《證券日?qǐng)?bào)》記者從券商處獲悉，為有效防范化解洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，近日，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中證協(xié)”）組織起草了《證券公司反洗錢可疑交易報(bào)告數(shù)字化運(yùn)用示范實(shí)踐（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱“示范實(shí)踐”），正在行業(yè)中征求意見(jiàn)。

已有4家券商受罰

一直以來(lái)，反洗錢工作通過(guò)構(gòu)建金融系統(tǒng)預(yù)防體系、完善洗錢風(fēng)險(xiǎn)管控制度、穿透監(jiān)測(cè)異常資金流動(dòng)、打擊違法資金活動(dòng)等手段，在防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)中發(fā)揮事前預(yù)警、事中監(jiān)測(cè)和事后追蹤的重要作用。為更好地指導(dǎo)證券行業(yè)開(kāi)展反洗錢可疑交易報(bào)告工作，引導(dǎo)券商優(yōu)化洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理資源配置，提高防范遏制洗錢及相關(guān)犯罪的有效性，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定，中證協(xié)組織起草了上述示范實(shí)踐。

當(dāng)前，券商主要采用“單一規(guī)則預(yù)警+人工分散作業(yè)”的模式開(kāi)展可疑交易報(bào)告工作，該模式無(wú)法有效監(jiān)控預(yù)警涉嫌洗錢相關(guān)犯罪行為。近年來(lái)，券商因反洗錢工作落實(shí)不到位而收到監(jiān)管部門“罰單”的情況時(shí)有發(fā)生。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，去年至今（截至3月18日），至少已有4家券商及相關(guān)人員因反洗錢工作相關(guān)問(wèn)題受到處罰，且均為“雙罰制”，罰款金額總計(jì)超過(guò)1000萬(wàn)元。

例如，中國(guó)人民銀行浙江省分行2月17日發(fā)布的行政處罰決定信息公示表顯示，某券商因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，被處以195萬(wàn)元罰款。時(shí)任該券商合規(guī)部副總經(jīng)理、合規(guī)總監(jiān)的兩位工作人員分別被處以4萬(wàn)元、4.1萬(wàn)元罰款。2024年，3家頭部券商因反洗錢工作不到位分別被處以395萬(wàn)元、349萬(wàn)元、159萬(wàn)元罰款，相關(guān)工作人員均同步受到處罰。

近年來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)中有進(jìn)的良好態(tài)勢(shì)，但防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)依然艱巨。為此，券商應(yīng)進(jìn)一步運(yùn)用大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等數(shù)字化手段賦能反洗錢可疑交易報(bào)告工作，切實(shí)提升券商洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理能力，充分發(fā)揮金融情報(bào)價(jià)值。

示范實(shí)踐從業(yè)務(wù)和技術(shù)融合的角度出發(fā)，一方面基于法律法規(guī)規(guī)范、洗錢典型案例、甄別實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等，指導(dǎo)券商建立一套適用于證券行業(yè)洗錢風(fēng)險(xiǎn)特征的專家規(guī)則模型與可疑報(bào)告流程；另一方面利用大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)、圖譜等數(shù)據(jù)分析和挖掘技術(shù)，以數(shù)字化賦能可疑交易甄別與報(bào)告實(shí)踐，幫助券商實(shí)現(xiàn)防控洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)、提升可疑報(bào)告工作效率、降低機(jī)構(gòu)時(shí)間及人力資源投入成本等目標(biāo)。

建立健全反洗錢履職模式

總體來(lái)看，示范實(shí)踐旨在為券商開(kāi)展可疑交易甄別和報(bào)告工作提供借鑒和參考。券商可以參考示范實(shí)踐，制定與自身規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)特征、管理資源等相適應(yīng)的可疑交易監(jiān)測(cè)、甄別和報(bào)告機(jī)制，建立健全“風(fēng)險(xiǎn)為本”的反洗錢履職模式。

示范實(shí)踐具體包括兩個(gè)部分：一是通用方法論，從數(shù)據(jù)治理、模型構(gòu)建、甄別報(bào)告、配套機(jī)制四個(gè)方面總結(jié)了一套適用于證券行業(yè)可疑交易報(bào)告工作的通用方法論；二是提供兩家券商（以下簡(jiǎn)稱“A券商、B券商”）開(kāi)展可疑交易報(bào)告的工作實(shí)踐，為行業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展相關(guān)實(shí)踐提供有益經(jīng)驗(yàn)和借鑒。

例如，A券商建立了以“洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估”為基礎(chǔ)、“內(nèi)控管理”和“義務(wù)履行”一體兩翼的反洗錢工作體系。對(duì)比原有工作平臺(tái)，A券商可疑交易報(bào)告數(shù)量從近三年的年均4筆增加到2024年的24筆。

通過(guò)反洗錢機(jī)器學(xué)習(xí)項(xiàng)目，B券商成功預(yù)警并上報(bào)了多份可疑交易報(bào)告，涵蓋了洗錢、貪腐等多種涉罪類型。例如，某客戶觸發(fā)反洗錢機(jī)器學(xué)習(xí)無(wú)監(jiān)督涉嫌洗黑錢預(yù)警，系統(tǒng)提示從“非常低的成交轉(zhuǎn)賬金額比”方面加強(qiáng)分析。B券商通過(guò)盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該客戶存在頻繁劃轉(zhuǎn)資金而少證券交易、多次清空賬戶、無(wú)合理原因意圖銷戶等可疑特征，判斷該客戶疑似利用銀證轉(zhuǎn)賬通道清洗資金。

當(dāng)前，深化應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能等新型技術(shù)逐漸成為金融行業(yè)反洗錢工作發(fā)展的新趨勢(shì)，多家券商正在展開(kāi)行動(dòng)。例如，長(zhǎng)江證券股份有限公司升級(jí)改造反洗錢系統(tǒng)，完成反洗錢檢查數(shù)據(jù)接口開(kāi)發(fā)，及時(shí)將可疑交易報(bào)送至新版報(bào)送端口；開(kāi)發(fā)完成非經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)反洗錢管理系統(tǒng)；新增疑似場(chǎng)外配資監(jiān)控模型、對(duì)敲交易監(jiān)控模型、內(nèi)幕交易操縱市場(chǎng)監(jiān)控模型等可疑交易監(jiān)控系統(tǒng)，擴(kuò)大可疑交易監(jiān)控范圍。