行情研判

上周大盤(pán)在上升通道內(nèi)前行，已連漲近三周時(shí)間。近幾日大盤(pán)沿 5%VaR 上界緩步前行，顯示近期大盤(pán)有繼續(xù)向上突破的可能。

套利監(jiān)測(cè)

昨日各期指合約大致同幅漲跌，跨期套利機(jī)會(huì)不明顯。IF1009 與 IF1008 的價(jià)差日內(nèi)在 11 到 14 之間波動(dòng)，最遠(yuǎn)月合約 IF1103 與 IF1008 的價(jià)差日內(nèi)在 90 點(diǎn)上方震蕩。跨期套利者仍然可在 IF1009 與 IF1008 價(jià)差小于 10 時(shí)進(jìn)行賣(mài) IF1008 買(mǎi)IF1009 的開(kāi)倉(cāng)，待價(jià)差回至 15 以上后平倉(cāng)獲利出局。

指數(shù)產(chǎn)品

周一絕對(duì)收益策略指數(shù)再創(chuàng)新高 1086.44 點(diǎn)，大漲 9.8 點(diǎn)，其中期貨頭寸大幅跑輸滬深 300 現(xiàn)貨指數(shù)，現(xiàn)貨頭寸則跑贏滬深 300 現(xiàn)貨指數(shù) 0.13%。