易系統(tǒng)一樣,TD價格區(qū)間交易系統(tǒng)也需要嚴(yán)格的風(fēng)險管理規(guī)則,以限制潛在的損失。


市場適應(yīng)性:狄馬克的系統(tǒng)適用于多種市場和時間框架,包括股票、期貨、外匯等。


交易執(zhí)行:交易者需要根據(jù)TD指標(biāo)的信號來執(zhí)行交易,同時考慮市場情況和其他可能影響價格的因素。


五、波動性交易系統(tǒng)


勞倫斯·麥克米蘭,期權(quán)交易專家、曾在ThomsonMckinnon 證券公司任高級副總裁,主管股票套利交易。著有《期權(quán)戰(zhàn)略投資》、《McMillan論期權(quán)》。波動性是指股票價格變化的速度,可采用標(biāo)準(zhǔn)差公式計算,并且按照不同的時間長度來進行歷史波動性的比較,如10天、20天、50天,以及100天。系統(tǒng)買入機械規(guī)則:


1、歷史波動性呈空頭排列,即波動幅度越來越窄,暗示暴風(fēng)雨前的寧靜;


2、計算歷史波動性的時間為5、10、20、30、100,求其標(biāo)準(zhǔn)差;


3、ac、ao指標(biāo)連續(xù)5天下降。


六、擺蕩交易系統(tǒng)


馬丁·普林格,當(dāng)今技術(shù)分析領(lǐng)域中最有影響力的領(lǐng)袖人物之一,曾獲加拿大技術(shù)分析協(xié)會杰克·弗羅斯特紀(jì)念獎?wù)?。系統(tǒng)思想:否極泰來,當(dāng)價格處于極端震蕩價位時,反轉(zhuǎn)在即。該思想還可與成交量擺蕩結(jié)合使用,驗證二者的匯聚效應(yīng),更可提高勝算。系統(tǒng)機械買入規(guī)則:當(dāng)日收盤價與28日移動平均線的比值,少于-10。


七、衍生振蕩指標(biāo)交易系統(tǒng)


康斯坦絲·布朗,證券分析大師、基金交易員,主創(chuàng)空氣動力投資網(wǎng)站。系統(tǒng)思想:對RSI相對強弱指標(biāo)進行三重平滑,其計算步驟如下:


1、計算14日RSI指標(biāo);


2、計算14日RSI指標(biāo)的5日平均;


3、將第2步計算結(jié)果求3日平均;


4、求第2步、第3步計算結(jié)果的差額,以柱狀圖標(biāo)示。


責(zé)任編輯:翁建平

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

本網(wǎng)站凡是注明“來源:七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) yfjjl6v.cn版權(quán)所有,相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938,并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán),請聯(lián)系0571-88212938,我們將及時調(diào)整或刪除。

聯(lián)系我們

七禾研究中心負(fù)責(zé)人:劉健偉/翁建平
電話:0571-88212938
Email:57124514@qq.com

七禾科技中心負(fù)責(zé)人:李賀/相升澳
電話:15068166275
Email:1573338006@qq.com

七禾產(chǎn)業(yè)中心負(fù)責(zé)人:果圓/王婷
電話:18258198313

七禾研究員:唐正璐/李燁
電話:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

七禾財富管理中心
電話:13732204374(微信同號)
電話:18657157586(微信同號)

七禾網(wǎng)

沈良宏觀

七禾調(diào)研

價值投資君

七禾網(wǎng)APP安卓&鴻蒙

七禾網(wǎng)APP蘋果

七禾網(wǎng)投顧平臺

傅海棠自媒體

沈良自媒體

? 七禾網(wǎng) 浙ICP備09012462號-1 浙公網(wǎng)安備 33010802010119號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證[浙B2-20110481] 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證[浙字第05637號]

認(rèn)證聯(lián)盟

技術(shù)支持 本網(wǎng)法律顧問 曲峰律師 余楓梧律師 廣告合作 關(guān)于我們 鄭重聲明 業(yè)務(wù)公告

中期協(xié)“期媒投教聯(lián)盟”成員 、 中期協(xié)“金融科技委員會”委員單位