股指:
1、昨日基準上證綜合指數(shù)收盤跌5.98點,至2377.51點,跌幅0.3%;該指數(shù)周二下跌2.3%。深證綜合指數(shù)跌6.26點,至1004.20點,跌幅0.6%。
2、美聯(lián)儲褐皮書表明美國經(jīng)濟增長依舊疲軟,投資者們?yōu)闅W洲解決債務(wù)危機問題的進程感到擔憂,周三(10月19日)美國股市收跌。
3、中國銀監(jiān)會主席劉明康今天在CEO組織峰會上進行主旨演講時表示,最新壓力測試顯示,即使在房價下跌40%的情形下,銀行業(yè)總體風險仍然可控。他還表示,目前房價跌幅連10%都還沒到。
4、國家統(tǒng)計局18日公布數(shù)據(jù),初步測算,前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值320692億元,按可比價格計算,同比增長9.4%。其中,一季度同比增長9.7%,二季度增長9.5%,三季度增長9.1%。從環(huán)比看,三季度GDP增長2.3%。
5、10月19日,接近央行的人士透露,人民銀行正在啟動年內(nèi)第二輪民間融資現(xiàn)狀摸底調(diào)查。同時,央行正與國家統(tǒng)計局等有關(guān)部門接觸,有望在未來推出一個非正規(guī)金融的制度性監(jiān)測體系,藉此彌補非正規(guī)金融監(jiān)測不足的現(xiàn)狀,目前相關(guān)方案正在緊鑼密鼓地制定當中。
6、小結(jié):股指連續(xù)兩日下跌,這輪小反彈基本已經(jīng)結(jié)束。后期走勢需要觀察政策面是否有利好消息刺激,或者國家隊是否繼續(xù)護盤大盤藍籌股。經(jīng)濟面情況基本符合市場預(yù)期,隨著大宗商品價格的下跌,將有助于我國調(diào)控CPI,房價的扭轉(zhuǎn)也將對股市整體產(chǎn)生利好。
橡膠:
1. 國內(nèi)9月進口天膠24萬噸,同比增26.3%,環(huán)比增20%,1-9月累計144萬噸,比去年同期134萬噸增加7.7%
2. 9月中國輪胎產(chǎn)量7588萬條,同比增長13%,1-9月總產(chǎn)量增加6.7%,至60859億條。
3. 泰國北部汽車配件以及電子業(yè)工廠受洪水影響,受災(zāi)嚴重。部分裝配工廠停工,汽車零配件產(chǎn)量受到影響,預(yù)計會對汽車產(chǎn)量造成一定影響。對原料利空。
4. 現(xiàn)貨市場方面,國產(chǎn)標一華東報價28850元/噸左右,華東地區(qū)復(fù)合膠報價31100元/噸,現(xiàn)貨實單商談為主。下游需求不佳。
5. 印尼20FOB進口成本折算價30845元/噸,SICOM20號近月折合進口成本為30800元/噸。進口持續(xù)虧損。
6. 青島保稅區(qū)庫存居高不下,隨著期貨大跌,部分貿(mào)易商封盤不報,下游現(xiàn)用現(xiàn)買。貿(mào)易商年底資金不足,存貨不多,低位報價4000-4100美元/噸。
7. 國內(nèi)乳膠市場方面,黃春發(fā)桶裝乳膠報價21100元/噸,現(xiàn)貨市場信心不足,觀望居多
8. 丁苯華東報價24450元/噸,順丁華東報價28890元/噸。合成膠繼續(xù)大幅下跌,利空天膠。
9. 截至10月10日,日本天然橡膠庫存為12254噸,較前10日上升6.0%..上周國內(nèi)交易所庫存下降3485噸,剩余28331噸。
小結(jié):外圍宏觀不確定性依然存在,9月進口量超預(yù)期,加上前期積累庫存,目前對現(xiàn)貨造成一定壓力。年底貿(mào)易商資金緊張,存貨不足,下游消費不理想,現(xiàn)用現(xiàn)買,現(xiàn)貨價格開始下跌。加上合成膠持續(xù)的大幅下跌。橡膠基本面的優(yōu)勢逐漸變?nèi)?。后市重點關(guān)注現(xiàn)貨價格以及庫存消化情況。
銅鋁:
1、LME銅成交14萬手,持倉27.26萬手,增689手。銅現(xiàn)貨對三個月貼水C14美元/噸,庫存增250噸,注銷倉單減3975噸 。LME鋁成交21.93萬手,持倉85萬手,減2244手?,F(xiàn)貨對三個月貼水C24美元/噸,庫存減2725噸,注銷倉單增1975噸。
2、前一交易日現(xiàn)貨: 今日上海電解銅現(xiàn)貨報價升水150至升水250元/噸,平水銅成交價格55300-55450元/噸,升水銅 成交價格55350-55600元/噸。滬期銅小幅回升,部分保值盤被套受制,今日供應(yīng)較昨日縮減,繼昨日下游逢低接貨后 ,今日入市意愿減弱,故現(xiàn)貨升水提高有限,上午以投機商做套利交易為主。今日上海鋁現(xiàn)貨成交價格為16630-16660 元/噸,升水10-30元/噸,低鐵鋁16710-16730元/噸,無錫現(xiàn)貨成交價格16600-16630元/噸。
鉛鋅
3、LME鋅成交9.4萬手,持倉25.97萬手,減3450手?,F(xiàn)貨對三個月貼水C19美元/噸,庫存增125噸,注銷倉單減225噸 。LME鉛成交3.74萬手,持倉11.1萬手,減5203手?,F(xiàn)貨對三個月轉(zhuǎn)為貼水9.5美元/噸,庫存增525噸,注銷倉單減200 噸。
4、前一交易日現(xiàn)貨:國內(nèi)鉛現(xiàn)貨馳宏鋅鍺對期鉛1111合約升水110元/噸,報在14710元/噸左右,其余如豫北、金冠、 南方、漢江初報于14650元/噸左右,成交較好,后漲至14700元/噸,個舊鉛仍無報價。冶煉廠因鉛價較低惜售情緒仍 較濃,但部分貿(mào)易商反映上海地區(qū)今日交倉仍有貨源,下游拿貨較積極,整體看,市場成交較昨日有好轉(zhuǎn)。今日滬期 鋅主力維持低位橫盤整理的格局,現(xiàn)貨升水仍舊維持高位,0號鋅成交于14850-14900元/噸區(qū)間,對1月合約升水在 150-180元/噸附近,1號鋅成交在14800-14850元/噸區(qū)間,現(xiàn)貨流通貨源仍舊不充裕市場縱有接貨意向,但因貨源趨近 而成交不及昨日。
綜合新聞:
5.據(jù)上海有色網(wǎng)(SMM)了解,汽車終端訂單的減少對部分鍍鋅廠家的銷售造成一定影響,企業(yè)成品庫存壓力增大,同 時也降低了對今年四季度訂單預(yù)期。
結(jié)論:短期反彈受阻,金屬弱勢震蕩。
鋼材:
1.昨日國內(nèi)鋼材市場繼續(xù)下跌。螺紋鋼期貨和鋼坯現(xiàn)貨同時先后出現(xiàn)暴跌行情,現(xiàn)貨市場受到嚴重拖累,甩貨現(xiàn)象有增無減,行情呈現(xiàn)全面大幅下跌態(tài)勢。
2. 截至10月18日,BDI報收2136點,相比8月1日的1256點,累計漲幅達70%。指數(shù)大幅上漲,背后必然代表了來自澳洲和巴西鐵礦出口到中國的數(shù)量正在增加。
3. 必和必拓第三季度鐵礦石產(chǎn)量達3957萬噸,同比增長24%。FMG第三季度鐵礦石產(chǎn)量達1584萬噸,同比增43.2%。
4.機構(gòu)方面,永安增持空單,海通減持空單。
5. 上海三級螺紋4520(-30),二級螺紋4290(-40),北京三級螺紋4380(-50),沈陽三級螺紋4870(-20),上海6.5高線4560(-60),5.5熱軋4180(-70),唐山鐵精粉1310(-10),澳礦1205(-30),唐山二級冶金焦1990(-),唐山普碳鋼坯3880(-110)。
6. 整個產(chǎn)業(yè)鏈的疲弱近來傳導(dǎo)至礦山,礦石近期跌幅擴大,隨著原料端的一波走弱,鋼市仍有下行空間。
黃金:
1、因歐債問題缺乏進展,且美國核心CPI增幅低于預(yù)期,表明該國通脹暫時受到抑制,金價在清淡交投中走低,美聯(lián)儲褐皮書對經(jīng)濟前景的悲觀展望加劇了金價的跌勢。
2、美國9月季調(diào)后核心消費者物價指數(shù)月率上升0.1%,增幅為6個月來最低。
3、穆迪周二宣布將西班牙國債評級由AA2下調(diào)至A1,同時維持負面展望,稱西班牙繼續(xù)易受市場壓力和事件風險影響。
4、美聯(lián)儲公布了最新的褐皮書經(jīng)濟報告(Biege Book),褐皮書稱美國經(jīng)濟在9月僅溫和增長,同時經(jīng)濟前景更趨黯淡。褐皮書加深了市場對于美國經(jīng)濟前景的擔憂。
5、SPDR黃金ETF持倉為1227.511噸(0);巴克來白銀ETF基金持倉為9893.73噸(-60.54)。紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉為42.54萬盎司(0萬盎司),鈀金ETF基金持倉為70.7萬盎司(0萬盎司)。
6、美國十年期實際利率為0.22%(-0.02);VIX為34.44(+2.88);COMEX銀庫存為1.06億盎司(+23萬盎司)。倫敦白銀1年期拆借利率為0.2%(-0.02),黃金的拆借利率為0.5%(+0.04),上海黃金交易所延期補償費支付:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
7、小結(jié):歐債問題的不確定性,亞洲黃金實物后市需求增長,基金幾乎無減持,風險厭惡情緒處于高位,美國實際利率水平仍舊處于低位,這幾大因素仍舊是有利于黃金。
焦炭:
1、國內(nèi)焦炭市場成交清淡,受鋼材市場疲軟影響,作為鋼鐵原料之一的焦炭也難置身事外。從龍煤集團下調(diào)冶金焦價格到神華集團宣布下調(diào)50元,截止到昨日天津港、連云港港口焦炭價格也作出下調(diào),下調(diào)幅度為30-35元。
2、最新一期的環(huán)渤海動力煤價格指數(shù)繼續(xù)保持上漲,環(huán)渤海幾主要發(fā)運港口煤炭庫存水平偏低,以及該地區(qū)市場動力煤價格上漲的"慣性",是促使本期環(huán)渤海地區(qū)各港口市場動力煤價格繼續(xù)上漲的主要原因。
3、焦炭倉單270張(0),天津港焦炭場存155萬噸(0)秦皇島煤炭庫存497萬噸(+2)
4、秦皇島5800大卡動力煤平倉價905(0),臨汾主焦精煤車板價1660(0),唐山二級冶金焦出廠價格1930(0),唐鋼一級冶金焦到廠價2110(0),天津港一級冶金焦A<12%,S<0.6%, 出廠價2080(0)
5、小結(jié):焦炭現(xiàn)貨繼續(xù)后市看空,近期是房產(chǎn)投資增速下降之后,鋼材市場看空、從而帶動鋼材原料價格繼續(xù)下跌。
豆類油脂:
1、資金撤離,高開低走。大豆減倉10232手,豆粕減倉26640手,豆油減倉17510手,棕櫚油減倉2820手,菜油增倉1226手。宏觀風險引發(fā)豆類破位下跌,低價格,美豆的中國買盤增加。內(nèi)盤漲幅不如美盤,壓榨利潤轉(zhuǎn)負。夜盤CBOT大豆收低,因交易商平倉買大豆賣玉米的套利交易以鎖定利潤。大豆現(xiàn)貨市場的緊張未能提供支撐,美國農(nóng)戶不愿賣出新收割的大豆,令大豆現(xiàn)貨堅挺。
2、按電子盤下午三點價格計算,大豆現(xiàn)貨壓榨利潤為-1.17%(巴西大豆);1月壓榨利潤為-3.98%,5月壓榨利潤為-1.07%。豆油現(xiàn)貨進口虧損518,1月進口虧損555,5月進口虧損434。棕櫚油現(xiàn)貨進口虧損365,1月進口虧損158,5月進口虧損111。
3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報價7700 (+0);張家港大廠四級豆油現(xiàn)貨報價9250(+0),成交清淡;張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報價為3090 (-0),成交一般;南通菜籽油現(xiàn)貨報價9900(-100)。青島港進口大豆分銷價4050 (-0)。
4、國內(nèi)港口棕櫚油庫存54.9(+0.8)萬噸,國內(nèi)港口大豆庫存651.4(-2.25)萬噸。
5、2012年中國大豆壓榨產(chǎn)量將達1.25億噸。
6、豆粕價格受到DDGS價格達到玉米價格的90%提振,這使得美國的一些工廠恢復(fù)使用玉米和豆粕。
7、來寶:中國11/12年度大豆進口量料增加到6000萬噸,因產(chǎn)能擴大,且生豬和家禽的存欄量增加。
8、油世界:中國11/12年度大豆進口量為5850萬噸,去年同期為5285萬噸。
9、Celeres:巴西大豆播種10% 與去年同期持平。
10、注冊倉單數(shù)量如下:豆油14178手(-40),大豆24462手(+0),豆粕13601手(-37),菜籽油1273手(+0),棕櫚油0手(+0)。
11、中糧等現(xiàn)貨企業(yè)在豆粕上平空單9679手,在豆油上平空單5792手,在大豆上平空單772手,在棕櫚油上增空單513手,在菜籽油上增空單298手。
小結(jié):價格跟隨宏觀波動。
PTA:
1、原油WTI至86.11(-2.23);石腦油至904(+3),MX至1270(-13)。
2、亞洲PX至1539(-30)美元,折合PTA成本8930元/噸。
3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至9150(-200),外盤1170(-20),進口成本9297元/噸,內(nèi)外價差-147。
4、PTA裝置開工率96(-0)%,下游聚酯開工率88.4(+0)%,織造織機負荷72(+0)%。
5、江浙地區(qū)主流工廠滌絲產(chǎn)銷疲弱,多數(shù)為6-7成,少數(shù)稍高能勉強走平;滌絲價格部分有50-100的下跌。
6、中國輕紡城面料市場總成交量756(+22)萬米,其中化纖布649(+21)萬米。
7、PTA 庫存:PTA工廠0-4天、聚酯工廠6-10天。
PX加速回落, PTA的成本平臺繼續(xù)下降,市場低迷,現(xiàn)貨PTA加速下滑,pTA難改弱勢格局。
棉花:
1、19日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價格:229級新疆21547,328級冀魯豫19753,東南沿海19676,長江中下游19591,西北內(nèi)陸19535。
2、19日中國棉花價格指數(shù)19698(-61), 2級21199(-65),4級18923(-75),5級17109(-39)。
3、19日撮合10月合約結(jié)算價19216(-295);鄭棉1205合約結(jié)算價20210(-25)。
4、19日進口棉價格指數(shù)SM報122.41美分(-0.17),M報116.55美分(-0.19),SLM報115.07美分(-0.20)。
5、19日美期棉ICE1112合約結(jié)算價99.72美分(-0.46), ICE庫存19574(+34)。
6、19日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價格分別至27270(-100),32240(-50),23450(-50)。
7、19日中國輕紡城面料市場總成交量756(+22)萬米,其中棉布107(+1)萬米。
8、19日收儲成交3780噸;本年度收儲累計成交10850噸。
現(xiàn)貨方面,棉價弱勢下滑,下游按需采購,紗線銷售不暢棉花需求下滑;外棉方面,受少部分賣盤打壓,ICE期棉小幅收跌。受外圍商品普跌及下游需求疲弱影響,鄭棉CF1205繼續(xù)弱勢,20000點面臨考驗。
LLDPE:
1、連塑現(xiàn)貨近期調(diào)整,現(xiàn)貨暫時將維持弱勢,但進一步下跌難度較大。
2、華東LLDPE現(xiàn)貨價區(qū)間9300-9700。LDPE華北市場價12050(-50),HDPE華北市場價11520(+0),PP華北市場價11800(-100)。石腦油折合連塑生產(chǎn)成本約10468。
3、隆眾報東南亞進口LLDPE中國主港價1225(-0),折合進口成本9883,而易貿(mào)報東北亞LLDPE韓國進口CFR主港均價1325美元,折合進口成本10054元/噸。華東進口的LLDPE價格為9300-9650元/噸。前期進口盈虧尚可,吸引后市進口,限制漲幅。
4、交易所倉單量36025(-437)。后市若持續(xù)下跌,倉單流出將拖累連塑現(xiàn)貨。
5、目前連塑國內(nèi)現(xiàn)貨價格仍然疲軟,由于歐美需求疲軟,進口貨在中國市場的替代性需求將推升進口動力,10-11月進口量料仍將不低,將拖累后市行情持續(xù)疲軟。
燃料油:
1、原油期貨周三下跌,因歐洲債務(wù)問題擔憂揮之不去抵消上周美國原油庫存大幅下降的影響。
2、上周美國原油庫存下降473萬桶,而市場預(yù)期為增加;汽油庫存下降332萬桶,餾分油庫存減少427萬桶,降幅均高于市場預(yù)期。
3、美國天然氣小幅反彈,預(yù)期未來一段時間美國東部地區(qū)氣溫低于往常。
4、亞洲石腦油現(xiàn)貨跨月價差降至兩個月低位,因供給充足令人氣仍然不佳。
5、倫敦Brent原油(12月)較美國WTI原油升水22.1美元(-0.52)。WTI原油次月對當月合約升水比率為0.16%(-0.01%); Brent 現(xiàn)貨月升水1%(-0.12%)。
6、華南黃埔180庫提估價4925元/噸(+10);上海180估價5050(+10),寧波市場5050(+0)。
7、華南高硫渣油估價4000元/噸(+25);華東國產(chǎn)250估價4580(+25);山東油漿估價4230(+0)。
8、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油12月升水142元(+6);上期所倉單100100噸(+0)。
小結(jié):上周美國原油庫存大幅下降,預(yù)期增加;成品油庫存降幅超預(yù)期;WTI現(xiàn)貨月貼水走強至1個月高位;Brent現(xiàn)貨月升水走弱至1個月低位;Brent對WTI升水回落至22.1。全球原油加工量10月見底,11月環(huán)比回升170萬桶/日。亞洲石腦油實貨跨月逆價差降至兩個月低位。華南和華東燃料油現(xiàn)貨小漲,調(diào)油原料上漲。
白糖:
1:柳州中間商報價7300(+0)元; 11104合約收盤價7293(+10)元/噸,12013合約收盤價7055(+28)元/噸;
柳州現(xiàn)貨價較鄭盤1111升水74(-22)元/噸,昆明現(xiàn)貨價較鄭盤1111升水19(-7)元/噸 ;柳州1月-鄭糖1月=132(-1)元,昆明1月-鄭糖1月=87(+81)元;
注冊倉單量921(-20),有效預(yù)報811(+520);廣西電子盤可供提前交割庫存4950(+0);
2:ICE原糖3月合約下跌3.16%收于26.97美分,泰國進口糖升水0.95(+0.25),完稅進口價6721元/噸,進口盈利579元,巴西白糖完稅進口價6918噸,進口盈利382元,升水0.25(-0.65),分月盤面進口盈虧見每日觀察;
3:根據(jù)中糖協(xié)公布的截至9月末的產(chǎn)銷數(shù)據(jù),本年度工業(yè)庫存余額仍然偏大,因糖企沒有按規(guī)定出糖而申請了行政復(fù)議,糖可能保持相對強勢;
4:巴西降息;行業(yè)高層稱,泰國2011/12年度甘蔗產(chǎn)量料下滑至9500萬噸;馬來西亞考慮自2012年開始的三年內(nèi)購買至多300萬噸糖用于補充庫存;印度農(nóng)業(yè)部長稱,因預(yù)期今年產(chǎn)量豐收,周四或考慮允許新塘出口,但可能只允許分批發(fā)貨 ;
5:多頭方面,珠江增倉5599手,萬達減倉2141手,華泰減倉6141手;空頭方面,華泰減倉2884手;
6:發(fā)改委稱,廣西、廣東、云南、海南和新疆五個糖料主產(chǎn)區(qū)實行糖料收購價由各省區(qū)政府統(tǒng)一定價; 國家統(tǒng)計局公布,中國9月精煉糖產(chǎn)量為32000噸;
小結(jié):
A.國際原糖上漲多為炒作泰國洪水,實物買盤相對有限,近期期權(quán)成交量迅速增加;
B.受到糖企申請行政復(fù)議及現(xiàn)貨市場近期銷售良好的影響,10月糖市可能繼續(xù)保持強勢震蕩;
玉米:
1.大連港口平艙價2430(+0)元,錦州港2420(+0)元,南北港口價差110(+0)元/噸;
大連現(xiàn)貨對連盤1111合約升水80(+15)元/噸,長春現(xiàn)貨對連盤1111合約升水-40(+15)元/噸;大連商品交易所玉米倉單0(+0)張;
11月船期CBOT玉米完稅成本2577(+15)元/噸,深圳港口價2540(+0)元/噸;
大商所1201合約與JCCE1112合約大連指定倉庫交貨價價差為47(+0)元/噸;
玉米蛋白粉均價4565(+0)元/噸,DDGS均價2141(+0)元/噸;
2.中國國儲采購大豆、玉米;
3.USDA報告中性略空;
4.國慶節(jié)過后,玉米下游產(chǎn)品價格有所下調(diào);
5.華北玉米收購價逐漸降低重心;
6.多頭方面,中糧減倉3003手;空頭方面,中糧減倉3155手;
小結(jié)
A.目前外盤價格有買盤支撐;
B.華北區(qū)新玉米收購價不斷下跌;
早秈稻:
1:撫州市臨川區(qū)糧食批發(fā)交易市場收購價2500(+0)元/噸,江西省九江糧食批發(fā)市場收購價2340(+0)元/噸,江西吉水縣收購價2420(+0)元/噸,新余渝水糧食局收購價2400(-60)元;
注冊倉單7102(+0),有效預(yù)報600(+0);
2:粳稻價格,哈爾濱2900(+0)元/噸,南京2920(+0)元/噸;中晚稻價格,長沙2550(+0)元/噸,合肥 2460(+0)元/噸,九江2550(+0)元/噸;
3:稻米價格:以下皆為出廠價,長沙早秈米3320(+0)元/噸,九江早秈米3340(+0)元/噸,武漢早秈米3360(+0)元/噸;長沙晚秈米3320(+0)元/噸,九江晚秈米3690(+0)元/噸,武漢晚秈米3560(+0)元/噸;
4:米廠利潤不好,現(xiàn)貨價格主要是補由庫需求支撐的;
5:多頭方面,宏源加倉2934手;空頭方面,銀河加倉1082手;
小結(jié):
部分地區(qū)收購價開始回落;
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責任編輯:翁建平