股指:
1、基準上證綜合指數(shù)收盤下跌42.95點,至2248.59點,跌幅1.9%,為2009年3月18日收于2223.73點以來的最低收盤水平。深證綜合指數(shù)收盤跌28.45點,至921.32點,跌幅3.0%。
2、美國聯(lián)邦儲備委員會13日宣布,美國當前經(jīng)濟有微弱復(fù)蘇跡象,將延續(xù)此前宣布的超寬松貨幣政策,暫時不再推出新的貨幣政策舉措。
3、12月13日,人民幣對美元即期匯率延續(xù)近期的下跌走勢。人民幣兌美元即期匯價午盤時間再度觸及跌停線,已經(jīng)是連續(xù)第十日處于交易區(qū)間下限。按照外匯牌價計算,跌停點位應(yīng)該是6.3675。午盤,人民幣即期匯價一度報6.3669,與跌停點僅差6個點。
4、公開市場再度成為央行微調(diào)流動性的渠道。自下調(diào)存款準備金率以來,央行已連續(xù)兩周通過公開市場凈回籠資金,以維持短期內(nèi)銀行體系的資金平衡,繼續(xù)傳遞微調(diào)信號。
5、12月13日,銀監(jiān)會知情人士對記者透露,銀監(jiān)會已經(jīng)決定將原定于2012年1月1日實施的銀行業(yè)新監(jiān)管標準推遲。"鑒于當前國內(nèi)經(jīng)濟增速面臨下滑,銀行業(yè)需要在資金充足的情況下,確保支持實體經(jīng)濟的發(fā)展,包括信貸投放。
6、2月的第一周,全國35個重點城市中,13個城市房屋成交量同比跌幅超過50%,貴陽降幅達到74.09%,蚌埠降幅達到72.1%。住建部政策研究中心主任秦虹表示,11月的成交量下降具有拐點意義,以前都是一線城市下降,現(xiàn)在是二三線城市下降。
橡膠:
1、中國11月份天然橡膠進口量為24萬噸,較上年同期增長33%。11月天然橡膠進口量較10月份的21.6萬噸增長11%。1-11月份天然橡膠總進口量增長13%,達190萬噸。
2、現(xiàn)貨市場方面,國產(chǎn)標一華東報價26900元/噸(-150),現(xiàn)貨實單商談為主。
3、SICOM TSR20進口折算成本25043(-87),進口盈利1857(-63)。
4、青島保稅區(qū)庫存處于高位,泰國煙片膠報價3380美元/噸(-20),20號復(fù)合膠報價3380美元/噸(-35)。貿(mào)易商報價小幅下調(diào),下游工廠采購謹慎,市場交投氣氛一般。
5、國內(nèi)乳膠市場方面,黃春發(fā)報價18300元/噸(-150)。乳膠報盤下調(diào),下游按需采購,成交有限。
6、丁苯華東報價22850元/噸(+0),順丁華東報價25550元/噸(+0)。
7、青島保稅區(qū)庫存:截止12月9日,庫存合計22萬噸,較上周有所下降。但另外港上庫存有5萬噸。
小結(jié): 中國11月進口繼續(xù)同比大增,由于需求弱,導(dǎo)致目前庫存較大。標一現(xiàn)貨小幅下調(diào),合成膠持穩(wěn)。上周保稅區(qū)庫存有所回落,但另外港上庫存有5萬噸。關(guān)注庫存消化情況。
銅鋁:
1、LME銅成交11萬手,持倉29.56萬手,減776手。銅現(xiàn)貨對三個月貼水23.5美元,庫存減2550噸,注銷倉單減1075噸。 LME鋁成交19.62萬手,持倉102.16萬手,減4134手。倫鋁持倉略下降,近兩日庫存大幅增加?,F(xiàn)貨對三個月貼水C5美元/ 噸,庫存增95850噸,注銷倉單減4050噸。庫存主要增加在底特律。
2、前一交易日現(xiàn)貨:今日上海電解銅現(xiàn)貨報價貼水200元/噸至貼水100元/噸,平水銅成交價格57450-57600元/噸,升水 銅成交價格57500-57650元/噸。滬期銅低開低走,現(xiàn)銅供應(yīng)充足,貼水全面擴大,保值盤急切出貨平倉,升水銅成交尚 可,下游依舊無力采購,不見逢低入市意愿,供大于求市況難見改觀。今日上海鋁現(xiàn)貨成交價格為16100-16130元/噸, 升水10-升水40元/噸,低鐵鋁16180-16200元/噸,無錫現(xiàn)貨成交價格16080-16120元/噸。
鉛鋅
3、LME鋅成交8.4萬手,持倉27.3萬手,減194手?,F(xiàn)貨對三個月貼水C7.5美元/噸,庫存減1300噸,注銷倉單減1275噸。 LME鉛成交3.13萬手,持倉10.28萬手。現(xiàn)貨對三個月貼水C18美元/噸,庫存減1400噸,注銷倉單減1900噸。
4、前一交易日現(xiàn)貨:國內(nèi)現(xiàn)貨品牌鉛南方、馳宏鋅鍺今日多報死價15550元/噸左右,其它鉛如成源等多成交在15510- 15530元/噸,鉛價再度下跌,冶煉廠惜售更加明顯;下游看空后市,以觀望為主,交投熱情淡靜?,F(xiàn)貨貼水僅僅小幅收 窄,國產(chǎn)0號對2月合約貼水100-120元/噸,主流成交于15300元/噸附近,然而今日進口鋅眾多,報價比較混亂,對2月貼 水在180-220元/噸區(qū)間,更有部分品牌報至貼270元/噸,進口鋅成交集中于15200-15250元/噸低位,1號鋅成交在15200 -15250元/噸,鋅價下挫尚未企穩(wěn)前,市場買興不高,整體交投較為清淡。
綜合新聞
5.11月調(diào)研數(shù)據(jù)顯示起動型鉛蓄電池開工穩(wěn)定,而牽引型蓄電池開工下滑。
結(jié)論:金屬壓力顯現(xiàn),整體偏弱格局保持。
鋼材:
1.各地市場成交情況變化不大,受低溫影響北方下游需求繼續(xù)減弱,大量資源開始集港南下進入南方市場,由于南北價差較為明顯,估預(yù)計在低價資源流入后,后期南方本地資源或有一定下跌空間。
2. 澳大利亞資源和能源經(jīng)濟局周二將2011/12年度鐵礦石出口總量預(yù)估上調(diào)至4.60億噸,高于上次預(yù)估的4.49億噸,稱因為近期澳大利亞擴大了采礦業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)能。
3. 近日受中國鐵礦石進口需求增加的推動,波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)近一周漲幅達到3%。與此同時,國內(nèi)沿海散貨指數(shù)卻全線下跌并創(chuàng)下年內(nèi)新低。
4.機構(gòu)方面,永安增持空單,中鋼增持多單。
5. 上海三級螺紋4400(-),二級螺紋4260(-),北京三級螺紋4200(+10),沈陽三級螺紋4400(-),上海6.5高線4380(-),5.5熱軋4230(-),唐山鐵精粉1215(-),澳礦1055(-10),唐山二級冶金焦1925(-),唐山普碳鋼坯3830(-)
6.由于華東現(xiàn)貨堅挺以及期貨貼水因素,期價表現(xiàn)出一定的抗跌性,關(guān)注后市華東地區(qū)現(xiàn)貨價格的變化。
黃金:
1、有消息稱默克爾反對提高ESM融資上限,使得市場對歐債疑慮的擔(dān)憂再次升溫,金價當即回吐日內(nèi)全部漲幅并最終收跌。而美聯(lián)儲公開市場委員會(FOMC)公布政策聲明后,期金在盤后交易中進一步擴大跌勢。
2、美聯(lián)儲維持基準利率在0-0.25%不變,重申全球金融市場的緊張狀態(tài)對經(jīng)濟前景構(gòu)成重大的下行風(fēng)險。
3、美國11月零售銷售增幅不及預(yù)期,此前兩個月該數(shù)據(jù)均穩(wěn)步上揚。數(shù)據(jù)顯示,美國11月零售銷售月率上升0.2%,預(yù)期上升0.6%。
4、SPDR黃金ETF持倉為1294.796噸(0);巴克來白銀ETF基金持倉為9769.12噸(0),紐約證券交易所鉑金ETF基金持倉為42.49萬盎司(0萬盎司),鈀金ETF基金持倉為61.29萬盎司(0萬盎司)。
5、美國十年期實際利率為-0.01%(-0.02);VIX恐慌情緒為25.41(-0.26);COMEX銀庫存為1.11億盎司(+54萬盎司)。倫敦白銀6個月遠期利率為0.59%(0),黃金6個月遠期利率為0.74%(-0.06),鉑金6個月遠期利率為0.65%(0);上海黃金交易所延期補償費支付:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
6、資深交易專家加特曼周二表示,"過去一周市場在心理層面受到重創(chuàng),結(jié)局就是出現(xiàn)大規(guī)模拋售。"加特曼已經(jīng)在周一清空其所有的黃金多頭頭寸。加特曼另外表示,"現(xiàn)貨黃金跌至1475-1525區(qū)間也不會令人意外。"
7、小結(jié):歐洲國家可能面臨通縮風(fēng)險,歐元破位下行,對黃金較為不利,不過歐債問題不確定性仍在,央行購金持續(xù),市場流動性寬松將推動歐美國家實際利率水平處于低位,上海黃金交易所黃金成交量走高,并轉(zhuǎn)為空付多,這些均有利于黃金。
焦炭:
1、焦炭市場成交有所回暖。年關(guān)將至,華北地區(qū)受天氣因素影響,運輸不便,成本增加,近期華北地區(qū)鋼廠采購積極性普遍提高,焦化廠陸續(xù)出貨。
2、焦炭倉單250張(0),天津港焦炭場存137萬噸(0),秦皇島煤炭庫存724萬噸(-6)
3、唐山二級冶金焦出廠價格1880(0),唐鋼一級冶金焦到廠價2040(0),天津港一級冶金焦A<12%,S<0.6%, 出廠價2040(0),秦皇島5800大卡動力煤平倉價885(-5),臨汾主焦精煤車板價1600(0),澳大利亞主焦煤1700(0)
4、國外鋼廠減產(chǎn),未來澳大利亞焦煤價格可能繼續(xù)走低,帶動國內(nèi)焦煤進口量上升,從而給國內(nèi)焦煤帶來更多壓力,焦煤價格將維持弱勢,因此后市焦炭價格繼續(xù)看空。但是市場成交有所走好,可能帶來短期持穩(wěn)。
豆類油脂:
1、多頭平倉,豆類小幅收低。大豆減倉778手,豆粕減倉29074手,豆油減倉11070手,棕櫚油增倉8378手,菜油減倉488手。宏觀風(fēng)險引發(fā)豆類破位下跌,但11月數(shù)據(jù)顯示美豆的中國買盤依舊有限,美豆缺乏商業(yè)買盤。夜盤CBOT大豆收高,因市場擔(dān)憂南美的干燥天氣。
2、按電子盤下午三點價格計算,大豆現(xiàn)貨壓榨利潤為-1.98%(美國大豆);5月壓榨利潤為0.38%,9月壓榨利潤為0.04%。豆油現(xiàn)貨進口虧損797,1月進口虧損577,5月進口虧損444。棕櫚油現(xiàn)貨進口虧損1290,1月進口虧損979,5月進口虧損482,9月進口虧損399。
3、廣州港棕櫚油現(xiàn)貨報價7550(-50);張家港大廠四級豆油現(xiàn)貨報價8550(-50),成交清淡;張家港43度蛋白豆粕現(xiàn)貨報價為2750(-30),成交放量;南通菜籽油現(xiàn)貨報價9650(-0)。青島港進口大豆分銷價3850(-0)。
4、國內(nèi)港口棕櫚油庫存59.2(+1.6)萬噸,國內(nèi)港口大豆庫存681.1(+4.9)萬噸。
5、全球農(nóng)產(chǎn)品看漲倉位跌至逾兩年來低位。
6、商務(wù)部預(yù)計12月進口大豆達539萬噸
7、 SGS:12月1-10日馬來西亞共出口了436,633噸棕櫚油,較11月1-10日的457,696噸下降4.6%。該出口數(shù)據(jù)高于市場預(yù)期的400,000噸。
8、MPOB:11月份馬來西亞棕櫚油產(chǎn)量為163萬噸,較上月的191萬噸下降15%;11月份棕櫚油出口為166萬噸,較上月的184萬噸下降10%,11月末結(jié)轉(zhuǎn)庫存為207萬噸,較上月同期的210萬噸下降1.5%。
9、油世界:巴西大豆減產(chǎn)或助力美國大豆銷售。
10、氣象機構(gòu)稱:拉尼娜現(xiàn)象預(yù)計將減少阿根廷主要作物種植帶的降水,這種情況至少要持續(xù)到1也中旬。玉米和大豆的單產(chǎn)將受到損害,并阻礙一部分種植工作。
11、注冊倉單數(shù)量如下:豆油11110手(+0),大豆25033手(-7),豆粕0手(+0),菜籽油990手(+0),棕櫚油0手(+0)。
12、中糧等現(xiàn)貨企業(yè)在豆粕上增空單446手,在豆油上增空單531手,在大豆上增空單57手,在棕櫚油上平空單85手,在菜籽油上平空單14手。
小結(jié):市場有關(guān)注南美干旱的跡象,但宏觀的不確定性依舊很大,美豆出口依舊疲弱。
PTA:
1、原油WTI至100.14(+2.37);石腦油至900(+1),MX至1206(+2)。
2、亞洲PX至1447(+3)美元,折合PTA成本8438元/噸。
3、現(xiàn)貨內(nèi)盤PTA至8450(-30),外盤1085(-7.5),進口成本8598元/噸,內(nèi)外價差-148。
4、PTA裝置開工率80(-0)%,下游聚酯開工率86.2(-0)%,織造織機負荷63(+0)%。
5、江浙主流滌絲產(chǎn)銷疲弱,多數(shù)5-8成,較低2-4成,個別較好勉強走平;滌絲價格多穩(wěn)定。
6、中國輕紡城面料市場總成交量700(+14)萬米,其中化纖布614(+11)萬米。
7、PTA 庫存:PTA工廠3-7天、聚酯工廠0-4天。
原油大幅反彈,市場信心會有提振,但聚酯產(chǎn)銷回落,PTA壓力仍然存在,而考慮節(jié)前適當備貨需求,近強遠弱仍將持續(xù),但行情下跌空間應(yīng)該不大。
棉花:
1、13日主產(chǎn)區(qū)棉花現(xiàn)貨價格:229級新疆21038,328級冀魯豫19136,東南沿海19055,長江中下游19039,西北內(nèi)陸18974。
2、13日中國棉花價格指數(shù)19058(+6),2級20307(+7),4級18200(+6),5級16479(+1)。
3、13日撮合12月合約結(jié)算價19298(+15);鄭棉1205合約結(jié)算價20425 (-90)。
4、13日進口棉價格指數(shù)SM報105.5美分(-3.58),M報100.78美分(-3.44),SLM報100.24美分(-3.72)。
5、13日美期棉ICE1203合約結(jié)算價87.31美分(+0.15), ICE庫存94069(+274)。
6、13日下游紗線CYC32、JC40S、TC45S價格分別至25850(-0),30900(-50),21490(-100)。
7、13日中國輕紡城面料市場總成交量700(+14)萬米,其中棉布86(+3)萬米。
8、13日收儲成交51660噸;本年度收儲累計成交1484820噸。
國內(nèi)現(xiàn)貨棉穩(wěn)定成交不多,清淡形勢難有改觀;外棉方面,ICE期棉觸及16個月低位后小幅收高;鄭棉總體的振蕩偏的態(tài)勢仍可能維持。
LLDPE:
1、連塑現(xiàn)貨短期承壓,但是中長期基本面將逐步改善。
2、華東LLDPE現(xiàn)貨價區(qū)間9000-9300。LDPE華北市場價10970(-100),HDPE華北市場價11240(-150),PP華北市場價10000(-100)。石腦油折合連塑生產(chǎn)成本約10269。
3、隆眾報東南亞進口LLDPE中國主港價1190(-0),折合進口成本9539,而易貿(mào)報東北亞LLDPE韓國進口CFR主港均價1195美元,折合進口成本9575元/噸。華東進口的LLDPE價格為9000-9150元/噸。前期進口盈虧尚可,吸引后市進口,限制漲幅。
4、交易所倉單量27222(-169)。近期市場略有走穩(wěn),但倉單壓力仍在,料1月合約將偏弱。
5、目前連塑國內(nèi)現(xiàn)貨價格仍然疲軟,主要是連塑暫時仍然有供應(yīng)壓力和倉單注銷壓力,且PE綜合利潤仍維持盈利,后續(xù)產(chǎn)量和進口量高位對應(yīng)需求端的走弱,料走勢仍將弱于原油,下方在9000附近將獲得暫時支撐。
pvc:
1、東南亞PVC均價945美元(+0),折合國內(nèi)進口完稅價為7461。
2、遠東VCM報價792美元(-0)。
3、華中電石價3750(+0),西北電3525(+25),石價華北電石3800(+0)。
4、電石法PVC:小廠貨華東6600-6620,大廠貨華東價6620-6650;
乙烯法PVC:低端華東市場價6750-6900,高端華東市場價6900-7050。
5、華東32%離子膜燒堿1030(+0),華北離子膜燒堿825(+0)。
6、折合成月均期限價差,1201合約(PVC1109-廣州電石法市場價)24.83。
7、交易所倉單6011張,減0張。
8、10月份,全國PVC產(chǎn)量107.33萬噸;電石產(chǎn)量133.59萬噸。燒堿產(chǎn)量
(折成100%)196.8萬噸。
9、隨著盤面轉(zhuǎn)弱,現(xiàn)貨價格小幅轉(zhuǎn)弱,但幅度有限。電價上行,運輸?shù)葐栴}支撐PVC現(xiàn)貨價格,局部地區(qū)表現(xiàn)堅挺,但需求端疲軟,在運輸,節(jié)能減排尚無大問題的背景下,上行動能有限,短期仍維持區(qū)間震蕩判斷不變。近期下跌更多為壓縮期現(xiàn)價差,預(yù)計V1205繼續(xù)下行空間已有限。
甲醇
1、布倫特原油109.5(+2.24);
2、江蘇地區(qū)價格范圍:2770-2830元/噸,跌30元/噸
山東地區(qū)價格:2730-2880元/噸,下滑20-50元/噸
河南地區(qū)價格:主流2650-2700元/噸,平穩(wěn)
3、CFR中國360(-0.5),完稅價2850.45 ;
CFR東南亞383.5(-0.5),F(xiàn)OB鹿特丹均價273.5(+2);FD美灣114.75(+0.75)
4、江蘇二甲醚價格4650(+0);
5、華東甲醛市場均價1370(-0);
6、華北醋酸價格2850(-0),江蘇醋酸價格3000(-0),山東醋酸價格2850(-0);
7、張家港電子盤收盤價2760(-10),持倉量21188;
8、截止12月8日,華東地區(qū)甲醇庫存43.5萬噸,華南庫存12.8萬噸。
9、據(jù)不完全統(tǒng)計,11月份進口量大幅走低,僅40萬噸左右。
10、近期內(nèi)陸甲醇走勢疲軟,持續(xù)陰跌,尤其是西部地區(qū)走勢疲軟。但港口甲醇價格相對堅挺,此導(dǎo)致前期港口相對于內(nèi)陸的倒價差近期已修復(fù),目前港口庫存仍不少,而需求疲軟,隨著內(nèi)陸價格進一步走低拖累,預(yù)計港口甲醇仍有下行空間。
風(fēng)險點:關(guān)注伊朗等地緣政治問題可能的炒作因素。
燃料油:
1、原油期貨周二反彈逾2%,因市場猜測伊朗舉行軍演將封鎖霍爾木茲海峽,擔(dān)心會導(dǎo)致供應(yīng)中斷。
2、美國天然氣價格從2年低點反彈,天氣將轉(zhuǎn)冷,空頭鎖定利潤。
3、周二亞洲汽油裂解價差升至逾一個月高位,因有來自肯尼亞需求的支撐。
4、WTI原油現(xiàn)貨月貼水0.18%(-0.05%); Brent 現(xiàn)貨月升水0.38%(+0.22%)。倫敦Brent原油(1月)較美國WTI原油升水9.36美元(-0.13)。
5、華南黃埔180庫提估價5010元/噸(+0);上海180估價5290(+0),寧波市場5300(+0)。
6、華南高硫渣油估價4050元/噸(+0);華東國產(chǎn)250估價4850(+0);山東油漿估價4700(+0)。.
7、黃埔現(xiàn)貨較上海燃油3月貼水32元(-26);上期所倉單21300噸(+0)。
小結(jié): WTI現(xiàn)貨月貼水和Brent現(xiàn)貨月升水均走強。美國汽油現(xiàn)貨月貼水走強,取暖油現(xiàn)貨月貼水維持弱勢,倫敦柴油現(xiàn)貨月升水因換月大幅下降。裂解價差因韓國需求觸及兩個月高位;石腦油套利窗口開放,吸引歐洲船貨流入亞洲。華南和華東燃料油現(xiàn)貨持穩(wěn),調(diào)油原料持穩(wěn)。
白糖:
1:柳州中間商新糖報價6650元/噸; 11124合約收盤價6489(-82)元/噸,12013合約收盤價6380(-42)元/噸;
柳州現(xiàn)貨價較鄭盤1201升水343(+23)元/噸,昆明現(xiàn)貨價較鄭盤1201升水393(+23)元/噸 ;柳州1月-鄭糖1月=73(-12)元,昆明1月-鄭糖1月=14(+4)元;
注冊倉單量0(+0),有效預(yù)報0(+0);廣西電子盤可供提前交割庫存1500(+0);
2:ICE原糖3月合約上漲0.64%收于23.44美分,泰國進口糖升水1.0(+0.1),完稅進口價5947元/噸,進口盈利703元,巴西白糖完稅進口價6239噸,進口盈利411元,升水0.75(+0.5),分月盤面進口盈虧見每日觀察;
3:根據(jù)中糖協(xié)公布的截至11月末的產(chǎn)銷數(shù)據(jù) ,廣西開榨進度較慢,拖累了整體產(chǎn)量,不過現(xiàn)貨市場供給相對充裕;
4:ABARES下調(diào)澳洲2011/12年度糖產(chǎn)量預(yù)估至390萬噸;Unica稱,截至12月1日巴西糖產(chǎn)量為3099萬噸;
5:多頭方面,華泰減倉2663手,摩根大通增倉4310手,中國國際增倉3660手;空頭方面,中國國際增倉4034手,華泰減倉2265;
6:截至12月9日,湛江已有5家糖廠開榨,云南已有兩家糖廠開榨;中國11月精煉糖產(chǎn)量為813000噸,同比增長23.6%;
小結(jié):
A.北半球開榨順利,ICE原糖繼續(xù)保持弱勢,下探至22美分有較強支撐;
B.現(xiàn)貨市場心態(tài)不一,部分糖廠頂價,基本面仍偏空;
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